操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)1一.風(fēng)險(xiǎn)的分類和定義一.風(fēng)險(xiǎn)的分類和定義21.風(fēng)險(xiǎn)分類1.風(fēng)險(xiǎn)分類32.風(fēng)險(xiǎn)定義2.風(fēng)險(xiǎn)定義43.操作風(fēng)險(xiǎn)分類3.操作風(fēng)險(xiǎn)分類53.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類定義3.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類定義63.2流程風(fēng)險(xiǎn)分類3.2流程風(fēng)險(xiǎn)分類73.3人員風(fēng)險(xiǎn)分類3.3人員風(fēng)險(xiǎn)分類83.4外部風(fēng)險(xiǎn)分類3.4外部風(fēng)險(xiǎn)分類93.5系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分類3.5系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分類10二.巴塞爾協(xié)議和國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求二.巴塞爾協(xié)議和國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求111.巴塞爾新資本協(xié)議的要求1.巴塞爾新資本協(xié)議的要求121.巴塞爾新資本協(xié)議的要求(續(xù))1.巴塞爾新資本協(xié)議的要求(續(xù))132.巴塞爾新資本協(xié)議的資本計(jì)量要求2.巴塞爾新資本協(xié)議的資本計(jì)量要求142.1資本計(jì)量—基本指標(biāo)法銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多；3年總收入的平均值作為衡量指標(biāo)：

操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成本＝ (前三年的總收入X固定百分比加總)÷3；提取總收入的15%作為資本：

總收入＝凈利息收入＋凈非利息收入

不包括保險(xiǎn)收入、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利2.1資本計(jì)量—基本指標(biāo)法銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)152.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法業(yè)務(wù)種類

財(cái)務(wù)指標(biāo)

計(jì)提因子(%)企業(yè)融資

總收入

18貿(mào)易和銷售

總收入

18零售銀行業(yè)務(wù)

總收入

12商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

總收入

15支付和結(jié)算

總收入

18代理服務(wù)和托管

總收入

15零售經(jīng)紀(jì)

總收入

12資產(chǎn)管理

總收入

12將整個(gè)業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)，再把風(fēng)險(xiǎn)加總；巴塞爾設(shè)定了8種產(chǎn)品線每個(gè)產(chǎn)品線的β值（商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)

營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系）；計(jì)提的總資本等于各業(yè)務(wù)分別計(jì)提的資本之和；采用標(biāo)準(zhǔn)法的基本要求：董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；具完

整而且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)；該擁有充足的資源來(lái)支持在主要產(chǎn)品線上和

控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。2.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法業(yè)務(wù)種類 財(cái)務(wù)指標(biāo) 計(jì)提因子(%162.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法(續(xù):國(guó)內(nèi)銀行)2.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法(續(xù):國(guó)內(nèi)銀行)172.3資本計(jì)量—高級(jí)計(jì)量法a.資格要求；b.定性標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架；在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本。必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法；c.定量標(biāo)準(zhǔn)：表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在的較為嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件；無(wú)論采用哪種方法，必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)；任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)；例外：在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐過(guò)程中，能夠足以準(zhǔn)確的計(jì)算出預(yù)期損失；d.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求：無(wú)論是用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù)；e.外部數(shù)據(jù)要求：對(duì)外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這相當(dāng)于一個(gè)極端情況下的壓力測(cè)試；f.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。2.3資本計(jì)量—高級(jí)計(jì)量法a.資格要求；183.銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求2005年3月22日，出臺(tái)了《關(guān)于加大操作風(fēng)險(xiǎn)管理力度的通知》2007年3月12日，出臺(tái)了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》2007年5月14日，出臺(tái)了《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》2007年12月25日，出臺(tái)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》2008年9月，正式發(fā)布《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量指引》中國(guó)銀監(jiān)會(huì)1988年，國(guó)際結(jié)算銀行(BIS)發(fā)布資本協(xié)議1995年，提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案2003年，出臺(tái)了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健原則》2004年，正式發(fā)布《新資本協(xié)議》，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱《有效銀行核心監(jiān)管原則》原則15：–操作風(fēng)險(xiǎn):銀行監(jiān)管當(dāng)局必須滿意地看到，銀行具備與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和緩解操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。巴塞爾委員會(huì)3.銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求2005年3月22日，出臺(tái)了《關(guān)于加大操19三.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理識(shí)別并充分了解所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)種類；在已有的戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上定義風(fēng)險(xiǎn)管理偏好；對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和控制手段進(jìn)行評(píng)估；降低損失發(fā)生的可能性及其影響；降低整體業(yè)務(wù)表現(xiàn)的不確定性；將操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、安保、合規(guī)和設(shè)施管理等部門聯(lián)系結(jié)合起來(lái)；爭(zhēng)取更準(zhǔn)確地識(shí)別出各種風(fēng)險(xiǎn)，從而將其控制在既定的期望水平上。三.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理識(shí)別并充分了解所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)種類；201.操作風(fēng)險(xiǎn)的不同類型危害程度高頻高危低頻高危高頻低危低頻低危頻率1.操作風(fēng)險(xiǎn)的不同類型危害程度高頻高危低頻高危高頻低危低頻低212.銀行的應(yīng)對(duì)措施2.銀行的應(yīng)對(duì)措施223.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

—發(fā)生頻率評(píng)估表等級(jí)描述解釋概率參考值1極可能預(yù)計(jì)大多數(shù)情況下發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中大量發(fā)生1%<—2很可能很可能會(huì)發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常發(fā)生0.1%<—≤1%3可能在某種情況下可能發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中發(fā)生過(guò)幾次0.03%<—≤0.1%4不太可能在某種情況下能夠發(fā)生，但可能性極小，現(xiàn)實(shí)中偶爾發(fā)生0.001%<—≤0.03%5罕見(jiàn)僅在例外情況下發(fā)生，或很多年發(fā)生一次—≤0.001%3.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

234.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

—影響程度評(píng)估表等級(jí)描述解釋損失金額參考值A(chǔ)極大極大的損失金額100萬(wàn)≤—B較大較大的損失金額10萬(wàn)≤—<100萬(wàn)C中等中等的損失金額1萬(wàn)≤—<10萬(wàn)D較小較小的損失金額1千≤—<1萬(wàn)E極小極小的損失金額0<—<1千4.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

245.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

—風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表

影響程度

發(fā)生頻率E—極小D—較小C—中等B—較大A—極大1—極可能IIIIVIVVV2—很可能IIIIIIIVVV3—可能IIIIIIIIIVV4—不太可能IIIIIIIIVV5—罕見(jiàn)IIIIIIIIIVI—極小風(fēng)險(xiǎn)II—低風(fēng)險(xiǎn)III—中等風(fēng)險(xiǎn)ＩＶ—高風(fēng)險(xiǎn)Ｖ—極大風(fēng)險(xiǎn)5.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

256.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)6.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)26重點(diǎn)：控制重點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)：

損失關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)風(fēng)險(xiǎn)地圖（RiskMap）損失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)每一種工具的其重點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的重點(diǎn)與使用27重點(diǎn)：控制重點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)：

損失關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的定義操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的定義28操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的目的與各部門的責(zé)任操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具工具目的風(fēng)險(xiǎn)管理部的責(zé)任業(yè)務(wù)單位的責(zé)任工具所提供的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)確認(rèn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)中合適的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃提供識(shí)別方法、架構(gòu)、原則識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及擬定改善計(jì)劃現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)有效識(shí)別匯總各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提交操作風(fēng)險(xiǎn)整體分布二維圖表?yè)p失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED)籍由歷史損失識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)損失資料分析、維護(hù)、呈報(bào)記錄及通報(bào)損失事件操作損失季報(bào)(業(yè)務(wù)單位)操作損失季報(bào)(管理單位)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)檢查重要流程的控制點(diǎn)保存最近的控制點(diǎn)資料識(shí)別流程主要控制點(diǎn)重要業(yè)務(wù)流程的主要控制點(diǎn)清單關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口情況提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)變化情況控制點(diǎn)評(píng)估報(bào)表操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)識(shí)別適合新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范取得相關(guān)部門的意見(jiàn)新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的目的與各部門的責(zé)任操作風(fēng)險(xiǎn)工具目的風(fēng)險(xiǎn)管理29監(jiān)督及報(bào)告執(zhí)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)損失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)衡量與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)操作風(fēng)險(xiǎn)管理周期30監(jiān)督及報(bào)告執(zhí)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)風(fēng)險(xiǎn)地圖(Ri操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估基本程序操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估基本程序31HSBC操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略HSBC操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略32HSBC亞太區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程在子公司推行推行操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)反饋及難點(diǎn)報(bào)告培訓(xùn)工作坊現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程支持

課堂培訓(xùn)職務(wù)描述/責(zé)任歸屬操作風(fēng)險(xiǎn)損失報(bào)告整合操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告執(zhí)行委員會(huì)報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理集團(tuán)指導(dǎo)手冊(cè)

及差距分析操作風(fēng)險(xiǎn)管理

會(huì)議高級(jí)管理支持建立框架與其他地區(qū)進(jìn)行溝通先在營(yíng)運(yùn)部開(kāi)展關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的建立開(kāi)始進(jìn)展管理保持HSBC亞太區(qū)操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展進(jìn)程在子公司推行推行操作風(fēng)險(xiǎn)反33操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)及其控制的自我評(píng)估

新產(chǎn)品審核過(guò)程

提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)項(xiàng)目

事件的報(bào)告和分析

風(fēng)險(xiǎn)資本;

評(píng)分卡

實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃

跟進(jìn)審計(jì)的調(diào)查結(jié)果

對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)紅色和黃色信號(hào)的反應(yīng)

操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)報(bào)告

審計(jì)結(jié)果的追蹤“如果無(wú)法量化風(fēng)險(xiǎn)，就無(wú)法控制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程風(fēng)險(xiǎn)衡量風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)及其控制的自我評(píng)估事34美國(guó)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)美國(guó)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)35荷蘭銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架董事會(huì)總裁業(yè)務(wù)單位A業(yè)務(wù)單位B風(fēng)險(xiǎn)管理部操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員稽核委員會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門稽核部門稽核部門稽核部門查證各個(gè)業(yè)務(wù)單位必須委任一位操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員,負(fù)責(zé)與風(fēng)險(xiǎn)管理部的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門密切合作操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員稽核部門主管指導(dǎo)查證查證查證荷蘭銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架董事會(huì)總裁業(yè)務(wù)單位A業(yè)務(wù)單位B風(fēng)險(xiǎn)管36德意志銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架德意志銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架37德意志銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程

起點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理部門集團(tuán)中央風(fēng)險(xiǎn)管理部門業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)德意志銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程起業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)風(fēng)38國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能設(shè)置模式國(guó)內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)管理職能設(shè)置模式39演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！40操作風(fēng)險(xiǎn)

操作風(fēng)險(xiǎn)41一.風(fēng)險(xiǎn)的分類和定義一.風(fēng)險(xiǎn)的分類和定義421.風(fēng)險(xiǎn)分類1.風(fēng)險(xiǎn)分類432.風(fēng)險(xiǎn)定義2.風(fēng)險(xiǎn)定義443.操作風(fēng)險(xiǎn)分類3.操作風(fēng)險(xiǎn)分類453.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類定義3.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類定義463.2流程風(fēng)險(xiǎn)分類3.2流程風(fēng)險(xiǎn)分類473.3人員風(fēng)險(xiǎn)分類3.3人員風(fēng)險(xiǎn)分類483.4外部風(fēng)險(xiǎn)分類3.4外部風(fēng)險(xiǎn)分類493.5系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分類3.5系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分類50二.巴塞爾協(xié)議和國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求二.巴塞爾協(xié)議和國(guó)內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求511.巴塞爾新資本協(xié)議的要求1.巴塞爾新資本協(xié)議的要求521.巴塞爾新資本協(xié)議的要求(續(xù))1.巴塞爾新資本協(xié)議的要求(續(xù))532.巴塞爾新資本協(xié)議的資本計(jì)量要求2.巴塞爾新資本協(xié)議的資本計(jì)量要求542.1資本計(jì)量—基本指標(biāo)法銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)就越大，分配的經(jīng)濟(jì)資本就越多；3年總收入的平均值作為衡量指標(biāo)：

操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管成本＝ (前三年的總收入X固定百分比加總)÷3；提取總收入的15%作為資本：

總收入＝凈利息收入＋凈非利息收入

不包括保險(xiǎn)收入、銀行賬戶上出售證券實(shí)現(xiàn)的盈利2.1資本計(jì)量—基本指標(biāo)法銀行越大，非利息收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)552.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法業(yè)務(wù)種類

財(cái)務(wù)指標(biāo)

計(jì)提因子(%)企業(yè)融資

總收入

18貿(mào)易和銷售

總收入

18零售銀行業(yè)務(wù)

總收入

12商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

總收入

15支付和結(jié)算

總收入

18代理服務(wù)和托管

總收入

15零售經(jīng)紀(jì)

總收入

12資產(chǎn)管理

總收入

12將整個(gè)業(yè)務(wù)分成8條產(chǎn)品線，度量每個(gè)業(yè)務(wù)線的風(fēng)險(xiǎn)，再把風(fēng)險(xiǎn)加總；巴塞爾設(shè)定了8種產(chǎn)品線每個(gè)產(chǎn)品線的β值（商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)

營(yíng)值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系）；計(jì)提的總資本等于各業(yè)務(wù)分別計(jì)提的資本之和；采用標(biāo)準(zhǔn)法的基本要求：董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；具完

整而且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)；該擁有充足的資源來(lái)支持在主要產(chǎn)品線上和

控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法。2.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法業(yè)務(wù)種類 財(cái)務(wù)指標(biāo) 計(jì)提因子(%562.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法(續(xù):國(guó)內(nèi)銀行)2.2資本計(jì)量—標(biāo)準(zhǔn)法(續(xù):國(guó)內(nèi)銀行)572.3資本計(jì)量—高級(jí)計(jì)量法a.資格要求；b.定性標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架；在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本。必須以正式文件形式制定內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程，并在文件中明確規(guī)定對(duì)違規(guī)的處理辦法；c.定量標(biāo)準(zhǔn)：表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在的較為嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件；無(wú)論采用哪種方法，必須表明操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，與信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)；任何操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)，必須提供與巴塞爾委員會(huì)所規(guī)定的操作風(fēng)險(xiǎn)范圍和損失事件類型一致的操作風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)；例外：在內(nèi)部業(yè)務(wù)實(shí)踐過(guò)程中，能夠足以準(zhǔn)確的計(jì)算出預(yù)期損失；d.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求：無(wú)論是用于損失計(jì)量還是用于驗(yàn)證，具有至少五年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數(shù)據(jù)；e.外部數(shù)據(jù)要求：對(duì)外部數(shù)據(jù)配合專家的情景分析，求出嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)事件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，這相當(dāng)于一個(gè)極端情況下的壓力測(cè)試；f.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素。2.3資本計(jì)量—高級(jí)計(jì)量法a.資格要求；583.銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求2005年3月22日，出臺(tái)了《關(guān)于加大操作風(fēng)險(xiǎn)管理力度的通知》2007年3月12日，出臺(tái)了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》2007年5月14日，出臺(tái)了《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》2007年12月25日，出臺(tái)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》2008年9月，正式發(fā)布《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量指引》中國(guó)銀監(jiān)會(huì)1988年，國(guó)際結(jié)算銀行(BIS)發(fā)布資本協(xié)議1995年，提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)修正案2003年，出臺(tái)了《操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健原則》2004年，正式發(fā)布《新資本協(xié)議》，將操作風(fēng)險(xiǎn)納入第一支柱《有效銀行核心監(jiān)管原則》原則15：–操作風(fēng)險(xiǎn):銀行監(jiān)管當(dāng)局必須滿意地看到，銀行具備與其規(guī)模及復(fù)雜程度相匹配的識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和緩解操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序。巴塞爾委員會(huì)3.銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求2005年3月22日，出臺(tái)了《關(guān)于加大操59三.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理識(shí)別并充分了解所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)種類；在已有的戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上定義風(fēng)險(xiǎn)管理偏好；對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和控制手段進(jìn)行評(píng)估；降低損失發(fā)生的可能性及其影響；降低整體業(yè)務(wù)表現(xiàn)的不確定性；將操作風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、安保、合規(guī)和設(shè)施管理等部門聯(lián)系結(jié)合起來(lái)；爭(zhēng)取更準(zhǔn)確地識(shí)別出各種風(fēng)險(xiǎn)，從而將其控制在既定的期望水平上。三.操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理識(shí)別并充分了解所面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)種類；601.操作風(fēng)險(xiǎn)的不同類型危害程度高頻高危低頻高危高頻低危低頻低危頻率1.操作風(fēng)險(xiǎn)的不同類型危害程度高頻高危低頻高危高頻低危低頻低612.銀行的應(yīng)對(duì)措施2.銀行的應(yīng)對(duì)措施623.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

—發(fā)生頻率評(píng)估表等級(jí)描述解釋概率參考值1極可能預(yù)計(jì)大多數(shù)情況下發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中大量發(fā)生1%<—2很可能很可能會(huì)發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常發(fā)生0.1%<—≤1%3可能在某種情況下可能發(fā)生，或現(xiàn)實(shí)中發(fā)生過(guò)幾次0.03%<—≤0.1%4不太可能在某種情況下能夠發(fā)生，但可能性極小，現(xiàn)實(shí)中偶爾發(fā)生0.001%<—≤0.03%5罕見(jiàn)僅在例外情況下發(fā)生，或很多年發(fā)生一次—≤0.001%3.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

634.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

—影響程度評(píng)估表等級(jí)描述解釋損失金額參考值A(chǔ)極大極大的損失金額100萬(wàn)≤—B較大較大的損失金額10萬(wàn)≤—<100萬(wàn)C中等中等的損失金額1萬(wàn)≤—<10萬(wàn)D較小較小的損失金額1千≤—<1萬(wàn)E極小極小的損失金額0<—<1千4.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

645.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

—風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表

影響程度

發(fā)生頻率E—極小D—較小C—中等B—較大A—極大1—極可能IIIIVIVVV2—很可能IIIIIIIVVV3—可能IIIIIIIIIVV4—不太可能IIIIIIIIVV5—罕見(jiàn)IIIIIIIIIVI—極小風(fēng)險(xiǎn)II—低風(fēng)險(xiǎn)III—中等風(fēng)險(xiǎn)ＩＶ—高風(fēng)險(xiǎn)Ｖ—極大風(fēng)險(xiǎn)5.操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別與評(píng)估

656.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)6.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)66重點(diǎn)：控制重點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)：

損失關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)風(fēng)險(xiǎn)地圖（RiskMap）損失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)每一種工具的其重點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的重點(diǎn)與使用67重點(diǎn)：控制重點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)：

損失關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的定義操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的定義68操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的目的與各部門的責(zé)任操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具工具目的風(fēng)險(xiǎn)管理部的責(zé)任業(yè)務(wù)單位的責(zé)任工具所提供的結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)確認(rèn)現(xiàn)有業(yè)務(wù)中合適的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃提供識(shí)別方法、架構(gòu)、原則識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及擬定改善計(jì)劃現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)有效識(shí)別匯總各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提交操作風(fēng)險(xiǎn)整體分布二維圖表?yè)p失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED)籍由歷史損失識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)損失資料分析、維護(hù)、呈報(bào)記錄及通報(bào)損失事件操作損失季報(bào)(業(yè)務(wù)單位)操作損失季報(bào)(管理單位)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)檢查重要流程的控制點(diǎn)保存最近的控制點(diǎn)資料識(shí)別流程主要控制點(diǎn)重要業(yè)務(wù)流程的主要控制點(diǎn)清單關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)監(jiān)控操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口情況提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)變化情況控制點(diǎn)評(píng)估報(bào)表操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)識(shí)別適合新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)改善計(jì)劃提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估架構(gòu)及規(guī)范取得相關(guān)部門的意見(jiàn)新業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及其改善方案操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的目的與各部門的責(zé)任操作風(fēng)險(xiǎn)工具目的風(fēng)險(xiǎn)管理69監(jiān)督及報(bào)告執(zhí)行控制措施風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估(RSA)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序(ORAP)風(fēng)險(xiǎn)地圖(RiskMap)損失數(shù)據(jù)庫(kù)(LED)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)衡量與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)控制(KORC)操作