2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫

練習試卷A卷附答案

單選題(共50題)

1、風險監測是一個()的過程。

A.動態、連續

B.動態、間斷

C.靜態、間斷

D.靜態、連續

【答案】A

2、()對股東大會負責，從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控

制監督等監察工作。

A.監事會

B.董事會

C.內部審計部門

D.高級經理

【答案】A

3、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于核心地位的是()。

A.反洗錢稽核審計制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份識別制度

【答案】C

4、土地權利證書由（）直接發放。

A.人民政府

B.土地所有者

C.國土資源行政主管部門

D.土地執法部門

【答案】C

5、某商業銀行可用穩定資金為5000萬元，所需穩定資金為3000萬元，則凈穩

定資金比例為（）。

A.166.67%

B.118.33%

C.113.95%

D.126.56%

【答案】A

6、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種

因素同時作用時可能產生的影響。

A.久期分析

B.缺口分析

C.敏感分析

D.情景分析

【答案】D

7、根據業務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和（）。

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口

C.結構性敞口

D.非結構性敞口

【答案】A

8、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。

A.成本收入比

B.資本充足率

C.大額風險集中度

D.不良貸款撥備覆蓋率

【答案】A

9、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經營企業經營管理的高速公路及其

他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。

A.公路經營企業

B.公路行政主管部門

C.國土資源行政主管部門

D.人民政府代表全體人民所有

【答案】A

10、管理信息系統是風險監管的內容和要素之一。監管部門對管理信息系統有

效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統設計影響。

A.數量、復雜性、及時性

B.運行速度、復雜性、便捷性

C.質量、數量、及時性

D.質量、及時性、便捷性

【答案】C

11、某南業銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債

券組成。一年內A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。

如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年

內該信用組合的預期信用損失為（）元。

A.923000

B.672000

C.880000

D.742000

【答案】C

12、戰略風險管理能夠最大限度地避兔經濟損失、持久維護和提高商業銀行的

聲譽和股東價值。關于戰略規劃，下列表述不正確的是（）o

A.戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接

受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，

反映商業銀行的經營特色

C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D.戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面

【答案】C

13、利用警兆指標合成的風險指數進行預警的方法是（）。

A.黑色預警法

B.紅色預警法

C.指數預警法

D.統計預警法

【答案】C

14、權屬審核包括對（）的審核。

A.土地登記申請人

B.宗地自然狀況

C.宗地權屬狀況

D.土地價格

E.負債背景

【答案】A

15、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融

工具。受認可的質押品大體分為兩類：一類是現金類資產；另一類是高質量的

金融工具。下列（）屬于第二類質押品。

A.評級為AA-以上（含）的國家或地區政府發行的債券

B.銀行存單

C.我國省及省以下政府投資公用企業發行的債券

D.黃金

【答案】A

16、流動性反映了商業銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因

而商業銀行的流動性體現在（）流動性和（）流動性兩個方面。

A.安全；收益

B.總行；分行

C.市場；融資

D.貸款；存款

【答案】C

17、國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內，即0。

A.無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余

B.有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余

C.無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余

D.有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余

【答案】C

18、通過外包、保險、專門協議等工具，將損失全部或部分轉移至第三方，屬

于商業銀行面對操作風險的（）策略。

A.降低風險

B.承受風險

C.轉移或緩釋風險

D.回避風險

【答案】C

19、一個債務人只能有（）客戶信用評級，同一債務人的不同交易可能會

有（）債項評級。

A.一個；一個

B.多個；多個

C.一個；多個

D.多個；一個

【答案】C

20、銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業銀

行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是（）。

A.難以絕對控制商業銀行的敏感信息

B.商業銀行無法形成長期的核心競爭力

C.不利于商業銀行形成強大的定價能力

D.將技術支持等風險管理職能外包給專業服務供應商

【答案】D

21、下列各項中，最容易引發操作風險的業務環節是（）。

A.柜面業務

B.法人信貸業務

C.個人信貸業務

D.資金交易業務

【答案】A

22、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以

使用的資本工具等確定。

A.經濟資本

B.監管資本

C.賬面資本

D.實收資本

【答案】B

23、商業銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分

析,所獲得的收益率分布為正態分布。假設該組合的日平均收益率為0.遙,標準

差為0.15%,則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收蓋率有95%的可能

性落在（）

A.-0.05—0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%—0.1%

D.0.1%—0.25%

【答案】B

24、商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的

授信對象多樣化，從而降低風險，商業銀行這樣做的理論基礎是（）。

A.投資組合理論

B.期權定價理論

C.利率平價理論

D.無風險套利理論

【答案】A

25、人民銀行對商業銀行實施宏觀審慎監管的核心工具是（）。

A.內部控制

B.資本監管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

26、下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

【答案】B

27、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是。。

A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

B.社會責任感與聲譽風險無關

C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序

D.具有建設性的聲譽危機處理方法是化敵為友

【答案】B

28、內部審計在商業銀行風險管理體系中發揮不可替代的作用，下列未體現內

部審計作用的是()。

A.監控和評價風險管理體系運行的效果

B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統的改進

C.內部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告

D.評價與銀行治理、運營和信息系統有關的風險暴露

【答案】C

29、先進的風險管理理念不包括(?)。

A.商業銀行對不了解或無把握控制風險的業務，應勇于挑戰，敢為人先

B.風險管理水平體現商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重

要手段

C.風險管理的目標不是消除風險，而是通過主動的風險管理過程實現風險與收

益的平衡

D.風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展

【答案】A

30、（）是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。

A.違約風險暴露

B.違約損失率

C.市場價值法

D.回收現金流法

【答案】A

31、越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，

填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業銀行原有的市場份額，商業銀行面臨

的這種戰略風險是（）。

A.行業風險

B.客戶風險

C.競爭對手風險

D.技術風險

【答案】C

32、下列不屬于盈利能力指標的是（）。

A.流動比率

B.營業收入利潤率

C.凈資產收益率

D.總資產收益率

【答案】A

33、新發生不良貸款的內部原因不包括（）。

A.違反貸款“三查”制度

B.地方政府行政干預

C.違反貸款授權授信規定

D.銀行員工違法

【答案】B

34、施工進度是指（）。

A.某項工作進行的速度

B.工程施工進行的速度

C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周

密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經歷的時間

【答案】B

35、下列選項中，關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是0。

A.商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容

忍度

C.對于風險程度本身就很高的客戶，應該給予較小的容忍度

D.對單一客戶風險的監測，做好對該客戶的管理便好，不用監測其他變量

【答案】D

36、以下對商業銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。

A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法

B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移

D.在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避主要通過對風險承擔的價格補償

來實現

【答案】D

37、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀

行資料被盜取，這種風險屬于（）引發的風險。

A.內部欺詐事件

B.信息科技系統事件

C.執行、交割和流程管理事件

D.外部欺詐事件

【答案】D

38、良好的銀行公司治理應具備五個方面的特征，其中不包括（）0

A.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界

B.完善的內部控制和風險管理體系

C.科學的激勵約束機制

D.與董事會價值相掛鉤的有效監督考核機制

【答案】D

39、關于風險管理的“三道防線”說法錯誤的是（）。

A.第一道防線一一業務條線部門

B.第二道防線一一風險管理部門和合規部門

C.第三道防線一一內部審計

D.第二道防線一一銀監會

【答案】D

40、對涉及結構安全和使用功能的重要分部分項工程應進行（）。

A.局部檢測

B.全面檢測

C.抽樣檢測

D.指定部位檢測

【答案】C

41、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞

口頭寸之和是（）。

A.總敞口頭寸

B.單幣種敞口頭寸

C.外匯敞口頭寸

D.累計總敞口頭寸

【答案】B

42、在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為（）收益率曲線。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波動

【答案】C

43、（）法是建立在操作損失事件基礎上的，因而損失數據庫的建立至關重要。

A.高級計量

B.基本指標

C.標準

D.內部模型

【答案】A

44、戰略風險屬于一種（）。

A.短期的顯性風險

B.短期的潛在風險

C.長期的顯性風險

D.長期的潛在風險

【答案】D

45、（2020年真題）某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利

潤最大化為首要經營目標的銀行。2002?2007年間，其貸款主要投向房地產行

業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，

該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其

()長期積累、惡化的綜合作用結果。

A.聲譽風險、市場風險和操作風險

B.市場風險、戰略風險和操作風險

C.信用風險、聲譽風險和戰略風險

D.信用風險、市場風險和戰略風險

【答案】D

46、因銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于

()風險。

A.不完善或有問題的內部程序

B.系統缺陷

C.人員因素

D.外部事件

【答案】B

47、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，下列屬于流動性最差的

資產的是()。

A.用于抵押的政府債券

B.現金

C.銀行的房產和子公司的投資

D.同業借款

【答案】C

48、假定股票市場1年后可能出現4種情況，每種情況所對應的收益率和概率

如下表所示。

A.5.25%

B.6.25%

C.10.00%

D.10.20%

【答案】B

49、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備

充足率為80%,則貸款實際計提準備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

50、某商業銀行由X、Y兩個核心業務部門構成，其總體經濟資本為120億

元，假設單獨計算X、Y業務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應

當給X、Y業務部門配置的經濟資本分別為（）。

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元,Y90億元

C.X48億元,Y72億元

D.X30億元，Y90億元

【答案】C

多選題(共20題)

1、下列關于商業銀行為降低個人信貸業務的操作風險的說法，正確的有

()O

A.實行個貸業務集約化管理，提升管理層次，實現審貸部門分離

B.建立有效的激勵機制，將客戶經理的貸款發放規模與其收入和獎金掛鉤

C.強化個貸審貸責任約束機制，細化個貸責任追究制度

D.重點發展以質押和抵押為擔保方式的個貸業務，審慎發展個人信用和自然人

保證貸款

E.成立個人信貸業務中心，由中心進行統一的審查和審批，實現專業化經營和

管理

【答案】ACD

2、下列關于賬面資本的說法中，正確的有。。

A.賬面資本與銀行風險并無關系

B.賬面資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益

C.賬面資本是銀行可以實際利用的資本

D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤

等

E.賬面資本就是經濟資本

【答案】BCD

3、一般市場風險的資本要求包含()

A.凈空頭資本要求

B.每時段內加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資本要求

C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向資本要求

D.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求

E.多頭資本要求

【答案】BCD

4、集團法人客戶的信用風險特征有（）。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.真實財務狀況易于掌握

D.系統性風險較高

E.風險識別和貸后管理方便

【答案】ABD

5、下列選項中，屬于優質流動性資產特征的有（）。

A.存在多元化的買賣方，市場集中度低

B.具有活躍且具規模的市場

C.從歷史上看，在系統性危機發生時，市場顯示出向這類資產轉移的趨勢

D.在壓力時期，這些資產能夠不受任何限制地轉換成現金流以彌補現金流入和

現金流出形成的缺口

E.與高風險資產的低相關性

【答案】ABCD

6、在施工成本控制的工作步驟中，“檢查”的主要內容是（）。

A.估計完成項目所需的總費用

B.了解工程進展情況及糾偏措施的執行情況和效果

C.及時了解施工單位是否超支

D.分析成本偏差的原因

【答案】B

7、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（）。

A.系統重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現系統性的信貸增長過快,商業銀行需再計提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%.8%

E.系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和

10.5%

【答案】ABD

8、流動性風險的內部因素包括（）。

A.表外業務如貸款承諾、期權、信貸衍生工具及其他或有項目，都會給流動性

造成影響

B.信用風險加大，到期資產不能按約定收回，未來現金流無法實現，可能引發

流動性風險

C.出現重大操作風險，支付結算系統崩潰等，造成支付障礙或執行交易時延誤

而直接影響銀行現金流

D.出現重大聲譽風險，導致存款支取，或出現擠兌，引發一家銀行甚至整個銀

行體系的流動性危機

E.流動性資產儲備不足，或流動性資產儲備組合在交易對手、金融工具種類、

地理位置或經濟領域上高度集中，無法迅速通過質押或變現融人資金，造成流

動性風險

【答案】ABCD

9、各國政府及監管機構加強并深化銀行監管的原因有（)O

A.銀行業為各行業廣泛提供金融服務

B.銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動

C.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系，而兩者所掌握的信息

是極不對稱的

D.風險是銀行體系不可消除的內生因素，銀行機構正是通過管理和經營風險獲

得收益

E.銀行業先天存在壟斷與競爭的悖論

【答案】ABCD

10、在員工職位得到晉升時，一般都需要對其進行（）培訓。

A.人職

B.強化

C.提升

D.轉崗

【答案】D

11、日常國別風險信息監測渠道包括（）。

A.新聞平臺

B.外部評級機構數據

C.銀行內部信息

D.客戶反饋數據

E.宏觀政策導向

【答案】ABC

12、下列關于風險分散化的論述，正確的有0。

A.如果資產之間的相關性為-1,風險分散化效果最好

B.加果資產之間的相關性為+1,分散化策略將不能分散風險

C.如果資產之間的相關性為負,那么風險分散化效果較好

D.如果資產之間的相關性為正,那么風險分散化效果較好

E.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會