初級銀行從業資格之初級風險管理模考資料

單選題（共50題）1、（2018年真題）單一法人客戶的財務狀況分析中，財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A2、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、機會成本／損失、非預期損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】B3、由于貸款組合的相關性，貸款組合的整體風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B4、信貸資產準備充足率等于()。A.授信資產實際計提準備÷應提準備×100％B.應提準備÷授信資產實際計提準備×100％C.授信資產實際計提準備×應提準備×l00％D.非信貸資產實際計提準備÷非信貸預計損失×100％【答案】A5、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業銀行的研究部門預計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風險。A.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在103價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸C.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的多頭頭寸D.在100價位建立日元／美元的貨幣期貨的空頭頭寸【答案】A6、下列金屬風管制作機械中，（）主要用于風管與角鋼法蘭的鉚接。A.自動風管生產線B.角鋼法蘭液壓鉚接機C.主要用于矩形風管的折方D.共板式法蘭機【答案】B7、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行決定是否開展該筆業務以及如何進行定價提供依據B.使用經風險調整的業績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業銀行在考慮單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業務決策、資本配置和績效考核等【答案】B8、（2020年真題）下列選項中，不屬于商業銀行市場風險限額指數的是（）。A.頭寸限額B.敏感度限額C.止損限額D.集中度限額【答案】D9、對戰略風險管理的結果負有最終責任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規劃部門D.生產部門【答案】A10、施工進度計劃確定后，是（）的依據。A.施工進度計劃實施B.編制生產資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】B11、根據監管要求，我國國內系統重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C12、商業銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風險價值相同B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B13、假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2．0000美元，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A.1英鎊=1.9702美元B.1英鎊=2.0194美元C.1英鎊=2.0000美元D.1英鎊=1.9808美元【答案】D14、根據土地管理法律法規的相關規定，下列說法正確的有（）。A.農村集體經濟組織可以與其他單位、個人以土地使用權入股、聯營等形式共同舉辦企業B.農村村民一戶只能擁有一處宅基地C.農村村民出賣、出租住房后，若在規定面積內的，可再申請宅基地D.自治區、直轄市可以按照鄉鎮企業的不同行業和經營規模，分別規定用地標準E.“村改居”和“以租代征”方式使農民集體所有土地轉為國有土地的的途徑靈活化了，值得推崇【答案】A15、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C16、商業銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統籌兼顧風險控制與作業效率、內部管理與客戶體驗、資源投入與效益產出之間的關系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產品創新和風險管理資源配置效率。這體現了新產品／業務風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統籌性原則【答案】D17、根據CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A18、下列屬于商業銀行客戶風險內生變量中盈利能力指標的是（）。A.利息保障倍數B.股利發放率C.總資產周轉率D.權益增長率【答案】B19、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.面值【答案】A20、商業銀行不能正常為客戶提供服務屬于（）風險。A.不完善內部程序B.系統缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B21、（2018年真題）國別風險不同于商業銀行所面臨的一般風險。據此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風險產生或存在于跨國的經濟、金融和貿易活動中B.國別風險不可以轉移C.國別風險是和國家主權密切相關的風險D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的【答案】B22、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D23、商業銀行通常要求各業務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B24、()是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。A.識別風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】C25、銀監會公布的風險監管核心指標不包括()。A.風險水平B.風險遷徙C.風險抵補D.風險價值【答案】D26、法人客戶貼現業務和銀行承兌匯票業務都屬于()。A.柜面業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.代理業務【答案】B27、銀行監管的有效實施必須具備完善的法律法規體系，從而為銀行監管提供全面有效的法規依據。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由（）三個層級的法律規范構成。A.法律、行政法規、規章B.立法、行政法規、規章C.法律、監管文件、制度D.立法、監管文件、制度【答案】A28、下列關于長期次級債務的說法，正確的是()。A.長期次級債務是指存續期限至少在5年以上的次級債務B.經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務可計人附屬資本的數量每年累計折扣為20%D.長期次級債務不能列入附屬資本【答案】C29、以下哪一項不屬于代理業務中的操作風險（）A.委托方偽造收付款憑證騙取資金B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動C.業務員貪污或截留手續費，不進入大賬核算D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失【答案】D30、下列關于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產多個時期的對數收益率等于其各時期對數收益率之和C.資產多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B31、以下關于風險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風險【答案】A32、商業銀行所面臨的戰略風險可以細分為產業風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業銀行面臨的項目風險。A.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈B.銀行的信息系統安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發失敗【答案】D33、客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業銀行將面臨利率下降的風險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風險和利率上升的籌資本上升的風險。此時，利率風險表現為()。A.期權性風險B.再定價風險C.收益曲線風險D.基準利率風險【答案】A34、商業銀行各級機構應按照統一流程和統一標準進行新產品／業務風險識別、評估、控制、審查和監督管理。這體現了新產品／業務風險管理的()。A.統一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統籌性原則【答案】A35、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區間B.持有期為15個營業日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數據【答案】A36、在戰略風險評估中，對于影響輕微發生的可能性低的風險，戰略實施方案應該(?)。A.消除風險B.接受風險、持續監測C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B37、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監管和執行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C38、下列關于久期的說法，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A39、通常情況下，土地登記代理的基本程序的最后一步是（）。A.簽訂土地登記代理委托書、代理合同B.開展具體業務C.提交成果D.代領土地證書【答案】C40、流動性風險監測與控制的主要工作不包括()。A.流動性風險限額監測B.流動性風險計量C.流動性風險控制D.流動性風險預警與報告【答案】B41、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業的信心【答案】A42、（2018年真題）2007年美國次貸危機引發了全球金融危機，此次危機的發生反映出各國金融監管存在的諸多問題，但不包括（）。A.監管標準不一致導致監管套利B.金融監管標準過于寬松C.金融監管標準過于嚴苛D.金融監管制度建設未及時跟進金融創新的步伐【答案】C43、下列商業銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告【答案】D44、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.專家C.最大多數員工D.各職能部門【答案】C45、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A46、影響期權價值的主要因素不包括（）。A.標的資產的市場價格和期權的執行價格B.期權的到期期權C.外匯匯率的波動D.即期市場價格的變化【答案】D47、場外衍生工具交易需要計量的信用風險加權資產包括（）。A.違約風險加權資產和衍生品工具價值變動損失風險加權資產B.信用點差風險加權資產和信用估值調整風險加權資產C.違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產D.違約風險加權資產和信用點差風險加權資產【答案】C48、風險評級對中國的銀行監管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監管的系統性和全面性B.有利于提高金融監管的持續性C.有利于提高金融監管的針對性D.有利于提高金融監管的差異性【答案】D49、某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準備金率為()。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A50、在缺口分析法中，商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的(?)作為核心資金。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A多選題（共20題）1、下列選項中，不屬于施工項目目標控制問題的要素的是（）。A.施工項目B.控制主體C.糾偏措施D.排除干擾【答案】D2、不屬于事故間接原因（）。A.機械、物質或環境的不安全狀態B.沒有或不認真實施事故防范措施，對事故隱患整改不力C.技術和設計上的缺陷D.沒有安全規程或不健全【答案】A3、我國大部分商業銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，存在許多薄弱環節，主要表現在（）。A.商業銀行的所有權和經營權的分離和制衡機制還有待完善B.內部控制的組織架構已經形成C.內部控制的管理水平有待提高D.內部控制監督及評價的及時性和有效性亟待提高E.內部控制評價體系已經完善【答案】ACD4、商業銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有()。A.制定適當的債務組合B.制定風險集中限額C.以零售資金作為銀行負債的主要來源D.適度分散客戶種類和資金到期日E.以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源【答案】ABCD5、薪酬管理的原則之一是對內具有公正性，即要支付相當于員工（）的薪酬。A.工作價值B.學歷水平C.工作態度D.工作業績【答案】A6、保證法律責任一般包括（）。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC7、為了充分利用和發揮信息資源的價值。實現有序的科學信息管理，項目參建備方都應編制各自的（），以規范信息管理工作。A.項目管理規劃B.系統開發計劃C.信息管理手冊D.信息編碼表【答案】C8、農村居民接受轉讓，購買房屋取得的宅基地，與原有宅基地合計面積超過當地政府規定標準，（）。A.按當地政府規定的用地面積標準確定其集體建設用地使用權，超過面積部分予以收回B.對超過部分進行處罰后，確定其集體建設用地使用權C.按有關規定處理后可以繼續使用的，可暫確定其集體建設用地使用權D.按現狀確定其集體建設用地使用權【答案】A9、商業銀行應用衍生金融工具對沖市場風險，可能面臨的問題有()。A.衍生產品種類有限，可能無法選到合適的衍生產品B.可能存在操作風險C.當衍生工具與風險資產不完全匹配時，仍然存在市場風險D.交易對手的信用風險E.交易成本過高【答案】ABCD10、商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行為了降低客戶違約引致的損失而對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結構有（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費用【答案】AB11、以下關于客戶評級的說法，正確的有()。A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.反映客戶違約風險的大小C.評價主體是客戶D.評價目標是客戶違約風險E.評價結果是信用等級和違約概率【答案】ABD12、某企業集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性E.銀行L