初級銀行從業資格之初級風險管理模擬資料

單選題（共50題）1、A銀行2010年年末貸款總額為10000億元，其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為()。A.2%B.5%C.10%D.25%【答案】C2、商業銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產負債結構最主要面臨()。A.期權性風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】D3、施工組織設計復核由（）進行。A.項目經理B.項目副經理C.項目部總工程師D.項目部專業工程師【答案】C4、（）審核結束后，符合規定要求的，土地登記人員填寫《土地登記審批表》。A.土地權批B.土地權屬C.土地申請人D.土地永久歸屬【答案】B5、商業銀行面臨的(?)要求商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風險B.技術風險C.項目風險D.品牌風險【答案】B6、若其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的說法，正確的是()。A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B7、監管部門對內部控制評價的內容不包括（）。A.內部環境評價B.信息披露評價C.內部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A8、《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》指出，一家商業銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業銀行資本凈額的（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】B9、下列各項不屬于土地總登記特點的是（）。A.階段性B.全域性C.集中性D.隨機性【答案】D10、下列不屬于其他個人零售貸款風險的是（）。A.貸款購買的商品價格下跌導致消費者不愿履約B.抵押權益實現困難C.貸款利息率高導致消費者還款意愿較低D.借款人的真實收入狀況難以掌握【答案】C11、根據金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計人所有者權益的資產是()。A.持有到期的投資B.持有待售類資產C.貸款D.應收賬款【答案】B12、()的推出標志著現代商業銀行風險管理出現顯著的變化。A.《全面風險管理框架》B.《巴塞爾新資本協議》C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是【答案】B13、在商業銀行信用風險權重法下，下列表內資產風險權重最低的是（）。A.對我國公共部門實體的債權B.符合標準的微型和小型企業的債權C.對于一般企業的債權D.個人住房抵押貸款【答案】A14、下列選項中，不是商業銀行內部資本充足評估程序應實現的目標的是(?)。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應C.確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢及長期發展戰略相匹配D.確保潛在風險得以規避【答案】D15、某企業2016年凈利潤為0．5億元，2015年年末總資產為10億元，2016年年末總資產為15億元，該企業2016年的總資產收益率為（）。A.5.00％B.4.00％C.3.33％D.3.00％【答案】B16、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是()。A.內部模型法B.內部評級法C.現期風險暴露法D.標準法【答案】B17、投資者A期初以每股30元的價格購買股票l00股，半年后每股收到0．4元現金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D18、在99%的置信水平下,商業銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D19、商業銀行在開展跨境外包活動時，應當遵守的原則不包括()。A.審慎評估法律和管制風險B.確保客戶信息的安全C.選擇資金較多的境外服務提供商D.選擇境外服務提供商時，應當明確其所在國家或地區監管當局已與我國銀行業監督管理機構簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定【答案】C20、（2018年真題）如果一家國內商業銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B21、（）負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高級管理層【答案】D22、關于現金債務抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是()。A.在合成債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B.在現金債務抵押債券中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券C.在合成債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風險債券D.在現金債務抵押債券中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風險債券【答案】B23、（2018年真題）下列不屬于商業銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是（）。A.債券市場交易B.貨幣市場拆借C.公開市場操作D.股票市場交易【答案】D24、商業銀行公司治理的核心是()。A.在所有權與經營權分離的情況下，完善商業銀行內部組織結構權力分配體系B.在所有權與經營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的約束C.在所有權與經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制D.在所有權與經營權分離的情況下，實現公司權力的分配與制衡，增強核心競爭力【答案】C25、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C26、根據我國監管當局要求，商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A27、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態B.呈垂直狀態C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D28、（）業務是最容易引起操作風險的業務環節。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A29、度量單位時間內某商業銀行接待客戶的數量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態分布D.二項分布【答案】A30、我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業銀行的公司文化、長期目標和戰略、控制環境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C31、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避【答案】D32、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D33、客戶信用評級的發展過程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型【答案】D34、（）是一種帶有社會福利性質的權利，是農民基于集體成員身份而享有的福利保障，由作為集體成員的農民無償取得、無償使用。A.集體建設用地使用權B.宅基地使用權C.集體農用地使用權D.土地承包經營權【答案】B35、《巴塞爾新資本協議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”A.聲譽風險B.國家風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C36、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務【答案】B37、KRI是指()。A.關鍵風險指標B.損失事件收集C.操作風險與控制自我評估D.預期損失【答案】A38、商業銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B39、()不是全面風險管理模式的特征。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險預測過程D.全新的風險管理方法【答案】C40、下列是市場準入應該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A41、（2018年真題）下列關于商業銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷B.核銷后銀行應移交對貸款的追索權C.核銷是銀行內部賬務處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量D.核銷后銀行的債權關系仍然存在，需建立貸款核銷檔案【答案】B42、目前，中國銀監會已發布的主要制度包括()《商業銀行操作風險監管資本計量指引》《中國銀行業監督管理委員會關于加大防范操作風險工作力度的通知》等文件，從不同層面提出了操作風險的相關管理要求。A.《商業銀行操作風險管理指引》B.《商業銀行市場風險管理指引》C.《貸款風險分類指導原則》D.《銀行貸款損失準備計提指引》【答案】A43、商業銀行流動性監管要求流動性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C44、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件C.不能計量非交易業務中的市場風險D.不能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D45、根據我國監管機構和《巴塞爾新資本協議》的要求，商業銀行計算市場風險加權資產，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內部評級法D.內部模型法【答案】D46、土地總登記中，對登記公告結果有異議的，可以向（）申請復查。A.縣人民政府B.縣國土資源局C.國土資源部門的上級單位D.土地登記代理機構【答案】B47、自評工作的原則中，()原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C48、風險與控制自我評估的原理為（）A.固有風險=控制措施-剩余風險B.固有風險=控制措施+剩余風險C.剩余風險=控制措施-固有風險D.剩余風險=控制措施+固有風險【答案】B49、全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險【答案】A50、（2018年真題）（）是商業銀行的重要“無形資產”，必須設置嚴格的質量和安全保障標準，確保系統能夠長期、不間斷地運行。A.商業銀行風險管理流程B.商業銀行公司治理C.商業銀行內部控制D.商業銀行風險管理信息系統【答案】D多選題（共20題）1、某安裝公司在鋼結構安裝過程中發生整體傾覆事故，正在施工的工人3人死了，52人重傷。按照事故造成損失的嚴重程度，該事故可判定為（）。A.一般質量事故B.較大質量事故C.重大質量事故D.特別重大事故【答案】C2、按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優資產組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優資產組合【答案】ABCD3、商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列屬于引發操作風險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監控/報告C.內部欺詐D.違反系統安全E.監管規定【答案】A4、安裝工程資源管理的特殊點主要表現在（）。A.資源管理方面B.人力資源方面C.材料管理方面D.方案設計方面E.施工進度方面【答案】BC5、下列關于期權種類的說法，正確的有()。A.按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權B.按交易的標的，期權可分為現實期權和虛擬期權C.按執行價格，期權可分為平價期權和價外期權D.按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權E.按交易對象，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權【答案】AD6、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD7、商業銀行通常采用()的方式來應對和吸收預期損失。A.風險分散B.風險轉移C.風險規避D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D8、商業銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值E.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD9、良好的銀行公司治理普遍具備的特征有()。A.科學的激勵約束機制B.先進的管理信息系統C.與股東價值相掛鉤的有效監督考核機制D.銀行內部有效的制衡關系和清晰的職責邊界E.有健全的內部審計、內部監督和問題整改機制【答案】ABCD10、銀行機構的市場準入應當遵循的原則包括（）。A.公開原則B.公平原則C.公正原則D.效率原則E.便民原則【答案】ABCD11、期權的價值的組成部分包括()。A.時間價值B.內在價值C.執行價格D.標的資產價格E.無風險利率【答案】AB12、代理業務的操作風險成因包括()。A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業務系統B.信貸制度不完善，缺乏監督制約機制C.業務管理分散，缺乏統籌管理D.監督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后E.風險防范意識不足，認為即使發生操作風險，損失也不大【答案】ACD13、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略是（）。A.改變企業文化B.制定與業務戰略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風險管理氛圍D.規避監管，在內部解決問題E.商業銀行內部追求盈利高于控制風險【答案】ABC14、下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業務等候時間較長C.所發行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD15、在危險源的種類，屬于第二種的（）。A.電能傷