2022-2023年度初級銀行從業資格之初級風險管理題庫檢測考試卷B卷附答案

單選題（共54題）1、銀行的審計部門應當至少（）一次對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D2、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D3、引發一級操作風險損失的原因包括（）。A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件B.信息科技系統、經營活動、人員C.流程、人員、經營活動D.信息科技系統、人員、環境【答案】A4、銀行風險監管指標的設計核心是()。A.行業監管B.合規監管C.法律監管D.風險監管【答案】D5、()是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.會計資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A6、（2018年真題）（）是對已經識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。A.風險監測B.風險計量C.風險控制D.風險識別【答案】C7、設在高層建筑內的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。A.以泵間外墻皮1.2m處為界B.以泵間外墻皮1.5m處為界C.以泵間外墻皮為界D.泵間人口閥門【答案】C8、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B9、下列關于我國反洗錢監管體制的表述，最不恰當的是（）。A.“多部門配合”是指銀保監會、證監會等有關部門、機構在各自的職責范圍內履行反洗錢監督管理職責B.“一部門主管”是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監督管理工作C.我國反洗錢監管體制總體特點是“一部門主管、多部門配合”D.國務院金融穩定發展委員會是全國反洗錢工作部際聯席會議的牽頭組織【答案】D10、首席風險官的聘任和解聘由（）負責并及時向公眾披露。A.董事會B.監事會C.高層管理層D.風險管理部門【答案】A11、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是()A.當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業銀行資不抵債B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響D.資產變現能力越強，流動性風險相應越低【答案】C12、信用風險監管指標不包括（）。A.不良資產率B.不良貸款率C.單一客戶授信集中度D.存貸款比例【答案】D13、市場風險在（）中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B14、銀行戰略風險管理的主要作用是()。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業領先地位B.最大限度的避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度的避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除商業銀行面臨的市場風險【答案】C15、（）負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監事會【答案】B16、不屬于按照個人信貸產品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D17、施工方案比較，技術先進性比較包括（）。A.投資額度B.對環境影響程度C.對工程進度影響D.創新程度【答案】D18、下列選項不屬于銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式C.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序D.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務【答案】B19、個人信貸業務是商業銀行國內個人業務的主要組成部分，其操作風險控制點之一是優化產品結構、改進操作流程，重點發展以（）和（）為擔保方式的個人貸款。A.質押；保證B.抵押；留置C.個人信用貸款；法人信用貸款D.質押；抵押【答案】D20、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C21、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產品的預期收益率為（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B22、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利?【答案】D23、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C24、以下關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()A.記入該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規避自身的風險B.銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D25、（2019年真題）對于商業銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。A.貸款損失準備/各項貸款余額B.（一般準備＋專項準備＋特種準備）/各項貸款余額C.貸款損失準備/無抵押的不良貸款D.貸款損失準備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）【答案】D26、施工方案以（）為主要對象編制的施工技術和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統籌規劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用C.分部工程或專項工程；具體指導其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導和制約作用【答案】C27、下列不屬于商業銀行內部信息科技審計責任的是（）。A.制定、實施和調整審計計劃B.檢查和評估商業銀行信息科技系統的充分性C.檢查整改意見是否得到落實D.不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查【答案】D28、A公司主營業務是產品制造與銷售，2010年其產品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉天數為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B29、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債管理C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B30、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B31、風管制作、風管安裝分兩個班組施工，責任明確，制作和安裝同步進行，這種施工組織屬于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C32、以下不屬于財務報表分析關注的內容的是（）。A.識別和評價財務報表風險B.識別和評價經營管理狀況C.識別和評價資產管理狀況D.識別和評價收益狀況【答案】D33、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經營企業經營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經營企業B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A34、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D35、（）是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.監事會【答案】B36、商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）。A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.操作風險指標【答案】C37、在客戶風險監測指標體系中，現金支付能力和資金實力分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】C38、當工程質量未達到規定的標準或要求，有十分嚴重的質量問題，對結構的使用和安全都將產生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理【答案】B39、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A40、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B41、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C42、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是()。A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化D.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正【答案】B43、集中型風險管理部門所需的主要專業技能中，（）是商業銀行核心競爭力的重要體現。A.風險監控和分析能力B.數量分析能力C.價格核準能力D.模型創建能力【答案】C44、下列計算公式中，正確的是（）。A.同業市場負債比例=（同業拆借+同業存放+賣出回購款項）／總負債×100％B.最大十戶存款比例=最大十家存款客戶存款合計／個人存款×100％C.最大十家同業融入比例=（最大十家同業機構交易對手同業拆借+同業存放）／總負債×100％D.核心負債比例=核心負債／總資產×100％【答案】A45、商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，用于轉移操作風險，常見的外包工作不包括（）。A.業務連續性管理計劃B.技術外包C.業務營銷外包D.程序外包【答案】A46、（2020年真題）如果商業銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C47、交易賬簿業務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A48、A企業與B企業的籌資渠道及利率如下：A企業固定利率融資成本是l0%，浮動利率融資成本是LIBOR+2%;B企業固定利率融資成本是8%，浮動利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業需要固定利率融資，B企業需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現一個雙贏的利率互換，各自應該如何融資？()A.A企業進行固定利率融資，B企業進行浮動利率融資B.A企業進行固定利率融資，B企業進行固定利率融資C.A企業進行浮動利率融資，B企業進行固定利率融資D.A企業進行浮動利率融資，B企業進行浮動利率融資【答案】C49、從各個業務系統中抽取的、與風險管理相關的數據信息的風險數據是（）。A.內部數據B.外部數據C.一手數據D.二手數據【答案】A50、關于商業銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避策略是一種積極的風險管理策略C.風險補償是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D51、下列關于VaR的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險B.均值VaR度量的是資產價值的平均損失C.零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險D.零值VaR度量的是資產價值的絕對損失【答案】B52、商業銀行風險監管指標是對商業銀行風險狀況的量化反映，是準確識別、整體評價、持續監測商業銀行風險的重要標準。銀行風險監管指標設計應以（）為核心，以（）為主體，兼顧分支機構，并形成分類、分級的監測體系。A.資本充足率；董事會B.銀行利潤；高級管理層C.風險監管；法人機構D.風險監管；董事會【答案】C53、《巴塞爾新資本協議》為商業銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內部評級法【答案】D54、對商業銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是()。A.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體B.聲譽風險管理應全面覆蓋商業銀行的各種行為C.聲譽風險管理應主要針對高管言行和理財產品D.聲譽風險管理應重點對銀行內部控制制度建設【答案】B多選題（共14題）1、下列屬于商業銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有()。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現金流量不足的工作程序【答案】ABC2、能夠轉移商業銀行操作風險的保險品種包括()。A.電子保險B.財產保險C.營業中斷保險D.計算機犯罪保險E.錯誤與遺漏保險【答案】ABCD3、商業銀行的表內外資產劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.準確計量市場風險資本B.實施有效的市場風險管理C.以公允價值計量銀行資產D.建立管理會計系統E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB4、商業銀行流動性監管核心指標包括()。A.流動性比例B.資本充足率C.超額備付金比率D.流動性缺口比率E.核心負債比例【答案】ACD5、施工成本控制的步驟是（）。A.比較一分析一預測一糾偏一檢查B.預測一檢查一比較一分析一糾偏C.檢查一比較一分析一預測一糾偏D.分析一檢查一比較一預測一糾偏【答案】A6、國別風險的主要類型有（）。A.轉移風險B.匯率風險C.傳染風險D.宏觀經濟風險E.間接國別風險【答案】ACD7、保溫材料、電線電纜、風機盤管、散熱器均要進行（）。A.無損檢測B.節能復試C.物理檢查D.絕熱檢查【答案】B8、個人住房按揭貸款的風險分析主要關注()。A.經銷商風險B.“假按揭”風險C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險D.借款人的經濟狀況變動風險E.抵押權實現困難的風險【答案】