2022-2023年度中級銀行從業資格之中級風險管理模擬易錯題庫及答案下載

單選題（共55題）1、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產組合歷史的損益分布C.研究過去已經發生的市場突變D.進行有效的事后檢驗【答案】A2、壓力測試是一種以______為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A3、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰略風險D.信用風險，聲譽風險和戰略風險【答案】C4、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C5、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D6、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.市場風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C7、在國別風險的主要類型中，（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.政治風險D.轉移風險【答案】D8、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.應當是一個相對獨立的部門B.具有完全的風險管理策略執行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】A9、下列關于商業銀行風險管理的表述，最恰當的是（）。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應當實現風險與收益的合理平衡C.風險管理應當以客戶為中心D.風險管理主要是控制風險【答案】B10、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每（）向董事會報告。A.半年B.季度C.一年D.兩年【答案】B11、下列關于商業銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.商業銀行的經營管理應當體現“效益優先”的要求B.內部控制的建設、執行部門同時負責內部控制的監督、評價C.內部控制的監督、評價部門應當有直接向董事會、監事會和高級管理層報告的渠道D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力【答案】C12、下列哪項關于現場檢查的表述不正確（）A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】D13、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A14、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B15、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業務部門【答案】C16、在對企業進行現金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息【答案】C17、下列屬于行業風險分析的是（）。A.技術進步B.行業監管政策和有關環境分析C.環保意識增強D.自然災害等【答案】B18、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D19、以下不屬于操作風險中基于損失形態分類的是（）。A.實物資產的損壞B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A20、關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是（）。A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包B.通過業務外包，商業銀行也把相應的風險轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或間接的責任C.雖然業務可以外包，但對外包業務可能產生的不良后果，商業銀行仍然承擔責任D.過多的外包業務可能產生額外的操作風險或其他隱患【答案】B21、以下不屬于操作風險中基于損失形態分類的是（）。A.實物資產的損壞B.資產損失C.賬面減值D.其他損失【答案】A22、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C23、商業銀行可以選擇三種不同的操作風險資本計量方法，其中風險敏感度最高的是（）。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法【答案】D24、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】C25、商業銀行采用內部模型法，內部模型法覆蓋率應不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C26、監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C27、在權重法下，下列商業銀行資產風險權重相等的是（）。A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業的債權C.對符合標準的小微型企業的債權與對個人的其他債權D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】C28、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C29、操作風險評估過程一從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B30、以下對商業銀行風險管理部門的說法，錯誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，指出風險治理框架中應包括建立“三道防線”及清晰的職責描述B.業務條線部門是第一道風險防線,它是風險的承擔者,應負責持續識別、評估和報告風險敞口C.風險管理部門和合規部門是笫二道風險防線D.風險管理不保持獨立性【答案】D31、風險限額管理不包括（）環節。A.風險限額設定B.風險限額監測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D32、金融穩定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監事會C.理事會D.股東大會?【答案】C33、如果商業銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現值為100萬元，第5年還款額的現值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】C34、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。A.監管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B35、以下管理要素中，不屬于商業銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.明確負責信息科技風險管理的部門B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C36、下列關于商業銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發生C.預期損失就是該筆貸款未來發生的信用損失D.預期損失主要根據同類貸款的歷史數據測算推定【答案】C37、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數期貨【答案】B38、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C39、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C40、在我國銀行監管實踐中,(?)監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程,也是監管當局評鑒商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D41、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D42、《商業銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B43、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D44、高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業銀行監管資本要求可以通過（）來給出。A.內部操作風險計量系統B.外部操作風險控制系統C.外部操作風險計量系統D.內部操作風險識別系統【答案】A45、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B46、銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監管映射法D.違約概率法【答案】B47、根據監管機構的要求，商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.基本指標法B.標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D48、商業銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）A.固有風險B.系統性風險C.剩余風險D.非系統性風險【答案】C49、對商業銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實現不良貸款本息的全部回收B.提高商業銀行資產質量C.更好地發現不良貸款價格D.拓寬商業銀行處置不良貸款的渠道【答案】A50、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C51、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C52、下列哪項不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準（）A.高效、節約地使用一切監管資源B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C53、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。A.存貨周轉率變大B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅上升D.公司業務性質的改變【答案】B54、商業銀行反洗錢內控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協助調查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C55、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，．并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值（）。A.越小B.越大C.無法判斷D.不受影響【答案】B多選題（共20題）1、金融風險可能造成的損失包括()。A.系統損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失E.經營損失【答案】BCD2、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD3、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據和債券【答案】AD4、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，監管部門對商業銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統C.有效的董事會和高級管理層監督D.全面的內部控制E.適當的政策、程序和限額【答案】ABCD5、下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC6、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。A.業務連續性管理計劃B.商業保險C.貨幣市場基金D.業務外包E.國庫券【答案】ABD7、商業銀行在反洗錢管理方面主要的職責有（）。A.建立客戶身份識別制度B.進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息C.應當按照規定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度D.建立健全反洗錢內部控制制度，商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責E.應當按照規定執行大額交易和可疑交易報告制度?【答案】ABCD8、下列關于風險管理與商業銀行經營的關系的說法，正確的有()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據，并有效管理商業銀行的業務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造附加價值E.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD9、非財務因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，主要從管理層風險，行業風險，生產與經營風險，宏觀經濟、社會及自然環境等方面進行分析和判斷，下面屬于管理層風險分析的是（）。A.歷史經營記錄及其經驗B.品德與誠信度C.行業特征及定位D.領導后備力量和中層主管人員的素質E.行業競爭力及替代性分析【答案】ABD10、商業銀行應當高度重視風險管理，因為相對于一般企業而言商業銀行（）。A.所提供的金融產品的價值具有較強的波動性和不確定性B.只有通過全面風險管理消除風險，才能實現股東收益最大化C.承擔與管理風險是其基本職能之一D.在獲取利潤的同時，承擔著維護經濟、政治和社會穩定的重要職責E.必須努力確保其所承擔的風險不危及公眾利益與市場信心【答案】ACD11、外部變化同樣可能引發商業銀行的戰略風險。這些外部風險包括（）。A.品牌風險B.行業風險C.技術風險D.競爭對手風險E.項目風險【答案】