2022-2023年度初級銀行從業資格之初級風險管理真題練習考試卷A卷附答案

單選題（共54題）1、商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.力口強外部監管體制建設D.建立完善的信息管理系統【答案】B2、下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性風險管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監測和控制B.商業銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C.多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D.商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量?【答案】C3、核心存款指標的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應收存款）/總資產【答案】B4、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監測B.事前控制C.風險計量D.事中控制【答案】B5、商業銀行可以通過資產組合管理或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B6、（）根據需要對外包活動進行現場檢查，采集外包活動過程中數據信息和相關資料，并將檢查結果納入對該機構的監管評級。A.證監會及其派出機構B.財政部C.中國人民銀行D.銀監會及其派出機構【答案】D7、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.戰略風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A8、下列各項不會影響商業銀行資產負債期限結構的是()。A.每日客戶存款數B.貸款發放/歸還C.貸款基準利率的調整D.商業銀行減少網點數量【答案】D9、交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易過程中，（）。A.市場價格發生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D10、操作風險報告的主要內容不包括（）。A.信息系統B.風險狀況C.損失事件D.誘因和對策【答案】A11、《商業銀行風險監管核心指標》規定，流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B12、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應解保證金D.外幣定期存款【答案】B13、監事會是商業銀行的()。A.服務機構B.合作機構C.控制機構D.監督機構【答案】D14、商業銀行的核心一級資本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A15、一家銀行的經營活動和盈利模式越依賴于外部環境，銀行潛在的戰略風險就()。A.越高B.越低C.不一定D.無關【答案】A16、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業銀行對未并表金融機構的資本投資D.商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資【答案】A17、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B18、以下各項中不屬于商業銀行管理戰略的戰略愿景的是()。A.創造良好的公眾/客戶形象B.提高股東回報率C.資本充足率保持在10%以上D.實現員工價值【答案】C19、《國有土地使用證》應由（）核發給劃撥國有建設用地使用權人。A.省級土地主管部門B.城鎮規劃部門C.縣級土地主管部門D.土地登記機構【答案】D20、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債管理C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B21、（2018年真題）商業銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。A.計提資本金B.計提損失準備金C.變現資產D.購買保險【答案】D22、激烈的行業競爭必然形成優勝劣汰，產品／服務的品牌管理質量直接影響商業銀行的盈利能力和發展空間。該種風險屬于戰略風險中的（）。A.行業風險B.項目風險C.品牌風險D.競爭對手風險【答案】C23、從金融機構的發展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由（）引發。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B24、參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業銀行對個人客戶評分時宜采用（）。A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利潤評分【答案】C25、商業銀行的產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程屬于()。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】A26、以下信息中屬于技術信息的有（）。①施工方案②技術規范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D27、從銀行業的發展歷程來看，以下不屬于商業銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發展階段的是（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.標準計量模型D.違約概率模型【答案】C28、（2018年真題）下列關于商業銀行內部控制的描述中，正確的是（）。A.內部控制應當滲透到商業銀行的各項業務過程和各個操作環節，并由全體人員參與B.商業銀行的經營管理應當體現“效益優先、內控為輔”的要求C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權利D.內部控制的建設、執行部門同時負責內部控制的監督、評價【答案】A29、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A30、（）是通過對企業的經營成果、財務狀況以及現金流量的分析，達到評價企業經營管理者的管理業績、經營效率，進而識別企業信用風險的目的。A.風險狀況分析B.投資狀況分析C.經營狀況分析D.財務狀況分析【答案】D31、內部控制是商業銀行對風險進行()、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A32、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正B.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B33、工序未執行施工操作規程，無證上崗引起的質量事故屬于（）。A.操作責任事故B.指導責任事故C.一般質量事故D.嚴重質量問題【答案】B34、在風險管理實踐中,商業銀行通常將法律風險管理歸屬于（）管理范疇。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.戰略風險【答案】B35、市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是()。A.水平收益率曲線B.反向收益率曲線C.被動收益率曲線D.正向收益率曲線【答案】B36、（）是確定、溝通和監控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環節和制度。A.風險偏好聲明B.風險文化C.風險偏好維度D.風險偏好框架【答案】D37、貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D38、流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C39、下列屬于貨幣期貨的標的是(?)。A.利率B.匯率C.股票D.幣值【答案】B40、商業銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產數額大于負債數額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額【答案】C41、承租國有建設用地使用權期滿，承租人可以申請續期，但出現下列（）情況時，受讓權不予以批準。A.承租人欲繼續享有該土地的受讓權B.原土地使用權人把土地租賃給其他權利主體C.承租人未按合同約定開發建設D.根據社會公共利益的需要收回該幅土地【答案】D42、商業銀行可以通過()或()來緩解流動性壓力。A.出售所持有的流動性資產；轉向資金市場放貸資金B.持有流動性資產；轉向資金市場借入資金C.持有流動性資產；轉向資金市場放貸資金D.出售所持有的流動性資產；轉向資金市場借入資金【答案】D43、《商業銀行貸款損失準備管理辦法》規定，貸款撥備率基本標準為2．5％，撥備覆蓋率基本標準為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C44、內部審計的主要內容不包括（）。A.經營管理的合規性及合規部門工作情況B.風險狀況及風險識別、計量、監測和控制程序的適用性和有效性C.信息系統規劃設計、開發運行和管理維護的情況D.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造【答案】D45、（2018年真題）下列不屬于商業銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是（）。A.債券市場交易B.貨幣市場拆借C.公開市場操作D.股票市場交易【答案】D46、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C47、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發行日期【答案】D48、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C49、下列關于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C50、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B51、（2018年真題）商業銀行的資產為1000億元，資產加權平均久期為3年；負債為900億元，負債加權平均久期為2．5年。根據久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。A.不變B.增強C.無法判斷D.減弱【答案】B52、通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當的是（）。A.資產為負債的久期缺口為零B.資產為負債的久期缺口C.資產的久期小于負債的久期D.資產的久期大于負債的久期【答案】D53、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列不屬于戰略風險管理基本假設的是()。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.減少風險發生的可能性D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C54、隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內的概率為()。A.0.68B.0.95C.0.9973D.0.97【答案】A多選題（共14題）1、限制行為能力人的（）或與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的合同，不必經法定代理人追認。A.小標的額合同B.純獲益合同C.不承擔義務的合同D.可獲得重大利益的合同【答案】B2、情景分析中的情景可以（）。A.人為設定B.直接使用歷史上發生過的情景C.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景D.從對市場風險要素的歷史數據變動的統計分析中得到E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD3、柜面業務范圍廣泛，包括（）。A.存取款B.會計核算C.現金庫箱D.賬戶管理E.票據憑證審核【答案】ABCD4、機電安裝單位對于（）提供的基準線和參考標高等的測量控制點應做好復核工作，確認后，才能進行后續相關工序的施工。A.總承包單位B.監理單位C.土建單位D.管理公司【答案】A5、（）是指土地權利變動事項是否登記，依當事人雙方意愿，政府無強制要求。A.登記自愿原則B.登記自主主義C.登記自發主義D.登記無強制作用【答案】D6、集體經濟組織以外的單位和個人要取得土地承包經營權的，必須經（）批準，才取得土地承包經營權。A.鄉(鎮)人民政府B.縣人民政府C.村民委員會D.居民委員會【答案】A7、常用的事后控制方法有（）。A.風險轉移B.風險定價C.風險資本重新分配D.風險緩釋E.提高風險資本水平【答案】ACD8、其他條件不變的情況下，當商業銀行資產負債久期缺口為正時，下列關于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有（）。A.