初級銀行從業資格之初級風險管理押題B卷帶答案

單選題（共50題）1、金融穩定理事會強調，風險責任承擔機制是有效風險文化的重要內容，風險承擔機制中強調應建立一套機制，使員工能夠表達對某些產品或業務操作的不同意見。應該建立吹哨人制度，使員工在不擔心受到報復的情況下，反映發現的合規問題是指（）。A.誰產生了風險B.升級程序C.明確的后果D.績效考核【答案】B2、()承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監事會D.經理【答案】B3、下列選項中，屬于目前最恰當的聲譽風險管理方法的是()。A.采取平等原則對待所有風險B.采用精確的定量分析方法C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理【答案】D4、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經電纜溝通至多個電纜豎井，再經電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數量大、規格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據背景資料，回答下列問題。A.電纜敷設專項施工方案由甲公司組織編制B.電纜敷設專項施工方案由乙公司組織編制C.電纜敷設專項施工方案由乙公司單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批D.電纜敷設專項施工方案由甲公司項目技術負責人核準備案【答案】A5、下列說法不正確的是()。A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數關系B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B6、資本充足程度監管指標包括()。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B7、垂直風管的支架，間距應小于等于（）m，每支垂直風管的支架不少于（）個。A.33B.32C.23D.22【答案】B8、下列關于財政貨幣政策對行業的影響，說法正確的是（）。A.當財政緊縮時，行業信貸風險呈上升趨勢B.擴張性貨幣政策則不利于行業發展C.貨幣政策對不同行業影響的力度相同D.緊縮性貨幣政策有助于改善行業經營狀況【答案】A9、從實踐看，風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的控制上（下）限。按約束的風險類型，限額主要分為信用風險限額、市場風險（包括銀行賬戶和交易賬戶）限額、操作風險限額、流動性風險限額、國別風險限額。其中，下列（）指標屬于市場風險限額。A.敏感度限額B.千人發案率C.監管處罰率D.凈穩定資金比率【答案】A10、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補提8億元。如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B11、戰略風險管理通常被認為是一項()的戰略投資。A.長期性B.短期性C.臨時性D.永久性【答案】A12、假設A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B13、土地他項權利注銷登記，其注冊登記在宗地原《土地登記卡》上進行，在“登記的其他內容及變更登記事項”欄土地他項權利登記條款上加蓋（）印章。A.終止B.變更C.取消D.注銷【答案】D14、在業務外包過程中，由于供應商的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.違反內部流程B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】D15、下列選項不屬于商業銀行根據資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是()。A.可規避的操作風險B.可維持的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B16、關于土地所有權、土地使用權和土地他項權利的變更登記，下列說法錯誤的是（）。A.三種權利的變更登記有日常性B.三種權利的變更登記有個別性C.沒有進行總登記或初始登記，也可以進行變更登記D.變更登記主要指權利主體的改變、客體的部分改變及部分內容的改變【答案】C17、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業務【答案】B18、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D19、假設某項交易的期限為125個交易日，此項交易對應的RAROC為8％，則經調整年化資本收益率為（）。A.4.00％B.4.64％C.16.00％D.16.64％【答案】D20、尼龍繩和滌綸繩的抗水性能達到（）。A.90%～96%B.90%～99%C.96%～99%D.90%～96%【答案】C21、商業銀行的股東擁有銀行經營的決策權、轉讓股份權和()等權利。A.投票權B.出讓權C.批評權D.建議權【答案】A22、工業建筑工程的施工區段劃分以（）為主導。A.結構界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近C.各施工段面積盡可能相近D.生產流程【答案】D23、（2018年真題）商業銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品風險等級的過程指的是新產品（業務）的（）。A.風險識別B.風險評估C.風險控制D.風險反饋【答案】B24、除每日客戶存取款、貸款發放／歸還、資金交易等會改變商業銀行的資產負債期限結構外，（）的調整也會導致其資產負債期限結構發生變化。A.票據貼現率B.存款準備金率C.國債收益率D.存貸款基準利率【答案】D25、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A26、現代信用風險管理的基礎和關鍵環節是()。A.信用風險報告B.信用風險控制C.信用風險緩釋D.信用風險計量【答案】D27、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監管和執行機構一致認同并極力遵循的國際標準和工作方法。A.預防為主B.集中控制C.風險為本D.以人為本【答案】C28、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確的是（）。A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D29、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即（）。A.偏好收益、厭惡風險B.厭惡收益、厭惡風險C.偏好收益、偏好風險D.厭惡收益、偏好風險【答案】A30、（2020年真題）商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C31、商業銀行核心競爭力的體現是()。A.吸存放貸能力B.支付中介作用C.貨幣創造能力D.風險管理水平能力【答案】D32、（2018年真題）按照監管規定，我國商業銀行內部評級法覆蓋的表內外資產采用內部評級法計算，內部評級法未覆蓋的資產應（）。A.采用《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定的權重法計算B.采用以往的標準法計算C.不予計算D.采用銀行監管規定的權重法計算【答案】A33、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估范圍應包括各級行的操作風險相關機構，原則上覆蓋所有業務品種。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】A34、操作風險指新產品／業務因不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（）。A.法律風險B.聲譽風險C.合規風險D.戰略風險【答案】A35、在商業銀行中處于有效風險管理的最前端的是()。A.最高風險管理委員會B.監事會C.財務控制部門D.風險管理部門【答案】C36、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業銀行對未并表金融機構的資本投資D.商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資【答案】A37、戰略風險的類型包括()。A.品牌風險B.競爭對手風險C.客戶風險D.以上全對【答案】D38、（2019年真題）下列關于商業銀行國別風險的表述，最不恰當的是（）。A.國內信貸不屬于國別風險分析的主體內容B.國別風險與其他風險不是并列的關系，而是一種交叉關系C.國別風險一般都包括信用風險、市場風險或流動性風險的加總D.國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬【答案】C39、（2020年真題）凈穩定資金比率（NSFR）是商業銀行流動性管理的重要指標之一，其定義為可用穩定資金與所需資金的比例，根據我國監管要求，該指標必須大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A40、甲公司總承包某超高層五星級酒店工程，并將其中的機電安裝工程分包給乙公司完成，其電力供應的干線為電力電纜，電力電纜從地下一層的變配電室經電纜溝通至多個電纜豎井，再經電纜豎井至各層的分配電箱，電纜數量大、規格多、路徑曲折，部分電纜出豎井后經導管或橋架到用電點，為此項目部制定編寫了電纜敷設專項方案用于施工，保證了電纜敷設的順利進行。根據背景資料，回答下列問題。A.電纜敷設專項施工方案由甲公司組織編制B.電纜敷設專項施工方案由乙公司組織編制C.電纜敷設專項施工方案由乙公司單位技術負責人或技術負責人授權的技術人員審批D.電纜敷設專項施工方案由甲公司項目技術負責人核準備案【答案】A41、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其貨款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A42、內部欺詐是指（）。A.商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險，主要包括過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產或違反監管規章、法律或公司政策導致的損失C.商業銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業銀行造成的風險D.違反就業、健康或安全方面的法律或協議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B43、下列關于總敞口頭寸的說法中，錯誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值【答案】B44、施工進度是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】B45、（2020年真題）下列關于商業銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D46、（2020年真題）下列不屬于風險限額管理的相關環節的是（）。A.超限額處理B.風險限額監測C.風險限額對沖D.風險限額設定【答案】C47、《物權法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上審議通過。A.1998年8月29日B.2007年3月16日C.2007年12月30日D.2008年2月1日【答案】B48、（2018年真題）下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】B49、下列關于商業銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當的是（）。A.負責監督和評價市場風險管理的全面性、有效性B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監測和控制市場風險C.負責制定市場風險管理制度、流程、偏好D.負責確定本行可以承受的市場風險水平【答案】C50、（2018年真題）《巴塞爾新資本協議》認為（）包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.聲譽風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】C多選題（共30題）1、下列哪些情形可能使商業銀行在一國或地區的經營面臨國別風險（）。A.該國或地區資產被國有化或征用B.該國或地區經濟狀況惡化C.該國或地區爆發公共衛生危機D.該國或地區政府拒付對外債務E.該國或地區外匯管制貨幣貶值【答案】ABCD2、假設某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產加權平均久期為6年，負債加權平均久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8％上升到8．5％，則利率變化對商業銀行的可能影響有()。A.損失13億元B.盈利13億元C.整體價值無變化D.流動性增強E.流動性下降【答案】A3、為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行采用()指標來評估交易人員和業務部門的業績。A.資產收益率B.風險價值C.配置相應數量的經濟資本D.經風險調整的收益率E.經濟增加值【答案】D4、風險偏好的維度包括（）。A.資本類B.收益類C.負債類D.特定風險類E.風險類【答案】ABD5、操作風險具有的特點有()。A.具體性B.分散性C.內生性D.差異性E.復雜性【答案】ABCD6、商業銀行信息科技部門的主要管理要素有()。A.確保所有計算機操作系統和系統軟件的安全B.確保所有信息系統的安全C.負責落實信息安全管理職能D.根據信息安全級別，將網絡劃分為不同的邏輯安全域E.配備切實有效的系統，確保所有終端用戶設備的安全，并定期對所有設備進行安全檢查【答案】ABCD7、商業銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有()。A.測算極端不利的市場條件對資產組合造成的影響B.計算資產組合可能產生的最高收益C.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失D.對市場風險VaR值的準確性進行驗證E.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】A8、公允價值的計量方式包括（)。A.不可以直接使用可獲得的市場價格B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格C.直接使用名義價值D.實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突【答案】BDA9、下列關于商業銀行管理戰略與風險管理的關系，說法正確的有()。A.商業銀行管理戰略與風險管理密切相關，相互作用B.商業銀行戰略管理是商業銀行核心競爭力的體現C.風險管理是商業銀行戰略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰略目標E.風險管理過程本身是實現風險管理目標以及整個戰略目標的重要路徑【答案】AC10、下列關于《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法錯誤的是()。A.核心一級資本充足率為5%B.一級資本充足率為8%C.資本充足率為4%D.一級資本充足率為6%E.資本充足率為8%【答案】BC11、可用來簡化協方差矩陣的方法的是（）。A.對角線模型B.因子模型C.歷史模擬法D.解析模型E.仿真模型【答案】AB12、商業銀行可以從（）維度對貸款組合進行結構分析，有效監測信用組合風險。A.第一B.第二C.第三D.第四E.第五【答案】AB13、以下屬于流動性最差的資產有()。A.股票B.銀行可出售的貸款組合C.無法出售的貸款D.銀行的房產E.銀行在公司的投資【答案】CD14、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B.沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD15、如何給員工提供個人成長、工作成就感、良好的職業預期和就業能力的管理，屬于薪酬管理內容中的（）。A.目標管理B.體系管理C.結構管理D.制度管理【答案】B16、目前，我國商業銀行流動性風險管理的通常做法主要包括（）。A.在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.由計劃資金部門負責日常流動性管理C.成立由行長和各主要業務部門負責人參加的流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理E.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在分行分散管理、配置資金【答案】ABCD17、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責（）。A.識別、計量和監測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD18、風險指標超限的時候，銀行應立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴格遵守”的原則。超限額報告應包含（）等內容。A.超限額的程度B.發生原因C.可能持續的時間D.相關建議E.解決的時間表【答案】ABCD19、（2022年7月真題）關于商業銀行資本管理和風險管理的關系，下列表述正確的有（）。A.資本管理在現代商業銀行風險管理中具有核心地位B.商業銀行應建立以資本約束為核心的風險管理體系C.商業銀行抵御風險的能力與其資本數量呈線性相關D.商業銀行的資本充足率水平越高越好E.商業銀行應促使資本管理和風險管理實現有機融合【答案】AB20、信用衍生產品包括()。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差期權D.信用聯系票據E.股票期權【答案】ABCD21、根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準有()。A.貸款是循環的、無抵押的、未承諾的B.子組合內對個人最高授信額度不超過10萬歐元C.必須保留子組合的損失率數據D.循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致E.辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢【答案】ABCD22、在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是（）。A.財會制度不完善B.管理流程不清晰C.財會系統建設存在缺陷D.結算/支付系統延遲E.文件/合同缺陷【答案】ABC23、下列屬于監管當局對