2023年中級銀行從業資格之中級風險管理?高分通關題庫A4可打印版單選題（共100題）1、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A2、按照操作風險損失事件類型，下列選項中，引發操作風險損失的事件包括（）。A.信息科技系統事件、內部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經營活動C.信息科技系統、經營活動、人員D.信息科技系統、人員、環境【答案】A3、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A4、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C5、良好的風險報告路徑應采取（）。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結合的矩陣式結構【答案】D6、商業銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A7、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數額上與非預期損失相等。A.監管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B8、以下不屬于國別風險的是()。A.政治風險B.操作風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】B9、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監管D.員工培訓【答案】A10、監管資本預測的內容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D11、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是（）。A.評估從商業銀行收到報告的精確性B.評價商業銀行總體經營情況C.評價商業銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D12、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.經濟資本B.資本充足率C.存款準備金D.存款保險【答案】B13、風險管理信息系統需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A14、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A15、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D16、下列風險管理領域相關制度指引中，（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行風險監管核心指標(試行)》D.《項目融資業務指引》【答案】C17、下列（）不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業務指導》【答案】C18、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D19、下列不屬于商業銀行的業務的是（）。A.公開市場業務B.交易和銷售C.零售銀行業務D.公司金融【答案】A20、CBRC流動性風險監管指標存貸比限額值不大于（）。A.75％B.60％C.50％D.45％【答案】A21、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B22、以下不屬于個人信貸業務的是（）。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.汽車貸款D.個人生產經營貸款【答案】C23、績效考評應堅持的原則是（）。A.綜合平衡B.激勵性C.可靠性D.安全與收益平衡【答案】A24、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D25、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B26、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.壓力測試B.信息披露C.風險評估D.資本規劃【答案】B27、下列各項不屬于商業銀行業務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業務營銷外包D.資金交易業務外包【答案】D28、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】A29、《商業銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B30、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B31、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現5種情況，每種情況對應的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場的預期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B32、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】B33、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A34、根據監管機構的規定，操作風險包含（）。A.聲譽風險B.法律風險C.戰略風險D.流動性風險【答案】B35、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業銀行內部積極鼓勵嚴謹的工作方式和態度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監事會?【答案】C36、某商業銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C37、在風險管理實踐中，通常將（）作為刻畫風險的重要指標。A.方差B.標準差C.未來收益率D.預期收益率【答案】B38、在操作風險資本計量的方法中，（??）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，每一類產品線規定不同操作風險資本要求系數，并分別求出對應的資本，然后加總每條業務線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.內部評級法D.基本指標法【答案】A39、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A40、以下關于銀行監管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容C.實體公正要求平等對待監管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監管對象應根據實際情況適用不同監管程序【答案】D41、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C42、下列關于商業銀行內部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.內部審計部門在一個特定的組織中，享有經費、人事內部管理、內部管理、業務開展等方面的相對獨立性B.獨立性是指內部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.獨立性要求內部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】C43、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.商品風險D.操作風險【答案】D44、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A45、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B46、董事會和高級管理層負責制定商業銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監測、避免B.識別、避免、監測、控制C.避免、評估、監測、控制D.識別、評估、監測、控制【答案】D47、從銀行業的發展歷程來看．商業銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發展階段。下列關于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經驗和判斷B.專家系統的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎C.專家系統在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與市場有關的因素D.專家系統依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業知識、技能和豐富經驗，因此不同的信貸人員由于其經驗、習慣和偏好的差異，可能出現不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業銀行而言尤為突出【答案】C48、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業務部門→管理層→風險管理部門B.各業務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業務部門【答案】B49、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A.企業融資杠桿率B.行業因素C.宏觀經濟周期因素D.清償優先性【答案】D50、根據歷史數據分析得出，商業銀行某信用等級的債務人在獲得貸款后的第1年、第2年、第3年出現違約的概率分別為1％、2％、5％。則根據死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間出現違約的概率為()。A.7％B.7.2％C.7.8％D.8％【答案】C51、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C52、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.客戶的結構發生變化，提出新的需求D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務【答案】B53、風險管理信息系統不需要重視的是（）。A.數據的時效B.數據的流程C.數據的難度D.數據的來源【答案】C54、已知某商業銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業銀行總資產為20億元，其中流動資產為5億元，那么該商業銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B55、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A56、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B57、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A58、交易／定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，（）。A.市場價格發生重大變化引起的定價差異B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.由于產品成本增加，出現定價困難D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤【答案】D59、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A60、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D61、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B62、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A63、風險事件：A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法B.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法【答案】D64、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.財務報表和損益表C.財務報表和資產負債表D.資產負債表和現金流量表【答案】A65、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應用現金流分析，其分析結果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業務，預測期限60天B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業務，預測期限30天C.某村鎮銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業務，預測期限90天D.某城市商業銀行，資產20億元，全牌照業務，預測期限180天【答案】B66、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產準確估量B.我國《商業銀行資本管理辦法（試行）》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來的流動性【答案】D67、從商業銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.權益流動性【答案】D68、最常見的資產負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C69、由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險是（）。A.操作風險B.國家風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A70、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B71、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C72、若銀行資產負債表上有美元資產1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C73、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.經風險調整后收益B.收益波動率C.每股收益增長率D.資本充足率【答案】D74、下列關于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場對當前經濟狀況的判斷B.收益率曲線通常表現為四種形態：正向、反向、水平、波動收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長，收益率越高【答案】D75、下列情形是企業出現的早期財務預警信號的是（）。A.存貨周轉率變大B.出現陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據C.總資產中流動資產所占比例大幅上升D.公司業務性質的改變【答案】B76、專家判斷法與市場有關的因素包括（）。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D77、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。A.安全性B.風險性C.流動性D.效益性【答案】B78、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件。下列屬于規章的是（）。A.《商業銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業監督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A79、下列哪項關于現場檢查的表述不正確?（）A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】D80、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C81、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C82、下列哪項不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準（）A.高效、節約地使用一切監管資源B.對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制C.確保銀行業金融機構不破產D.對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C83、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。A.交易對手限額B.經濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C84、一認為，影響國家主權評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標D.人口增長率【答案】D85、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B86、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文件。下列屬于規章的是（）。A.《商業銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業監督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A87、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C88、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.到期期限C.現值D.終值【答案】A89、下列哪項不屬于政治風險?（）A.政府更替B.財產征用C.洗錢D.政治沖突【答案】C90、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）A.基準風險B.匯率風險C.重新定價風險D.期權性風險【答案】C91、為控制個人信貸業務操作風險可采取的措施是（）。A.優化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A92、下列關于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營B.監管部門是市場約束的核心C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】C93、貸款損失準備金充足率低于()時，信用風險狀況趨向惡化。A.50％B.60％C.100％D.150％【答案】C94、金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行()。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D95、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。A.普遍性和非營利性B.普遍性和營利性C.流動性和非營利性D.風險性和非營利性【答案】A96、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C97、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C98、商業銀行的外匯敞口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150，分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.140B.150C.450D.440【答案】D99、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D100、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B多選題（共50題）1、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括()。A.參與商業銀行的組織架構和業務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規性及合規部門工作情況【答案】CD2、下列關于監事會職責的說法，正確的有()。A.監事會從事商業銀行內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作B.監事會應當加強與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯系C.監事會對商業銀行的決策過程、決策執行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監督與測評D.跟蹤監督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作E.監事會負責有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險【答案】ABCD3、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監管資本B.風險加權資產C.會計損益D.風險管理E.資產價值【答案】ABC4、已知某企業集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD5、下列各項屬于關鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區數量E.技能水平【答案】ABCD6、商業銀行流動性風險預警信號包括（）。A.融資成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平顯著降低D.資產快速增長主要來源于臨時性E.負面的公眾報道【答案】ABCD7、下面關于授信集中度管理的說法，正確的是（）。A.商業銀行對同一借款人的貸款余額與商業銀行資本余額的比例不得超過10％B.一家商業銀行對單一集團客戶授信余額不得超過該商業銀行資本凈額的15％C.商業銀行對一個關聯方的授信余額不得超過商業銀行資本凈額的15％D.單家商業銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業存款的同業融出資金，扣除風險權重為零的資產后的凈額，不得超過該銀行一級資本的50％E.商業銀行應加強押品集中度管理，防范因單一押品或單一種類押品占比過高產生的風險【答案】ABD8、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行()等職責。A.信息科技預算和支出B.信息科技內部控制C.監督各項職責的落實D.信息安全管理E.信息科技項目發起和管理【答案】ABD9、一般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有（）。A.利率水平提高B.擴張的貨幣政策C.借款人財務杠桿提高D.經濟轉人蕭條E.借款人收益波動性變大【答案】ACD10、構成商業銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.公司治理D.監管部門監督檢查E.資本監管【答案】AD11、對流動性風險的識別和分析，必須兼顧商業銀行的（）兩方面。A.權益B.表內C.表外D.資產E.負債【答案】D12、與傳統金融衍生產品相比，信用衍生產品的特點有()。A.杠桿性B.保密性C.替代性D.靈活性E.交易性【答案】BD13、《反洗錢法》規定，反洗錢是指為了預防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會性質的組織犯罪【答案】ABCD14、商業銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應當（）A.對成員企業分別授信，單獨管理并進行匯總B.及時收集、核實、調查企業集團內客戶極其關聯方的授信信息C.了解集團內部重大資金流向及應收、應付款項D.分析企業集團內部的關聯關系E.識別企業集團的性質，進行綜合授信【答案】BCD15、下列很有可能對商業銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業務缺乏足夠的安全性和穩定性C.缺乏社會責任感D.內控缺失導致違規案件層出不窮E.缺乏經營特色【答案】ABCD16、材料題風險事件：A.就業制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業務活動事件【答案】AD17、有效的聲譽風險管理是()共同作用的結果。A.完善的公司治理架構B.扎實的常態化建設C.靈活的風險處置應對措施D.高效的風險管理流程E.專業的風險管理人員及系統【答案】ABCD18、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD19、優質流動性資產分析包括（）。A.橫向分析B.結構分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B20、巴塞爾委員會在《核心原則》中要求銀行監管者可以視檢查人員資源狀況，全部或部分地使用外部審計師對商業銀行實施檢查并達到一些目的。關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業銀行各項風險管理制度C.評估其從商業銀行收到報告的精確性D.評價商業銀行總體經營情況E.商業銀行遵守有關合規經營的情況【答案】ABCD21、以下關于操作風險資本計量方法的論述，正確的是（）。A.基本指標法比較簡單，監管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準B.新標準法由業務規模參數和內部損失乘數構成C.鼓勵采用基本指標法的銀行遵循2003年2月發布的指引《操作風險管理和監管的穩健做法》D.銀行實施標準法時，銀行的董事會和高級管理層適當積極參與操作風險管理框架的監督E.操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》提出的新標準法【答案】ABCD22、下列說法不正確的有（）。A.商業銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續期缺口乘以2％/年【答案】D23、下列關于風險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業銀行的信貸業務應是全面的，不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款人B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風險分散既可降低系統性風險也可降低非系統性風險D.不做業務，不承擔風險E.風險補償主要是指事后(損失發生以后)對風險承擔的價格補償【答案】ABD24、法人信貸業務的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發放E.后臺清算【答案】ABCD25、關于商業銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。A.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加B.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加C.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加E.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加【答案】AC26、下列屬于廣義資產證券化的有()。A.信貸資產證券化B.實體資產證券化C.土地資產證券化D.證券資產證券化E.現金資產證券化【答案】ABD27、關于商業銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓B.制定聲譽風險管理應急機制C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規模、趨勢、規律、相關性等特征要素D.與非營利機構合作，更多地服務當地社區，創建更加友善的機構和人文環境E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險【答案】ABCD28、已知某企業集團在A、B、C公司的股份表決權分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析恰當的有（）。A.銀行L需要特別關注該企業集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構成連環擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態D.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業集團對A.B.C三家公司均形成控制關系【答案】ABCD29、風險監管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB30、下列關于外部審計和銀行監管的關系說法正確的是（）。A.外部審計側重于金融機構風險和合規性的分析、評價B.銀行監管側重于財務報表審計C.外部審計和銀行監管的實施方式統一于現場檢查D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場E.外部審計有權要求被審計單位按照規定提供預算或財務收支計劃【答案】CD31、商業銀行應基于風險評估過程中確定的（）確定資本需求。A.當前風險輪廓B.當前風險水平C.未來業務規劃D.未來盈利模式E.發展戰略【答案】AC32、構成商業銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.公司治理D.監管部門監督檢查E.資本監管【答案】AD33、材料題風險事件：A.就業制度和工作場所安全事件B.外部欺詐事件C.實物資產的損壞D.內部欺詐事件E.客戶、產品和業務活動事件【答案】AD34、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，監管部門對商業銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險B.良好的管理信息系統C.有效的董事會和高級管理層的監督D.全面內部控制E.適當的政策、措施和規定【答案】ABCD35、一國的銀行監管機構限制外國商業銀行的利潤匯出，在此國開設分支機構的一家外國商業銀行因此而遭受了一定程度的損失導致信用狀況下降。在這一事件中，此家商業銀行遭受到的風險有（）。A.信用風險B.國別風險C.法律風險D.操作風險E.市場風險【答案】ABC36、下列關于銀行監管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非