高級計量經濟學南京財經大學統計系：陳耀輝高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第1頁!聯系方式：手機電mail：yaohuichen2009@sina.工作室：Z1-317QQ：873392985家庭住址：東方天郡13棟803室高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第2頁!教材：[美]威廉?Ｈ?格林著，費劍平譯，《計量經濟分析（第五版）》，中國人民大學出版社，2007年版。WilliamH.Greene,EconometricAnalysis(fifthEdition)可參閱：WilliamH.Greene,EconometricAnalysis(sixthEdition)高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第3頁!課外閱讀書目：1.李子奈編著，《計量經濟學》，高等教育出版社，20052.伍德里奇著：《橫截面與面板數據的經濟計量分析》，王忠玉譯，中國人民大學出版社，2007年3.邁克爾P·莫瑞著，《現代計量經濟學》（上下冊），費劍平譯，機械工業出版社，2009年4.張曉峒著，《計量經濟分析》，經濟科學出版社,2000年5.[美]約翰斯頓、迪納爾多著，唐齊民等譯，計量經濟學方法（第四版），中國經濟出版社，2002年6.[英]克里斯·布魯克斯著，《金融計量經濟學導論》，鄒宏元主譯，西南財經大學出版社，2005年7.[美]科林·卡梅隆等著，《微觀計量經濟學方法與應用》，機械工業出版社，2008年8.羅素·戴維森等著，《計量經濟理論和方法》，沈根祥譯，2006年9.高鐵梅主編，《計量經濟分析方法與建模》，清華大學出版社，2008年10.張曉峒主編，計量經濟學軟件Eviews使用指南，南開大學出版社，2004年12月高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第4頁!相關數據網站：高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第5頁!學習要求及達到的目的學習要求：1.不遲到、不早退、不無故曠課2.課內外學習時間比例至少為1︰33.課內的案例課后一定要自己動手做一遍4.認真完成課后作業達到的目的：1.進入應用計量經濟學的殿堂2.充分了解計量經濟學理論背景3.熟練應用計量經濟學方法解決實際問題高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第6頁!主要內容：第1講緒論第2講經典多元線性回歸模型(2-9)第3講廣義回歸模型(10-15)第4講計量經濟模型中的估計理論(16-18)第5講應用計量經濟學專題(19-22)高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第7頁!一、計量經濟學定義產生與發展模型學科性質應用計量經濟學的內容體系高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第8頁!薩繆爾森、科普曼斯、斯通：“計量經濟學可定義為：根據理論和觀測的事實，運用合適的推理方法，對實際經濟現象進行的數量分析。”

本課程：計量經濟學就是在經濟理論的指導下，根據實際觀測的統計數據（或以客觀事實為依據），運用數學和統計學的方法，借助于計算機技術從事經濟關系與經濟活動數量規律的研究，并以建立和應用計量經濟模型為核心的一門經濟學科。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第9頁!計量經濟學經典計量初級中級高級微觀計量非參數/半參數時間序列Paneldata高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第10頁!理論模型的設計

對所要研究的經濟現象進行深入的分析，根據研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據數據的可得性選擇適當的變量來表征這些因素，并根據經濟行為理論和樣本數據顯示出的變量間的關系，設定描述這些變量之間關系的數學表達式，即理論模型。下頁高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第11頁!確定模型所包含的變量

在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，例如生產函數中的產出量，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，例如生產函數中的資本、勞動、技術，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量。可以作為解釋變量的有下列幾類變量：外生經濟變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。其中有些變量，如政策變量、條件變量經常以虛變量的形式出現。下頁高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第12頁!確定模型的數學形式

選擇了適當的變量，接下來就要選擇適當的數學形式描述這些變量之間的關系，即建立理論模型。（1）借鑒前人的研究成果（2）用散點圖判斷（3）用多個模型模擬，再進行比較選擇高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第13頁!樣本數據的收集

樣本數據的收集與整理，是建立計量經濟學模型過程中最為費時費力的工作，也是對模型質量影響極大的一項工作。從工作程序上講，它是在理論模型建立之后進行，但實際上經常是同時進行的，因為能否收集到合適的樣本觀測值是決定變量取舍的主要因素之一。下頁高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第14頁!常用樣本數據的質量

樣本數據的質量問題大體上可以概括為完整性、準確性、可比性和一致性四個方面。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第15頁!截面數據

截面數據是一批發生在同一時間截面上的調查數據。例如，工業普查數據、人口普查數據、家計調查數據等，主要由統計部門提供。用截面數據作為計量經濟學模型的樣本數據，應注意以下幾個問題。一是樣本與總體的一致性問題。二是模型隨機誤差項的異方差問題。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第16頁!面板數據高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第17頁!準確性

準確性，有兩方面含義，一是所得到的數據必須準確反映它所描述的經濟因素的狀態，即統計數據或調查數據本身是準確的；二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第18頁!一致性

一致性，即總體與樣本的一致性。違反一致性的情況經常會發生，例如，用企業的數據作為行業生產函數模型的樣本數據，用人均收入與消費的數據作為總量消費函數模型的樣本數據，用31個省份的數據作為全國總量模型的樣本數據，等等。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第19頁!模型的檢驗

一般講，計量經濟學模型必須通過四級檢驗：（1）經濟意義檢驗（2）統計學檢驗（3）計量經濟學檢驗（4）預測檢驗高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第20頁!統計檢驗

統計檢驗是由統計理論決定的，目的在于檢驗模型的統計學性質。通常最廣泛應用的統計檢驗準則有擬合優度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第21頁!模型預測檢驗

預測檢驗主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍，即所謂的模型超樣本特性。下頁高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第22頁!流程圖設計理論模型收集統計資料模型的參數估計，建立具體模型模型檢驗是否合符標準？征求決策者意見是否可用于決策？應用預測未來評價政策結構分析修改整理模型修改模型理論模型與數據收集階段參數估計與模擬階段政策分析與模型應用階段理論研究或經驗總結高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第23頁!四、回歸分析與線性模型設定回歸分析：問題的引入回歸分析線性回歸模型附：漸進分布理論簡介高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第24頁!

但我們往往只能得到樣本數據。因此自然想到用樣本均值來估計總體均值，并尋找樣本回歸函數

(SRF):

mY|x=f(X)

PRFSRFXYWehopetheSRFisagoodestimateofthePRF.高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第25頁!TheconditionalmeanofYgivenX=xiis

mY|XConditionalmeanfunctionofYonXFig2.1高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第26頁!Question:howtogetf(x)?如果經濟理論表明:

Y|X=+X

但表2.1顯示mY|X

并非一條直線

-我們是保持mY|X的原樣呢?還是對樣本的mY|X通過一條直線來平滑:

m*Y|X=a+bX

-如果用平滑線,如何尋找該直線?-用平滑線m*Y|X估計總體均值，要比用樣本均值mY|X估計的效果更好嗎?如果經濟理論表明:

Y|X=X

-如何尋找該曲線(curve)?平滑的樣本曲線m*Y|X

仍能告知有關Y|X的相關信息嗎？

高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第27頁!已知條件pdf,可計算:條件期望(Theconditionalmean)

條件方差(Theconditionalvariance)

條件偏度

(Theconditionalskewness)

條件峰度

(Theconditionalkurtosis)高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第28頁!

E[E(Y|X)]=P(X=1)·E(Y|X=1)+P(X=0)·E(Y|X=0)=全體平均工資=E(Y)一般地:記Z=h(X,Y)，則E(Z)=EX[E(Z|X)]高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第29頁!

定義[MSE]:Themeansquareerroroffunctiong(X)usedtopredictYisdefinedas

MSE(g)=E[Y-g(X)]2高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第30頁!

Theorem[RegressionIdentity]:

給定E(Y|X),

總有如下等價式：

Y=E(Y|X)+

=Y-E(Y|X)

這里稱為回歸擾動項(regressiondisturbance)且滿足

E(|X)=0證明:

定義=Y-E(Y|X)，則

E(|X)=E{[Y-E(Y|X)]|X}=E(Y|X)–E(Y|X)=02.回歸函數的等價形式

高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第31頁!

(c)E(|X)=0

意味著

E()=E[E(|X)]=0

且E(X)=E[E(X|X)]=E[XE(|X)]=E[X·0]=0高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第32頁!1.建立條件期望E(Y|X)的模型

在經典計量經濟學中：

ByrestrictingtheclassoffunctionsF,wesolvetheMSE-minimizationproblem

一般地,

當用線性函數(linearfunctions)來近似g0(X)：

E(Y|X)=0+1X1+…+kXk時，也稱該式為非隨機線性回歸模型。其等價的隨機線性回歸模型為

Y=

0+1X1+…+kXk+高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第33頁!

由于總體的數據往往無法得到，一般是在一個有限容量下的樣本來估計線性回歸函數。2.抽樣數據下的樣本線性回歸模型高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第34頁!樣本回歸函數與總體回歸函數圖高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第35頁!

另一方面，對標準化樣本均值(standardizedsamplemean)稱樣本均值的分布在點退化（n）。有(對任意n):E(Z)=0,Var(Z)=1高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第36頁!ConvergenceinMeanSquare.如果存在常數c，使得

lim

E(Xn-c)2=0，則稱Xn依均方收斂于c。

推論1：對隨機變量Xn，如果

limE(Xn)=c,limVar(Xn)=0則Xn依均方收斂于c.證：E(Xn-c)2=E[(Xn-E(Xn))+E(Xn)-c]2=E[Xn-E(Xn)]2+E[E(Xn)-c]2+2E[(Xn-E(Xn))(E(Xn)-c)]=Var(Xn)+[E(Xn)-c]2+2(E(Xn)-c)E[Xn-E(Xn)]=Var(Xn)+[E(Xn)-c]2

取極限:limE(Xn-c)2=0+0=0高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第37頁!

三、樣本均值的漸近性LawofLargeNumbers(LLN):

InrandomsamplingfromanypopulationwithE(X)=,Var(X)=2,theSamplemeanconvergencesinprobabilitytothepopulationmean:Plim(1/n)Xi=E(X)=1、大數定理高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第38頁!注意：概率統計中心極限定理應用題-保險公司多年統計表明，在索賠戶中，被盜賠戶占20%。X為隨機抽查700索賠戶中因被盜向保險公司索賠的戶數（1）寫出X的分布（2）利用中心極限定理求被盜索賠戶不少于14戶不多于30戶的概率近似值提問者：tony0510-最佳答案1)p=0.2X服從二項分布B（n，p）=（700,0.2）2)E=np=140，Var=np（1-p)=112中心極限定理(X-np)/根號（np（1-p））逼近N（0，1）P（14<X<30)=P(X<30)-P(X<14)=用上面的式子代入查表可得，式子太麻煩這里很難寫，方法有了應該會做了吧

樣本均值的極限分布(limitdistribution)退化于處，而漸近分布(asymptoticdistribution)則是N(,2/n)。顯然，后者提供了更有用的信息。2、中心極限定理高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第39頁!CLT的一個更一般的陳述為：高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第40頁!3、樣本矩函數的漸進性一般地：對隨機變量序列Tn，Vn，Wn,有如下引理：高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第41頁!必讀的雜志:1.經濟研究2.統計研究3.數量經濟技術經濟研究4.管理世界5.JournalofEconometrics6.JournalofAppliedEconometrics7.EconometricsTheory8.JournalofBusinessandEconomicStatistics9.Econometrica10.EmpiricalEconomic高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第42頁!計量經濟學常用軟件：高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第43頁!考核方式：2010級：筆試（閉卷）和課程論文相結合2009級：課程論文高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第44頁!第1講緒論一、計量經濟學二、計量經濟建模三、數據與方法論四、回歸分析與線性模型設定高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第45頁!1.計量經濟學的含義弗里希1933年在《計量經濟學》雜志創刊號中寫下了一段話：“用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經濟學混為一談。計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經濟理論，盡管經濟理論大部分具有一定的數量特征；計量經濟學也不應視為數學應用于經濟學一同義語。經驗表明，要真正理解現代經濟生活中的數量關系，統計學、經濟理論和數學這三者都是必需的，但沒有哪一個方面是足夠的。三者結合起來才是有力的，這種結合便構成了計量經濟學”。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第46頁!計量經濟學的發展可分為三個時期：

(1)20世紀20-40年代

(2)20世紀50-70年代

(3)20世紀80年代至今高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第47頁!二、計量經濟建模（步驟）一、理論模型的設計二、樣本數據的收集三、模型參數的估計四、模型的檢驗建模流程高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第48頁!設計理論模型的步驟理論模型的設計主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數學關系擬定模型中待估計參數的數值范圍高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第49頁!確定了被解釋變量后,怎樣正確地選擇解釋變量?

選擇的依據有三點:1.需要正確理解和把握所研究的經濟現象中暗含的經濟學理論和經濟行為規律,這是正確選擇解釋變量的基礎.2.選擇變量要考慮數據的可得性.3.選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系,使得每一個解釋變量都是獨立的.

注意：在選擇變量時要特別注意不要選擇與被解釋變量無關系、不重要的變量以及不獨立的變量。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第50頁!擬定理論模型中待估參數的理論期望值

理論模型中的待估參數一般都具有特定的經濟含義，它們的數值，要待模型估計、檢驗后，即經濟數學模型完成后才能確定，但對于它們的數值范圍，即理論期望值，可以根據它們的經濟含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗模型的估計結果。擬定理論模型中待估參數的理論期望值，關鍵在于理解待估參數的經濟含義。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第51頁!常用樣本數據常用的樣本數據有四類：(1)時間序列數據(2)截面數據(3)虛變量數據(4)面板數據下頁高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第52頁!時間序列數據

時間序列數據是一批按照時間先后排列的統計數據，一般由統計部門提供，在建立計量經濟學模型時應充分加以利用，以減少收集數據的工作量。在利用時間序列數據作樣本時，要注意以下幾個問題。一是所選擇的樣本區間內經濟行為的一致性問題。二是樣本數據在不同樣本點之間的可比性問題。三是樣本觀測值過于集中的問題。四是模型隨機誤差項的序列相關問題。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第53頁!虛變量數據

虛變量數據也稱為二進制數據，一般取0或1。虛變量經常被用在計量經濟學模型中，以表征政策、條件等因素。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第54頁!完整性

完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數估計的需要，也是經濟現象本身應該具有的特征。但是，在實際中，“遺失數據”的現象是經常發生的。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第55頁!可比性

可比性，也就是通常所說的數據口徑問題，在計量經濟學模型研究中可以說無處不在。而人們容易得到的經濟統計數據，一般可比性較差，其原因在于統計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數的估計。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第56頁!模型參數的估計

模型參數的估計方法，是計量經濟學的核心內容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數據之后，就可以選擇適當的方法估計模型，得到模型參數的估計量。模型參數的估計是一個純技術的過程，包括對模型進行識別（對聯立方程模型而言）、估計方法的選擇、軟件的應用等內容。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第57頁!經濟意義檢驗

經濟意義檢驗主要檢驗模型參數估計量在經濟意義上的合理性。主要方法是將模型參數的估計量與預先擬定的理論期望值進行比較，包括參數估計量的符號、大小、相互之間的關系，以判斷其合理性。

高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第58頁!計量經濟學檢驗

計量經濟學檢驗是由計量經濟學理論決定的，目的在于檢驗模型的計量經濟學性質。通常最主要的檢驗準則有隨機誤差項的序列相關檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗等。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第59頁!模型預測檢驗

預測檢驗主要檢驗模型參數估計量的穩定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍即模型的超樣本特性。具體檢驗方法為：（1）利用擴大了的樣本重新估計模型參數，將新的估計值與原來的估計值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性；（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預測，并將該預測值與實際觀測值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性。上頁高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第60頁!三、數據與方法論高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第61頁!1.總體均值與樣本均值

HowtofindtherelationshipbetweenXandY?

理論上應尋找總體回歸函數(

PRF),即在給定X時，Y的條件均值的函數:

Y|x=E(Y|X)=F(X)

（一）回歸分析:問題的引入

回歸分析（RegressionAnalysis）:一種最常用的統計分析工具，用來分析一個變量關于其他變量的依賴關系。X

與Y間的回歸關系可用來研究X對Y的影響，或用X來預測Y。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第62頁!Table2.1JointfrequencydistributionofX=ineandY=savingrateAsimpleillustration:howtofindthesamplemean

表2.1是1960年美國1027個家庭關于收入X(1000$)與儲蓄率Y(%)的聯合頻率分布.

p(xi,yj)=theproportionofthe1027familieswhoreportedthebination(X=xi

andY=yj).高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第63頁!

同樣地，如果可獲得總體數據，就可得到給出X值時Y的總體條件均值

(populationconditionalmeans)(xi,yj)=jointfrequenciesofthepopulation

(xi)=j(xi,yj)=marginalfrequenciesofX(yj|xi)=(xi,yj)/(xi)=conditionalfrequenciesofYgivenXX=i

xi(xi)=populationmeanofXY|X=j

yi(yj|xi)=populationconditionalmeanofYgivenXY|x=E(Y|X)=F(X)mY|x=f(X)高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第64頁!2.條件分布

假設(X,Y)的聯合概率密度函數(joint

probabilitydensityfunction,pdf)為f(x,y)

，則

X的邊際密度函數(marginalpdf):

fX(x)=f(x,y)dy

Y在X=x

的條件密度函數(conditionalpdf):

fY|X(y|x)=f(x,y)/fX(x)

條件

pdf

fY|X(y|x)

完全描述了Y

對X的依賴關系。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第65頁!（二）回歸分析WhatstatisticalpropertiesdoesE(Y|X)possess?1.回歸函數及其性質

定義

[RegressionFunction]:

稱條件期望E(Y|X)為總體Y關于X

的回歸函數(regressionfunction)。Lemma[Lawofiteratedexpectation]:

E[E(Y|X)]=E(Y)例:

設Y=工資,X=1(女性)andX=0(男性)，則

E(Y|X=1)=女性員工平均工資

E(Y|X=0)=男性員工平均工資高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第66頁!Question:WhyisE(Y|X)importantfromastatisticalPerspective?

假設我們希望使用X的函數g(X)來預測Y，且使用均方誤(

MeanSquareError,MSE)準則來評估g(X)逼近Y的程度。則均方誤準則（MSEcriterion

）下的最優預測就是條件期望E(Y|X)。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第67頁!

記g0(X)=E(Y|X)

則MSE(g)=E[Y-g(X)]2=E[Y-g0(X)+g0(X)-g(X)]2=E[Y-g0(X)]2+E[g0(X)-g(X)]2+2E{[Y-g0(X)][g0(X)-g(X)]}=E[Y-g0(X)]2+E[g0(X)-g(X)]2

=方差+偏誤2

方差測度了Y對其期望的真實誤差(

trueerror)。偏誤20，且g(X)=g0(X)時等號成立.

因此，選擇g(X)=E(Y|X)

可使MSE(g)達到極小。

證明:

使用方差與偏誤平方分解技術

問題：Why

E{[Y-g0(X)][g0(X)-g(X)]}=0?高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第68頁!

注意:

(a)回歸函數E(Y|X)可用來通過X的信息預測Y的均值;(b)E(|X)=0

意味著回歸誤差不包含X的任何可用來預測Y的信息。換言之,所有可用來預測Y期望值的信息都完全包含在E(Y|X)之中。條件E(|X)=0

對模型參數經濟含義的解釋至關重要(crucial)。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第69頁!（三）線性回歸模型

但總起來看,回歸函數E(Y|X)

的函數形式未知。

Question:HowtomodelE(Y|X)?高級計量經濟學緒論共79頁，您現在瀏覽的是第70頁!

同樣地,

當用非線性函數來近似g0(X)=E(Y|X)：

E(Y|X)=h(Y,X,)時，可以用類似的方法來得到E(Y|X)

的非線性回歸函數。

因此，可通過求解如下最小化問題：

minE[Y-(0+1X1+…+kXk)]2得到回歸函數E(Y|X)的線性函數式。高級計量經濟學緒論共79頁，您現在