1頁2023年從資資格考試《中級風險治理》模擬卷考試須知：1、考試時間：1802、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號和所在單位的名稱。3、請認真閱讀各種題目的答復要求，在規定的位置填寫您的答案。4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標封區填寫無關的內容。姓名: 考號: 70題)1.()并不消滅風險源，只是風險擔當主體轉變。A.風險轉移B.風險躲避C.風險分散D.風險對沖關于商業銀行內部評級體系的驗證，以下說法錯誤的選項是( )。同的驗證方法一驗證頻率應能夠保證內部評級和風險參數量化的準確性、完整性、牢靠性快實施關于久期分析，以下說法正確的選項是( )。如承受標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險B.如承受標準久期分析法，不能反映基準風險C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性在外部審計與信息披露的關系中，外部審計除了有利于提高信息披露質量外，還有利于( )。提高我國商業銀行的競爭力氣B.進一步完善信息披露的監控機制C.對銀行產生更強有力的監管和市場約束D.提高審計效率信用評分模型的關鍵在于( )。A.區分分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重確實定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下全部借款人違約概率確實定某商業銀行2023年度營業總收入為6億元；2023年度營業總收入為8戶出售長期持有債券實現的凈收益1億元；2023年度營業總收入為5億元，則依據根本指標法，該行2023年應持有的操作風險資本為()萬元。A.945B.9450C.900D.9000香港金融治理局建議商業銀行將一級流淌資產(可在7天內變現的流淌資產)比率維持在( )以上。5％B.20％C.25％D.30％以下屬于適應有關客戶信用風險監測的預警治理的是( )。A.存貸比監管預警治理B.行業和市場風險C.撥備掩蓋比預警治理D.集中度風險預警治理某商業銀行今年共發放了11年、第三年的邊際死亡率分別為5％、31％，則該1萬筆貸款預期在三年間的累計死亡率是()。A.7．25％B.9％C.10．14％D.8．77％資本充分率壓力測試框架以( )風險的壓力測試為根底。A.多重B.單一C.個別D.集中對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，以下說法不正確的選項是()。，每一局局部別計算加權風險資產承受內部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者供給，但有不同的期限，則可不進展細分收率，則鼓舞對同一風險暴露增加風險緩釋技術(即承受多個信用風險緩釋工具)來降低違約損失率多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法商業銀行具有一樣或相像屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為( )，該風險為流淌性風險的主要誘因之一。信用風險B.戰略風險C.集中度風險D.市場風險某銀行資產為1000億元，資產加權平均久期為5年，負債為800億元，負債加權平均久期為4年，依據久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流淌性( )。減弱B.加強C.不變D.無法確定某些資產的預期收益率Y的概率分布如表1—4所示，則其方差為( )。表1—4隨機變量Y的概率分布Y14P60％40％A.2.16B.2．76C.3．16D.4．76某商業銀行在期末對企業客戶評級進展分析時覺察，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則以下表述中正確的選項是()。該行AA級客戶的違約頻率為0．5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0．5％C.該行AA級客戶的違約概率為0．5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0．5％以下關于商業銀行資本規劃的表述，錯誤的選項是()。銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試得性資本規劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素措施資本規劃應至少設定內部資本充分率3年目標17.外部的盜竊、行為屬于( )。內部欺詐B.外部欺詐C.系統缺陷D.人員因素以下關于經濟資本的說法，不正確的選項是()。A.經濟資本又稱為風險資本經濟資本小于銀行的賬面資本商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本以下屬于國際性金融監管機構的是( )。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩定理事會關于公司風險暴露分類，以下說法錯誤的選項是( )。中小企業風險暴露是商業銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術平均值)不超過2億元人民幣的企業債務人的債權目的實體收入外，沒有獨立歸還債務的力氣的把握權21.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到很多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于( )。市場風險B.操作風險C.流淌性風險D.信用風險22.以下關于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的選項是( )。A.是一種構造化模擬的方法以大量的歷史數據為根底，對數據的依靠性強C.考慮到了波動性隨時間變化的情形D.模型風險較高，且較難實施，需要格外浩大的資源支持23.( )負責建立識別、計量、監測并把握風險的程序和措施。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級治理層以下各項不會影響商業銀行資產負債期限構造的是( )。A.每日客戶存取款B.貸款發放／歸還C.存貸款基準利率的調整D.商業銀行削減網點數量在業務外包過程中，由于供給商的過錯造成供給中斷，引起銀行局部支付業務無法正常進展而造成嚴峻損失。此大事對應的操作風險成因是()。A.違反內部流程B.人員因素C.系統缺陷D.外部大事以下關于資本轉換因子的說法，正確的選項是()。A.某組合風險越小，其資本轉換因子越高B.同樣的資本，風險高的組合打算的授信額就越高C.依據資本轉換因子，將以打算授信額表示的組合限額轉換為以資本表示的組合限額D.資本轉換因子表示需要多少比例的資原來掩蓋在該組合的打算授信的風險以下關于風險計量的說法中，錯誤的選項是()。A.風險計量就是對單筆交易擔當的風險進展計量B.風險計量可以基于專家閱歷C.風險計量實行定性、定量或者定性與定量相結合的方式D.準確的風險計量結果需要建立在卓越的風險模型根底之上在市場風險治理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，( )一般不具有實質性意義。名義價值B.市場價值C.內在價值D.公允價值歷史上曾屢次發生銀行工作人員違反公司規定私自操作給銀行造成重大經濟損失的事故，銀行面臨的這種風險屬于()。法律風險B.政策風險C.操作風險D.策略風險假設其他條件保持不變，以下關于商業銀行利率風險的表述，正確的選項是( )。A.購置票面利率為3％的國債，當期資金本錢為2％，則該交易不存在利率風險B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益31.以下關于正態分布的描述，正確的選項是( )。A.正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布B.正態分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布C.整個正態曲線下的面積為1D.正態曲線是遞增的法律風險與違規風險之間的關系是()。A.違規風險包括法律風險B.兩者產生的風險一樣C.兩者有關但又有區分D.兩者產生的緣由一樣某商業銀行目前的資本金為401008％，則市場風險資本要求為()億元。A.8B.16C.24D.3234.( )是指由于法律或者監管規定的變化，可能影響商業銀行正常運營，或減弱其競爭力氣、生存力氣的風險。A.法律風險B.監管風險C.國別風險D.違規風險某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設該銀行當期全部B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為( )億元。A.0．8B.4C.1D.3．2關于風險監管方法，以下表述不正確的選項是( )。風險監管的方法一般分為非現場監管與現場檢查兩類析被監管機構的風險信息非現場監管是指認可機構必需定期向銀行業監視治理機構報送資料括：統計資料申報表、內部治理賬目、其他治理資料和已公布的財務資料非現場監管工作對現場檢查覺察的問題和風險進展持續跟蹤監測整改進度和狀況以下各項中，屬于違反就業制度和工作場所安全大事的是(??)。A.性別及種族卑視大事B.盜用財產或違反監管規章C.產品性質或設計缺陷導致的損失大事D.公司政策導致的損失大事關于風險治理組織中各機構的主要職責，以下說法正確的選項是( )。風險治理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險治理和內部把握進展監視B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險治理事項內就有關風險治理事項進展決策C.高級治理層是商業銀行的最高風險治理／決策機構任D.險治理體系影響商業銀行信貸資產違約損失率的因素有很多，其中清償優先性屬于( )。A.工程因素B.行業因素C.地區因素D.宏觀性因素在資本供給方面，一般狀況下應以( )合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。經濟資本B.監管資本C.賬面資本D.實收資本某商業銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收本錢為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為()。0％B.60％C.70％D.80％關于強化信息披露監控機制，以下表述不正確的選項是()。B.監視C.披露上造假的動機就越大D.機制、懲罰機制和監管當局責任43.()屬于零售性質的資金。A.同業拆借B.發行票據C.居民儲蓄D.再貼現穿插性金融業務呈現的主要特征不包括( )涉及面廣，分散于表內投資、表外理財、托付貸款和代理銷售等多個業務項下B.交易構造多變C.交易主體繁多，風險類型簡潔D.傳染性低以下說法正確的選項是( )。累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均比較保守累計總敞口頭寸法比較保守，凈總敞口頭寸法較為激進C.累計總敞口頭寸法較為激進，凈總敞口頭寸法比較保守D.累計總敞口頭寸法和凈總敞口頭寸法均較為激進資本充分率的定期壓力測試至少()一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年以下屬于商業銀行合格循環零售風險暴露的是()。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發放一筆50萬，期限1年的微小企業貸款C.以汽車抵押而發放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環授信48.“不要將全部雞蛋放在一個籃子里”，這一投資格言說明的風險治理策略是()。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險補償假設當前市場收益率曲線向上傾斜，假設預期收益率曲線變陡，則理性投資者首選的策略是()。買入期限較長的金融產品買入期限較短的金融產品，同時賣出期限較長的金融產品C.賣出期限較短的金融產品D.同時買入賣出期限不同的金融產品以下哪項不屬于造成商業銀行操作風險的外部因素?( A.外部欺詐B.自然災難C.行業競爭猛烈D.交通事故以下哪項不屬于國務院銀行業監視治理機構總結國內外銀行監管工作閱歷，明確提出的良好銀行監管標準?( )高效、節約地使用一切監管資源對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，削減一切不必要的限制52.聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險( )。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.穿插存在、相互作用D.沒有關系在保持其他條件不變的前提下，爭論單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是( )。缺口分析B.敏感性分析C.壓力測試D.久期分析以下各項不屬于關鍵風險指標的是( )。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿足度用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流淌性，一般的限度為( )。0％B.80％C.100％D.120％依據監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對個人住房抵押貸款的風險權重為( )。0％B.50％C.100％D.0150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為( )。A.200B.800C.1000D.140058.以下關于客戶評級的說法，不正確的選項是( )。A.評價主體是商業銀行評價目標是客戶違約風險評價結果是信用等級和違約概率評價內容是客戶違約后特定債項損失的大小59.處于聲譽風險治理的第一線的部門是()。聲譽風險治理部門B.聲譽風險審計部門C.聲譽風險監測部門D.聲譽風險評估部門久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期和()乘積的差額。A.收益率資產負債率C.現金率D.市場利率商業銀行有效的戰略風險治理應當確保其長期戰略、短期目標、( )和可利用資源嚴密聯系在一起。風險治理措施B.員工利益C.連續營業方案D.資本實力場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括()。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產以下關于風險治理信息傳遞的說法，不正確的選項是( )。先進的企業級風險治理信息系統一般承受掃瞄器和效勞器構造風險分析人員在報揭露送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤風險治理應當在最短的時間將全部正確的信息傳遞給商業銀行全部人員風險監測人員在公布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息64.以下關于商業銀行經濟資本的描述，最恰當的是( )。A.經濟資本主要用于應對風險資產可能患病的災難性損失B.科學的經濟資本配置有助于優化業務和資產構造C.合理的經濟資本的數量應當高于監管資本的要求D.越多的經濟資本配置越有利于實現股東收益率最大化對于正態曲線，假設固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置( )。A.不同B.一樣C.不動D.不確定銀行體系的流淌性主要表達為商業銀行整體在中心銀行的( )。A.各項貸款總額B.各項存款總額C.現金寸頭D.超額備付金寸頭商業銀行貸款定價中的資本本錢主要是指用來掩蓋該筆貸款的信用風險所需要的()的本錢。A.監管資本B.注冊資本C.經濟資本D.會計資本銀行的流淌性風險與()沒有關系。A.資產負債期限構造B.資產負債類別構造C.資產負債分布構造D.資產負債幣種構造69.()方法是以某一個市場變量作為計值根底，推算出或計算出交易頭寸的價值。A.盯市B.情景分析C.模擬D.盯模行動之前妥當處理，將取得更好的效果。A.良好的內部把握和機構利益B.良好的道德標準和公眾利益C.良好的道德標準和股東利益D.維護股東利益單項選擇題答案：1：A2：B3：B4：C5：C6：D7：A8：B9：D10：B11：B12：C13：B14：A15：A16：C17：B18：B19：C20：A21：D22：B23：D24：D25：D26：D27：A28：A29：C30：B31：C32：C33：D34：B35：C36：C37：A38：D39：A40：B41：A42：C43：C44：D45：B46：B47：A48：A49：B50：C51：C52：C53：B54：C55：C56：B57：D58：D59：A60：B61：A62：C63：C64：B65：A66：D67：C68：B69：D70：B單項選擇題相關解析：1：風險轉移是指通過購置某種金融產品或實行其他合法的經濟措施將風險轉移給其他經濟主體的一種策略性選擇。2：B項，驗證過程和結果應承受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。3：缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響，而久期分析則計量利率風險對銀行整體經濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①假設在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期，即承受標準久期分析法，久期分析只能反映重定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險；①對于利率的大幅變動(大于1％)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進展更為簡潔的技術調整。4：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以準時獲得諸如銀行財務狀況、經營戰略、風險治理力氣、收益等方面的牢靠信息，無法推斷哪些銀行風險較低，或要求風險較高的銀行供給更高的收益。因此，借助外部審計機構的專業力氣提高銀行信息披露質量，有助于對銀行產生更強有力的監管和市場約束。5：信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀看到的借款人特征變量計算出一個數值(得分)來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重確實定。6：7：香港金融治理局規定銀行的法定流淌資產比率為25％。除此之外，香港金融治理局建議商業銀行將一級流淌資產(7天內變現的流淌資產)15％以上，并保持710％，1個月內的負錯配金額不超過總負債的20％。8：適應有關客戶信用風險監測的預警治理指的是為了對信貸客戶進展日常信用風險監測而進展的預警治理。例如，存量客戶治理層的重大變動、現金流監控、重大財務變動、產品技術風險、行業和市場風險，等等。9：貸款存活率=(15％)×(13％)×(11％)=91．23％，累計死亡率=191．23％=8．77％。10：資本充分率壓力測試框架以單一風險的壓力測試為根底。在設計資本充分率壓力測試框架時，可以利用并整合銀行現有的壓力測試流程，如將信用風險壓力測試和市場風險壓力測試整合進資本充分率壓力測試。11：對單獨一項風險暴露存在多個信用風險緩釋工具時，承受內部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具掩蓋的局部，每一局局部別計算加權風險資產。如信用保護由一個信用保護者供給，但有不同的期限，也應細分為幾個獨立的信用保護。12：集中度風險源于銀行具有一樣或相像屬性業務風險敞口過大而產生的風險。到期時間過于集中對流淌性將產生極大壓力，而集中爆發的信用風險也極易引發流淌性風險，因此集中度風險是引發信用風險、流淌性風險的主要誘因之一。13：依據久期缺口的計算公式，可得：久期缺口=資產加權平均久期(總負債／總資產)×負債加權平均久期=5(800／1000)×4=1．8。當久期缺口為正時，假設市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流淌性隨之加強；假設市場利率上升，則資產價值削減的幅度比負債價值削減的幅度大，流淌性隨之減弱。14：該資產的預期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Vαr(Y)=0．6×(12．2)2+0．4×(42．2)2=2.16。15：10005個客戶違約，則違約頻率=5／1000×100％=0．5％。16：C項，對于重度壓力測試結果，商業銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流淌性變化，合理設計資本補充渠道。17：外部欺詐是指第三方有意騙取、盜用、財產、偽造要件、攻擊商業銀行信息科技系統或躲避法律監管導致的損失大事。18：經濟資本又稱為風險資本，是指在確定的置信度和期限下，為了掩蓋和抵抗銀行超出預期的經濟損失(即非預期損失)所需要持有的資本數額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必定等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本。經濟資本是一種取決于商業銀行實際風險水平的資本，商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多，反之要求的經濟資本就少。19：為使國際活潑銀行公正競爭，十國集團于2070年月初成立了巴塞爾銀行監管委員會(簡稱巴塞爾委員會)，特地爭論對國際活潑銀行的監管問題。20：依據債務人類型及其風險特征，公司風險暴露細分為中小企業風險暴露、專業貸款風險暴露和一般公司風險暴露。中小企業風險暴露是指商業銀行對年營業收入(近3年營業收入的算術平均值)不超過3億元人民幣企業的債權。專業貸款是指公司風險暴露中同時具有如下特征的債權：①債務人通常是一個特地為實物資產融資或運作實物資產而設立的特別目的實體；①債務人根本沒有其他實質性資產或業務，除了從被融資資產中獲得的收入外，沒有獨立歸還債務的力氣；①收入有相當程度的把握權。一般公司風險暴露是指21：結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險。它是一種特別的信用風險。由于德國赫斯塔特銀行由于結算風險導致破產，促成了國際性金融監管機構——巴塞爾委員會的誕生。22：B項屬于歷史模擬法的缺點。23：D項，高管層負責組織實施經銀行董事會審核通過的重大風險治理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險治理事項進展決策，負責建設銀行風險治理體系，組織開展各類風險治理活動，識別、計量、監測、把握或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險治理和風險擔當水平進展報告并承受監視。24：因各種內外部因素的影響和作用，商業銀行的資產負債期限構造時刻都在發生變化，流淌性狀況也隨之轉變。除了每日客戶存取款、貸款發放／歸還、資金交易等會轉變商業銀行的資產負債期限構造外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產負債期限構造發生變化。25：商業銀行的操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部大事四大類別，其中外部大事包括外部欺詐、自然災難、交通事故、外包商不履責等。在業務外包過程中由于供給商的過錯造成的損失屬于外部大事。26：A項，某組合風險越大，其資本轉換因子越高；B項，同樣的資本，風險高的組合打算的授信額就越低；C項，依據資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以打算授信額表示的組合限額。27：A項，風險計量既需要對單筆交易擔當的風險進展計量，也要對組合層面、銀行整體層面擔當的風險水平進展評估，也就是通常所說的風險加總。28：名義價值是指金融資產依據歷史本錢所反映的賬面價值。在市場風險治理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質性意義。29：此題中銀行面臨的這種風險屬于由人員因素引起的操作風險。30：A項，資金本錢屬于時機本錢，不行用于比較利率風險；C項，浮動利率債券參照3個月LIBOR，可能存在基準風險；D項，資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的狀況下利息支出增加，這將削減收益。31：正態分布是描述連續型隨機變量的概率分布。如圖1—1所示，正態分布曲線關于x=μ對稱；在x=μ左側遞增，右側遞減。32：違規風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構懲罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。廣義上，與法律風險親熱相關的有違規風險和監管風險。33：依據資本充分率的計算公式：資本充分率=(總資本對應資本扣減項)／[信用風險加權資產+12．5×(市場風險資本要求)+(操作風險資本要求)]×100％，可以推出：市場風險資本要求=[(總資本對應資本扣除項)／資本充分率信用風險]／12．5=(40／8％100)／12．5=32(億元)。34：A項，法律風險是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定，導致不能履行合同、發生爭議／訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險；C項，國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及大事，導致該國家或地區借款人或債務人沒有力氣或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在患病損失，或使商業銀行患病其他損失的風險；D項，違規風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構懲罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。35：預期損失=違約概率(PD)×違約風險暴露(EAD)×違約損失率(LGD)=0．1×20×0．5=1(億元)。36：C項，非現場監管是非現場監管人員依據風險為本的監治理念，全面持續地收集、檢測和分析被監管機構的風險信息，針對被監管機構的主要風險隱患制訂監管打算，并結合被監管機構風險水平的凹凸和對金融體系穩定的影響程度，合理配置監管資源，實施一系列分類監管措施的周而復始的過程。37：就業制度和工作場所安全大事，指違反就業、安康或安全方面的法律或協議，個人工傷賠付或者因卑視及差異待遇導致的損失大事。38：A項屬于監事會的職責；B項屬于高級治理層的職責；C項屬于董事會的職責。39：工程因素直接與債項的具體設計相關，反映了違約損失率的產品特性，也反映了商業銀行在具體交易中通過交易方式的設計來治理和降低信用風險的努力，包括清償優先性、抵押品等。清償優先性是債務合同規定的債權人所擁有債權的重要特性，是指在負債企業破產清算時，債權人從企業剩余價值中獲得清償時相對于該企業其他債權人和股東的先后挨次。40：商業銀行應基于風險評估過程中獵取的當前風險輪廓、將來業務規劃和進展戰略確定資本需求。在各類重大風險資本需求確實定上，對于可以量化的風險以監管資本或內部經濟資本計量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風險(含信用集中度風險)、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險；對于不行量化風險承受風險加權資產確實定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般狀況下應以監管資本合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。41：該筆貸款的違約損失率=1(35050)／500=40％。42：C項，法律賜予監管當局的責任越大，監管者的力氣越強，提示商業銀行信息披露的動機越猛烈，商業銀行在信息披露上造假的動機就越小，也越有可能供給真實牢靠的信息數據。43：通常狀況下，零售性質的資金(例如居民儲蓄)相比批發性質的資金(例如同業拆借、發行票據)具有更高的穩定性，由于其資金來源相對更加分散，同質性更低。因此，以零售資金來源為主的商業銀行，其流淌性風險相對較低。44：穿插性金融業務呈現的主要特征:一是涉及面廣，分散于表內投資、表外理財、托付貸款和代理銷售等多個業務項下。二是交易構造多變。資金來源、通道、資產運用任何一端發生變動，都會產生一種的模式，反映在銀行業務治理方面，則表現為會計核算方式、風險資產計算方式、信息披露等方式的相應調整。三是交易主體繁多，風險類型簡潔，通常涉及托付人、受托人、托管人、融資人、擔保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操作、流淌性等不同風險類型。四是傳染性高。由于產品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參與主體間的風險傳染性較高。五是風險治理相比照45：累計總敞口頭寸法認為，不管多頭還是空頭，都屬于銀行的敞口頭寸，都應被納入總敞口頭寸的計量范圍，因此，這種計量方法比較保守；凈總敞口頭寸法主要考慮不同貨幣匯率波動的相關性，認為多頭與空頭存在對沖效應，因此，這種計量方法較為激進。46：資本充分率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監管需要或銀行自身推斷適時進展。47：合格循環零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環貸款，合格循環零售風險暴露中對100萬元人民幣。48：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。49：投資者可以依據收益率曲線不同的預期變化趨勢，實行相應的投資策略。假設目前市場上的收益率曲線是正向的，假設預期收益率曲線根本維持不變，則可以買人期限較長的金融產品；假設預期收益率曲線變陡，則可以買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品；假設預期收益率曲線變得較為平坦，則可以買入期限較長的金融產品，賣出期限較短的金融產品。50：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部大事所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰略風險。操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部大事四大類別，其中，外部大事方面表現為外部欺詐、自然災難、交通事故、外包商不履責等。51：除ABD三項外，國務院銀行業監視治理機構總結國內外銀行監管工作閱歷，明確提出良好銀行監管標準還包括：①促進金融穩定和金融創共同進展；①業在國際金融效勞中的競爭力；①鼓舞公正競爭，反對無序競爭。52：聲譽風險可能產生于商業銀行運營的任何環節，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流淌性風險等風險穿插存在、相互作用。因此，聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威逼商業銀行聲譽的風險因素。53：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，爭論單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經濟價值或收益產生的影響。54：關鍵風險指標的顯著波動可能意味著操作風險的總體性質發生變化，其通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿足度、市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品簡潔程度和自動化水平。55：應付未付外債總額與當年出口收入之比可以用來衡量一國長期資金的流淌性，一般的100％。高于這個限度說明該國的長期資金流淌性差，因而風險也較高。56：在權重法