2022-2023年度初級銀行從業資格之初級風險管理考前沖刺模擬試卷B卷包含答案

單選題（共57題）1、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A.200B.400C.600D.800【答案】C2、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當的是()。A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B3、下列關于區域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區域設置區域風險限額C.在我國，區域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.我國在一定時期內實施區域風險限額管理是有必要的【答案】D4、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括()。A.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開展的實際約束B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須親自參加D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的動態更新【答案】C5、假設資本要求(K)為2%，違約風險暴露(EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資本（RWA）為()億元。A.1.25B.2.5C.10D.12.5【答案】B6、（）根據委托或授權對商業銀行進行審計時應出示委托授權書。A.外部審計機構B.內部審計機構C.銀監會派出機構D.國資委派出機構【答案】A7、下列不屬于風險限額管理的相關環節的是（）。A.超限額處理B.風險限額監測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C8、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A9、一般來說，商業銀行規模越大，抵抗風險的能力（），商業銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C10、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B11、商業銀行應當對信息系統項目的立項、開發、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業銀行系統設計/開發應持有的態度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業務的現實需求B.要慎重對待系統設計、開發的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統設計、開發的全過程D.不能貪大求全【答案】C12、商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監管體制建設D.建立完善的信息管理系統【答案】B13、采用標準法計量操作風險監管資本時，公司金融這類業務條線的操作風險資本要求p系數為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A14、()是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因素。A.市場信心B.市場穩定C.政府政策D.貸款數量【答案】A15、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C16、在商業銀行的經營過程中，()決定其風險承擔能力。A.資本規模和商業銀行的盈利水平B.資產規模和商業銀行的風險管理水平C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平D.資本金規模和商業銀行的盈利水平【答案】C17、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B18、商業銀行董事會及其（）應當定期聽取高級管理層關于商業銀行風險狀況的專題報告，對商業銀行風險水平、風險管理狀況、風險承受能力進行評估，并提出全面風險管理意見。A.董事會B.高級管理層C.風險管理委員會D.風險管理部門【答案】C19、（2019年真題）自評工作的原則中，（）原則是指自我評估工作應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當的決策并采取適當的管理行動。A.全面性B.及時性C.客觀性D.重要性【答案】C20、商業銀行在計算資本充足率時，（）無須從核心一級資本中全額扣除。A.商譽B.一般風險準備C.貸款損失準備缺口D.其他無形資產(土地使用權除外)【答案】B21、20世紀70年代，商業銀行的風險管理模式進入了（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C22、下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整【答案】C23、國際銀行業開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A24、在質量管理的PDCA循環中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D25、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B26、某商業銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A27、（2018年真題）儲備資本建立在最低資本充足率的基礎上，應由核心一級資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C28、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D29、銀行系統升級，調整系統參數，造成該銀行營業網點系統故障、業務停辦的事件屬于()風險。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】C30、（）是商業銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。A.期權B.期貨C.資產管理D.賬戶劃分【答案】D31、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B32、商業銀行采用統計分析方法計量經濟資本時，所選取的置信水平（），經濟資本規模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A33、（2019年真題）商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B34、在市場風險管理實踐中，商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A35、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D36、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規范C.操作風險往往發生于商業銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環節D.上級的問題通常包含在下級出現的問題中【答案】C37、在制定外包活動政策時，應當評估的風險因素不包括（）。A.外包活動的戰略風險、法律風險、聲譽風險、合規風險、操作風險、國別風險等風險B.影響外包活動的外部因素C.本機構對外包活動的風險管控能力D.本機構的技術能力及專業能力，業務策略和業務規模，業務連續性及破產風險，風險控制能力及外包服務的集中度【答案】D38、下列商業銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發行（IPO）C.可轉換債券D.永續債【答案】A39、下列關于內部評級法的說法，不正確的是()。A.根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B.初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估計值C.高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D.內部評級法初級法和高級法的區分只適用于零售暴露【答案】D40、下列主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是（）。A.留置B.質押C.抵押D.保證【答案】A41、貨幣貶值是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內貶值超過（）或一個更高的比例，具體貶值幅度依據年代背景和一國監管需要。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】D42、商業銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高層管理者【答案】B43、關于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應納土地增值稅項目，應拿相關繳納憑證辦理C.任何引起土地權屬變更的書據均需繳納印花稅D.經批準減征、免征契稅的納稅人改變有關土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應當補繳已經減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據由征收機關參照市場價格核定【答案】B44、關于風險管理和商業銀行的關系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C45、國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀行造成損失。這是規避外部因素中()的體現。A.洗錢B.政治風險C.監管規定D.自然災害【答案】C46、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債管理C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B47、中國銀行業監督管理委員會根據巴塞爾協議Ⅲ的相關內容，制定了針對我國商業銀行的杠桿率監管要求，其中杠桿率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C48、風險評估包括兩個方面內容：一是對全面風險管理框架的評估；二是()。A.前瞻性風險評估B.集中風險評估C.實質性風險評估D.單個風險評估【答案】C49、商業銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D50、()是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。A.保證B.抵押C.質押D.留置【答案】A51、對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B.資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C52、根據具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因導致的超限”屬于（）。A.實質性超限B.主動超限C.被動超限D.非實質性超限【答案】C53、（）是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.國家風險【答案】C54、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C55、風管制作、風管安裝分兩個班組施工，責任明確，制作和安裝同步進行，這種施工組織屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C56、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B57、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額是()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D多選題（共14題）1、巴塞爾委員會規定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型包括（）。A.內部欺詐B.外部欺詐C.實物資產損毀D.經營中斷和系統癱瘓E.客戶、產品和經營問題【答案】ABCD2、施工成本控制的步驟是（）。A.比較一分析一預測一糾偏一檢查B.預測一檢查一比較一分析一糾偏C.檢查一比較一分析一預測一糾偏D.分析一檢查一比較一預測一糾偏【答案】A3、我國對于商業銀行流動性監管采用的主要指標有()A.流動性覆蓋率B.凈穩定資金比例C.存貸比D.流動性比例E.信貸比【答案】ABCD4、以下哪項不屬于施工企業期間費用中的管理費用？（）。A.辦公費B.勞動保險費C.相關手續費D.職工教育經費【答案】C5、商業銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用()方式來緩釋。A.調整業務規?；蚍艞壞承┊a品B.購買保險C.制定應急計劃和連續營業方案D.改變市場定位E.業務外包【答案】BC6、下列關于核心負債比例的敘述中，正確的是（）。A.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.核心負債比例指標認為到期期限在三個月以上的負債具有較高的存款穩定性，活期存款具有一定程度的存款穩定性D.一般應對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負債的穩定可比程度E.將到期日在三個月以上的負債和50％比例的活期存款定義為核心存款【答案】BCD7、對信訪事項作出處理意見的最高行政機關是（）。A.國務院B.最高法院C.省級人民政府D.國家信訪總局【答案】A8、給水立管管卡安裝，層高小于或等于5m時，每層須安