2009銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案(總分100,考試時間90分鐘)一、單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項1.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是()。A按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險B按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險C按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險D按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類答案:A[解析]按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。本題考查對風(fēng)險分類的理解。根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平答案:D[解析]資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入()。A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C全面風(fēng)險管理模式階段D負(fù)債風(fēng)險管理模式階段答案:D[解析]60年代前→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式;60年代后→負(fù)債風(fēng)險管理模式;70年代后→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式;80年代后→全面風(fēng)險管理模式。4.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)C全面風(fēng)險管理要素D企業(yè)的各個層級答案:A[解析]考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。5.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移答案:C[解析]商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。6.風(fēng)險是指()。A損失的大小B損失的分布C未來結(jié)果的不確定性D收益的分布答案:C[解析]本題考核的是風(fēng)險的定義。7.風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規(guī)律。A高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C低風(fēng)險高收益D高風(fēng)險低收益答案:B8.與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案:B[解析]本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險特征。9.如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:D[解析]本題考核的是對數(shù)收益率的計算。10.下列可能會對銀行造成損失的風(fēng)險中不屬于操作風(fēng)險的是()。A恐怖襲擊B監(jiān)管規(guī)定C聲譽受損D黑客攻擊答案:C[解析]C屬于聲譽風(fēng)險。11.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是()。A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是答案:A[解析]本題屬于記憶性的知識點。12.廣義的操作風(fēng)險定義認(rèn)為，()以外的所有風(fēng)險均可視為操作風(fēng)險。A市場風(fēng)險B法律風(fēng)險C信用風(fēng)險D市場風(fēng)險和信用風(fēng)險答案:D13.健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容()。A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B完善激勵約束機制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是答案:D[解析]本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。14.商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來()。A聲譽風(fēng)險B戰(zhàn)略風(fēng)險C信用風(fēng)險D操作風(fēng)險答案:D15.商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指()。A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動負(fù)債數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小答案:A[解析]本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。16.由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于()。A國家風(fēng)險B市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D戰(zhàn)略風(fēng)險答案:D[解析]本題考核的是對戰(zhàn)略風(fēng)險的理解。17.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括()。A改善公司治理結(jié)構(gòu)B推行全面風(fēng)險管理理念C確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化答案:D18.一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。A風(fēng)險轉(zhuǎn)移B風(fēng)險對沖C風(fēng)險補償D風(fēng)險規(guī)避答案:C[解析]本題考核的是對風(fēng)險補償?shù)睦斫狻?9.()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。A會計資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟資本D實收資本答案:A[解析]本題考核的是會計資本的定義。20.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是()。A董事會B監(jiān)事會C股東大會D高層管理者答案:A[解析]商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是董事會。21.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的()。A非預(yù)期損失B預(yù)期損失C大規(guī)模損失D普通性損失答案:A[解析]經(jīng)濟資本是針對非預(yù)期損失的。22.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A文件檔案的制訂、管理不善B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤答案:D[解析]本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。23.操作風(fēng)險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險因素，必須將風(fēng)險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風(fēng)險的識別與評估。這是因為()。A下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中答案:C[解析]本題考核的是操作風(fēng)險評估原則的理解。24.代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售，屬于()操作風(fēng)險點。A人員因素B外部事件C內(nèi)部流程D系統(tǒng)缺陷答案:C[解析]本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點。25.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了()。A久期缺口B現(xiàn)金缺口C融資缺口D信貸缺口答案:C[解析]本題考核的是融資缺口的計算公式。26.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A小于B大于C等于D以上都不對答案:B27.連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有()件。A8B7C6D3答案:A[解析]本題考核的是對基本事件的理解。28.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施，定期通常是指()。A每天B每月C每周D每年答案:B[解析]商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實施。29.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了()階段。A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B負(fù)債風(fēng)險管理模式C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D全面風(fēng)險管理模式答案:C[解析]20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生。30.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以()為先導(dǎo)。A健全的內(nèi)部控制機制B完善的公司治理機構(gòu)C先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育D有效的風(fēng)險治理策略答案:C31.在對外幣的管理中，銀行()實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A必須B不需要C可以用也可以不用D以上都不對答案:A[解析]在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。32.()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。A操作風(fēng)險B市場風(fēng)險C戰(zhàn)略風(fēng)險D法律風(fēng)險答案:C[解析]本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險的定義。33.()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)顯著的變化。A《全面風(fēng)險管理框架》B《巴塞爾新資本協(xié)議》C《巴塞爾資本協(xié)議》D以上都不是答案:B[解析]《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理由以前的單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險管理模式。34.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是()。A固定資產(chǎn)B非流動資產(chǎn)C金融資產(chǎn)D無形資產(chǎn)答案:C[解析]商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。35.銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括()。A到期不還風(fēng)險B間接風(fēng)險C債務(wù)重新安排風(fēng)險D以上都是答案:D[解析]以上都屬于國家風(fēng)險。36.()是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。A市場信心B市場穩(wěn)定C政府政策D貸款數(shù)量答案:A[解析]市場信心是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。37.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自()。A資產(chǎn)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)務(wù)C貸款業(yè)務(wù)D證券業(yè)務(wù)答案:A[解析]資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。38.()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A全球的風(fēng)險管理體系B全面的風(fēng)險管理范圍C全程的風(fēng)險預(yù)測過程D全新的風(fēng)險管理方法答案:C39.最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指()。A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致D部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致答案:A[解析]最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。40.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則流動性也會()。A增強B減弱C不變D無關(guān)答案:B[解析]當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強41.()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A監(jiān)事會B股東大會C公司治理層D董事會答案:D[解析]董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。42.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是()。A勞資關(guān)系B安全/環(huán)境C未經(jīng)授權(quán)的活動D性別、種族歧視答案:C[解析]未經(jīng)授權(quán)的活動屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。43.()是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。A經(jīng)濟資本B會計資本C監(jiān)管資本D實收資本答案:A[解析]本題考核的是經(jīng)濟資本的定義。44.下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是()。A從業(yè)年限B系統(tǒng)數(shù)量C反洗錢警報數(shù)占比D系統(tǒng)故障時間答案:C[解析]A屬于人員風(fēng)險指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)。45.()是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。A風(fēng)險轉(zhuǎn)移B風(fēng)險補償C風(fēng)險對沖D風(fēng)險分散答案:C[解析]本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。46.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。A債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級C在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級答案:B47.某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為()。A16.67%B22.22%C25.00%D41.67%答案:B48.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是()。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估;④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A①②③④⑤⑥B⑥⑤③②④①C①②⑤③⑥④D①③⑥⑤④②答案:D49.企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指()。A直接或間接控制一個企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個人投資者B直接或間接控制一個企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個人投資者C直接或間接控制一個企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個人投資者D直接或間接控制一個企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個人投資者答案:A50.某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為()。A3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案:C51.某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為()億元人民幣。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:B52.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是()。A評價主體是商業(yè)銀行B評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險C評價結(jié)果是信用等級和違約概率D評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小答案:D53.在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMELs系統(tǒng)D4Cs系統(tǒng)答案:B54.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案:C55.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A0.05B0.10C0.15D0.20答案:B56.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。A債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級C在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級答案:B57.按照()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A評分的階段B評分的方法C評分的對象D評分的結(jié)果答案:A58.對于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是()。A動產(chǎn)留置B不動產(chǎn)抵押C外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D支票、匯票、本票等的抵押答案:A59.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B資產(chǎn)支付證券C知識產(chǎn)權(quán)證券化D住房抵押貸款證券答案:D60.黃金價格波動屬于()。A期權(quán)性風(fēng)險B利率風(fēng)險C匯率風(fēng)險D商品價格風(fēng)險答案:C61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易B1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易C1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易D1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易答案:D62.()承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A股東大會B董事會C監(jiān)事會D董事長答案:B63.我國要求資本充足率不得低于()。A6%B7%C8%D9%答案:C64.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的管理模式中，不包括()。A負(fù)債風(fēng)險管理模式B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式C內(nèi)部管理模式D全面風(fēng)險管理模式答案:C65.對于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A0.75B0.5C0.25D0.15答案:D66.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。A13.33%B16.67%C30.00%D83.33%答案:D67.假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為()。A18%B0C-2%D2%答案:B68.根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A0.09B0.08C0.07D0.06答案:A69.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是()。A提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源C外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產(chǎn)充足率的方法D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱答案:C70.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是()。A信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救對降低風(fēng)險損失的貢獻(xiàn)高D信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案:D71.下列屬于客戶風(fēng)險的財務(wù)指標(biāo)是()。A流動比率B公司治理結(jié)構(gòu)C資金實力D市場競爭環(huán)境答案:A72.某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%答案:C73.下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的說法，正確的是()。A主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測B必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性CCreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布DCreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關(guān)性答案:C74.下列不屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是()。A成本收入比B資本充足率C大額風(fēng)險集中度D不良貸款撥備覆蓋率答案:A75.某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實際計提準(zhǔn)備為()億元。A880B1375C1100D1000答案:A76.下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是()。A國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動C轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中答案:D77.某銀行2008年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于()。A4.38%B6.25%C5.00%D5.63%答案:A78.在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。AAltmanZ計分模型BRiskCalc模型CCreditMonitor模型D死亡率模型答案:C79.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。A1B3C5D2答案:C80.橫軸、()為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨即評級模型三條曲線。A違約客戶累計百分比B違約客戶數(shù)量C正常客戶累計百分比D正常客戶數(shù)量答案:A81.《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()、35%的權(quán)重。A100%B75%C65%D50%答案:B82.估計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少()年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。A3B5C7D1答案:C83.多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中()直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型答案:B84.Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是()。A流動資產(chǎn)/流動負(fù)債B流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)C(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)D流動負(fù)債/總資產(chǎn)答案:C85.某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期未存貨為550萬元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()。A19.8B18.0C16.0D22.5答案:D86.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。A基本面指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)B財務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D財務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)答案:D87.在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是()。A長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)B同業(yè)拆入C出售流動資產(chǎn)D外部融資答案:B88.以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是()。A流動性風(fēng)險B信用風(fēng)險C操作風(fēng)險D戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案:A89.以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動性，其中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與核心存款的比率D貸款總額與總資產(chǎn)的比率高答案:C90.關(guān)于核心存款的以下說法，不正確的是()。A短期內(nèi)被提取的可能性較小B對利率變動不敏感C季節(jié)變化或經(jīng)濟環(huán)境變化對其影響較小D不包括活期存款，因為其流動性太高答案:D二、多選題以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項。1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是()。A在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROB在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷E使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式答案:A,B,C,E2.信用風(fēng)險的主要形式包括()。A結(jié)算風(fēng)險B系統(tǒng)性風(fēng)險C非系統(tǒng)風(fēng)險D違約風(fēng)險E戰(zhàn)略風(fēng)險答案:A,D[解析]信用風(fēng)險包括結(jié)算風(fēng)險和違約風(fēng)險。3.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是()。A出口信貸保險B擔(dān)保C備用信用證D市場對沖E自我對沖答案:A,B,C[解析]DE屬于風(fēng)險對沖。4.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于()的支出。A人員工資B風(fēng)險分析C經(jīng)濟資本配置D風(fēng)險補償E風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案:B,C[解析]風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出。5.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為()。A核心員工的知識/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機制E核心員工失職違規(guī)答案:B,C,D[解析]核心員工流失體現(xiàn)對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險，表現(xiàn)在BCD。6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件()。A完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E雄厚的研發(fā)實力答案:A,B,C,D7.衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到()。A現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E易變負(fù)債.與總資產(chǎn)答案:B,C[解析]本題考核的是流動性比率的內(nèi)容。8.以下哪些是聲譽風(fēng)險管理中應(yīng)強調(diào)的內(nèi)容()。A明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B有明確記載的危機/決策流程C深入理解不同利益持有者對自身的期望值D培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織答案:A,B,C,D,E[解析]以上均屬于聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容。9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是()。A基本指標(biāo)法B內(nèi)部模型法C標(biāo)準(zhǔn)法D內(nèi)部評級初級法E內(nèi)部評級高級法答案:C,D,E[解析]AB屬于對操作風(fēng)險的計量方法。10.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()。A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平CRAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本D使銀行不再注重盈利性E放棄了股東價值最大化的目標(biāo)答案:A,B,C11.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是()。A提供融資B使銀行免受損失C維持市場信心D限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張E保護(hù)客戶利益答案:A,C,D12.以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是()。A會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C會計資本是銀行可以實際利用的資本D會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤(累計虧損)和外幣報表折算差額六個部分E會計資本就是經(jīng)濟資本答案:B,C,D[解析]會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但是風(fēng)險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟資本。13.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行()”。A自主經(jīng)營B自擔(dān)風(fēng)險C自負(fù)盈虧D自我約束E自我發(fā)展答案:A,B,C,D14.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段，即()。A資產(chǎn)風(fēng)險管理階段B負(fù)債風(fēng)險管理階段C資產(chǎn)負(fù)債管理階段D全面風(fēng)險管理階段E市場風(fēng)險管理階段答案:A,B,C,D[解析]本題考核的是風(fēng)險管理模式發(fā)展的階段。15.《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是()。A內(nèi)部評級初級法B標(biāo)準(zhǔn)法C高級計量法D內(nèi)部評級高級法E內(nèi)部模型法答案:A,C,D[解析]對市場風(fēng)險，可以采取標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法。16.以—下哪些屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)()。A代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B代理保險業(yè)務(wù)C代理證券業(yè)務(wù)D代收代付業(yè)務(wù)E代理政策性業(yè)務(wù)答案:A,B,C,D,E[解析]以上均屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)。17.操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括()。A人員風(fēng)險指標(biāo)B流程風(fēng)險指標(biāo)C內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)D外部風(fēng)險指標(biāo)E系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)答案:A,B,D,E18.能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括()。A財產(chǎn)保險B電子保險C計算機犯罪保險D錯誤與遺漏保險E營業(yè)中斷保險答案:A,B,C,D,E19.下列屬于市場風(fēng)險的有()。A利率風(fēng)險B股票風(fēng)險C匯率風(fēng)險D商品風(fēng)險E操作風(fēng)險答案:A,B,C,D[解析]本題考核的是市場風(fēng)險的內(nèi)容。20.戰(zhàn)略風(fēng)險來自()。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)C為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏E整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證答案:A,C,D,E21.國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有()。A傳統(tǒng)方法B評級方法C信用評分方法D統(tǒng)汁模型E黑色預(yù)警法答案:A,B,C,D22.區(qū)域風(fēng)險預(yù)警主要包括哪幾種情況()。A有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化C區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素D國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策答案:A,B,C23.目前使用廣泛的對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考查的因素包括()。A個人因素B資金用途因素C還款來源因素D保障因素E企業(yè)前景因素答案:A,B,C,D,E24.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征()。A全面性B相關(guān)性C及時性D可靠性E可比性答案:A,C,E25.以下屬于金融衍生品的是()。A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán)D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E貨幣互換答案:B,D26.以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是()。A庫存現(xiàn)金B(yǎng)超額準(zhǔn)備金C一個月內(nèi)到期的正常類貸款D一個月內(nèi)到期的債權(quán)E長期公司債答案:A,C[解析]考生應(yīng)聯(lián)系記憶流動性資產(chǎn)所包括的其他內(nèi)容。27.信用評分模型在分析借款人信用風(fēng)險過程中，存在的突出問題是()。A信用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化B信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的要求相當(dāng)高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C無法全面地反映借款人的信用狀況D信用評分模型無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值E方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進(jìn)行判斷的因素答案:A,D28.針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括()。A資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D盈利水平E流動性答案:A,B,C,D,E29.商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面()。A保證人的資格B保證人的財務(wù)實力C保證人的意愿D保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系E保證人的法律責(zé)任答案:A,C,E30.財務(wù)比率主要分為哪幾類()。A盈利能力比率B負(fù)債比重比率C效率比率D杠桿比率E流動比率答案:A,C,D,E31.商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括()。A風(fēng)險識別B風(fēng)險計量C風(fēng)險監(jiān)測D風(fēng)險控制E風(fēng)險對沖答案:A,B,C,D32.商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式有()。A保證B抵押C質(zhì)押D留置E定金答案:A,B,C33.市場風(fēng)險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險之一，它包括()。A利率風(fēng)險B匯率風(fēng)險C信用風(fēng)險D商品價格風(fēng)險E流動性風(fēng)險答案:A,B,D34.期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有()。A現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)B當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類C貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險D股票指數(shù)期貨在交割時既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算E期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價格答案:A,B,C,E35.以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是()。A當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口C當(dāng)某二時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口D當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口E當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口答案:A,C36.利率風(fēng)險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，按照風(fēng)險來源的不同，它可以分為()。A重新定價風(fēng)險B收益率曲線風(fēng)險C基準(zhǔn)