2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理自我檢測試卷A卷附答案單選題（共80題）1、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D2、某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產平均余額為2760萬元，則流動資產周轉率為（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B3、有效的聲譽風險管理體系應重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創造有利的資金使用環境【答案】D4、下列對商業銀行戰略風險管理的認識中，最恰當的是()。A.戰略風險管理是一項長期性的戰略投資，實施效果短期不能顯現B.戰略風險管理短期內沒有益處C.戰略風險管理不需要配置資本D.戰略風險可能引發流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D5、()是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C6、下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A.國家風險可以分為政治風險.社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍【答案】A7、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B8、死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C9、一旦商業銀行采用了（），未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C10、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規避【答案】D11、假設1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B12、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現代風險管理的重要基石。A.歐式期權定價模型B.資本資產定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C13、核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷。核銷后不再進行會計確認和計量，但債權關系仍然存在，需（）。A.“賬銷案銷”B.“賬存案存”C.“賬存案銷”D.“賬銷案存”【答案】D14、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B15、下列不屬于商業銀行客戶風險基本面指標的是（）。A.品質類指標B.增長能力指標C.環境類指標D.實力類指標【答案】B16、商業銀行在產品主管部門在新產品／業務研發和投產過程中結合產品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程是指（）。A.新產品／業務風險評估B.新產品／業務風險識別C.新產品／業務風險控制D.新產品／業務風險計量【答案】B17、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內部控制法D.基本指標法【答案】C18、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A19、以下不是各國政府及監管機構加強并深化銀行監管原因的是()。A.銀行業為各行業廣泛提供金融服務B.銀行業屬于完全壟斷行業C.銀行普遍存在通過擴大資產規模來增加利潤的發展沖動D.存款人與銀行的關系屬于特殊的債權人與債務人關系【答案】B20、風險管理流程的第三步是（）。A.風險識別B.風險控制C.風險計量D.風險監測【答案】D21、()是商業銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監督機構B.內部審計部門C.法律/合規部門D.財務控制部門【答案】D22、在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規模和商業銀行的風險管理水平B.資本金規模和商業銀行的盈利水平C.資產規模和商業銀行的盈利水平D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平【答案】D23、下列關于資產負債期限結構說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產負債的期限錯配情況B.商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節假日C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D24、土地登記代理人進入實質性操作階段后進行的工作不包括（）。A.代理地籍調查B.簽訂土地登記代理合同C.土地登記申請D.領取土地證書【答案】B25、償債比例指標衡量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。A.10％～20％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B26、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應解保證金D.外幣定期存款【答案】B27、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風險價值【答案】D28、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C29、下列關于《土地登記申請書》填寫基本要求的表述正確的有（）。A.《土地登記申請書》由登記機關負責填寫B.《土地登記申請書》以宗地為單位填寫C.一個土地使用者或所有者使用或擁有兩宗以上土地的，按宗地分別填寫D.一宗地有多個使用者的，按其共有使用權人在本宗地所占土地份額，由各共有使用權人分別填寫E.土地他項權利申請書只由土地他項權利擁有人填寫【答案】B30、銀行對10戶/項以上規模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A31、（2021年真題）通常在商業銀行實際運營情況下，下列對資產負債表期限結構的表述最恰當的是（）。A.資產為負債的久期缺口為零B.資產為負債的久期缺口C.資產的久期小于負債的久期D.資產的久期大于負債的久期【答案】D32、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險；【答案】D33、某商業銀行現有A、B兩類資產，資產A收取固定利息收入，資產B收取浮動利息收入。如果該銀行預期市場利率上升，則應當（）以規避利率風險。A.資產A不做利率互換，資產B做利率互換B.資產A做利率互換，資產B不做利率互換C.資產A.B都不做利率互換D.資產A.B都做利率互換【答案】B34、在《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與()中的較髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A35、公司治理是指控制、管理機構的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制。A.所有權、經營權B.所有權、治理權C.處置權、治理權D.清償權、經營權【答案】A36、在商業銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區經濟持續下滑B.貸款客戶間互保聯?，F象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現虧損D.市場資金緊張,企業票據貼現利率大幅提高【答案】C37、對大多數商業銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風險來源。A.應收賬款B.現金C.存款D.貸款【答案】D38、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統一考慮原C.統一授信原則D.展期重審原則【答案】C39、（）對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A40、對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用（??）來轉移。A.提取損失準備金B.資本金C.保險手段D.沖減利潤【答案】C41、金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，風險管理理念和技術得到了迅速發展，這屬于商業銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D42、()管理市場風險(利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險)非常有效。A.風險對沖B.風險轉移C.風險分散D.風險規避【答案】A43、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現【答案】B44、下列關于商業銀行風險限額的描述，錯誤的是（）。A.風險限額是風險偏好傳導的重要手段B.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度C.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的控制上（下）限D.風險限額的設定必須以行業標準和監管要求為標準【答案】D45、鍋爐安裝的坐標允許偏差是（）。A.5mmB.10mmC.±5mmD.±10mm【答案】B46、下列選項中，()是監管行為取得的最終效果或達到的最終狀態。A.監管手段B.監管目標C.監管審查D.監管結果【答案】B47、（2018年真題）某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B48、概括來說，銀行戰略風險管理的作用是()。A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度B.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業銀行的聲譽，提高銀行的股東價值C.維護良好的客戶關系D.保證商業銀行合理的資產負債結構【答案】B49、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是()。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.系統性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C50、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D51、銀監會公布的風險監管核心指標不包括()。A.風險水平B.風險遷徙C.風險抵補D.風險價值【答案】D52、對小企業進行信用風險分析時，商業銀行應關注一些主要的風險點，以下不屬于對小企業進行信用風險分析時應關注的是()。A.很少開具發票B.可能出現逃債現象C.產品多樣化D.經不起原材料價格波動【答案】C53、某商業銀行在期末對企業客戶評級進行分析時發現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A54、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業風險分析的內容的是()。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業競爭力及替代性分析C.行業的成本及盈利性分析D.行業監管政策和有關環境分析【答案】A55、下列商業銀行利益相關者中，作為內部方，更關心銀行收益問題的是()。A.債權人B.管理層C.監管機構D.信用評級機構【答案】B56、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）A.風險評估B.資本規劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C57、（）是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。A.操作風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A58、市場風險在（）中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B59、我國商業銀行經過幾年的管理實踐，在資產分類方面已經積累了一定的經驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的()為基礎，按照持有目的將資產分為四類。A.《企業會計準則》B.《商業銀行市場風險管理指引》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行壓力測試指引》【答案】A60、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.面值【答案】A61、通過流水作業方法、科學排序方法、網絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】C62、下列各項說法正確的是()。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D63、國有建設用地使用權作價出資（入股）是國家為了支持國有企業改革和發展，進一步推行______，對改制的國有企業涉及的______進行資產處置的一種方式。（）A.土地有償使用制度；出讓國有建設用地使用權B.土地無償使用制度；劃撥國有建設用地使用權C.土地有償使用制度；劃撥國有建設用地使用權D.土地無償使用制度；出撥國有建設用地使用權【答案】C64、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】D65、（2018年真題）電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C66、某商業銀行當期在央行的超額準備金有款為43億元，庫存現金為11億元，若該行當期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A67、以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是（）。A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B68、利率、匯率、商品期貨／期權等金融衍生工具的大量涌現出現在（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】D69、相比較而言，下列()環節最容易引發操作風險。A.柜臺業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】A70、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C71、國別風險管理體系不包括()。A.董事會和高級管理層的有效監控B.熟知各個國家的風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程D.完善的內部控制和審計【答案】B72、某企業2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬款為1．4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業2019年應收賬款周轉天數為（）天。A.50B.72C.87D.95【答案】B73、2013年1月1日《商業銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】A74、下列屬于商業銀行對保證擔保應重點關注的事項的是()。A.保證人的貸款規模B.保證人的保證意愿C.保證人的關聯方D.保證人的行業地位【答案】B75、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A.文件檔案的制訂、管理不善B.結算支付系統失靈或延遲C.銀行員工專業知識相對缺乏，無法為產品定價D.因未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D76、（2018年真題）某金融產品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B77、施工設計未注明試壓合格標準，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D78、下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.在大多數情況下，公允價值可以直接使用可獲得的市場價格C.IASB建議企業資產使用公允價值為基礎記賬D.若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值將無法獲得【答案】D79、以下有關資本的說法錯誤的是()。A.經濟資本是一種虛擬的資本B.經濟資本是商業銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C.監管資本呈現逐漸向經濟資本靠攏的趨勢D.屬于銀行賬面資本的數量應當不小于經濟資本的數量【答案】B80、以下不屬于市場風險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】B多選題（共35題）1、市場風險專題報告重點反映某一領域的市場風險狀況，包括（）。A.反映專門市場風險因素或類型的報告B.壓力測試開展情況C.限額執行情況D.反映具體業務組合風險狀況的報告E.董事會、高級管理層及其委員會確定的報告【答案】AD2、商業銀行在計算資本充足率時，應從核心一級資本中全額扣除的項目有（）。A.由經營虧損引起的凈遞延稅資產B.商譽C.貸款損失準備缺口D.確定受益類的養老金資產凈額E.資產證券化銷售利得【答案】ABCD3、以勞動者所擔負的工作任務來確定合同期限的勞動合同是（）勞動合同。A.固定期限的B.以完成一定工作為期限的C.無固定期限的D.短期的【答案】B4、金融期貨按照交易對象的不同，可分為()。A.貨幣期貨B.大豆期貨C.指數期貨D.黃金期貨E.利率期貨【答案】AC5、下列屬于其他個人零售貸款風險的有（）。A.貸款購買的商品質量有問題導致消費者不愿履約B.借款人的償債能力有可能不穩定C.借款人的真實收入狀況難以掌握D.抵押權益實現困難E.銷售活動失敗，資金周轉發生困難【答案】ABCD6、（）土地登記不需報人民政府審批。A.更改B.初始C.注銷D.變更【答案】C7、商業銀行的預期損失主要由（）來彌補。A.計提損失準備金B.變現資產C.購買保險D.沖減經營利潤E.計提資本金【答案】AD8、下列關于風險的說法正確的是（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量B.市場風險中利率風險尤為重要C.操作風險是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險D.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險E.國家風險發生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險【答案】ABCD9、商業銀行資信調查應關注借款人的第一還款來源，主要收入來源為利息和租金收入的，應檢查其提供的財產情況，具體包括()。A.房產證B.租金收入證明C.商業銀行存單D.有現金價值的保單E.對其收入水平及證明材料的真實性作出判斷【答案】ABCD10、隨著市場和銀行的發展，流動性風險控制手段經歷的階段有（）。A.現金交易階段B.商業票據階段C.資產管理階段D.負債管理階段E.平衡管理階段【答案】BCD11、內部流程引起的操作風險是指由于商業銀行業務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執行而造成的損失，主要包括（）。A.財務／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.產品設計缺陷D.交易／定價錯誤E.錯誤監控／報告【答案】ABCD12、下列關于商業銀行風險計量的說法，正確的有()。A.應確保所開發的風險模型準確并長期有效B.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性C.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】BCD13、“三道防線”的模式構建了一個風險管理體系監督架構，充分體現了風險管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨立性D.專業性E.垂直性【答案】ABCD14、行業環境風險因素主要包括（）。A.國家產業政策B.經濟周期因素C.市場供求D.財政貨幣政策E.法律法規【答案】ABD15、下列不屬于日常國別風險信息監測渠道的有（）。A.新聞平臺B.外部機構數據C.銀行內部信息D.銀行業監督管理機構E.政府平臺【答案】D16、商業銀行的風險暴露分類包括()。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類和合格循環零售類E.股權類和其他類【答案】ABCD17、商業銀行信息科技風險管理的主要框架包括()。A.業務連續性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統開發需求報告E.信息安全【答案】ABCD18、商業銀行的以下風險管理措施中，屬于風險轉移策略的有（）。A.購買保險B.第三方擔保C.備用信用證D.期權合約E.對沖【答案】ABCD19、下列關于資本作用的說法，正確的有（）。A.資本為商業銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業銀行過度業務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.增強銀行系統的穩定性【答案】ABD20、損失數據收集工作中要堅持的原則有（）。A.重要性B.及時性C.統一性D.謹慎性E.全面性【答案】ACD21、合格優質流動性資產的特征包括()。A.風險低B.易于定價C.價值穩定D.與高風險資產的相關性高E.與高風險資產的相關性低【答案】ABC22、核心雇員流失的風險具體體現為（）。A.核心員工的知識/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員C.相關信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機制E.核心員工超越授權的活動【答案】BCD23、商業銀行信用風險監測指標體系中的主要指標包括（）。A.貸款風險遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD24、下列各項財務指標中，通常與企業信用評級成正比相關的有（）。A.利息償付比率B.資產負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產回報率【答案】ACD25、下列屬于授信權限管理應遵循的原則有（）。A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準B.集團內分支機構根據自身業務特點遵循不同的標準C.抵押結構的改變要得到一定權力層次的批準D.每一決策都應建