....一、單項選擇題(每小題1分)1．計量經濟學是下列哪門學科的分支學科(C)。2．計量經濟學成為一門獨立學科的標志是(B)。3．外生變量和滯后變量統稱為(D)。4．橫截面數據是指(A)。CD5．同一統計指標，同一統計單位按時間順序記錄形成的數據列是(C)。受模型中其他變量影響的變量是(B)。7．描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是(A)。8．經濟計量模型的被解釋變量一定是(C)。ABCD9．下面屬于橫截面數據的是(D)。10．經濟計量分析工作的基本步驟是(A)。11．將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為(D)。量B決定。量13．同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為(B)。據14．計量經濟模型的基本應用領域有(A)。15．變量之間的關系可以分為兩大類，它們是(A)。16．相關關系是指(D)。17．進行相關分析時的兩個變量(A)。18．表示x和y之間真實線性關系的是(C)。t01tt01t19．參數b的估計量b?具備有效性是指(B)。)。23．產量(X，臺)與單位產品成本(Y，元/臺)之間的回歸方程為Y?＝356-1.5X，這說明(D)。bBCA)。t檢驗，則b1顯著地不等于零的條件是其統計量t大于(D)。31．已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為(B)。32．相關系數r的取值范圍是(D)。D．－1≤r≤133．判定系數R2的取值范圍是(C)。R34．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則(A)。35．如果X和Y在統計上獨立，則相關系數等于(C)。A.a和b是彈性B.A和a是彈性C.A和b是彈性D.A .... (D)。從t(n2)39．在二元線性回歸模型Yi01X1i2X2iui中，1表示(A)。均變動。變動。性明人均收入每增加1％，人均消費支出將增加(C)。％42．按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且(A)。44．下面說法正確的是(D)。 ....45．在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是(A)。46．回歸分析中定義的(B)。47．計量經濟模型中的被解釋變量一定是(C)。0.8500，則調整后的多重決定系數為(D)49.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的(B)著性作t檢驗，則b1顯著地不等于零的條件是其統計量t大于等于(C)51.模型lnytlnb0b1lnxtut中，b1的實際含義是(B)A.x關于y的彈性B.y關于x的彈性C.x關于y的邊際傾向D.y關于x的52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在(C)服從(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調整的判定系數與多重判定系數之間有如下關系(D)AR=n-1R2B.R2=1-n-1R2n-k-1n-k-155．關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是(C)。ABC56．在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個數)：(C)57.下列說法中正確的是：(D)A如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質量較好B如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質量較差C如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D應該隨便剔除該解釋變量58.半對數模型中，參數的含義是(C)。59.半對數模型中，參數的含義是(A)。60.雙對數模型中，參數的含義是(D)。GoldfeldQuandt驗(A)62.在異方差性情況下，常用的估計方法是(D)ABCD乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗(A)64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗(A)65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法(D)66.當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是(A)ABCD樣本先驗即(B)AB68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式的相關關系(滿足線性模型的全部經典假設)，則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為(C)70.設回歸模型為，其中，則b的最有效估計量為(C)A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)DvtA)。utvtvt-1+…著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷(A)。D77．當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是(C)。79．采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況(B)。業在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在(B)。ABC線性問題D．隨機解釋變量問題dl=1.35,du=1.49,則認為原模型(D)。存在一階自相關。.于模型yt=0+xt+et，以ρ表示et與et-1之間的線性相關關系(t=1,2,…T),則下列明顯錯誤的是(B)。83．同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為(B)。解釋變量的VIF(C)。引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的OLS估計量方差(A)。)。88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴重的(C)。(C)。A異方差B序列相關C多重共線性D高擬合優度90．存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差(A)。ABCD．無窮大91．完全多重共線性時，下列判斷不正確的是(D)。述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為(C)93．當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用(D)A生變量B.前定變量C.內生變量D.虛擬變量A)A.系統變參數模型B.系統模型C.變參數模型D.分段線性回歸模型iUi(D)普通最小二乘法估計量(D)中引入一個無關的解釋變量(C)AB偏CD度下降則東中部的消費函數與西部的消費函數是(D)。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99．虛擬變量(A)AB.只能代表質的因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是(D)。CD)。個月份季節變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為(D)1城鎮家庭BCD1城鎮家庭動模型，則會產生(C)。104.設消費函數為yixib1Dxiui，其中虛擬變量D0農村家庭，當統計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮家庭與農村家庭有一樣的消費行為(A)。定，則長期影響系數為(C106．對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為(B)。DABABbCD．b1-a11-a0108．對于自適應預期模型，估計模型參數應采用(D)。110．下列屬于有限分布滯后模型的是(D)。t0t1t-12t-2tt0t1t-12t-2kt-ktt0t1t-12t-2tt0t1t-12t-2kt-kt112．下面哪一個不是幾何分布滯后模型(D)。從而克服了原分布滯后模型估計中的(D)。有多少年的觀測資料(D)。D115．如果聯立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為(C)。116．下面關于簡化式模型的概念，不正確的是(CB。D118．在結構式模型中，其解釋變量(C)。ABC119．如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數的方法可用(A)。i是不可識別的，則該模型是(B)。BCD以是(C)ìCt=a0+a1Yt+u1t122．在完備的結構式模型Yt=Ct+It+Gt中，外生變量是指(D)。123．在完備的結構式模型中，隨機方程是指(D)。124．聯立方程模型中不屬于隨機方程的是(D)。125．結構式方程中的系數稱為(C)。126．簡化式參數反映對應的解釋變量對被解釋變量的(C)。 (D)。二、多項選擇題(每小題2分)1．計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科(ADE)。2．從內容角度看，計量經濟學可分為(AC)。3．從學科角度看，計量經濟學可分為(BD)。4．從變量的因果關系看，經濟變量可分為(AB)。5．從變量的性質看，經濟變量可分為(CD)。6．使用時序數據進行經濟計量分析時，要求指標統計的(ABCDE)。7．一個計量經濟模型由以下哪些部分構成(ABCD)。量8．與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點(BCD)。ABCDE性9．一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有(ABCDE)。....10．計量經濟模型的應用在于(ABCD)。些變量屬于前定變量(CD)。ABCDE．工具變量ABCDE．外生變量ABE)。ABCDE．線性特性列哪些現象是相關關系(ACD)。si ....些是正確的(AC)。BE)。i01ii01iii01ii01ii20．回歸分析中估計回歸參數的方法主要有(CDE)。DE 22．假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數的估計量具備(CDE)。23．普通最小二乘估計的直線具有以下特性(ABDE)。25．反映回歸直線擬合優度的指標有(ACE)。 ....A．相關系數B．回歸系數C．樣本決定系數D．回歸方程的標準差Ei)。28．下列相關系數的算式中，正確的有( sXsYsXsYn29．判定系數R2可表示為(BCE)。2ESS30．線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差ei滿足(ACDE)。31．調整后的判定系數R2的正確表達式有(BCD)。 ....32．對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統計量可表示為(BC)。RSS/(k-1)RSS/(n-k) 33.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有(AB)34.在模型中(ABCD))。2b=b236.剩余變差是指(ACDE)。37.回歸變差(或回歸平方和)是指(BCD)。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平C的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設為回歸模型中的參數個數(包括截距項)，則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統計量可表示為(BC)。39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數與可決系數之間(AD)。41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(AB)AB計量非有效43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(DE)。E45.下列說法正確的有(BE)。BC)。49．針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的(BDE)。B....52．下列哪些回歸分析中很可能出現多重共線性問題(AC)。53．當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(ACD)。54．下述統計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性(ACD)。55．多重共線性產生的原因主要有(ABCD)。AB在著密切的關聯56．多重共線性的解決方法主要有(ABCDE)。57．關于多重共線性，判斷錯誤的有(ABC)。A58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是(AB)。59．下列判斷正確的有(ABC)。具變量(AE)。AB釋變量高度相關 ....AB．取值為l和0素BC)數64．虛擬變量的特殊應用有(ABC)ABC．分段回歸xDxtxE有限分布滯后模型，將參數bi表示為關于滯后i的多項式并代入模型，作這種變換可以(CD)。b2bb3b共同特點是(ABCD)E70．當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是(CDEt01t1t t01t1t ttttDEBC74.與單方程計量經濟模型相比，聯立方程計量經濟模型的特點是(ADF)。DE釋變量的數量F.用一組方程來描述經濟系統內內生變量和外生變量(先決變量)之間的數量關系75.隨機方程包含哪四種方程(ABD)。76.下列關于聯立方程模型的識別條件，表述正確的有(BD)。AB別77．對于C-D生產函數模型，下列說法中正確的有(ABC)。78．對于線性生產函數模型，下列說法中正確的有(ABCD)。79．關于絕對收入假設消費函數模型()，下列說法正確的有(80.建立生產函數模型時，樣本數據的質量問題包括(BCDE)。 ....三、名詞解釋(每小題3分)2．解釋變量：是用來解釋作為研究對象的變量(即因變量)為什么變動、如何變動的變量。(2分)它對因變量的變3．被解釋變量：是作為研究對象的變量。(1分)它的變動是由解釋變量做出解釋的，表現為方程所描述的因果關系量：是由模型系統之外的因素決定的變量，表現為非隨機變量。(2分)它影響模型中的內生變量，其數值就已經確定。(1分)6．滯后變量：是滯后內生變量和滯后外生變量的合稱，(1分)前期的內生變量稱為滯后內生變量；(1分)前期的生變量。(1分)前已經確定或需要確定的變量。 (2分)它一般屬于外生變量。(1分)的描述和概括。(1分)yy14．總變差(總離差平方和)：在回歸模型中，被解釋變量的觀測值與其均值的離差平方和。(3分)15．回歸變差(回歸平方和)：在回歸模型中，因變量的估計值與其均值的離差平方和，(2分)也就是由解釋變量解16．剩余變差(殘差平方和)：在回歸模型中，因變量的觀測值與估計值之差的平方和，(2分)是不能由解釋變量所。(1分))23．回歸變差：簡稱ESS,表示由回歸直線(即解釋變量)所解釋的部分(2分)，表示x對y的線性影響(1分)。24．剩余變差：簡稱RSS，是未被回歸直線解釋的部分(2分)，是由解釋變量以外的因素造成的影響(1分)。25．多重決定系數：在多元線性回歸模型中，回歸平方和與總離差平方和的比值(1分)，也就是在被解釋變量的總變差中能由解釋變量所解釋的那部分變差的比重，我們稱之為多重決定系數，仍用R2表示(2分)。 ....其公式為：(1分)。28.異方差性：在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具有異方差性。(3分)29.戈德菲爾特-匡特檢驗:該方法由戈德菲爾特(S.M.Goldfeld)和匡特(R.E.Quandt)于1965年提出，用對樣本進30.懷特檢驗:該檢驗由懷特(White)在1980年提出，通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差性。(3分)1969年提出，其基本原理都是通過建立殘差序列對解釋變量的(輔助)回歸模型，判斷隨機誤差項的方差與解釋變量之間是否存在著較強的相關關系，進而判斷是否存在異方差隨機誤差項互相獨立的基本假設表現為(1分)再是完全互相獨立，而是存在某種相關性，則認為出現了序列相關性(SerialCorrelation)。(2分)34.差分法：差分法是一類克服序列相關性的有效方法，被廣泛的采用。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。35.廣義差分法：廣義差分法可以克服所有類型的序列相關帶來的問題，一階差分法是它的一個特例。37.廣義最小二乘法：是最有普遍意義的最小二乘法，普通最小二乘法和加權最小二乘法是它的特例。39.科克倫-奧克特迭代法：是通過逐次跌代去尋求更為滿意的的估計值，然后再采用廣義差分法。具體來說，該方法DurbinDurbin自相關。第一步對一多元回歸模型，使42.多重共線性：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關系。43.方差膨脹因子：是指解釋變量之間存在多重共線性時的方差與不存在多重共線性時的方差之比。際不一致，利用計量經濟學模型來描述經濟現象而產生的誤差。49.這是虛擬變量的一個應用，當解釋變量低于某個已知的臨界水平時，我們取虛擬變量設置而成的模型稱之為分段線性回歸模型。后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。53．幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其滯后變量的系數bi是按幾何級數列衰減的，則稱這種模型為幾何分布滯后模型。m五、計算與分析題(每小題10分)XYX:年均匯率(日元/美元)Y:汽車出口數量(萬輛)問題：(1)畫出X與Y關系的散點圖。 解釋參數的經濟意義。回答以下問題：(1)系數的符號是否正確，并說明理由；(2)為什么左邊是Y?i而不是Yi； (3)在此模型中是否漏了誤差項ui；(4)該模型參數的經濟意義是什么。3．估計消費函數模型Ci=a+bYi+ui得其中，C：消費(元)Y：收入(元)問：(1)利用t值檢驗參數b的顯著性(α＝0.05)；(2)確定參數b的標準差；(3)判斷一下該模型的擬合情況。求判定系數和相關系數。物價上漲率(%)P失業率(%)U2.1.....13.2 (1)設橫軸是U，縱軸是P，畫出散點圖。根據圖形判斷，物價上漲率與失業率之間是什么樣的關分別求兩個模型的樣本決定系數。 (2)根據以上數據，分別擬合了以下兩個模型： ：YX468 bb9．有10戶家庭的收入(X，元)和消費(Y，百元)數據如下表：10戶家庭的收入(X)與消費(Y)的資料XY7985489 ....VariableCoefficientStd.ErrorXCvar2F-statistic75.55898statstatistic)4 (1)說明回歸直線的代表性及解釋能力。 (3)在95%的置信度下，預測當X＝45(百元)時，消費(Y)的置信區間。(其中x=29.3，求：(1)剩余變差；(2)決定系數；(3)總變差。 (1)計算Y對X的回歸直線的斜率系數。(2)計算回歸變差和剩余變差。(3)計算估計標準誤差。 (1)估計銷售額對價格的回歸直線； (2)當價格為X1＝10時，求相應的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。X2.0Y5.05.567X3.34.04.24.6Y9X4.85.05.25.8Y9.7VariableCoefficiStd.t-Prob.entErrorStatisticXC38SE.ofF-statisticion4residstatistic)0問：(1)寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數的顯著性(a=0.05)。(2)解釋回歸系數的含義。 (1)這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。 (2)如何解釋截距的意義？它有經濟含義嗎？如何解釋斜率？(3)能否救出真實的總體回歸函數？ 式下括號中的數字為相應估計量的標準誤。和工資收入W、非工資－非農業收入P、農業收入A的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出式下括號中的數字為相應參數估計量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。數。 道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個可能的解釋性方X3——該天的最高溫度(按華氏溫度)X4——第二天需交學期論文的班級數請回答下列問題：(1)這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？ (2)為什么用相同的數據去估計相同變量的系數得到不同的符號？格、學校當日的學生數量(單位：千人)作為解釋變量，進行回歸分析；假設不管是否有假期，食堂，食堂內的計算機被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復，你不能說出獨立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結果(括號內為標準差)： ....要求：(1)試判定每項結果對應著哪一個變量？(2)對你的判定結論做出說明。 (1)選用適當的變換修正異方差，要求寫出變換過程；(2)寫出修正異方差后的參數估計量的表達式。23.檢驗下列模型是否存在異方差性，列出檢驗步驟，給出結論。量，求模型參數b的最佳線性無偏估計量及其方差。25.現有x和Y的樣本觀測值如下表:x254y47459W .... (4)如果該模型存在自相關，試寫出消除一階自相關的方法和步驟。 28.對某地區大學生就業增長影響的簡單模型可描述如下:gEMPt01gMIN1t2gPOP3gGDP1t4gGDPtt (1)如果該地區政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業大學生就業有影響的因素作為基礎來選擇最低 (1)GDPiGDPi (2)S1S2額。 (3)Yt1It2Lt和職工人數。 (4)YtPt....指數。 (5)財政收入f(財政支出)(6)煤炭產量f(L,K,X1,X2)X t會消費品零售總額(億元)，為第t年居民收入總額(億元)(城鎮居民可支配收入總額與農村居民純收入總額之和)，為第t年全社會固定資產投資總額(億元)。 (2)Ct1801.2Yt其中，C、Y分別是城鎮居民消費支出和可支配收入。 職工人數。31．假設王先生估計消費函數(用模型CiabYiui表示)，并獲得下列結果： T比率值。Tb平為5%，)；(2)確定參數估計量的標準誤差； 模 (1)何謂計量經濟模型的自相關性？(2)試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向，為什么？ (3)自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響？ ....Y420246810Y420246810 2 2 平方和(SS)總離差(TSS)—_————要求：(1)樣本容量是多少？(2)求RSS？(3)ESS和RSS的自由度各是多少？(4)求R2和R2？ (1)解釋模型中137.422和0.772的意義；(2)簡述什么是模型的異方差性；(3)檢驗該模型是否12345678913579 .... (1)證明在模型(1)中所有的系數在統計上都是顯著的(α＝0.05)。 (2)證明在模型(2)中t和lnk的系數在統計上不顯著(α＝0.05)。 (3)可能是什么原因造成模型(2)中lnk不顯著的？某種商品銷售量和個人收入的季度數據建立如下模型： ？ 如果認為上述兩種情況都存在，又應如何引入虛擬變量？對上述三種情況分別設定利潤模型。G 假設這種變化表現在通貨膨脹率預期的基點不同 假設這種變化表現在通貨膨脹率預期的基點和預期都不同對上述兩種情況，試分別確定通貨膨脹率的回歸模型。21232123其中,Y表示年薪水平(單位:萬元),X1表示年收入(單位:萬元),X2表示公司股票收益(單位:萬元);D (1)解釋三個虛擬變量參數的經濟含義。 (2)保持X1和X2不變，計算公用事業和交通運輸業之間估計薪水的近似百分比差異。這個差異在1% (3)消費品工業和金融業之間估計薪水的近似百分比差異是多少？42.在一項對北京某大學學生月消費支出的研究中，認為學生的消費支出除受其家庭的月收入水平外,出的平均水平:(1)來自欠發達農村地區的女生,未得獎學金;(2)來自欠發達城市地區的男生,得到獎學金;(3)來自發達地區的農村女生,得到獎學金;(4)來自發達地區的城市男生,未得獎學金.43.試在家庭對某商品的消費需求函數YX中(以加法形式)引入虛擬變量，用以反映季節因素(淡、旺季)和收入層次差距(高、低)對消費需求的影響，并寫出各類消費函數的具體形式。t0t1t-12t-23t-3tt0t1t-12t-23t-3tt0t1t-12t-2tYt0t1t-12t-2t303030 (1)求原模型中各參數值(2)估計X對Y的短期影響乘數、長期影響乘數和過渡性影響乘數數m=2。 (1)建立分布滯后模型 (2)假定用最小二乘法得到有限多項式變換模型的估計式為型的估計式ttIta0a1Yta2Yt1a3rttYtCtIt (1)指出模型的內生變量和前定變量；(2)分析各行為方程的識別狀況； (3)選擇最適合于估計可識別方程的估計方法。 (1)指出模型中的內生變量、外生變量和前定變量(2)用階條件和秩條件識別該聯立方程模型 (3)分別提出可識別的結構式方程的恰當的估計方法 (1)分析每一個結構方程的識別狀況；(2)如果a2＝0，各方程的識別狀況會有什么變化？四、簡答題(每小題5分)答：計量經濟學是經濟理論、統計學和數學的綜合。(1分)經濟學著重經濟現象的定性研究，計量經濟學著重于定量方面的研究。(1分)統計學是關于如何收集、整理和分析數據的科學，而計量經濟學則利用經濟統計所提供的數據來估計經濟變量之間的數量關系并加以驗證。(1分)數理統計學作為一門數學學科，可以應用于經濟領域，也可以應用于其他領域；計量經濟學則僅限于經濟領域。(1分)計量經濟模型建立的過程，是綜合應用理論、統計和數學方法的過程，計量經濟學是經濟理論、統計學和數學三者的統一。。答：①根據經濟理論建立計量經濟模型；(1分)②樣本數據的收集；(1分)③估計參數；(1分)④模型的檢驗； 答：①經濟意義檢驗；(2分)②統計準則檢驗；(1分)③計量經濟學準則檢驗；(1分)④模型預測檢驗。(1答：四種分類：①時間序列數據；(1分)②橫截面數據；(1分)③混合數據；(1分)④虛擬變量數據。(2分)答：隨機誤差項是計量經濟模型中不可缺少的一部分。(1分)產生隨機誤差項的原因有以下幾個方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；(1分)②模型關系認定不準確造成的誤差；(1分)③變量的測量誤差；(1分)④隨答：①零均值假定。(1分)即在給定xt的條件下，隨機誤差項的數學期望(均值)為0，即E(ut)=0。②同方差假定。(1分)誤差項ut的方差與t無關，為一個常數。③無自相關假定。(1分)即不同的誤差項相互獨立。④解釋變量與隨機誤差項不相關假定。(1分)⑤正態性假定，(1分)即假定誤差項ut服從均值為0，方差為s2的正態分布。總體中變量y與x的相互關系，而樣本回歸模型描述所觀測的樣本中變量y與x的相互關系。②建立模型的不同。(1分)總體回歸模型是依據總體全部觀測資料建立的，樣本回歸模型是依據樣本觀測資料建立的。③模型性質不同。(1分)總體回歸模型不是隨機模型，樣本回歸模型是隨機模型，它隨著樣本的改變而改變。主要聯系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計總體回歸模型。 與回的內在聯系。(1分)變y解釋變量x是非隨機變量；相關分析對資料的要(1分)參數估計量和的均值(期望值)分別等于總體參數b0和b1。(2分)③有效性(最小方差性或最優性)，指在所有earunbiasedestimators答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗是檢驗模型中全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是否顯著。(1分)通F響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。(3分)因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進行檢驗，即進行t檢驗。(1分)解答：(1)隨機誤差項的期望為零，即E(ut)=0。(2)不同的隨機誤差項之間相互獨立，即tusEutEutusEusEutust假定xjt為非隨機變量，這個假設自動成立(1分)。(5)隨機誤差項ut為服從正態分布的隨機變量，即ut:N(0,s2) (1分)。(6)解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關系，即不存在多重共線性(1分)。解答：因為人們發現隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數R2的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量(2分)。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變待估參數的個數增加，從而損失自由度，而實際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產生很多問題，比如，降低預測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數來估計模型對樣本觀測值的擬合優度(3分)。15.修正的決定系數R2及其作用。R-，(2分)其作用有：(1)用自由度調整后，可以消除擬合優度評價中解釋變量多少對決定系數計算的影響；(2分)(2)對于包含解釋變量個數不同的模型，可以用調整后的決定系數直接比較它們的擬合優度的高低，但不能用原來未調整的決定系數來比較(1分)。主要有:xyxxyxbt17.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。解答：①系數呈線性，變量非線性；(1分)②系數呈線性，變量非呈線性；(1分)③系數和變量均為非線性；(1④系數和變量均為非線性。(2分)18.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。③ytb0/xt)ut④yt1b0(1b)ut解答：①系數呈線性，變量非呈線性；(1分)②系數非線性，變量呈線性；(1分)③系數和變量均為非線性；(2分)④系數和變量均為非線性(1分)。模型違反了古典假定中的同方差假定，它是計量經濟分析中的一個專門問題。在線性回歸模型中，項ui具有異方差性，即varuit……，n)。(3分)例如，利用橫截面數據研究消費和收入之間的關系時，庭在滿足基本消費支出之后的剩余收入已經不多，用在購買生活必需品上的比例較大，消費的分散幅入較多的家庭有更多可自由支配的收入，使得這些家庭的消費有更大的選擇范圍。由于個性、愛好、儲蓄習慣和家庭成員構成等那個的差異，使消費的分散幅度增大，或者說低收入家庭消費的分散度和高收入家散度相比較，可以認為牽著小于后者。這種被解釋變量的分散幅度的變化，反映到模型中，可以理解為誤差項方差的變化。(2分)20.產生原因：(1)模型中遺漏了某些解釋變量；(2)模型函數形式的設定誤差；(3)樣本數據的測量誤差； (4)隨機因素的影響。(2分)回歸模型的隨機誤差項存在異方差性，會對模型參數估計、模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有：(1)不影響模型參數最小二乘估計值的無偏性；(2)參數的最小二乘估計量不是一個有效的估計量； (3)對模型參數估計值的顯著性檢驗失效；(4)模型估計式的代表性降低，預測精度精度降低。(3分)21.檢驗方法：(1)圖示檢驗法；(1分)(2)戈德菲爾德—匡特檢驗；(1分)(3)懷特檢驗；(1分)(4)戈里瑟檢驗和帕克檢驗(殘差回歸檢驗法)；(1分)(5)ARCH檢驗(自回歸條件異方差檢驗)(1分)22.解決方法：(1)模型變換法；(2分)(2)加權最小二乘法；(2分)(3)模型的對數變換等(1分)xtet機誤差項方差越小，樣本點yt對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差et的可信度越高(或者說樣本點的代表性越強)；而較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠，et的可信度較低(或者說樣本點的代表性較弱)。(2分)因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時，對于不同的et應該2ete2的權數。更好的使e2t反映varu(i)對殘差平方和的影響程度，從而改善參數估計的統計性質。(3分)24.樣本分段法(即戈德菲爾特—匡特檢驗)的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2計算兩個子樣本的殘差平方和，如果隨機誤差項是同方差的，則這兩個子樣本的殘差平方和應該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。(3分)使用條件：(1)樣本容量要盡可能大，一般而言應該在參數個數兩倍以上；(2)ut服從正態分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。(2分)答：(1)模型參數估計值不具有最優性；(1分)(2)隨機誤差項的方差一般會低估；(1分)(3)模型的統計檢驗失效；(1分)(4)區間估計和預測區間的精度降低。(1分)(全對即加1分)1)圖示法；(1分)(2)D-W檢驗；(1分)(3)回歸檢驗法；(1分)(4)另外，偏相關系數檢驗，布羅28．廣義最小二乘法(GLS)的基本思想是什么？答:基本思想就是對違反基本假定的模型做適當的線性變換，使其轉化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方答：(1)經濟變量慣性的作用引起隨機誤差項自相關；(1分)(2)經濟行為的滯后性引起隨機誤差項自相關；(1分)(3)一些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關；(1分)(4)模型設定誤差引起隨機誤差項自相關；(1分)(5)觀測數據處理引起隨機誤差項自相關。(1分)答：數據表現出序列相關，而事實上并不存在序列相關。(2分)要避免虛假序列相關，就應在做定量分析之間先進行 (1)樣本數據的采集是被動的，只能在一個有限的范圍內得到觀察值，無法進行重復試驗。(2分)(2)經濟變量的共同趨勢(1分)(3)滯后變量的引入(1分)(4)模型的解釋變量選擇不當(1分)kkY＝bX+bX+kk指對于多元線性回歸模型1122kkY＝bX+bX+1122kk34．答：(1)無法估計模型的參數，即不能獨立分辨各個解釋變量對因變量的影響。(3分)(2)參數估計量的方差無窮大(或無法估計)(2分)35．答：(1)可以估計參數，但參數估計不穩定。(2分)(2)參數估計值對樣本數據的略有變化或樣本容量的稍有增減變化敏感。(1分)(3)各解釋變量對被解釋變量的影響難精確鑒別。(1分)(4)t檢驗不容易拒絕原假36．答：(1)模型總體性檢驗F值和R2值都很高，但各回歸系數估計量的方差很大，t值很低，系數不能通過顯著 (2)回歸系數值難以置信或符號錯誤。(1分) (3)參數估計值對刪除或增加少量觀測值，以及刪除一個不顯著的解釋變量非常敏感。(2分)時，則認為原模型存在“多重共線性問題”；(1分)若VIFi)>5時，則模型的“多重共線性問題”的程度是很有害的。(1分)答案：(1)可以描述和測量定性因素的影響；(2分) (2)能夠正確反映經濟變量之間的關系，提高模型的精度；(2分) (3)便于處理異常數據。(1分)答案：(1)如果一個定性因素有m方面的特征，則在模型中引入m-1個虛擬變量；(1分) (3)虛擬變量取值應從分析問題的目的出發予以界定；(1分) (4)虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。(1分)答案：(1)加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；(2分) (2)乘法方式：其作用在于兩個模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高模型的描述精度；(2分) (3)一般方式：即影響模型的截距有影響模型的斜率。(1分) ....答案：(1)模型應力求簡單；(1分)(2)模型具有可識別性；(1分)(3)模型具有較高的擬合優度；(1分) (4)模型應與理論相一致；(1分)(5)模型具有較好的超樣本功能。(1分)答案：(1)模型中添加了無關的解釋變量；(2分)(2)模型中遺漏了重要的解釋變量；(2分)(3)模型使用了不答案：選擇工具變量必須滿足以下兩個條件：(1)工具變量與模型中的隨機解釋變量高度相關；(3分)(2)工具變答案：原因有四：(1)模型的制定者不熟悉相應的理論知識；(1分)(2)對經濟問題本身認識不夠或不熟悉前人的相關工作；(1分)(3)模型制定者缺乏相關變量的數據；(1分)(4)解釋變量無法測量或數據本身存在測量誤差。 ，影響經濟問題的因素除具有數量特征的變量外，還有一類變量，這類變量所反映的并不是數量屬性或特征，即它們反映的是現象的質的特征。這些因素還很可能是重要的影響因素，這時就需要在模型中引入這類變量。(4分)引入的方式就是以虛擬變量的形式引入。(1分) (1)損失自由度(2分) (2)產生多重共線性(2分) (3)滯后長度難確定的問題(1分)47．因變量受其自身或其他經濟變量前期水平的影響，稱為滯后現象。其原因包括：(1)經濟變量自身的原因；(2分)(2)決策者心理上的原因(1分)；(3)技術上的原因(1分)；(4)制度的原因(1分)。48．koyck模型的特點包括：(1)模型中的λ稱為分布滯后衰退率，λ越小，衰退速度越快(2分)；(2)模型的 長期影響乘數為b0·1-1(1分);(3)模型僅包括兩個解釋變量，避免了多重共線性(1分)；(4)模型僅有三個參數，解釋了無限分布滯后模型因包含無限個參數無法估計的問題(1分)49．聯立方程模型中方程有：行為方程式(1分)；技術方程式(1分)；制度方程式(1分)；平衡方程(或均衡條件) (1分)；定義方程(或恒等式)(1分)。50．聯立方程的變量主要包括內生變量(2分)、外生變量(2分)和前定變量(1分)。51．模型的識別有恰好識別(2分)、過渡識別(2分)和不可識別(1分)三種。52.識別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，如果一個方程能被識別，那么這個方程不包含的變量總數應K。五、計算分析題(每小題10分)1、答：(1)(2分)散點圖如下： .... ?( ?(X-X)(Y-Y)16195.4 (2)r===0.9321(3分)XY?(X-X)2?(Y-Y)24432.1′68113.6 (3)截距項81.72表示當美元兌日元的匯率為0時日本的汽車出口量，這個數據沒有實際意義；(2分)斜率項2、答：(1)系數的符號是正確的，政府債券的價格與利率是負相關關系，利率的上升會引起政府債券價格的下降。 Xi (3)沒有遺漏，因為這是根據樣本做出的回歸結果，并不是理論模型。(2分) 5、答：(1)(2分)散點圖如下：物價上漲率物價上漲率0.52.533.5 失業率 模型二：R2=?(xt-x)2＝0.8052?(yt-y)2 (2)截距項b?0表示當產量X為0時工廠的平均總成本為26.28，也就量工廠的平均固定成本；(2分)斜率項b?1表9、答：(1)回歸模型的R2＝0.9042，表明在消費Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90％以上，回歸直線 pa項 (2)截距項0.353表示當國民收入為0時的貨幣供應量水平，此處沒有實際意義。斜率項1.968表明國民收入每增 14、答：(1)這是一個時間序列回歸。(圖略)(2分) 啡消費量為每天每人2.6911杯，這個沒有明顯的經濟意義；(2分)斜率－0.4795表示咖啡零售價格與消費量負相關，表明咖啡價格每上升1美元，平均每天每人消費 (3)不能。原因在于要了解全美國所有人的咖啡消費情況幾乎是不可能的。(2分) (4)不能。在同一條需求曲線上不同點的價格彈性不同，若要求價格彈性，須給出具體的X值及與之對應的Y值。 ?(Xi-X)(Yi-Y) ?(Xi-X)2XiXXX-2′10X2+10X2(3分)16.解答：(1)這是一個對數化以后表現為線性關系的模型，lnL的系數為1.451意味著資本投入K保持不變時勞動性為1.451；(3分)lnK的系數為0.384意味著勞動投入L保持不變時資本—產出彈性為0.384(2分). (2)系數符號符合預期，作為彈性，都是正值，而且都通過了參數的顯著性檢驗(t檢驗)(5分，要求能夠把t值計算出來)。F 消費支出增長將超過一美元，這與經濟理論和生活常識都不符。(5分)另外，盡管從理論上講，非工資—非農業收入與農業收入也是消費行為的重要解釋變量，但二者各自的t檢驗卻顯示出它們的效應與0無明顯差異。這些跡象均表R (2)出現不同符號的原因很可能是由于X2與X3高度相關而導致出現多重共線性的緣故。從生活經驗來看也是如 (2)在四個解釋變量中，附近餐廳的盒飯價格同校園內食堂每天賣出的盒飯數量應該是負相關關系，其符號應該為 此時Var(vi)=Var()=(s2x2i)=s2新模型不存在異方差性。(2分) 23.解：(1)H0:ut為同方差性為;1方:性