《中級銀行從業資格之中級風險管理》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。

A.信用風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.聲譽風險【答案】C2、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】A3、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的乘數因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】C4、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A.線性

B.泊松

C.正態

D.指數【答案】B5、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警

C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C6、下列不具備戰略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃【答案】C7、（）已經成為銀行監管的重要補充。

A.信息披露

B.風險披露

C.外部審計

D.以上均不是【答案】C8、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.戰略風險【答案】D9、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.能夠完全對沖以規避風險

B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益

D.能夠進行積極的管理【答案】C10、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.800

C.1000

D.1400【答案】D11、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】D12、根據2002年穆迪公司在違約損失率預測模型1OSSCA1的技術文件中所披露的信息，()等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。

A.企業融資杠桿率

B.行業因素

C.宏觀經濟周期因素

D.清償優先性【答案】D13、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D14、商業銀行所面臨的違約風險、結算風險屬于（）類別。

A.操作風險

B.流動性風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】C15、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者

C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C16、（?）是指根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失的準備。

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備?【答案】A17、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。

A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規劃和資本充足率管理計劃

B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序

C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分

D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D18、商業銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。

A.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性比例不低于25%

B.商業銀行根據外部監督要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標

C.我國《商業銀行流動性風險管理辦法（試行）》規定，商業銀行流動性覆蓋率應當不低于150%

D.商業銀行可根據自身業務規模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C19、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C20、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。

A.資產風險管理模式

B.負債風險管理模式

C.資產負債風險管理模式

D.全面風險管理模式【答案】C21、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】D22、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】C23、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】A24、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業銀行

B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】D25、材料題風險事件：

A.商業銀行內部控制實質上是全面風險管理

B.內部控制包含內部環境、風險評估、控制活動、內部監督、信息與溝通五大要素

C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

D.評價內部控制的有效性和發現有缺陷的業務的活動【答案】A26、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D27、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤率

C.現場

D.非現場【答案】A28、下列不屬于商業銀行內部資本充足評估程序核心內容的是（）

A.信息披露

B.資本規劃

C.風險評估

D.壓力測試【答案】A29、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C30、下列關于三種計算風險價值方法的優缺點分析中，錯誤的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】D31、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。

A.經濟資本又稱為風險資本

B.經濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多

D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B32、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。

A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率，用來衡量企業所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力

C.效率比率，又稱營運能力比率，體現管理層控制和管理資產的能力

D.流動比率，用來判斷企業歸還短期債務的能力，即分析企業當前的現金支付能力和應付突發事件和困境的能力【答案】B33、以下不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.操作風險

C.轉移風險

D.貨幣風險【答案】B34、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。

A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序

B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序

C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響

D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A35、（）是指將市場風險內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，并據此對計量方法或模型進行調整和改進。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.壓力測試

D.返回檢驗【答案】D36、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】B37、有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是（）。

A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

B.該指標是一個靜態指標

C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】B38、根據我國監管要求，商業銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業的債權的風險權重為（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%【答案】B39、國際商業銀行用來衡量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產收益率

C.經風險調整的業績評估方法

D.風險價值【答案】C40、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。

A.采用精確的定量分析方法

B.確保各類主要風險被正確識別、優先排序，并得到有效管理

C.按照風險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風險【答案】B41、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系

B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法

C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序

D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A42、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】D43、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】C44、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期【答案】D45、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。

A.管法人、管風險、管內控、提高透明度

B.管法人、管風險、管制度、提高透明度

C.管機構、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A46、在操作風險監測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風險損失具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史統計，并形成相互關聯的多元分布。

A.風險成因、風險指標和風險類別

B.風險程度、風險發生時間和損失事件

C.風險誘因、風險程度和損失金額

D.風險程度、風險發生時間和損失金額【答案】A47、采用權重法計量信用風險資本時．商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】A48、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。

A.國別評級

B.主權評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級【答案】A49、假設等級為B的債券在發行第一年違約的總價值200萬元，處于發行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發行第二年違約的總價值500萬元，處于發行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%【答案】B50、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。

A.遠期

B.期貨

C.即期

D.互換【答案】C51、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】D52、下列不屬于商業銀行代理業務中的操作風險的是(?)。

A.內部人員盜竊客戶資料謀取私利

B.委托方偽造收付款憑證騙取資金

C.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失?【答案】D53、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風險暴露

D.期限【答案】A54、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監管的目的，監管當局必須強化信息披露監控機制，下列說法不正確的是（）。

A.日常監督機制主要針對商業銀行信息披露的行為、特點，進行有效、穩定的信息披露監督

B.懲罰機制使商業銀行能自愿、真實、及時、準確地按照市場規則披露信息

C.法律賦予監管當局的責任越大，監管者的能力越強，揭示的商業銀行信息披露的動機越強烈

D.懲罰機制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內容甚至重新進行信息披露【答案】B55、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是（）。

A.利率期貨

B.商品期貨

C.貨幣期貨

D.指數期貨【答案】B56、根據對穆迪評級公司債券數據的研究，經濟蕭條時期的債務回收率要比經濟擴張時期的回收率低（）。

A.1／4

B.1／3

C.1／2

D.2／3【答案】B57、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。

A.編制可靠的公開發布的財務報表

B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循

C.業績和盈利目標

D.資源的安全性【答案】A58、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。

A.國別評級

B.主權評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級【答案】A59、可防止信貸風險過于集中于某一行業的限額管理類別的是()。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.分散風險限額【答案】B60、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C61、以下（）不屬于造成系統無法正常辦理或系統速度異常的因素。

A.信息科技系統生產運行

B.信息科技系統應用開發

C.信息科技系統安全管理

D.信息科技系統人員操作【答案】D62、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】C63、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】A64、下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應當對交易賬簿頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】C65、在現代金融風險管理實踐中，風險規避主要通過經濟資本配置來實現，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.經濟資本的分配最終表現為信用限額和交易限額等各種業務限額

B.對于不擅長的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本

C.對于不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置

D.經濟資本的分配依據董事會確定的風險戰略和風險偏好來確定【答案】B66、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。

A.經風險調整后收益

B.收益波動率

C.每股收益增長率

D.資本充足率【答案】D67、下列關于銀行監管法律法規的說法，錯誤的是（）。

A.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

B.行業自律性規范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個部分作為法律框架的有效補充

C.規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件，其效力等同于法規

D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成【答案】C68、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。

A.100％

B.50％

C.20％

D.0【答案】C69、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，完成信用風險的經濟資本管理的環節不包括（）。

A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標

B.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配

C.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配

D.分行根據總行的戰略性規劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D70、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】A71、商業銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。

A.戰略風險

B.操作風險

C.信用風險

D.市場風險【答案】B72、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】B73、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】A74、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。

A.向人民銀行再貼現

B.拆入資金

C.發行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】C75、根據監管規定，商業銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區別在于（）。

A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術平均數與3.5％的乘積替代零售銀行和商業銀行業務條線的總收入

B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法

C.替代標準法的業務條線歸類原則、對應系數和監管資本計量方法與標準法存在明顯差異

D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A76、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段【答案】A77、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險？（）

A.業務員貪污或截留手續費

B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B78、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。

A.員工的必要知識不足

B.業務流程無效

C.一般配套設備不完善

D.外部欺詐【答案】C79、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】D80、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】A81、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】B82、下列不屬于風險水平類指標的是（）。

A.正常貸款遷徙率

B.信用風險指標

C.市場風險指標

D.流動性風險指標【答案】A83、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。

A.高級管理層

B.風險管理部門

C.風險管理委員會

D.業務部門【答案】C84、下列屬于戰略風險識別在宏觀戰略層面上的做法的是()。

A.業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中能潛藏的戰略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】B85、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。

A.期望均值法

B.標準法

C.替代標準法

D.高級計量法【答案】B86、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。

A.賣出1份買方期權（CALLOPTION）

B.購買1份買方期權（CALLOPTION）

C.購買1份賣方期權（PUTOPTION）

D.賣出1份賣方期權（PUTOPTION）【答案】B87、商業銀行的操作風險與市場風險、信用風險相比，具有（）的特點。

A.普遍性和非營利性

B.普遍性和營利性

C.流動性和非營利性

D.風險性和非營利性【答案】A88、依據發生主體性質、評級、剩余期限等信息，確定資本計提風險權重計提的是（）特定風險。

A.利率風險

B.股票風險

C.匯率風險

D.期權風險【答案】A89、下列關于紅色預警法的說法，錯誤的是（）。

A.是一種定性分析的方法

B.要進行不同時期的對比分析

C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進行全面的分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警【答案】A90、某金融產品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產品的預期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】D91、商業銀行核心雇員掌握商業銀行大量技術和關鍵信息，商業銀行過度依賴他們可能帶來（）。

A.市場風險

B.聲譽風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】D92、某銀行因為信息技術系統建設存在缺陷導致無法正常辦理業務，該操作風險的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統事件

C.內部欺詐事件

D.執行、交割和流程管理事件【答案】B93、下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。

A.信貸人員未經授權調整評級指標

B.交易員超限額交易

C.不當言論造成銀行聲譽受損

D.黑客攻擊造成系統中斷【答案】C94、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據【答案】B95、金融穩定（）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業務條線、法律實體、具體風險種類的限額。

A.董事會

B.監事會

C.理事會

D.股東大會【答案】C96、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】C97、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業務中的市場風險

C.置信水平無法達到監管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D98、下列哪項不屬于商業銀行代理業務中的操作風險？（）

A.業務員貪污或截留手續費

B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B99、（）是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。

A.信用風險

B.流動性風險

C.聲譽風險

D.戰略風險【答案】B100、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。

A.銀行業務創新不足

B.銀行資產規模盲目擴張

C.市場過度競爭

D.監管不到位【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、商業銀行風險管理組織包括()。

A.董事會及最高風險管理委員會

B.監事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

E.其他風險控制部門／機構【答案】ABCD102、根據監管要求，第三支柱市場約束有助于（）。

A.商業銀行進行資產規模擴張

B.保護公眾知情權和公眾利益

C.增強銀行經營和監管透明度

D.發揮外部監督作用

E.促進銀行業穩健發展【答案】BCD103、關于內部評級法和內部評級體系，下列說法錯誤的有（）。

A.內部評級法是風險計量/分析的核心工具

B.任何一個現代化商業銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量

C.內部評級法是商業銀行進行風險管理的基礎平臺

D.《巴塞爾新資本協議》規定各國商業銀行必須實施內部評級法

E.內部評級體系包括作為硬件的內部評級系統和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD104、材料題風險事件：

A.就業制度和工作場所安全事件

B.外部欺詐事件

C.實物資產的損壞

D.內部欺詐事件

E.客戶、產品和業務活動事件【答案】AD105、常用的市場風險限額包括（）。

A.交易限額

B.風險限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額【答案】ABC106、下列關于商業銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。

A.良好的聲譽有助于商業銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性

B.制定和實施新戰略、推廣新產品/業務之前，應當評估可能流動性造成的影響

C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動

D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響

E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD107、假設其他條件相同，則下列關于商業銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。

A.銀行敏感負債與總資產的比率越高，流動性風險越高

B.銀行現金頭寸指標越高，流動性風險越低

C.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

E.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高【答案】ABD108、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（??）。

A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％

B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求

C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3％逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％

E.系統重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD109、組合層面的風險識別應當關注(?)。

A.銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策及其適用性

B.銀行業務及客戶集中地區的經濟狀況及其變動趨勢

C.銀行客戶是否過度集中于某個地區

D.政府及金融監管部門對本行客戶集中地區的發展政策、措施是否發生變化

E.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境出現改善/惡化?【答案】ABCD110、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。

A.降低違約風險

B.豐富融資渠道

C.降低融資成本

D.管理匯率風險

E.管理利率風險【答案】BC111、下列商業銀行風險評估主要包括的內容有（）

A.對所有實質性風險進行全面評估

B.通過打分卡法對第二支柱各實質性風險程度和風險管理質量進行評估

C.對公司治理風險政策流程和限額以及信息系統評估

D.開展實質性風險評估主要采用內部評級法

E.對全面風險管理框架的評估【答案】ABC112、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD113、監事會監督和測評的方式包括了()。

A.列席會議

B.訪談座談

C.調閱文件

D.檢查與調研

E.監督測評【答案】BD114、關于戰略風險管理方法，下列說法正確的有（）。

A.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，并定期進行修正

B.戰略規劃應當清晰闡述風險因素

C.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來發展潛力

D.戰略風險管理最有效辦法是制定戰略規劃，不必進行修正

E.戰略規劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC115、根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。

A.由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

B.由董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立【答案】BD116、下列屬于行業財務風險因素的是（）。

A.凈資產收益率

B.行業盈虧系數

C.全員勞動生產率

D.產品產銷率

E.資本積累率【答案】ABCD117、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業務持續運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。

A.X銀行旨在通過業務外包來轉移操作風險

B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業務上

C.業務外包和保險一樣，都能夠從根本上規避操作風險

D.業務外包本身也可能存在風險

E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD118、商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，需要個人客戶提供各種能證明個人（）的相關資料。

A.年齡

B.職業

C.收入

D.財產

E.教育背景【答案】ABCD119、流動性風險是（）長期積聚、惡化的結果。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

D.戰略風險

E.聲譽風險【答案】ABCD120、根據2019年1月巴賽爾委員會發布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD121、下列關于商業銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）。

A.貸款轉讓可以實現信用風險轉移

B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段

C.貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖

D.經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業務

E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性【答案】AD122、下列哪些要求符合監管當局對商業銀行交易賬簿頭寸的規定？（??）

A.監控交易規模和頭寸余額

B.超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸

C.至少逐日重新估值

D.設置頭寸限額并進行監控

E.至少逐月重新估值【答案】ACD123、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它可以（）。

A.滿足客戶對不同貨幣的需求

B.用來調整持有不同外匯頭寸的比例

C.防范市場風險

D.控制匯率風險

E.避免市場風險【答案】AB124、監管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括了（）。

A.資格要求

B.定性標準

C.定量標準

D.情景分析

E.內部控制【答案】ABCD125、商業銀行資本的作用主要有（）。

A.吸收損失

B.承擔風險

C.限制銀行業務過度擴張

D.為銀行提供融資

E.維持市場信心【答案】ABCD126、通常，戰略風險識別可以從（）人手。

A.宏觀戰略層面

B.技術層面

C.中觀管理層面

D.微觀執行層面

E.戰術層面【答案】ACD127、商業銀行流動性風險預警信號包括（）。

A.融資成本大幅上升

B.零售存款大量流出

C.盈利水平顯著降低

D.資產快速增長主要來源于臨時性

E.負面的公眾報道【答案】ABCD128、商業銀行進行信用風險債項評級和違約損失率（LGD）估計時，通常需要考慮（）

A.抵押和擔保

B.還款方式

C.客戶所在地區

D.貨款品種、期限

E.客戶所處行業【答案】ABCD129、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。

A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.具有明確的交易市場秩序

C.能夠完全對沖以規避風險

D.能夠準確估值

E.具有明確的持有目的【答案】ACD130、以下各項屬于流動性負債的是（）。

A.活期存款

B.超額準備金

C.應付賬款

D.定期存款

E.發放的票據和債券【答案】ACD131、根據2019年1月巴賽爾委員會發布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD132、風險抵補類指標用于衡量商業銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.操作類風險指標

D.盈利能力

E.準備金充足程度【答案】BD133、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。

A.內部欺詐事件

B.信息科技系統事件

C.實物資產的損壞

D.對外賠償

E.追索失敗【答案】ABC134、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，監管部門對商業銀行全面風險管理框架進行評估的要素有（）。

A.全面、及時地識別、計量、監測、緩釋和控制風險

B.良好的管理信息系統

C.有效的董事會和高級管理層監督

D.全面的內部控制

E.適當的政策、程序和限額【答案】ABCD135、風險監管核心指標分為()。

A.風險水平類指標

B.風險遷徙類指標

C.風險緩釋類指標

D.風險對沖類指標

E.風險抵補類指標【答案】AB136、風險事件：

A.避免商業銀行的資產被迫廉價出售

B.降低商業銀行借入資金所需支付的風險溢價

C.增進市場信心、向市場表明商業銀行是安全的并有能力償還貸款

D.降低商業銀行所面臨的操作風險

E.確保銀行有能力實現貸款承諾，穩固客戶關系【答案】ABC137、信息披露是市場約束發揮作用的基礎。我國銀行監管部門于2002年5月21日制定的《商業銀行信息披露暫行辦法》規定，商業銀行必須披露的信息包括（）。

A.財務會計報告

B.各類風險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項

E.存款人的獲利情況【答案】ABCD138、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.商品風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰略風險

E.投資風險【答案】BC139、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD140、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。

A.整個戰略實施過程中的質量難以保證

B.戰略目標缺乏整體兼容性

C.為實現目標所需要的資源缺乏

D.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

E.外部監管環境出現了巨大變化【答案】ABCD141、法人信貸業務操作風險的控制措施有（）。

A.倡導新型的企業信貸文化

B.改革信貸經營管理模式

C.明確主責任人制度

D.提高法律介入程度

E.把握關鍵環節【答案】ABCD142、外包風險管理工作包括（）。

A.外包風險評估

B.盡職調查

C.外包協議管理

D.外包服務承諾

E.分包風險管理【答案】ABCD143、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。

A.商業銀行改革／重組的成本／收益

B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業場所、營業時間、服務收費等方面的調整)

C.市場對商業銀行的盈利預期

D.監管機構責令整改的不利信息／事件

E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD144、流動性風險的外部因素包括（）。

A.宏觀經濟形勢或政策發生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭

B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金

C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發系統性流動性危機

D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發生流動性問題向母行傳導

E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高【答案】ABCD145、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.信用風險

B.利率風險

C.匯率風險

D.戰略風險

E.聲譽風險【答案】ABC146、我國商業銀行本外幣應學習和引進的國際先進的流動性管理方法有()。

A.依靠歷史數據判斷與估計流動性風險

B.及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況

C.進行動態的、精確的流動性缺口管理

D.嘗試建立和運用資產負債管理信息系統

E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD147、下列關于風險的概念說法不正確的有（）。

A.風險是一個事前的概念

B.風險是一個事后的概念

C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念

D.風險是一個無法確定的概念

E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD148、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。

A.凈穩定資金比例

B.期限錯配分析

C.同業市場負債比例

D.融資集中度指標

E.存貸比【答案】ABCD149、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，監管部門對商業銀行風險管理進行評估的要素有（）。

A.全面及時的識別、計量、監測和控制風險

B.良好的管理信息系統

C.有效的董事會和高級管理層的監督

D.全面的審計與內部控制

E.適當的政策、措施和規定【答案】ABCD150、當久期缺口為正值時，下列說法正確的有（）。

A.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積

B.如果市場利率下降，資產與負債的價值都會增加

C.如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌

D.如果市場利率上升，資產與負債的價值都會減少

E.如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加【答案】ABD151、商業銀行的戰略風險主要體現在（）。

A.整個戰略實施過程中的質量難以保證

B.戰略目標缺乏整體兼容性

C.為實現目標所需要的資源缺乏

D.為實現戰略目標而制定的經營戰略存在缺陷

E.外部監管環境出現了巨大變化【答案】ABCD152、下列關于行業財務風險指標的說法正確的有（）。

A.資本積累率是評價目標行業發展潛力的重要指標

B.行業盈虧系數是衡量行業風險程度的關鍵指標

C.勞動生產率是衡量生產技術水平及單位員工產出的重要指標

D.行業凈資產收益率是衡量行業盈利能力最重要的指標

E.行業銷售利潤率是衡量產品附加值、市場競爭力及其發展潛力的重要指標【答案】ABCD153、商業銀行在特定時段內需要借入的資金規模（流動性要求）是由一定數量規模的（）決定的。

A.流動性資產

B.發放的貸款

C.凈利潤

D.客戶規模

E.核心存款【答案】AB154、代理業務操作風險的控制措施包括（）。

A.強化風險意識

B.堅持委托一代理業務合同書面化

C.提高電子化水平

D.設立專戶核算代理資金

E.加強業務宣傳及營銷管理，堅守審慎經營原則【答案】ABCD155、關于商業銀行聲譽風險管理的方法，下列說法正確的有（）。

A.高度重視對員工守則和利益沖突政策的培訓

B.制定聲譽風險管理應急機制

C.及時檢測和分析客戶投訴的起因、規模、趨勢、規律、相關性等特征要素

D.與非營利機構合作，更多地服務當地社區，創建更加友善的機構和人文環境

E.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發掘商業銀行的潛在風險【答案】ABCD156、風險計量模型的監督檢查主要包括()。

A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數是否正確合理

B.是否積累足夠的歷史數據

C.是否建立對管理體系、業務、產品發生重大變化，以及其他突發事件的例外安排

D.風險計量目標、方法、結果的制定、報告體系是否健全

E.風險管理人員是否充分理解模型設計原理，并充分應用其結果【答案】ABCD157、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業客戶所在行業風險上升？（）

A.資本積累率下降

B.行業凈資產收益率下降

C.行業盈虧系數下降

D.勞動生產率下降

E.行業銷售利潤率下降【答案】ABD158、下列對商業銀行風險計量的理解，正確的有（）。

A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況

C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效

D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充

E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD159、下列反向壓力測試描述正確的有（）

A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量

B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子

C.反向壓力測試可能無法求得最優解，可能遺漏風險情景

D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法

E.反向壓力測試是傳統壓力測試的補充手段【答案】BC160、2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會(A1CO)會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。

A.縮短資產久期，增強資產流動性

B.控制金融同業業務的資產負債久期差

C.縮短負債久期，避免成本增高

D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

E.拉長資產久期，提高資產盈利能力【答案】ABD161、信息披露是市場約束發揮作用的基礎。我國銀行監管部門于2002年5月21日制定的《商業銀行信息披露暫行辦法》規定，商業銀行必須披露的信息包括（）。

A.財務會計報告

B.各類風險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項

E.存款人的獲利情況【答案】ABCD162、商業銀行所面臨的（）是多維風險，該類風險成因復雜，與其他風險種類的聯系和相互作用密切。

A.流動性風險

B.聲譽風險

C.科技風險

D.法律風險

E.戰略風險【答案】AB163、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（??）。

A.達標期后系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％

B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求

C.若出現系統性的信貸增長過快，商業銀行需再計提3％逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％

E.系統重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD164、商業銀行貸款定價應當考慮的主要因素包括（）。

A.借款人在銀行持有的補償余額

B.貸款發放的相關費用

C.貸款的到期期限

D.借款人的信用風險水平

E.銀行的資金成本【答案】BCD165、下列關于商業銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（）。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

C.債項評級由債務人的信用水平決定

D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級

E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平決定【答案】AB166、銀行監管中，采取市場準入的主要目的有（）。

A.防止海外游資流人國內銀行系統

B.維護國有商業銀行的利益

C.保護存款者的利益

D.維護銀行市場秩序

E.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩定機構進入銀行體系【答案】CD167、商業銀行采用操作風險標準法計算監管資本時，將所有業務分為九個業務條線，操作風險對應的資本要求系數（以β表示）不同，監管規定的β值包括（）。

A.20%

B.15%

C.18%

D.10%

E.12%【答案】BC168、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。

A.內部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.信息科技系統事件

D.實物資產的損壞

E.執行、交割和流程管理事件【答案】ABCD169、按照風險來源的不同，利率風險通常可以分為（）。

A.期權性風險

B.結構性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

E.收益率曲線風險【答案】ACD170、材料題風險事件：

A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲

B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視

C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業操守

D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱

E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式【答案】ABD171、模型驗證在商業銀行信用風險內部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。

A.驗證可以通過統計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性

B.驗證可以分析內部評級模型對客戶違約風險的區分能力，并針對問題提出改進

C.驗證是監管當局衡量銀行內部評級模型有效性的重要手段

D.驗證可以評估銀行資產組合的風險特征和所面臨的市場環境

E.驗證是銀行優化內部評級模型的重要手段【答案】C172、經濟資本是可以根據不同角度來區分的銀行資本，它是（）。

A.為了覆蓋和抵御預期損失所需要持有的資本數額

B.資產減去負債后的余額

C.銀行抵補風險所要求擁有的資本

D.一個風險概念

E.維持金融體系穩定必須持有的資本【答案】CD173、商業銀行操作風險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。

A.制定操作風險與控制自我評估

B.業務連續性管理

C.損失數據收集

D.關鍵風險指標監測

E.外包業務管理?【答案】ACD174、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）。

A.內部關聯交易頻繁

B.連環擔保十分普遍

C.真實財務狀況難以掌握

D.系統性風險較高

E.風險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD175、商業銀行的資本肩負著比一企業更為重要的責任和作用，主要體現在()。

A.資本為商業銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔

D.維持市場信心

E.是商業銀行風險管理根本的驅動力【答案】ABCD176、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。

A.內部審計

B.風險偏好框架

C.風險偏好聲明關鍵因素

D.風險限額

E.內部管理角色和職責【答案】BCD177、下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。

A.員工水平

B.客戶滿意度

C.地區數量

D.交易量

E.產品復雜程度【答案】ABCD178、下列對市場風險內部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。

A.sVaRt－1為根據內部模型計量的上一交易日的壓力風險價值

B.VaRt－1為根據內部模型計量的季末風險價值

C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3

D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和

E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD179、根據2019年1月巴賽爾委員會發布的《市場風險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）

A.內部模型法要求從交易臺層面開展市場風險計量管理

B.首次明確了將信用利差風險單獨計量的要求

C.首次提出了對復雜衍生品剩余風險資本附加的要求

D.對使用內部模型法的銀行還須計算標準法資本

E.市場風險內部模型法是基于風險價值的計量體系【答案】ABCD180、市場約束機制包括（）。

A.監管機構對銀行業金融機構所披露的信息進行評估

B.完善的信息披露制度

C.良好的市場環境

D.健全的中介機構管理約束

E.有效的市場退出政策【答案】ABCD181、按照風險來源的不同，利率風險通常可以分為（）。

A.期權性風險

B.結構性風險

C.重新定價風險

D.基準風險

E.收益率曲線風險【答案】ACD182、下列關于缺口分析的理解正確的有（）。

A.當某一時間段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即負債敏感性缺口

B.某時間段的缺口乘以假定的利率