2022-2023年度中級銀行從業資格之中級風險管理模擬考試考試卷A卷含答案

單選題（共55題）1、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B2、假設某銀行資本為1000，扣除項為400，信用風險加權資產為500，市場風險資本要求為200，則資本充足率為()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B3、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。（）情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B4、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。A.風險分散B.風險轉移C.風險對沖D.風險規避【答案】A5、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A6、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A7、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B8、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。（）情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】B9、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C10、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環擔保普遍C.系統性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A11、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監事會【答案】A12、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B13、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D14、下列選項中，關于聲譽風險與信用、市場、操作等風險關系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關系【答案】C15、下列屬于國際性金融監管機構的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C16、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A17、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A18、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C19、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】D20、下列哪項關于現場檢查的表述不正確?（）A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】D21、關于商業銀行法律風險，下列說法有誤的是（）。A.法律風險的分布非常廣泛B.法律風險是一種特殊類型的信用風險C.違規風險和監管風險與法律風險密切相關D.法律風險是一種需要計提資本的風險【答案】B22、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B23、商業銀行應對信息科技風險管理進行內部審計，至少應每（）進行一次全面審計。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】C24、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B25、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C26、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】B27、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。A.對各類監管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】C28、下列關于商業銀行內部控制的描述，正確的是（）。A.商業銀行的經營管理應當體現“效益優先”的要求B.內部控制的建設、執行部門同時負責內部控制的監督、評價C.內部控制的監督、評價部門應當有直接向董事會、監事會和高級管理層報告的渠道D.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理外，任何人不得擁有不受內部控制的權力【答案】C29、《商業銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協議Ⅲ確立的資本監管最新要求,資本監管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A30、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.匯率B.利率C.商品價格D.股票價格【答案】B31、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D32、銀行監管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監管側重于（）。A.會計資料規范性B.銀行機構風險和合規性的分析、評價C.財務報表檢查D.關注財務數據完整性、準確性和可靠性【答案】B33、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風險包括現金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】C34、下列屬于行業風險分析的是（）。A.技術進步B.行業監管政策和有關環境分析C.環保意識增強D.自然災害等【答案】B35、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D36、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D37、以下不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.操作風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】B38、商業銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監事會D.高級管理層【答案】D39、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監管部門將商業銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監管干預措施B.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A40、商業銀行批發和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B41、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D42、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C43、在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B44、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A45、商業銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（）。A.盡可能提高資產的穩定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A46、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，也是監管當局評價商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D47、操作風險評估過程一從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B48、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會【答案】C49、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C50、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區間內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D51、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.CAMELs系統D.以上都是【答案】D52、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C53、下列不屬于可能影響聲譽的信用風險因素的是()。A.房地產行業貸款比例超過30％B.優質客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產品交易策略錯誤【答案】D54、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D55、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A多選題（共20題）1、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD2、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.戰略風險E.聲譽風險【答案】A3、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）A.監控交易規模和頭寸余額B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸C.至少逐日重新估值D.設置頭寸限額并進行監控E.至少逐月重新估值【答案】ACD4、根據監管機構的要求，商業銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統性地收集和分析操作風險數據，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監督執行C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC5、風險計量模型的監督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數據C.是否建立對管理體系、業務、產品發生重大變化，以及其他突發事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD6、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸款資產可以過于集中E.商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響【答案】B7、商業銀行作為經營風險的特殊機構,為了有效（）風險,有必要對其所面臨的各類風險進行正確分類。A.識別B.分析C.計量D.監測E.控制【答案】ACD8、下列屬于國別風險的是（）。A.主權違約B.轉移事件C.銀行業危機D.物價上漲E.通貨膨脹【答案】ABC9、損失數據收集工作應明確的內容有（）。A.損失的定義B.職責分工C.統計標準D.損失形態E.報告路徑【答案】ABCD10、我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C.進行動態的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD11、下列關于各種信用風險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產組合VaRC.CreditRisk＋模型假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC12、根據監管機構的要求，商業銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計量操作風險資本（）。A.系統性地收集和分析操作風險數據，定期進行風險評估，并將評估結果納入操作風險監測和控制B.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構，但不參與監督執行C.建立了與本行的業務性質、規模和產品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.未建立清晰的操作風險內部報告路線E.業務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏【答案】AC13、風險監管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB14、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風險治理結構B.加強資產負債匹配管理C.完善商業銀行的人員配置D.實施業務多元化的發展戰略E.完善商業銀行的定價機制【答案】ABD15、財務控制部門在風險管理中的主要內