2023年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫附答案（優品）單選題（共60題）1、（2018年真題）下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬簿D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價【答案】A2、根據風險和收益匹配原則，商業銀行一般選擇四種策略控制操作風險，下列（）不屬于商業銀行控制操作風險的策略。A.緩釋風險B.回避風險C.降低風險D.對沖風險【答案】D3、()是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見的損失。A.已造成損失B.非預期損失C.預期損失D.災難性損失【答案】C4、()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B5、()是一種為各國廣泛運用的外匯風險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。A.累計總敞口頭寸法B.短邊法C.凈敞口頭寸法D.以上都不對【答案】B6、商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本是（）。A.經濟資本B.監管資本C.會計資本D.實收資本【答案】B7、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C8、商業銀行在完善流動性風險監測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要。流動性應急計劃主要包括（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A9、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.特征變量當前市場數據的收集C.特征變量的選擇和各自權重的確定D.同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C10、對基于量化方法計算出的市場風險計量結果來設定限額屬于市場風險限額指標的（）指標。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B11、（）是商業銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A12、關于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。A.按規定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D13、（2018年真題）商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.債務人評級B.債權人評級C.債項評級D.風險評級【答案】C14、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行()的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務會計制度D.年度重大事項【答案】A15、關于調整信貸產品，下列說法錯誤的是（）。A.從高風險品種調整為低風險品種B.從有信用風險品種調整為無信用風險品種C.從周轉性貸款調整為項目貸款D.從無貿易背景的品種調整為有貿易背景的品種【答案】C16、關于聲譽危機管理規劃，下列說法錯誤的是（)。A.危機現場處理是聲譽危機管理規劃的主要內容之一B.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C.管理危機過程中的信息交流不是聲譽危機管理規劃的主要內容之一D.商業銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并隨時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊【答案】C17、通常情況下，導致商業銀行破產倒閉的直接原因是（）。A.違約風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】D18、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統一考慮原C.統一授信原則D.展期重審原則【答案】C19、下列不屬于個人信貸業務品種的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人存取款D.個人經營貸款【答案】C20、在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，β值代表商業銀行在特定產品線的操作風險損失經營與該產品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列（）產品線的β因子等于15%。A.商業銀行業務B.代理業務C.公司金融D.資產管理【答案】B21、違約的定義是()的重要定義。A.權重法B.債項評級C.經濟資本管理D.內部評級法【答案】D22、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D23、操作風險損失數據收集指操作風險損失數據（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監控、分析和報告工作。商業銀行對操作風險損失數據的收集應遵循相關原則，其中，“應及時確認、完整記錄、準確統計因操作風險事件導致的實際資產損失，避免因提前或延后造成當期統計數據不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準確性原則B.重要性原則C.謹慎性原則D.全面性原則【答案】A24、（2019年真題）利用清單法識別聲譽風險中，屬于市場風險的風險因素是（）。A.內外勾結欺詐B.跨國投資賬面損失擴大C.經常遭到監管處罰D.地震造成營業場所損失【答案】B25、（2020年真題）在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施C.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額【答案】C26、預期損失率的計算公式是（）。A.預期損失率=預期損失／資產風險敞口×100％B.預期損失率=預期損失／貸款資產總額×100％C.預期損失率=預期損失／風險資產總額×100％D.預期損失率=預期損失／資產總額×100％【答案】A27、信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：審貸分離原則、統一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C28、下列關于資產證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D29、商業銀行流動性風險管理的核心是（）。A.提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點B.提高資產的穩定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點C.提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的資產—負債平衡點D.提高資產的穩定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的資產—負債平衡點【答案】A30、()是商業銀行日常工作的一個重要部分，每個業務都要建立控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監控。A.外部控制環境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.監督、評價與糾正【答案】C31、從商業銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內部審計【答案】C32、對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估是風險評估中的()。A.對全面風險管理框架的評估B.實質性風險評估C.全面風險評估D.具體風險評估【答案】B33、銀行可能遭受的國家風險包括（）。A.到期不還風險B.間接風險C.債務重新安排風險D.以上都是【答案】D34、（2020年真題）下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C35、正常貸款遷徙率為（）。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A36、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.流動比率B.營業收入利潤率C.凈資產收益率D.總資產收益率【答案】A37、（2019年真題）下列選項中，不屬于風險控制與緩釋流程要求的是（）。A.風險控制/緩釋策略應與商業銀行的整體戰略目標保持一致B.能夠對產生的遺留風險進行識別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D.能夠發現風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】B38、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期（）天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90【答案】D39、自我評估法的主要目標是()。A.鼓勵各級機構制定與業務戰略目標配套的評估機制B.鼓勵各級機構盡量降低風險，實現利益最大化C.鼓勵各級機構建立良好的操作風險管理氛圍D.鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理【答案】D40、越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業銀行原有的市場份額，商業銀行面臨的這種戰略風險是（）。A.行業風險B.客戶風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】C41、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為DA.增加22億元B.減少26億元C.減少22億元D.增加2億元【答案】A42、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少()一次。A.3個月B.半年C.9個月D.1年【答案】D43、商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C44、（2021年真題）（）引入了杠桿率監管標準，以及流動性監管標準，還提出了關于流動性監管的四種檢測工具。A.巴塞爾協議ⅠB.巴塞爾協議ⅣC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議Ⅱ【答案】C45、商業銀行對小企業進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A46、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是（）。A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的動態更新【答案】A47、以下各項，符合商業銀行風險預警程序的順序是（）。A.風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C.風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置【答案】B48、下列（）不屬于杠桿率指標的優點。A.具備逆周期調節作用，能維護金融體系穩定和實體經濟發展B.避免了資本套利和監管套利C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產D.風險中性的，相對簡單易懂【答案】C49、下列關于經濟資本和監管資本的說法中，錯誤的是()。A.風險加權資產是與監管資本直接相關的參數B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監管資本是按監管當局的要求計算的資本，商業銀行應滿足監管的最低要求D.監管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D50、假設某商業銀行的信貨資產總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元.A.4.2B.1.8C.6D.9【答案】A51、（2018年真題）商業銀行下列部門中屬于風險管理第二道防線的是（）。A.公司業務部門B.個人金融業務部門C.風險管理部門D.內部審計部門【答案】C52、某企業2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為10億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業2008年的總資產收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C53、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D54、（??）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用風險過程中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.基本指標法B.標準法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C55、下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是()。A.屬于靜態指標B.包括流動性風險指標C.衡量商業銀行風險變化的范圍D.包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】D56、商業銀行風險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】C57、下列屬于信貸審批應遵循的原則的是()。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.誠信審批原則D.公平公正原則【答案】A58、（）年，中國銀監會發布了修訂后的《商業銀行內部控制指引》。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D59、（2018年真題）某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.5【答案】D60、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C多選題（共30題）1、新聞平臺收集到的信息包括（）。A.貨幣供應增加或緊縮B.消費信心指數C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義【答案】ABCD2、（2022年7月真題）商業銀行發生聲譽風險可能造成的后果是（）A.引發信用風險、流動性風險、法律風險B.由造成聲譽事件的員工承擔風險責任C.對于銀行董事會和高管層產生不利影響D.對于銀行業務開展產生不利影響E.面臨監管處罰【答案】ACD3、關于債權評級和客戶評級，下列表述說法正確的有（）。A.客戶信用評級主要針對交易主體B.它們反映了信用風險水平的兩個維度C.債權評級的水平由債務人的信用水平決定D.—個債務人的不同債項可以有不同的債權評級E.—個債務人可以有多個客戶評級【答案】ABD4、根據施工階段安全技術措施的要求，單項工程、單位工程均應有安全技術措施，分部分項工程應有安全技術具體措施，施工前由（）向參加施工的有關人員進行安全技術交底，簽字并歸檔保存。A.技術負責人B.項目負責人C.質量員D.安全員【答案】A5、以下屬于金融衍生產品的有()。A.即期金融產品B.金融期貨C.期權D.遠期利率協議E.貨幣互換【答案】BCD6、有重大國別風險暴露的商業銀行，一般會考慮在總限額下按()等設定分類限額。A.業務類型B.期限C.風險規模大小D.國別風險類型E.交易對手類型【答案】ABD7、利率互換的主要作用是（）。A.規避利率波動的風險B.持續期分析C.交易雙方可以降低各自的融資成本D.外匯敞口分析E.有助于風險管理【答案】AC8、商業銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.良好的風險管理能力是商業銀行業務發展的原動力B.風險管理可以改變商業銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業銀行風險定價提供依據D.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值E.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】ABCD9、被授權的國家控股公司、作為國家授權投資機構的國有獨資公司和集團公司，在國有土地授權經營期限內，國有建設用地使用權可在相關企業之間進行轉讓，其中不包括（）。A.境外上市企業B.本集團公司直屬企業C.參股企業D.控股企業【答案】A10、保證一般分為(?)。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC11、商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰略規劃和實施方案，其中的戰略規劃應當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預期風險損失和財務分析E.銀行日常經營管理的規范【答案】ACD12、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，下列不得進行批量轉讓的不良資產有（）。A.已核銷的賬銷案存資產B.在借款合同或擔保合同中有限制轉讓條款的資產C.經國務院批準列入全國企業政策性關閉破產計劃的資產D.國防軍工等涉及國家安全和敏感信息的資產E.債務人或擔保人為國家機關的資產【答案】BCD13、操作風險分為由（）所引發的四類風險。A.技術B.系統C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD14、商業銀行應指定部門專門負責全行操作風險管理體系的建設和實施，內容包括()。A.協助其他部門緩釋操作風險B.擬定操作風險管理政策C.建立全行操作風險報告程序D.擬定具體的操作規程和程序E.制定風險管理偏好【答案】ABCD15、下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的有()。A.經風險調整的業績評估方法是以監管資本配置為基礎的B.在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率(RAROC)C.在單筆業務層面上RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據D.在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配E.使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式【答案】BCD16、商業銀行應根據自身業務的性質、規模和復雜程度制定適當的業務連續性規劃，下列說法正確的是（）。A.確保在出現無法預見的中斷時，系統仍能持續運行并提供服務B.定期對規劃進行更新和演練C.不定期對規劃進行更新和演練D.保證規劃的有效性E.確保在出現預見的中斷時，系統仍能持續運行并提供服務?【答案】ABD17、下列屬于其他個人零售貸款風險的有（）。A.貸款購買的商品質量有問題導致消費者不愿履約B.借款人的償債能力有可能不穩定C.借款人的真實收入狀況難以掌握D.抵押權益實現困難E.銷售活動失敗，資金周轉發生困難【答案】ABCD18、下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規劃B.從投訴和批評中積累早期預警經驗C.確保及時處理投訴和批評