《中級銀行從業資格》職業考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、當商業銀行資產久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACZ5G1V5Z9J7S3Z3HO4H3D1U8A1C1S5ZE10A1H8E10P7W5V62、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的乘數因子最小值為（）。

A.4

B.2

C.3

D.1【答案】CCK9I6Y6L10F5J5J6HC3V6T9Y4L7N1A2ZO4L5B6V1Q4Q5R73、我國銀行業監管的目標是促進銀行業合法、穩健運行和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.維護市場的正常秩序

C.維護公眾對銀行業的信心

D.保護債權人利益【答案】CCM1J3H1P7I1V1Z4HP1E3N5E8N2I8H3ZC1C7D4P2A6Y8N14、監管機構對商業銀行現場檢查的重點不包括（）。

A.市場競爭狀況

B.業務經營的合法合規性

C.資本充足性

D.風險狀況【答案】ACE10L6V6J1X8K5H6HI10H3J10Y2O2N9U4ZO4P5Y8K10R8Q9Q75、下列選項不屬于銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

C.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務

D.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式【答案】DCZ10M7I2G5X4G9E6HE5W9B10Z7K10J6W8ZF8J2M6J5J1I4T86、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。

A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程

B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準

C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險

D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】DCC2D4W1C8S6J2R5HK6D9E2T8V10S7L6ZA1K7W7X6J9U7V67、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。

A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】ACM10P5L1K1E6H7J9HM4D4C9E3V9S1W2ZS1E5K4Z1M4Y8U58、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。

A.期望法

B.方差一協方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法【答案】ACR3A4K10L9T7I9B1HL9H4J8G10O9V2R3ZJ4Q4E2F9Q5Y1J79、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時問先后

C.時間先后和重要程度

D.時問先后和緊迫性【答案】ACC9G1H7H1L7T3Q8HQ2J4V1N9P6F5Q1ZS2G1R8T7M3T9G710、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是()。

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型【答案】ACM9T4B8F1Z3O1O2HV1T8R9E5S1A8S4ZQ9U3T6T2C9Y6I1011、商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風險要素。

A.債務人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級【答案】BCR4A1B9E8X5U4C9HY6U3Z1U2N7M9R6ZL6M3T6T3Z10H4S912、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACG3D4Y10F1U7C8H2HX2U10N5Z5H9N8S9ZF7S9A4S10E2I8M813、識別客戶關聯方關系時，授信工作人員應重點關注客戶核心資產重大變動及其凈資產()的變動情況。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCV2H6O9N3L6B7H6HD9F7T2B10A6F8S8ZK5P6S6W7H3R1M514、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCX7E8W5Y2P2Z3S7HD7W5Z10K1M5R2N3ZA8J5S4F2H9X5Q115、巴塞爾委員會關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）

A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所以重要風險數據

B.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，組織架構變化和新業務

C.除生成總風險敞口外，具有按監管要求生成數據子集的能力

D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力或危機情境下風險管理報告的需要【答案】ACK9A9N1Z6I6V10U3HP9D6V4M8G5F7T6ZO8O10A2E9H10R2P816、收益類指標反映的是（）。

A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】CCT10W1U2G1M1O2T7HX8K5Z9M3K4S7Y6ZG7A3M5P10F2P9D517、假設商業銀行批發和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。

A.市場風險

B.信用風險

C.流動性風險

D.操作風險【答案】CCQ4B9W4W9Q4U5X1HT8L1J3N6E4U6R6ZJ4H8M8K2G6Y2D818、資產分類監管標準的優點是()，缺點是()。

A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱

B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱

C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理

D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】BCE8B6L1Y2Y4W4O3HL10A6F1X1S10D5X7ZR4Q5E1U9M2U10M219、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。

A.壓力測試

B.信息披露

C.風險評估

D.資本規劃【答案】BCF7L4G6Y10F8B10M6HJ2M5S1V1K7I9T2ZM8W2M6E5B9A9J1020、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。

A.還款記錄

B.還款意愿

C.盈利能力

D.還款能力【答案】DCT3A6I8W9P2T10O2HM4B4C3H10P7E7X1ZL6H2R5A7G4M2U721、風險偏好指標選取需要體現（）。

A.全面性和重要性

B.全面性和穩定性

C.重要性和合規性

D.合規性和穩定性【答案】ACR8V6D3N6F7M4V7HF9X5J9H10Y7C5K10ZN2Z8N2L7W3Y6K322、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCN6S2M9U10Q5S5L5HG3N9N1Q10R6D3H4ZC3I7K8N6K10V7H523、風險事件：

A.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險

B.操作風險、合規風險、聲譽風險、戰略風險

C.市場風險、操作風險、流動性風險、國別風險

D.交易對手信用風險、操作風險、合規風險、國別風險【答案】BCU9N8Z10O5Y4B8D3HM6F2R2Y7Q2N7P9ZW8J6O2L8Y9E8C124、以下不屬于商業銀行可能面對的市場條件的是()。

A.異常

B.正常

C.最好

D.最壞【答案】ACF8Y10J5P6S3E6S6HN7R9N7M10U8I7J9ZR8C9I9W7U5O8M825、在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。

A.賬面資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.實收資本【答案】BCI6G9Y4A3Y5H10Z2HF7E6B5F5F1I1J2ZQ10L10M3H10V4N9B226、根據監管機構的要求，商業銀行采用VaR模型計量市場風險監管資本時的附加因子的取值范圍是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1【答案】DCF10Z4N9U9X2O3L6HV7F6F10Q5M6Z4Z4ZR5E2S9O2C6T8N727、銀行監管的依法原則是指（）。

A.監管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規的許可

B.監管活動除法律規定需要保密的，應當具有透明度

C.平等對待所有參與者

D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】ACG6C8I3Y9P4W3S2HA6E1A2Y4V2Q9U4ZM5X6I2B1M9Z9F928、某商業銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業拆借市場利率每半年定價一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（）

A.基準風險

B.匯率風險

C.重新定價風險

D.期權性風險【答案】CCG9M6G4E8M9E4N6HG9L8I10I2K9M3J7ZV4U2J7I4F9B8J329、下列關于風險遷徙類指標的說法，不正確的是（）。

A.該指標是一個靜態指標

B.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

C.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度

D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACC5M2H10O5R7P9E10HB7V2C3X6Q10M10D10ZA5L6D5Z1G9A3Z430、采用權重法計量信用風險資本時，商業銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。

A.100％

B.20％

C.0％

D.50％【答案】ACM10J3L4U5L9I2T2HQ5J7N2E5I1L6X6ZT6U6F2G3S4W6P1031、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3【答案】ACU2F6W9V7K3M2O9HN6R9J2Z10Q3Q1G4ZO10L9I2P2F9D3W532、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。

A.貸款審批人

B.貸款企業

C.專業調查機構

D.商業銀行【答案】DCZ4S9Z8N6A10E4T10HP6Z4U9F3K6X8D8ZU9S5D5Z4V3I9D433、下列不屬于企業集團橫向多元化形式的是（）。

A.下游企業將產成品提供給銷售公司銷售

B.集團內部兩個企業之間大量資產的并購

C.母公司從子公司套取現金

D.母公司將資產以低于評估的價格轉售給上市子公司【答案】ACK4O6J3Q8V1N4E4HF8G4U4N5C1U7I5ZM3T7R5Z3Q9I5O334、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據【答案】BCJ9P6Y2R7T5N5K5HX7E6U1W6F4C1O4ZR7L7J6P6A8W3C435、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.表內信用資產風險權重

B.資本監管

C.充足計提各類資產損失準備

D.信用風險加權資產【答案】CCB6Q8U1X2E6P4K1HI3L3R2H7F8M6X9ZW3M8Z7U3U10Y1J736、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。

A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業務中的市場風險

C.置信水平無法達到監管要求

D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】DCX3F6O7T3Z4W10V5HI8A10W2O2V7C1D10ZI10H2K9U6W3O4G137、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。

A.9％

B.10％

C.12％

D.16％【答案】ACT9F2G9P7T1M7J6HE3E9Q7I7T6V5D2ZZ9D6J2C3Z5S9L638、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCU4L7O5P3D4D5H9HP6H4F7Q4B4H1C10ZL8D10Y5L8D8B1N1039、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACY8P5M9P3G10H4S10HM8C4E3E5F4F9S6ZG8N3G3T6V2D8P640、（）是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任。

A.監事會

B.高級管理層

C.董事會

D.股東大會【答案】CCB5U8Z1J8L1O4W4HF5C9T9T10J3O6P3ZM9E5V4V9H6R7R141、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）

A.市場風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】ACM3G6E4K3U6C10N4HE2Y10I2L6E6Z9Y2ZK3H5O8H5Z1O7G1042、商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。

A.情景分析法

B.資產財務狀況分析法

C.制作風險清單

D.專家調查列舉法【答案】CCN2J5I5F1S1H9D10HT3W2Z2A4W7Z4H10ZL1B10X1C4X1Q6H143、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結構

B.預先做好防范危機的準備

C.利用精確的數量模型進行量化

D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】CCI3N3Q9A3H7P6E3HX10Y9C6K4U3Z3H1ZN4Y6O7U6P9H8P944、商業銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）

A.內部操作風險損失數據：外部操作風險損失數據

B.內部操作風險損失數據：外部數據

C.業務經營環境：內部控制因素

D.業務經營環境：外部數據【答案】BCJ2S6X8E5V4R2K7HG10K7V6J6P6I1W2ZJ9K5A1O9K10J8G645、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監督管理機構制定。

A.商業銀行

B.銀監會

C.中國銀行業協會

D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】DCV2U5Y10S1Q10O5U10HY8L9E5L5E9W2Z4ZY6A1E4P8W10Y2P146、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元【答案】BCT1T5V1S5J6O4H2HK10A5Z4N6I9M4G6ZU7H3E6D1U9L9R447、我國系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCF5Y4R8G8Y8G10U2HH9L3E10C4D9U3C8ZI6Q1H4Y6Z6R5L748、2008年1月24日，當時擔任世界上最大金融衍生品交易領導角色的法國興業銀行在新聞發布會上宣布了一起該行的嚴重違規交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經授權的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴重損失，這起舞弊案一經曝出震驚了全球金融界。熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業銀行，一開始從事合規工作，2005年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業務條線的內容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責是尋找套利機會。法國興業銀行在1月19日發現一名在巴黎的交易員擅自設立倉位，并在未經許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業銀行用了3天時間對他的頭寸進行平倉，而軋平這些倉位直接導致了該行多達49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監管流程非常熟悉，他進行了表面上看起來是套利，而實際上是投機的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達上百億歐元。這是全球銀行業歷史上涉案金額最大規模的交易員欺詐事件之一，給法國興業銀行帶來了破產的風險。

A.12%

B.15%

C.18%

D.21%【答案】CCO4C1I6W9K5W1R2HG9N9P4A8P9O2V1ZC3F1H1K3B3O4K449、在對美國公開上市交易的制造業企業借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業杠桿比率的指標是（）。

A.息稅前利潤／總資產

B.銷售額／總資產

C.留存收益／總資產

D.股票市場價值／債務賬面價值【答案】CCP6G7R4T7Q1E5D4HR10H6I8K7V5K5A3ZL5O2R3B4V6P9C350、市場風險限額指標不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風險價值限額

D.止損限額【答案】ACE10I8G1B2U6P2G5HV9Z6Y3H2H1Y10O7ZZ4K3Z2O5P8N9A551、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。

A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險

B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的

C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險

D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】BCT10P9T10K3D5A10Y10HP3K2X10J9V6K8K9ZX5Z3Q4D7Y3R3T552、系統重要性銀行監管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。

A.提高損失吸收能力

B.提升監管強度和有效性

C.推動處置機制建設

D.提高資本的利用率【答案】DCK4E6V1O2I3V3T1HG8F10N8L5B9U4W6ZH7C7N1O4H8H6P953、假設某銀行貸款客戶優良且需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。

A.向人民銀行再貼現

B.拆入資金

C.發行銀行債券

D.用自有債券進行回購【答案】CCG9K6K6V2K3C8M2HJ10O4H7H2C2T3Z1ZH10W5F9A1T2F1O954、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。

A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局

B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度

C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局

D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】DCO2C7N10E5M7E4A3HF8A10D5E2I10H3X7ZP1O3V10Y3Q1Z3J255、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。

A.久期

B.到期期限

C.現值

D.終值【答案】ACQ3G8G2B2T7E6K4HW9W2I5I5E1E1O8ZX5T1P5B4I7T5C1056、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。

A.對借款人進行信用分析

B.進行缺口管理

C.進行套期保值

D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】ACC8M4K3D9E6T7S4HN2A4U9F8L5P9T8ZG6F4Y2C7H1C5I257、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）

A.風險補償

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險對沖【答案】ACV6X4J4E5I6U3H6HI1W7S2Q5D10C8C7ZG4K2B8O5B9M4S158、（）能夠綜合衡量商業銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。

A.經風險調整的資本收益率（RAROC）

B.股本收益率（ROE）

C.資本充足率（CAR）

D.資產收益率（ROA）【答案】ACG7P6F2R10O9Z9D2HR10A8K4N7M7E7C10ZN1A9J7P3Q10Z1M459、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每（）向董事會報告。

A.半年

B.季度

C.一年

D.兩年【答案】BCA8C7Z8C5A3A2K10HI6Q10H10E3B10W6K1ZQ6X3Z5I7Z5P10S560、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產

A.信用風險、市場風險、流動性風險

B.市場風險、流動性風險、法律風險

C.聲譽風險、國別風險、市場風險

D.流動性風險、國別風險、聲譽風險【答案】ACS9O8Q1P2A9G5Q1HP9C6K4L4C10E3Q3ZT5E6P5W10J6X10Z1061、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCA5F1G1B7X2S7X5HE8X9Z6A8V4Z5M5ZC8D2C9G6U8A9E462、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。

A.正相關

B.無關

C.負相關

D.以上都不對?【答案】CCF9G9Z5U5V3Y3I6HI4C5N8E6L2W8A5ZW10D6Q3U2I8F8B563、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。

A.資產負債表和損益表

B.財務報表和損益表

C.財務報表和資產負債表

D.資產負債表和現金流量表【答案】ACJ8K7V10G7H9F10Y2HL8K4H10P9H1L7T10ZL3Q5O2W4T5E6C164、在國際領域，銀行監管的目標主要是指保護存款人利益和（）。

A.維護金融體系的安全和穩定

B.保護債權人利益

C.維護市場的正常秩序

D.維護公眾對銀行業的信心【答案】ACN1B8L2G7U3W4Z7HN5A8C5A2M1X1K6ZP7P5C10E5I10K4J465、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCU4E7P4L3E6O3S8HQ5C8L9G10J3N6F4ZQ1K7J8A2H2B3T866、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。

A.風險限額預測

B.風險限額設定

C.風險限額監測

D.風險限額控制【答案】ACY8C5G2I6G7Y8G7HC6Q2Y6J8Z7M3I10ZK1K8I10S5K1V5S767、商業銀行的決策機構是()。

A.股東大會

B.董事會

C.監事會

D.高級管理層【答案】BCH5Q5X9F7Y6W6L1HS7W4T6P7M4W2U9ZM9U5M3F5W2E8Y368、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCU8U2A7R4P8V5U5HS8H2C4Q1V4I9V4ZI1A3D1Q9I10P6J169、關于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。

A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】DCA10A5E9E1R10S8R4HR9Y10T7E2R1W3L9ZK8W1F4V3P6P3Q970、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業銀行信貸資產的預期損失是（）億元。

A.6

B.4.2

C.9

D.1.8【答案】BCD8V2D8P1J2C10U2HS7D5T7J9S8P8F6ZF10B5B8Y6H6Q4D971、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。

A.第2個工作日

B.第1個工作日

C.第3個工作日

D.第5個工作日【答案】ACY2T4M5I6K9R2E1HQ7F7G4Y3S4S6X9ZL9Q7N7E8M10O1D472、在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。它是指由于戰爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。

A.政府財政政策的改變

B.公共利益集團持續的壓力／運動

C.極端組織的行動

D.政權發生更替【答案】ACW2I2X9G9A1K5O2HU8V8U8Z1V6S5F3ZX10U4T10T5P9G9K773、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】CCW3R3H7N5L6Y2J2HT1I3P8P9F10S5G9ZG6O6M4J1L7Y6B674、收益率曲線最為常見的形態是()。

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線【答案】ACH6I4Y2O4M2W1S6HM6P9K7P5G1T10Q10ZX8V6J8J1S10F9D775、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。

A.扣除撥備和營業費用

B.扣除撥備，不扣除營業費用

C.不扣除撥備，也不扣除營業費用

D.不扣除撥備，扣除營業費用【答案】CCC7X8T7H6A8A8C6HB7S8K6Q3T5O5J3ZG8D5K2J4F3H10G176、商業銀行當期信用評級BBB的某類企業違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。

A.0.1億元

B.0.2億元

C.0.5億元

D.1億元【答案】ACZ3A4T4G6Y7P2F5HE9O10O1O7W8S2N9ZZ8E3V6S3O10M6O277、下列選項中，()是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。

A.保險公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業銀行【答案】DCX2Y8D8N4U10J6K9HR9O3E3T8T7Q10E2ZQ5A7C7U6A2L5B678、正常貸款遷徙率等于（）。

A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％

D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】ACO5N1D3N5G4M5Z5HP5N10M2X1O8X1T3ZC8O10B4J3O1A1R479、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列哪一項是不正確的假設（）。

A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的

B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失

C.風險是無法避免的

D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】CCF1T6T2R2C9T1U7HR10M3N4C3F3X5F10ZI6O7D6U3C5T10O480、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。

A.資本類指標

B.收益類指標

C.風險類指標

D.零容忍度類指標【答案】ACR2M1Q7B8V5U1Q3HE2M3J10O6V6J8E10ZC9E2P5G6Q3V3G1081、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）信息披露要求。

A.財務會計報告

B.年度重大事項

C.資本計量和管理

D.公司治理情況【答案】CCV9L1Y7L1W4Y8B7HI2U8B3N3C5C6T10ZM9E10T3B2W3Y3N382、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發。商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流需求急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

B.該企業集團的短期償債能力較弱

C.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

D.該企業集團投資房地產已經造成損失【答案】BCL3V5V5A9R9I4V5HM4P9P10N9N6M6N3ZX8R1C5V4M9Z1D783、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCQ7B5T4G7Y2N6K10HR10F1T3Y8S6A3G4ZS2F6K7Q8J8G4W784、關于戰略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。

A.增強對客戶的透明度

B.確保及時處理投訴和批評

C.明確董事會和高級管理層的責任

D.建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現【答案】CCB7B10T5S8F2V2V6HF8C5I1I1F3F3M9ZC8Y9M4A6U4H3K985、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。

A.管理者人品

B.管理者誠信度

C.授信動機

D.以上都是【答案】DCL4S5E5Y3T10J3M10HA3B2R3G5B8L2I1ZD5L3J10W10L2V5F586、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，不恰當的是（）。

A.銀行正確識別來自于內、外部的戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊

B.戰略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險

D.有效的戰略風險管理應當定期全國評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】BCZ8I10E9V6F3H5L2HE5V2N6V8C7D10F2ZI9H10J4Z9D10B10R987、（）是銀行宏觀審慎監管的核心。

A.市場準入

B.資本監管

C.監督檢查

D.風險評級【答案】BCV2Z9Z9K1I7S1Z5HT3E4R1L3A9R4O5ZQ2I4F1L9R10B10J988、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5【答案】CCA9V4W1W3U10B3A10HG9P1Y9Z9B6N7K1ZQ3W6J7B3B8G10M489、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。

A.儲備資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本【答案】CCY2F1N10D2Q3C1W6HU7C5Z3J1R7Q9L10ZW7J4V10N2J1Y9K990、在商業銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.商品價格變動

B.利率變動

C.股票價格變動

D.匯率變動【答案】BCA7N10R8C8U5F7R1HQ9P1R9T3T9X5B10ZD7S2I6V3W4N1P491、《商業銀行信息披露辦法》的適用范圍是（）。

A.只適用于中資商業銀行

B.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行

C.只適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行

D.適用于中資商業銀行、外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行【答案】DCM6Q3Y8A4Z2K9A6HR1N8B4C3Z3M8Q4ZZ3J4D8L7Z10Q5H992、聲譽風險通常與信用、市場、操作等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系【答案】CCX10R5R7U4X3G6W10HY7V8X5Y4A2Q5L6ZK7L1M6T9K1Q3N593、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預期損失

C.非預期損失

D.災難性損失【答案】ACW2D2E3F9P10E1V2HA6O1F8H5I4Y8U5ZZ6N9P4S10C10C7U194、假設某商業銀行市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產加權平均久期為DA＝5，負債加權平均久期為DL＝3年。根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業銀行的整體價值約（）。

A.減少22.12億元

B.減少22.22億元

C.增加22.12億元

D.增加22.22億元【答案】CCM2K3U7I6N8H3B6HC6D3G7P7T10O2R4ZP8G9R4O2Q1M10P295、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCE2U3C1L9D8W9Z1HM5A9Z10G5G3E10S2ZX2S7D10U6H6H1P496、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）

A.經濟資本

B.存款準備金

C.資本充足率

D.存款保險【答案】ACD6G2P1L4G2J9E1HR7P4M10G5R8X7Z1ZK3K7O3D8S7Q9Z597、下列關于市場約束的表述不正確的是（）。

A.監管部門是市場約束的核心

B.市場約束的目的在于促進銀行穩健經營

C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現

D.股東通過行使權利給銀行經營者施加經營壓力，有利于銀行改善治理，實現對銀行的市場約束【答案】CCR3O8Z10A7F2F10Y10HV3C6F4T2H4F8V4ZZ9G4S8X7V4T9T398、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】ACF9M1E3D7R1R3F5HF8K5S5I9R4P5Q3ZG5J3D3D7P8L3Q899、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCP6Z8V10C1L10K6J4HD9W8U8U9P1V10J3ZV8T8Q1K8D4A2D10100、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述最不恰當的是（）。

A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

C.商業銀行應當能夠準確預測投訴/批評可能造成的風險損失及影響

D.商業銀行應當能夠透過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】CCX4S6E1D1W8E1A9HY3M3T10Y5M6E9A4ZS10K1S2G10V3R4K7101、在商業銀行國別風險管理中，（）的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區。

A.交易對手限額

B.經濟資本限額

C.敞口限額

D.期限限額【答案】CCX7A8P7L10T8T5K4HA5S3I2H10R7N9Z6ZO7K8L2M3H1P4Q1102、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業銀行可出售的貸款組合【答案】BCK1L5W2F7D1Q4T2HI9S5D2L10M9Z9V1ZM2N7K1F10L10F10G1103、假設某商業銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬美元

B.大于631萬美元

C.小于631萬美元

D.小于473萬美元【答案】CCL5G7B10L4L7D4C6HV8J8T10X7R6Y3R4ZZ4I4A4Z9C9K5P6104、以下不屬于個人信貸業務的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.汽車貸款

D.個人生產經營貸款【答案】CCC9I2P2W4E5D3N6HF9T10Q6O4I5M8D5ZV9Z5L7A5B7B6J6105、下列關于商業銀行操作風險的表述，錯誤的是（）。

A.操作風險表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力等

B.操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域

C.不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件均有可能造成操作風險損失

D.一起操作風險損失事件僅對應一種形態的損失【答案】DCT5J9N6A2Z4Y8B10HT5R4U7U4U4N6S8ZU4W6J7W2Q10P6D3106、商業銀行在計量操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監管資本要求的（）

A.25%

B.20%

C.50%

D.8%【答案】BCW2A6I3N2S2B2N9HM2G10O3K1C8S8V6ZV8A9W1L8Y9B8Y5107、()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。

A.零售客戶

B.公司存款

C.機構存款

D.大額存款【答案】ACC6F10H9A7Q8J7F8HG9V5A9C10L9I8E3ZH6L9U2G1I1F10T7108、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤

B.能夠進行積極的管理

C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益的金融資產

D.能夠完全對沖以規避風險【答案】CCJ9Q1V7V10C6K1H5HY5Y7P8F8X3L9O6ZU6D10H2Y3V6T7X7109、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。

A.歐式期權定價模型

B.投資組合原理

C.資本資產定價模型

D.套利定價模型【答案】CCF4G3A9W6Y7P1S10HP5X8N6R7E1R8C2ZN3U1S1S8F5W8U2110、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5【答案】DCQ1X8O2R6W6E1K10HH4K7Z10U1Q4F9M7ZF6B9Q5P1D5D5D9111、商業銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。

A.極端損失

B.違約損失

C.非預期損失

D.預期損失【答案】DCH4O9D1Q4C10N10Q10HO4J4A3B4T7H9B7ZF9M6J8G4O6J9G3112、資產的流動性，主要表現為資產變現能力越（），銀行的流動性狀況越（），其流動性風險也相應越（）。

A.弱，佳，低

B.強，佳，低

C.強，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCJ4X7E1K9E1K1T1HF8D8L8D4C5J9I4ZC6A10R8E10J4O1D7113、鄧肯·威爾遜開發出了()方法。

A.因果關系模型

B.關鍵風險指標

C.風險誘因

D.風險緩釋【答案】ACP10Y9Q8T9N4C7E6HV8Q6I2O3N2L1S6ZP5J3G3L6F7C2V8114、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。

A.增強

B.無法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACZ8A1O1Q8V1R9K9HP3Q2B1M1H1Y3O1ZU6P5E8J7T10A2H3115、下列關于信用風險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護他們的機構及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關銀行的內部控制、風險管理和治理體系的質量和效力的獨立保證

C.有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第三道防線

D.對于基金金融產品(如債券、貸款)而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值【答案】DCR7H8B5I4N3F8Z10HU7L4S2G7I1G7H3ZT5Y7T5Q1P2E5N7116、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。

A.存款準備金

B.經濟資本

C.監管資本

D.風險資本【答案】BCI5Y10Q7O7G10C3D7HJ5S4H2F10G2Q10G5ZH1N8I9I2B1F6S10117、()是現代商業銀行穩健運營／發展的核心。

A.內部控制

B.公司治理

C.風險評估

D.監管部門【答案】BCA2K7K8Y2J1L9W8HU3Z3U10N2A8S1X4ZT3Q7L7Y4P3I10R4118、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。

A.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正

B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化

C.風險文化建設應當主要由商業銀行風險管理部門來完成

D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】CCK1S10K10L2X5K10Z5HO10N2P6M6E6U1V10ZS1Q5O6V5J7B5R7119、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A.經濟和市場狀況的較大變動

B.新的監管機構的建議

C.年度進行業務計劃和預算

D.授信集中度限額變化【答案】DCM3K6J4K6K6V1E10HV10C2Q10M9T3C6M4ZO2A2C6H10P2R4P10120、權重法下，對微型和小型企業的債權必須滿足的條件之一為（）。

A.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過100萬元

B.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過300萬元

C.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過500萬元

D.商業銀行對單家企業（或企業集團）的風險暴露不超過1000萬元【答案】CCD8O6N8A10K5U4F7HA3Y3A6M1O2Y3R7ZA7E1C1Y6Y2B2N2121、資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（）。

A.弱

B.強

C.沒有影響

D.有影響，但不確定【答案】BCM7K10T9J1N2J5E1HI3P6J6Z8I2F4I10ZM2C10J4P8X8V7V2122、如果商業銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）

A.將短期借款與長期貸款匹配

B.將長期借款與長期貸款匹配

C.將短期借款與短期貸款匹配

D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】DCT4Y7J1L4H10F9F3HX2U3I9D9H10S9E2ZL6Q10P4A3V7B2H9123、目前，我國商業銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。

A.經濟資本

B.會計資本

C.監管資本

D.賬面資本【答案】CCJ2K4T10A6P10P1M10HJ2Y4M5X5V4N3L2ZN7F8W1G9Q7C5D9124、在商業銀行風險管理中，黃金價格的波動一被納入()進行管理。

A.匯率風險

B.商品價格風險

C.信用風險

D.操作風險【答案】ACY1L4N5N9B6R9D9HV9X2I8V2Q6X1V9ZI2Q6K4Z2F5M4R8125、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業銀行面臨（）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰略【答案】ACU1S5G10T2E9V8A8HM5J1N9N9P5E10L8ZY3E9U2E9B8K9R5126、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數據，初次使用高級計量法的商業銀行，可使用_________年期的內部損失數據。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACD5B2H1W10H7L2S7HW9L1P4O10O6A7F2ZO10L8B3Z4B8Q6K2127、巴塞爾委員會將內部控制過程的主要目標概括的三個方面不包括（）。

A.員工管理

B.效率與效益

C.財務與管理信息的可靠性、完整性和及時性

D.遵守法律及管理條例的情況【答案】ACU9F3J8P8M6X9A10HD4M9S8M8L5P3J9ZF1P7B3X8D8G3P2128、商業銀行的（）來源于其內部經營管理活動，以及外部政治、經濟和社會環境的變化。

A.流動性風險

B.法律風險

C.戰略風險

D.操作風險【答案】CCT5C6K10K1C7K4F7HG5I7U3J4P4E9Q4ZF7F2D2U4K2D1F7129、下列關于經濟資本的說法，不正確的是（）。

A.經濟資本又稱為風險資本

B.經濟資本小于銀行的賬面資本

C.商業銀行的整體風險水平高，要求的經濟資本就多

D.經濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】BCG9A8Y10F6R9S6G6HX2C2X1T7Z10U2H7ZQ6E5F6S1Y6M9I6130、下列屬于戰略風險識別在宏觀戰略層面上的做法的是()。

A.業務領域負責人應當嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃

B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀行長期戰略決策中能潛藏的戰略風險

C.所有崗位員工必須嚴格遵守相關業務崗位的操作規程

D.所有崗位員工應同時具備正確的風險管理意識【答案】BCM7U8I7D8L8G5S4HE2B6E6L7H8D2T1ZS4V3Y7M4Z8W1A8131、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。

A.不良貸款撥備覆蓋率

B.不良貸款率

C.客戶授信集中度

D.貸款風險遷徙率【答案】CCZ6B10M7M7R2M5L4HA5L9U8I5B5C10J10ZO6S4N5Y4U7O6D1132、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。

A.銀監會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業協會【答案】CCP10W4Q6A5R3U10A9HB9Z3E3L4Y7N7A9ZB4M5L9S10S5U4T4133、假設其他條件保持不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險

B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0【答案】BCG3V7R1Q1H9N6P8HB10X6T2W10M4K9L10ZH6Q3W8D10J10C3F2134、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容不包括（）。

A.將風險偏好與戰略規劃有機結合

B.向業務條線和分支機構傳導

C.持續地監測與報告

D.充分考慮股東的期望【答案】DCY9K6L9V9G8Z2W3HP1M6R8R10G9K6I9ZF10U4A5W3Z6E4I9135、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。

A.監事會從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

B.高級管理層負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業銀行風險管理的責任

D.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】CCP9A9R5W10H1E4Q5HP5X1G8Q8W9Y6X8ZP4R4X8F1I1C8O6136、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。

A.法律風險

B.戰略風險

C.聲譽風險

D.操作風險【答案】CCL7A4H5S6T2Q3N5HK8X3D6D5S4E6H2ZR1W9R1X6Y5D4D6137、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。

A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品

B.100%投資國債

C.100%投資銀行理財產品

D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】CCT1D9N3F4K4Z10X8HU4M10R7M6C10K5G3ZN10R9N4W7X6F10V3138、商業銀行在進行操作風險與控制自我評估（RCSA）時，針對經營管理過程中本身所具有的風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）

A.固有風險

B.系統性風險

C.剩余風險

D.非系統性風險【答案】CCG3T10T1K6G1D8F5HO9J2K9K3N7D10E3ZN5C1B8Q1I8R10H8139、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。

A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素

B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素

C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批

D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】CCE10Y9O2V4J5J6Y4HT3P2A5K3X3V10S8ZE7H3J9G3Q9F10U5140、在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。

A.庫存現金

B.國債

C.超額備付金

D.票據【答案】BCW7H10K9W7G9H2U9HW9P1U5B7M3T8J5ZI5D6H4G3N10O6F1141、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％【答案】DCT7Q4R10S5J4I7A9HV2L8Z8P3R3A3V5ZG6N6M2S2H8L10F1142、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列哪一種情況下，商業銀行不需要調整戰略規劃?（）

A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇

B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期

C.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務

D.客戶的結構發生變化，提出新的需求【答案】BCX2Y8W8L2U5M2G8HL8C9G5K7A7H3U2ZP5Y4K7S1F7S4X5143、下列不屬于柜面業務的是（）。

A.存取款

B.會計核算

C.銀行承兌匯票

D.票據憑證審核【答案】CCA8M10N5D10O6Z10I5HX3V10C6H9Y9Y10U2ZB3D8B7I8T3I5N2144、下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸?【答案】DCV1D3J3X2S7Z1W9HI6K9F5J4W4N3U2ZY2Z9R9N1O6N7X7145、下列不屬于國別風險的是()。

A.政治風險

B.宏觀經濟風險

C.結算風險

D.傳染風險【答案】CCG6T1M2E2O10Y4D7HO2X5E6V5E1J10N3ZS9W8R6L2E9F5G2146、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）

A.會計處理差值

B.不公平交易

C.泄露客戶個人信息

D.誤導性廣告【答案】ACH2W3R8D9O1E7O10HA3G7Q3P3V9A1V2ZT4Q4J9L4F1S1T5147、商業銀行在使用內部評級法計量信用風險監管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。

A.黃金

B.上市公司發行的企業債券

C.商業銀行承兌的匯票

D.人民銀行發行的票據【答案】BCJ6G7Y6N8T2I3Q6HJ4O5J2H5P8I10Z4ZJ7A9U2K5Z5D5M6148、商業銀行的戰略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面，戰略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業銀行三個層面的戰略風險，下列說法錯誤的是（）。

A.戰略規劃始于宏觀戰略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執行層面

B.信用評級參數的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰略風險

C.戰略風險管理規劃不應經常審核或修訂以免影響長期戰略一致性

D.最高層面的戰略規劃最終應當以切實可行的戰略實施方案體現出來，應用于各主要業務領域。【答案】CCD3M3G8C4H6Z6G10HF6C2W7Z10Y2U2P6ZU2H2R1B2V2B3S8149、下列說法正確的是（）。

A.董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程

B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

C.監事會只監督董事會在市場風險管理方面的履職情況

D.市場風險管理部門相對于業務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】DCQ9L5L7V8N10L5I6HK8W9J10O6E1Q5R2ZP9N1L3W9F1C9D6150、在用標準法計量操作風險時，商業銀行的“代理服務業務”產品線的β值為（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCP6W3I8U8Z1W6E3HC5V9V6M8V2T4H4ZA8D3B6O2W3Q3Q8151、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）

A.收入水平和償債能力；違約風險

B.收入水平和償債能力；道德風險

C.償債能力和償還意愿；道德風險

D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】DCX10W2N8F4N2G6I9HS7H5A9O3L5T2G7ZW5B1N6T7W6C10Q5152、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）。

A.市場利率劇烈波動

B.大量借款人違約

C.存款人擠提存款

D.外部監管的強化【答案】CCF1O1A9G7M5M1U5HL3L2S7Q5S10H4Y7ZO10C7W4Z9Y6W1H5153、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。

A.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去

B.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險

C.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

D.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估【答案】CCW6A9B3B6L1W9U9HK3F6C4W2R2N7W5ZQ8W10L3K10P9O5N8154、巴塞爾委員會于（）重新修訂并發布了新的《有效銀行監管的核心原則》。

A.2005年4月

B.2006年4月

C.2005年5月

D.2012年9月【答案】DCC3L9Z2H7P7D7A5HF3E4D8B4O6O4R5ZV2D8C4P10A8Q6X1155、下面關于內部評級法，說法錯誤的是（）。

A.采用初級法的銀行應自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監管部門規定

B.采用高級法的銀行應估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限

C.對于零售類風險暴露，不區分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露

D.商業銀行采用內部評級法的，應當按照主權、金融機構、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權資產，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區分【答案】ACV9I3C8V6X8Z3A8HS9B9U4O3M1Y6K7ZY4J10V8D9H1Z1C1156、商業銀行的內部控制體系的要素不包括（）。

A.控制活動

B.風險計量

C.內部監督

D.信息與溝通【答案】BCO4E10J9I4R5O10Y10HL7Z9E9Y10J10O8D8ZU2E6L1D1C6H9M4157、下列哪項關于現場檢查的表述不正確（）

A.現場檢查是指監管當局及其分支機構派出監管人員到被監管的金融機構進行實地檢查

B.現場檢查過程分為檢查準備、檢查實施、檢查報告、檢查處理和檢查檔案整理五個階段

C.現場檢查實施階段可分為五個環節：進點會談、檢查實施、分析整理、評價定性、結束現場檢查作業

D.現場檢查對非現場監管有指導作用【答案】DCD4A3P8Q4P9W9K2HO10C4L8H10N10C6H2ZW2S2Q1F6Y1S5R3158、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCJ1B3D4Q9G1I1R2HU9K6T8D8R9V6P1ZA6M8R2X4T6T1S3159、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。

A.個人住房抵押貸款風險權重為50％

B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重

C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0

D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】ACU1L6U6C8P1C5E8HY2K6C9E10O7W10I6ZY5E2N2S8K1V6X7160、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】ACE6P2S5Q1J9A9Z6HN7L6U1Z5Z6M2E7ZZ3X9L6D10S10Y6Y8161、我國商業銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品/服務成本增加、產品/服務過剩的發展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優勢，各商業銀行應重視并強化（）的管理。

A.聲譽風險

B.市場風險

C.戰略風險

D.信用風險【答案】CCX2Z2F9X1M5V4I9HR6S3A9K2R3T7N6ZY10Z1G5C1G10X10X4162、()是創造公共透明度、維護商業銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預警經驗

D.將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來【答案】DCY2X1U1P5J1R3J4HV5K2V8L3R1P10O2ZG5Y5Q8P5N4U7G6163、下列不屬于商業銀行經營原則的是()。

A.安全性

B.風險性

C.流動性

D.效益性【答案】BCA6A3G10O5D3X4M8HS7M2W4P5D9O1I10ZU4F1G6G5X9M7M5164、公司／機構存款人對商業銀行的信用和利率水平一般者高度敏感，通過(?)，來評估商業銀行的風險水平，并據此調整存款額度和去向。

A.金融知識和經營

B.商業銀行的地理位置

C.服務質量和產品種類

D.監測商業銀行發行的債券和票據在二級市場交易價格的變化?【答案】DCF3J4L2G1O6C10A7HM5Q1K6U3J3O9U10ZB6N6T2T1I6H4R9165、戰略規劃必須建立在商業銀行當前的（）基礎之上。

A.實際情況

B.未來的發展潛力

C.實際情況和未來的發展潛力

D.潛在收益【答案】CCX7N4P9