像卓頂精文《金融工程學》模擬試題（1）一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、金融工程工具2、期權3、遠期利率協議（FRA）4、B-S模型5、差價期貨二、選擇題（每小題2分，本部分共40分）1、金融工程工具的市場屬性為（）。人.表內業務8.商品市場C.資本市場D.貨幣市場2、如果某公司在擬訂投資計劃時，想以確定性來取代風險，可選擇的保值工具是（）。A.即期交易B.遠期交易口期權交易D.互換交易3、下列說法哪一個是錯誤的（）。A.場夕卜交易的主要問題是信用風險8.交易所交易缺乏靈活性C.場夕外交易能按需定制口.嚴格地說，互換市場是一種場內交易市場4、利率期貨交易中，價格指數與未來利率的關系是（）。人.利率上漲時，期貨價格上升人.利率下降時，期貨價格下降。利率上漲時，期貨價格下降D.不能確定5、歐洲美元是指（）。A.存放于歐洲的美元存款8.歐洲國家發彳亍的一種美元債券。存放于美國以夕外的美元存款口.美國在歐洲發彳亍的美元債券6、一份3x6的遠期利率協議表示（）。A.在3月達成的6月期的FRA合約B.3個月后開始的3月期的FRA合約C.3個月后開始的6月期的FRA合約D.上述說法都不正確7、期貨交易的真正目的是（）。像卓頂精文人.作為一種商品交換的工具B.轉讓實物資產或金融資產的財產權。減少交易者所承擔的風險D.上述說法都正確8、期貨交易中最糟糕的一種差錯屬于（）。八.價格差錯B.公司差錯口數量差錯口.交易方差錯9、購買力平價是指一國通貨膨脹的變化會引起該國貨幣價值呈（）方向等量變化。人.相同8.反向C.不規則D.不能肯定10、決定夕外匯期貨合約定價的因素，除即期匯率、距交割天數夕卜，還取決于（）。A.兩國通彳亍匯率的差異B.兩國通彳亍利率的差異C.即期匯率與遠期匯率的差異D.全年天數的計算慣例11、購買力平價是指一國通貨膨脹的變化會引起該國貨幣價值呈（）方向等量變化。人.相同8.反向C.不規則D.不能肯定12、決定夕外匯期貨合約定價的因素，除即期匯率、距交割天數夕卜，還取決于（）。A.兩國通彳亍匯率的差異B.兩國通彳亍利率的差異C.即期匯率與遠期匯率的差異D.全年天數的計算慣例的差異13、歐洲美元是指（）。A.存放于歐洲的美元存款8.歐洲國家發彳亍的一種美元債券C.存放于美國以夕外的美元存款口.美國在歐洲發彳亍的美元債券14、對久期的不正確理解是（）。八.用以衡量債券持有者在收回本金之前，平均需要等待的時間8.是對固定收益類證券價格相對易變性的一種量化估算C.是指這樣一個時點，在這一時點之前的債券現金流總現值恰好與這一時點后的現金流總現值相等像卓頂精文口.與債券的息票高低有關，與債券到期期限無關15、下列說法正確的是（）。A.零息債券本身是免疫的8.有息票債券是免疫的C.一項資產組合受到免疫，是指其利率不變口.債券資產的價值變動應與其息票收入再投資收益率同方向變動16、基礎互換是指（）。八.固定利率與浮動利率的互換B.固定利率之間的互換C.浮動利率之間的互換D.資產或負債互換17、美式期權是指期權的執彳亍時間（）。人.只能在到期日8.可以在到期日之前的任何時候。可以在到期日或到期日之前的任何時候D.不能隨意改變18、期權交易的保證金要求，一般適用于（）。人.期權的買方8.期權的賣方口期權買賣的雙方D.均不需要19、（）可以定義為對期權價值隨時間變化而變化的敏感性度量或估計。A.DeltaB.ThetaC.GammaD.20、金融工程工具的市場屬性為（）。人.表內業務8.商品市場C.資本市場D.貨幣市場三、簡答題（每小題5分，共25分）1、試比較遠期和期貨的不同特點。2、期貨定價理論有哪些？3、比較場夕外交易市場與交易所交易市場的利弊。4、簡述股指期貨的功能。5、影響股票指數期貨的因素是什么？四、計算與實務題（共3小題，20分）1、交易商擁有1億日元遠期空頭，遠期匯率為0.008美元/日元。如果合約到期時匯率分別為0.0074美元/日元和0.0090美元/日元，那么該交易商的盈虧如像卓頂精文何？（本小題6分）2、前黃金價格為500美元/盎司，1年遠期價格為700美元/盎司。市場借貸年利率為10%,假設黃金的儲藏成本為0,請問有無套利機會？（本小題6分）3、假如一份股票看跌期權的相關數據如下：初始價格6）50美元，協定價格收）49美元，期權距到期時間（t）為1年，無風險利率仕）為5%。看漲期權（C）4.75美元。請計算該看跌期權的期權費。（要求列出計算公式，本小題8分）@卓頂精文河南廣播電視大潮9-2019年度第二學期期末考試

金融工程學試題2019年7月一、解詞題:（每題4分,1、垃圾債券：2、反向回購協議：3、可轉換債券：4、歐式期權：得分評卷人5、浮動利率債券:二、填空：（每空1分，共20分） 跨越時.最初套利形式是跨空間的，稱為間的套利稱為 跨越時.合約的賣方式為合約的賣方稱為。.期權常見的類型