1、基金投資管理制度PAGE 1 PAGE 38證券投資管理制度目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc298143756 第一章 總總 則 PAGEREF _Toc298143756 h 1 HYPERLINK l _Toc298143757 第二章 投投資管理理基本原原則 PAGEREF _Toc298143757 h 2 HYPERLINK l _Toc298143758 第三章 投投資管理理的決策策體制5 HYPERLINK l _Toc298143759 第四章 投投資管理理程序 PAGEREF _Toc298143759 h 15 HYPERLINK l

2、_Toc298143760 第一節 投投資研究究 PAGEREF _Toc298143760 h 17 HYPERLINK l _Toc298143761 第二節 投投資決策策 PAGEREF _Toc298143761 h 18 HYPERLINK l _Toc298143762 第三節 投投資執行行22 HYPERLINK l _Toc298143763 第四節 投投資跟蹤蹤與總結結24 HYPERLINK l _Toc298143764 第五節 投投資核對對與監督督25 HYPERLINK l _Toc298143765 第五章 證證券備選選庫的建建立與維維護26 HYPERLINK l

3、 _Toc298143766 第六章 基基金參與與上市公公司股東東大會行行使表決決權30 HYPERLINK l _Toc298143767 第七章 投投資禁止止與限制制 PAGEREF _Toc298143767 h 31 HYPERLINK l _Toc298143768 第八章 投投資授權權管理36 HYPERLINK l _Toc298143769 第九章 投投資風險險控制36 HYPERLINK l _Toc298143770 第十章 附附 則39總 則第一條 為為了保證證投資管管理有限限公司（以以下簡稱稱“本公司司”）基金投投資管理理工作規規范、有有序、高高效、科科學地進進行，為為

4、基金份額額持有人人提供優優質的投投資管理理服務，維維護基金金資產安安全，保保護基金金份額持持有人的的利益，明明確基金金投資管管理的業業務流程程及相關關部門的的職責，特特制定本本制度。第二條 本本制度的的制訂依依據是中中華人民民共和國國證券法法、中中華人民民共和國國證券投投資基金金法、證券投資基金運作管理辦法等法律法規，以及本公司公司章程、內部控制大綱及公司其它管理制度。本制度適用用于公司司與基金金投資管管理工作作直接相相關的所所有部門門和員工工，以及及運用基基金資產產進行證證券投資資的全過過程。第二章 投資資管理基基本原則則第四條 基基金投資資遵守國國家有關關法律法法規以及及規范性性文件的的要

5、求，堅堅持規范范、穩健健、高效效的投資資原則。第五條 基基金投資資的管理理原則是是分級管管理、明明確授權權、規范范操作、嚴嚴格監管管。堅持持投資決決策中權權利與相相關責任任對稱的的原則，做做到決策策有效、責責任明確確。第六條 基基金的投投資管理理方式采采取投資資決策委委員會領領導下的的基金經經理負責責制。 第七條 在在投資管管理中既既要遵守守公司投投資理念念，又要要根據不不同的基基金合同同（風格格）制定定相應的的投資原原則。第八條 投投資管理理過程中中嚴格執執行投資資禁止和和限制制制度。第九條 適適應市場場波動性性的特點點，根據據不同的的基金合合同（風風險）及及其投資資目標，適適當開展展相機抉

6、抉擇投資資。第十條 公公司投資資管理的的首要原原則是要要充分了了解投資資者，了了解投資資者的投投資目標標、收益益期望以以及風險險承受能能力，在在基金投投資管理理過程中中始終堅堅持基金金份額持持有人利利益優先先的原則則，以受受托人的的職責精精神、職職業素質質和長遠遠的眼光光為投資資者提供供高水平平的理財財服務。第十一條 投資組組合管理理需遵循循的原則則長期投資的的原則公司信奉并并遵循長長期投資資原則，致致力于為為基金份份額持有有人帶來來長期穩穩定的收收益。每每個基金金都將根根據建立立在深入入研究基基礎上的的投資策策略進行行投資，不不過多地地局限于于短線市市場機會會的尋找找，而是是以基本本分析為為

7、基礎，著著眼于發發現不同同行業和和公司的的長期成成長潛力力，從而而分享中中國經濟濟長期成成長所帶帶來的收收益，為為份額持持有人謀謀取長期期、穩定定、安全全的收益益。風險收益配配比的最最優化原原則各基金在構構建投資資組合時時，追求求風險收收益配比比的最優優化原則則，即在在一定的的風險控控制目標標的前提提下，利利用收益益分析技技術，通通過選擇擇收益性性和成長長性高的的證券，盡盡可能提提高投資資組合的的收益；或者是是以獲取取一定的的投資收收益為目目標，利利用風險險分析技技術，通通過選擇擇風險低低的證券券和波動動互補的的證券，盡盡可能降降低投資資組合的的風險，從從而實現現風險與與收益配配比的最最優化。

8、公公司的目目標是為為基金份份額持有有人提供供最佳的的風險調調整后的的收益率率。分散投資原原則公司在構建建投資組組合的過過程中，將將通過選選擇多種種不同的的投資品品種，通通過分散散投資，降降低投資資風險，實實現投資資組合的的安全性性和收益益性的統統一。流動性原則則公司在構建建投資組組合的過過程中，將將充分考考慮投資資股票、債債券等證證券品種種的流動動性，以以及投資資組合整整體的流流動性，降降低基金金資產的的流動性性風險，實實現流動動性與收收益性的的統一。全方位的風風險控制制原則公司將全面面的風險險控制貫貫穿于投投資管理理的全過過程，一一方面在在投資管管理團隊隊內建立立從投資資研究、投投資決策策、

9、投資資執行到到投資跟跟蹤全過過程中的的全程風風險控制制；另一一方面公公司專門門設立了了風險控控制辦公公會、督督察長領領導下的的監察稽稽核部以以及研究究部風險險管理組組，對投投資過程程的合理理、合法法、合規規性，以以及投資資風險進進行專門門的獨立立的監控控。對投投資過程程中的風風險進行行全方位位的事前前、事中中、事后后的監控控。第十二條 公司及及有關投投資業務務人員應應當關注注并接受受社會公公眾對基基金證券券投資交交易行為為的合理理評論和和監督。公公司應及及時根據據證券交交易制度度的修訂訂調整，修修正基金金的證券券投資和和交易行行為。第三章 投資管管理的決決策體制制第十三條 基金投投資管理理流程

10、主主要涉及及以下部部門及相相關責任任人：投資決策委委員會風險控制辦辦公會分管領導（包包括但不不限于投投資總監監）基金經理研究部交易室基金事務部部及財務務綜合部部監察稽核部部第十四條 證券、基基金投資資管理組組織結構構圖 基分管領導投金分管領導資 上上風合 報報 控險研究部風險管理 組規 方方 制 異異研究部風險管理 組性 案案 風 交 常 估監察稽核部 審 險 易易 交交、監察稽核部 查 監 易控投資管理部 控 報 制投資管理部 告基金事務基金事務部中央交易室基金經理研究部決策 投投資 指令 支持 指指令 傳達 研究究 運作 交易 需求求 反饋 核對 第十五條 投資決決策委員員會投資資決策委委

11、員會是是公司基基金投資資的最高高投資決決策機構構。投資資決策委委員會由由公司總總經理、分分管副總總經理、投投資總監監、研究究總監以以及公司司根據實實際需要要確定的的其他投投資相關關人員組組成。投資總監擔擔任投資資決策委委員會執執行委員員，在投投委會授授權權限限范圍內內實施投投資計劃劃，超出出其權限限范圍的的投資計計劃提交交投資決決策委員員會審批批。投資決策委委員會的的主要職職責為：制定基金投投資程序序及權限限設置；根據基金的的基金金合同確確定基金金的投資資理念、投投資原則則以及投投資限制制；討論基金經經理定期期出具的的投資資策略報報告以以及研究究部的研研究策略略報告，審審定各基基金資產產的配置

12、置方案，包包括基金金資產在在不同市市場、股股票、債債券、現現金之間間的配置置比例；基金資資產在重重點市場場、行業業、產業業、板塊塊之間的的分配比比例及融融資規模模，并根根據市場場形勢對對資產配配置方案案進行調調整；批準各基金金的可投投資證券券備選庫庫和核心心證券庫庫的建立立及調整整；制定基金投投資授權權方案，對對分管領領導、基基金經理理作出投投資授權權，對超超出投資資權限的的投資項項目做出出決定；評價基金經經理的工工作績效效；定期對研究究部風險險管理組組提交的的基金投投資風險險評估和和投資績績效分析析報告進進行討論論，并執執行適當當的策略略、程序序和方法法盡量減減輕投資資風險。 投資總監監 投

13、投資總監監負責公公司具體體投資管管理技術術業務，其其主要職職責是： 執行投資資管理流流程、環環節和事事宜，保保證基金金的投資資行為合合法合規規； 擔任投資資決策委委員會執執行委員員，負責責召開例例行之投投資決策策委員會會會議； 協助制定定公司發發展短、中中、長期期投資政政策、策策略和計計劃； 執行投資資組合管管理團隊隊的投資資決策流流程，包包括資產產配置、行行業和公公司選擇擇、風險險分析和和管理； 落實各基基金的資資產配置置按期達達到投資資決策委委員會所所制定的的目標； 在控制投投資風險險的情況況下，努努力使公公司所管管理的基基金達到到并保持持業內一一流的業業績； 參與制定定公司產產品開發發計

14、劃，并并對產品品開發提提出建設設性意見見； 與基金的的重要客客戶保持持經常的的溝通和和聯系，向向客戶闡闡明公司司的投資資理論和和策略，以以及良好好的風險險控制能能力； 協助支持持新產品品的發行行。第十七條 基金經經理 基基金經理理是公司司投資管管理體系系中最重重要的一一個環節節，具體體負責基基金的日日常營運運和管理理。其主主要職責責為： 在投資決決策委員員會的授授權范圍圍內，負負責所管管理基金金的日常常投資運運作； 擬定所管管理基金金的投資資策略報報告，報報投資決決策委員員會審批批； 負責制定定和執行行基金投投資組合合方案。對對超出基基金經理理權限的的投資上上報投資資總監和和投資決決策委員員會

15、批準準； 負責制定定并下達達日常交交易指令令； 定期對投投資組合合方案的的執行情情況以及及業績表表現進行行總結，并并向投資資總監匯匯報；負負責對所所管理基基金的運運作進行行階段性性總結，參參與撰寫寫基金中中報、年年報等公公開報告告； 開放式基基金經理理負責基基金流動動性的直直接管理理并積極極與基金金重要客客戶溝通通及參與與路演。基金經理下下設基金金經理助助理，協協助基金金經理工工作。第十八條 研究部部 研研究部是是公司投投資管理理體系中中重要的的投資決決策支持持部門，主主要職責責是： 負責組織織對宏觀觀經濟形形勢和市市場走勢勢進行研研究，出出具研究究策略報報告，為為投資決決策委員員會制定定基金

16、投投資目標標、投資資策略和和資產配配置方案案提供依依據； 負責外部部研究資資源和信信息的收收集和整整理工作作，與外外部研究究機構建建立良好好的合作作關系，為為基金投投資建立立起強大大的研究究平臺和和信息資資料庫； 負責開展展行業和和上市公公司研究究，主要要負責建建立和維維護各基基金的可可投資證證券備選選庫和核核心證券券庫； 負責對關關注行業業內的重重點上市市公司進進行實地地調研，為為基金的的重倉品品種提供供研究報報告和建建議； 對研究部部推薦形形成的投投資項目目進行跟跟蹤調研研； 對固定收收益證券券、金融融衍生產產品等進進行專項項研究，提提出相應應的研究究報告和和投資建建議； 及時完成成基金經

17、經理委托托的專題題研究項項目； 及時完成成公司交交付的其其他研究究任務。第十九條 交易室室 交交易室負負責公司司所有基基金投資資計劃的的具體執執行和內內部控制制。公司司采取集集中交易易模式，所所有基金金投資的的交易均均通過交交易室完完成。中中央交易易室對基基金經理理發出的的不符合合有關法法律法規規及公司司投資管管理制度度規定的的交易指指令，有有權暫停停執行并并立即向向投資總總監和監監察稽核核部報告告。交易室的主主要職責責是： 嚴格執行行基金經經理下達達的交易易指令； 對基金交交易情況況實施一一線實時時監控和和匯報； 向基金經經理及時時反饋交交易執行行情況； 保管各種種交易記記錄、單單證等原原始

18、憑證證以及有有關文件件、資料料、報表表和其他他材料； 發現交易易或市場場異常及及時匯報報； 嚴格遵守守國家法法律法規規和內部部制度的的相關規規定。第二十條 基金事事務部及及財務綜綜合部基金事務部部及財務務綜合部部是公司司從事交交易清算算、基金金清算、會會計核算算以及開開放式基基金注冊冊登記的的業務部部門?；鹗聞詹坎亢拓攧談站C合部部具體負負責以下下工作： 根據公司司確定的的租用交交易席位位的券商商名單，具具體辦理理開戶事事宜； 負責基金金交易的的資金調調撥、交交易清算算等工作作； 負責基金金會計工工作； 負責基金金的開戶戶、申購購、贖回回、登記記和基金金清算等等工作； 及時向公公司相關關部門反

19、反映注冊冊登記和和基金清清算中出出現的問問題； 負責編制制基金的的各項定定期報告告，提供供基金臨臨時報告告所要求求的相 關內內容； 負責編制制定期的的基金客客戶對賬賬單； 完成公司司交付的的其它相相關業務務工作。 第二十一條條 監察稽稽核部監察稽核部部作為基基金投資資的合規規性檢查查部門，主主要是對對投資決決策程序序和運作作流程的的合理性性、合規規合法性性進行審審查，對對存在問問題及時時提出意意見和補補救措施施；對基基金運作作、內部部管理、制制度執行行及遵紀紀守法情情況進行行監察稽稽核；對對外發布布基金信信息的審審核。第二十二條條 研究部部風險管管理組研究部下設設風險管管理組，通通過建立立并運

20、用用有關的的策略、流流程、方方法和工工具，識識別和度度量公司司經營中中所承受受的投資資風險、運運作風險險、信用用風險等等各類風風險，向向公司決決策和管管理層提提供及時時充分的的風險報報告，確確保公司司能對相相關風險險采取有有效的防防范控制制和妥善善的管理理。研究部風險險管理組組在基金金投資管管理過程程中的職職能包括括： 制定清晰晰合理、科科學有效效的風險險管理政政策，并并向公司司各部門門和員工工及時傳傳達； 根據各業業務部門門的特點點和需求求，制定定投資領領域的風風險管理理和績效效評估戰戰略，并并監督其其執行； 根據公司司經營的的策略、規規模、復復雜程序序和可承承受的風風險，建建立定量量化的風

21、風險評估估（識別別-度量量-分析析）方法法和工具具； 建立并遵遵循科學學、有效效的風險險管理程程序； 制定符合合法律法法規和客客戶需求求的各項項風險控控制措施施； 建立一套套符合國國際投資資表現標標準并結結合國內內基金運運作慣例例的基金金業績計計算方法法； 發展一套套國內外外領先水水準的數數量化的的投資風風險與績績效評估估系統，確確保對基基金投資資風險和和基金投投資績效效進行科科學化、準準確化、標標準化、定定量化的的評估； 定期向決決策和管管理層提提交風險險報告，如如發現任任何重大大偏差，應應立即向向管理層層匯報； 及時提供供基金投投資風險險和績效效數據，滿滿足公司司各業務務相關部部門及其其他

22、用戶戶的不同同需求（包包括基金金經理、市市場營銷銷部門、產產品代銷銷機構及及基金持持有人）； 依據風險險控制辦辦公會的的指示對對各項風風險課題題進行研研究；培育和推廣廣風險管管理的企企業文化化。 第二十三三條 風險控控制辦公公會風險控制辦辦公會是是公司總總經理領領導下的的常設機機構，是是公司的的最高風風險控制制機構。風風險控制制辦公會會由公司司總經理理、督察察長、市市場部經經理、投資管管理部經經理、研研究部經經理、財財務綜合合部經理理、基金金事務部部經理、信信息技術術部經理理、監察察稽核部部經理組組成。風風險控制制辦公會會在公司司投資管管理流程程中的職職能主要要是： 負責指導導建立完完備的風風

23、險控制制體系和和系統工工 具并監監督實施施，以確確保公司司的商業業運作符符合所有有的法律律、法規規、基金金合同和和相關規規范性文文件的要要求； 負責培育育公司風風險管理理文化；制定政政策，通通過教育育和培訓訓工作，提提高公司司高級管管理人員員和基金金經理在在風險控控制方面面的意識識和能力力； 建立公司司風險控控制的策策略、原原則和具具體制度度，并根根據需要要進行必必要的修修改； 對研究部部風險管管理組提提交的風風險分析析評估報報告（包包括產品品開發、市市場推廣廣和營銷銷、投資資管理、基基金營運運和客戶戶服務）進進行討論論和 對公司自自有資產產和基金金資產管管理中潛潛在的風風險進行行系統評評估和

24、研研究，并并提出相相關方案案； 對基金投投資所使使用的各各種定價價模型、估估值模型型（包括括財務分分析模型型）以及及投資品品種篩選選模型進進行定期期評估，提提出進一一步改進進和完善善意見； 審定公司司的業務務授權方方案； 處理因公公司戰略略失誤或或偶發事事件所導導致的公公司聲譽譽風險及及其他重重大風險險事件； 負責公司司的危機機處理； 負責界定定業務風風險損失失責任人人及相關關責任。第四章 投資管管理程序序第二十四條條 公司投投資管理理程序的的總體框框架如下下圖所示示：基金合同客戶需求法律法規基金合同客戶需求法律法規證券投資目標：原則、政策、限制（確定基金業績基準）證券投資目標：原則、政策、限

25、制（確定基金業績基準）經濟研究策略研究經濟研究策略研究行業研究公司研究技術分析政治、經濟、市場等相關因素、及其變化投資決策委員會：討論基金投資策略確定基金資產配置方案討論基金投資策略投資決策委員會：討論基金投資策略確定基金資產配置方案討論基金投資策略確定基金資產配置方案投資策略聽證 投資策略聽證投資策略聽證 投資策略聽證投資全程風風險控制制 投資全全程風險險控制督察長、監察稽核部、研究部風險管理組投資限制庫核心證券庫督察長、監察稽核部、研究部風險管理組投資限制庫核心證券庫可投資證券備選庫可投資證券備選庫基金經理：證券組合的建立、優化、調整證券組合的建立、優化、調整基金經理：證券組合的建立、優化

26、、調整證券組合的建立、優化、調整數量分析：特征分析數量分析：特征分析表現評估風險分析流動性分析基金市場、基金銷售、贖回和資金基金市場、基金銷售、贖回和資金流動情況中央交易室：中央交易室：交易執行、交易監控交易執行、交易監控第二十五條條 投資管管理流程程分為投投資研究究、投資資決策、投投資執行行、投資資跟蹤與與反饋、投投資核對對與監督督等五個個環節，具具體的流流程圖如如下：確定投資原則與限制確定投資原則與限制投資分析與研究投資策略（資產配置）構造組合實現交易組合評價、風險控制流動性管理是否滿意分析原因、反饋、調整選擇交易席位研究選股維持組合持續跟蹤是否第一節 投資研研究第二十六條條 為保障障基金

27、份份額持有有人利益益，在投投資研究究過程中中，將定定期召開開投資決決策委員員會會議議、投資資研究聯聯席會議議、晨會會會議等等會議，為為投資決決策提供供準確的的依據。第二十七條條 投資決決策委員員會每個個月召開開一次，主主要決定定以下 事項項：根據基金合合同、投投資者需需求、市市場情況況決定各各基金的的投資理理念、投投資原則則、投資資方法。定定期或不不定期制制定投資資限制證證券庫，以以防止介介入內幕幕交易或或陷入不不必要的的關聯交交易；為基金選擇擇合適的的業績基基準，用用以對基基金投資資績效進進行評估估和風險險管理；就目前宏觀觀經濟、金金融形勢勢與展望望、貨幣幣政策方方向及利利率水準準等總體體經

28、濟數數據現狀狀進行分分析討論論，作為為擬定投投資策略略之參考考；就基金經理理提交的的投資資策略報報告進進行討論論 和表表決，決決定基金金在一段段時期內內的資產產配置方方案。第二十八條條 基金經經理和研研究部定定期召開開投資研研究聯席席會議，討討論確定定近期工工作重點點。第二十九條條 基金經經理可以以根據需需要選擇擇自己親親自調研研或委托托研究部部對上市市公司或或某專題題進行調調研。第三十條 研究部部有關研研究人員員按照有有關規定定實施調調研計劃劃，調研研后應撰撰寫調研簡簡報和研研究報告告，研研究成果果存放在在公司的的統一平平臺。第三十一條條 通過晨晨會等業業務會議議，各基基金經理理和研究究人員

29、相相互交流流研究成成果，對對市場趨趨勢、行行業發展展狀況以以及公司司投資價價值進行行充分的的交流和和溝通。第二節 投資資決策第三十二條條 基金投投資策略略報告的的形成基金經理定定期制作作的投投資策略略報告，主主要是 決定一一段時期期內 的的資產配配置方案案?；鸾鸾浝碓谠谥贫ㄙY資產配置置方案時時，除須須以投資資分析結結論為基基礎外，亦亦 須結結合研究究部風險險管理組組所提供供的相關關評估報報告等 資料料，以進進行最佳佳資產配配置工作作；基金經理根根據國內內外經濟濟形勢、市市場走勢勢及投 資研究究聯席會會議的討討論結果果擬訂投投資策略略報告，闡闡述自身身的投資資策略，并并明確下下一階段段股票、固

30、固定收 益證證券、現現金和融融資的投投資比例例；投資策略略報告報報投資決決策委員員會討論論通過 后后，開始始執行。第三十三條條 固定收收益證券券投資決決定的形形成（一）基金金對固定定收益證證券的投投資以信信用評級級為重要要考慮因因素。隨隨著國內內固定收收益類證證券品種種的日益益豐富，市市場的逐逐步發展展，公司司對固定定收益證證券（包包括政府府債券、金金融債券券、有擔擔保公司司債、無無擔保公公司債等等）制定定相應的的信用等等級要求求，決定定具體投投資權限限，開展展投資。（二）除了了滿足有有關法律律法規的的債券投投資比例例限制外外，公司司將根據據國內固固定收益益類證券券市場的的發展情情況，制制定對

31、不不同種類類的固定定收益證證券的具具體投資資比例和和金額限限制、以以及投資資于不同同到期期期限的固固定收益益證券的的投資比比例限制制。（三）各基基金投資資固定收收益證券券，必須須由基金金經理提提出固固定收益益證券投投資分析析報告，就就總體經經濟趨勢勢、利率率變化趨趨勢作出出分析，并并提出相相應的分分析和操操作建議議?；鸾鸾浝磉M進行固定定收益證證券投資資時，必必須依照照公司的的信用評評級和具具體權限限。第三十四條條 重大投投資項目目提案的的形成 對于超超出基金金經理投投資權限限的投資資項目，基基金經理理按照公公司投資資授權方方案的規規定報分分管領導導審批。需需由投資資決策委委員會審審批的項項目

32、，提提交投資資決策委委員會討討論。第三十五條條 衍生金金融產品品的投資資當法律法規規允許基基金進行行衍生金金融產品品（包括括期貨、期期權等）投投資時，公公司根據據相關法法規制定定和修改改相關制制度、風風險控制制措施和和系統。第三十六條條 投資決決議的形形成投資決策委委員會審審議基金金經理提提交的資資產配置置提案等等提議，經經投資決決策委員員會成員員討論修修改并簽簽字確認認后形成成投資決決議。第三十七條條 投資組組合的形形成公司各基金金經理在在上述投投資分析析完成后后，為其其所管理理的基金金進行投投資組合合管理，并并對其投投資組合合負全責責。在進行投資資組合之之前，基基金經理理必須以以下列事事項

33、作為為投資決決定之原原則：（一）基金金經理有有責任在在風險控控制的前前提下，以以為基金金份額持持有人謀謀取最佳佳利益為為原則，進行慎慎重的投投資決定定；（二）投資資決定必必須在遵遵守資產產配置方方案和風風險控制制要求的的前提下下，保證證與對客客戶的陳陳述和基基金所定定投資目目標一致致；（三）投資資決定必必須遵循循主管機機關相關關規定，以以及公司司所制定定的投資資管理制制度；（四）在進進行每個個投資決決定之前前，應對對市場現現狀有充充分的了了解，并并考慮基基金份額額持有人人必須承承擔的信信用風險險和流動動性風險險；（五）投資資決定不不可過于于極端（如如：單日日買賣過過于頻繁繁或介入入高風險險投機

34、股股等）；（六）不可可為提升升短期業業績而于于基金凈凈值公布布前期拉拉抬或摜摜壓個別別公司股股價。若基金經理理有違反反上述原原則進行行投資的的行為，公公司可根根據其行行為性質質及程度度，根據據相關公公司規章章制度給給予處罰罰。 第三十八條條 為保保障基金金份額持持有人的的權益，基基金經理理堅持“三公”原則，以以取信于于基金投投資人、取取信于市市場、取取信于社社會為宗宗旨，規規范管理理、忠于于職守。嚴嚴禁下列列行為：（一）違反反證券交交易制度度和規則則，擾亂亂市場秩秩序；（二）故意意損害基基金投資資人及其其它同業業機構、人人員的合合法權益益；（三）違反反基金合合同、托托管協議議等有關關法律文文件

35、；（四）泄露露在任職職期間知知悉的有有關公司司、基金金的商業業秘密；（五）為自自己或和和本人有有利害關關系的他他人買賣賣股票；（六）玩忽忽職守，濫濫用職權權；（七）其它它法律、法法規和中中國證監監會禁止止的行為為。若基基金經理理有違反反上述原原則進行行投資的的行為，公公司可根根據其行行為性質質及程度度，根據據相關公公司規章章制度給給予處罰罰。 第三節 投資資執行第三十九條條 基金所所有的交交易行為為都通過過交易室室統一執執行，在在投資總總監的領領導下，一一切交易易在交易易資訊保保密的前前提下，依依既定程程序公開開運作。第四十條 投投資決議議的執行行（一） 基基金經理理通過交交易系統統向交易易室

36、下達達交易指指令；（二） 交交易室主主管復核核交易指指令無誤誤后，分分解交易易指令并并下達到到交易室室分配給給交易員員執行；（三） 交交易室交交易員執執行交易易指令；（四） 當當天交易易結束后后，交易易員應將將各基金金交易執執行結果果輸入系系統，提提供基金金事務部部基金清清算組作作券銀清清算對賬賬用，另另當日整整理交交易執行行報告書書，打打印當日日交易易指令清清單和和成交交明細表表，均均一式兩兩份，交交易員在在交給基基金經理理確認后后，保留留一份備備查； （五） 當當交易室室主管在在其授權權范圍內內對交易易指令有有異議時時，或交交易員認認為交易易指令難難以操作作，通過過交易室室主管向向基金經經

37、理提出出異議時時，基金金經理認認為仍然然應該堅堅持原交交易指令令，基金金經理必必須在交交易室主主管提交交的交交易信息息反饋表表上簽簽署意見見；否則則，基金金經理必必須修改改原交易易指令，交交易室執執行新的的交易指指令；（六） 對對于違反反證券券投資基基金法、證證券投資資基金運運作管理理辦法、基基金合同同、投投資決策策委員會會決議和和公司投投資管理理制度的的交易指指令，交交易室主主管應暫暫停執行行該等指指令，及及時通知知相關基基金經理理，并向向公司分分管領導導、監察察稽核部部匯報；（七） 交交易指令令一律以以電腦指指令（基基金交易易指令系系統）形形式下達達，特殊殊情況下下可以采采取書面面指令和和

38、錄音電電話指令令。書面面指令必必須經基基金經理理書面簽簽名，錄錄音電話話指令事事后須由由基金經經理書面面確認，嚴嚴禁口頭頭指令。第四十一條條 基金經經理在同同一日對對同一證證券發出出方向相相反的交交易指令令時，中中央交易易室主管管應拒絕絕執行。第四十二條條 在交易易執行過過程中，交交易人員員應在指指令范圍圍內努力力控制成成本，爭爭取最好好的交易易價格。并并應根據據市場情情況隨時時向基金金經理通通報交易易指令的的執行情情況及對對該項交交易的判判斷和建建議，以以便基金金經理及及時調整整投資策策略。第四十三條條 交易室室應積極極就基金金交易管管理的情情況通報報給分管管領導、基基金經理理和督察察長。第

39、四十四條條 新股、增增發新股股、配股股的投資資流程按按公司的的相關規規定執行行，其中中流通受受限股的的投資由由公司另另行規定定。第四節 投資資跟蹤與與總結第四十五條條 投資管管理部必必須定期期進行投投資總結結，對已已發生的的投資行行為進行行分析和和總結，為為未來的的投資行行為提供供正確的的方向。（一）基金經經理定期期對其投投資組合合的近期期表現與與市場表表現進行行分析，對對基金表表現與業業績基準準的表現現差異說說明原因因，并對對投資過過程中的的不足提提出改進進意見；（二）基金經經理對持持倉證券券或需要要密切關關注的證證券進行行動態跟跟蹤，也也可以委委托研究究部完成成該項任任務；（三）如果發發現

40、基金金可投資資證券備備選庫和和核心證證券庫中中的證券券的基本本面情況況有變化化的，基基金經理理和研究究員可建建議召開開臨時投投資研究究聯席會會議，討討論是否否要修改改備選庫庫和核心心證券庫庫；（四）基金金經理根根據情況況的變化化，認為為有必要要修改資資產配置置方案或或重大投投資項目目方案的的，應先先擬訂投投資策略略報告或或重大大投資項項目建議議書，報報投資決決策委員員討論決決定。第五節 投資資核對與與監督第四十六條條 基金事事務部基基金清算算人員通通過交易易數據的的核對，對對當日交交易操作作進行復復核，如如發現有有違反證證券法、證證券投資資基金法法、證證券投資資基金運運作管理理辦法、基基金合同

41、同、公公司相關關管理制制度的交交易操作作，須立立刻向投投資總監監匯報，并并同時通通報監察察稽核部部、相關關基金經經理、中中央交易易室。第四十七條條 中央交交易室負負責對基基金投資資的日常常交易行行為進行行實時監監控。第五章 證券備備選庫的的建立與與維護第四十八條條 公司實實行證券券備選庫庫制度。證證券備選選庫分為為：可投投資證券券備選庫庫、核心心證券庫庫及投資資禁止庫庫?；鸾鸾浝碇恢荒芡顿Y資核心證證券庫中中的證券券，不可可投資證證券備選選庫中的的證券，禁禁止庫中中的證券券嚴禁進進行投資資。第四十九條條 投資資禁止庫庫由研究究部風險險管理組組負責建建立和維維護。主主要包括括被STT、PTT類的

42、公公司，財財務狀況況嚴重惡惡化或因因重大訴訴訟對公公司資產產可能造造成重大大影響的的公司以以及因與與深證隆隆泰投資資管理公公司存在在重大關關聯關系系按法律律法規規規定禁止止投資的的公司。可可投資證證券庫和和核心證證券庫由由研究部部風險管管理組負負責建立立和維護護，研究究部風險險管理組組負責根根據投資資決策委委員會審審定的可可投資證證券庫和和核心證證券庫名名單，在在交易系系統中設設置相應應的證券券庫。第五十條 可投投資證券券備選庫庫的建立立和維護護可投資證券券備選庫庫一般是是指基金金經理投投資的核核心庫的的后備選選擇對象象，如果果基金合合同沒有有特別規規定，一一般范圍圍為扣除除禁選庫庫后的符符合

43、國家家有關法法律法規規允許投投資范圍圍的證券券，是基基金投資資的核心心庫的基基礎。研研究部提提出符合合公司投投資理念念及基金金選股標標準的核核心庫證證券名單單，必須須從中挑挑選。第五十一條條 核心心證券庫庫的建立立和維護護研究部對可可投資證證券備選選庫名單單中的公公司進行行進一步步研究和和調研，并并出具個個股研究究報告，經經投資研研究聯席席會議上上討論后后，上報報投資決決策委員員會審定定，投資資決策委委員會批批準后由由研究部部風險管管理組將將該公司司列入相相應基金金的核心心證券庫庫中。基金經理制制定或調調整投資資組合時時，必須須選擇核核心證券券庫中的的證券。研研究部對對于核心心證券庫庫中的證證

44、券須持持續追蹤蹤其基本本面及股股價變化化，并適適時提出出修正報報告，以以便基金金經理進進行投資資決策。固定收益的的核心證證券庫，在在風險評評估的基基礎上，依依照同樣樣程序建建立，但但無需報報投資決決策委員員會審批批，但必必須保證證相關基基金的核核心證券券庫中的的證券符符合對應應產品的的法律法法規、基基金合同同的要求求。第五十二條條 投資禁禁止庫的的建立和和維護研究部風險險管理組組若發現現可投資資證券備備選庫和和核心庫庫中的股股票，出出現第五五十四條條第5、66、9款款所列之之情形，應應在第一一時間將將該股納納入投資資禁止庫庫。出現現第五十十四條所所列其他他情形的的，應在在第一時時間向研研究部提

45、提出將該該股納入入投資禁禁止庫。若若研究部部無異議議，則該該股票進進入投資資禁止庫庫；若研研究部有有異議，則則由投資資決策委委員會最最終決定定該股票票是否進進入投資資禁止庫庫。研究究部風險險管理組組根據投投資決策策委員會會的最終終決定，在在交易系系統中做做相應設設置。第五十三條條 由于上上市公司司出現第第五十四四條第55款所列列情形而而進入投投資禁止止庫，致致使基金金投資組組合中出出現投資資禁止庫庫中的股股票的，基基金經理理可以自自主決定定是否賣賣出，但但不得買買入。出出現第五五十四條條所列其其他情形形而進入入投資禁禁止庫，致致使基金金投資組組合中出出現投資資禁止庫庫中的股股票的，應應在該股股

46、票進入入投資禁禁止庫之之日起110個交交易日內內將所持持有的投投資禁止止庫中的的股票全全部減持持完畢。第五十四條條 下列列股票屬屬于公司司投資禁禁止庫中中的股票票，本公公司各基基金禁止止買入。已披露正在在接受監監管部門門調查的的上市公公司的股股票；被中國證監監會或交交易所公公開譴責責的上市市公司的的股票；公司治理結結構存在在嚴重問問題的上上市公司司的股票票；市場上已周周知的某某一利益益團體所所控制的的莊股；被ST的個個股；在三板交易易或退市市的股票票；最近一年度度內財務務報表被被會計師師事務所所出具拒拒絕表示示意見或或者否定定意見的的上市公公司的股股票；上市公司已已披露業業績大幅幅下滑、嚴嚴重

47、虧損損同時虧虧損不屬屬于短期期因素所所致；因與隆泰投投資管理理公司存存在重大大關聯關關系按法法律法規規規定禁禁止投資資的公司司。第五十五條條 股票票要進入入核心庫庫，或從從核心庫庫中剔除除必須遵遵循以下下流程。研究部提出股票庫調整名單研究部提出股票庫調整名單投資研究聯席會議討論通過后提交投資決策委員會議討論未通過通過研究部風險管理組按名單調整交易系統的股票庫提 交未通過，研究部重新調整第六章 基金金參與上上市公司司股東大大會行使使表決權權第五十六條條 公司行行使所屬屬基金持持有股票票之表決決權，應應指派代代表人出出席或指指派專人人通過網網絡進行行投票，不不得委托托他人代代理行使使。原則則上應由

48、由各基金金的基金金經理出出席上市市公司股股東大會會并行使使投票權權或由基基金經理理通過網網絡投票票行使投投票權，但但基金經經理可以以授權基基金經理理助理或或研究員員代為出出席，或或授權基基金經理理助理或或研究員員通過網網絡投票票行使投投票權。第五十七條條 公司司行使所所屬各基基金持有有股票之之表決權權及董事事、監事事人選選選舉權，應應以基金金份額持持有人利利益最大大化為原原則，若若出現上上市公司司的大股股東或管管理層有有侵害公公司其它它股東利利益的行行為時，由由本公司司投資決決策委員員會本著著維護基基金份額額持有人人利益的的原則，商商討相應應對策后后行使投投票權。第五十八條條 在公司司各基金金

49、所投資資的上市市公司發發布召開開股東大大會的通通知后，相相關研究究員或基基金經理理助理如如認為應應該參加加股東大大會，則則應在出出席前出出具建議議書報相相關基金金經理，就就股東大大會的議議題和投投票意見見發表建建議?；鸾浝砝碓谘芯烤繂T或基基金經理理助理的的建議書書的基礎礎上出具具自己的的意見后后，一并并交給分分管領導導審閱。分分管領導導核準后后，指派派專人依依照建議議書的核核準內容容出席股股東會行行使投票票權或通通過網絡絡投票行行使投票票權。如如事關重重大，或或難于決決策，分分管領導導應將建建議書提提交給投投資決策策委員會會討論決決定處理理意見。第五十九條條 基金可可以通過過網絡投投票行使

50、使表決權權。第六十條 被授權權投票者者應通過過公司交交易系統統或其他他合法常常用渠道道進行投投票。第六十一條條 被授權權投票者者應依照照建議書書的核準準內容在在指定網網絡投票票系統行行使投票票權。第七章 投資資禁止與與限制第六十二條條 非固定定收益類類基金的的投資組組合應當當符合下下列規定定：一只基金持持有1家家上市公公司的股股票，其其市值不不得超過過該基金金資產凈凈值的110%；同一基金管管理人管管理的全全部基金金持有11家公司司發行的的證券，不不得超過過該證券券的100%；基金財產參參與股票票發行申申購，單單只基金金所申報報的金額額不得超超過該基基金的總總資產，單單只基金金所申報報的股票票

51、數量不不得超過過擬發行行股票公公司本次次發行股股票的總總額；開放式基金金應當保保持不低低于基金金資產凈凈值5的現金金或者到到期日在在一年以以內的政政府債券券，以備備支付基基金份額額持有人人的贖回回款項，但但中國證證監會規規定的特特殊基金金品種除除外；一只基金在在任何交交易日買買入權證證的總金金額，不不得超過過上一交交易日基基金資產產凈值的的千分之之五；一只基金持持有的全全部權證證，其市市值不得得超過基基金資產產凈值的的3%；同一基金管管理人管管理的全全部基金金持有的的同一權權證，不不得超過過該權證證的100%；中國證監會會規定的的其他比比例限制制。基金管理人人應當自自基金合合同生效效之日起起六

52、個月月內使基基金的投投資組合合比例符符合基金金合同的的有關規規定。第六十三條條 固定收收益類基基金的投投資組合合應當符符合下列列規定：投資于同一一公司發發行的短短期企業業債券的的比例，不不得超過過基金資資產凈值值的100%；投資于同一一公司發發行的短短期融資資券及短短期企業業債券的的比例，合合計不得得超過基基金資產產凈值的的10%。因市市場波動動、基金金規模變變動等基基金管理理人之外外的因素素致使基基金投資資不符合合上述比比例的，基基金經理理應當在在10個個交易日日內調整整完畢；存放在具有有基金托托管資格格的同一一商業銀銀行的存存款，不不得超過過基金資資產凈值值的300%；存存放在不不具有基基

53、金托管管資格的的同一商商業銀行行的存款款，不得得超過基基金資產產凈值的的5%；債券正回購購的資金金余額在在每個交交易日均均不得超超過基金金資產凈凈值的440%，因因巨額贖贖回致使使債券正正回購的的資金余余額超過過基金資資產凈值值40%的，基基金經理理應當在在10個個工作日日內進行行調整；基金經理自自主投資資買入或或賣出不不同信用用等級的的固定收收益證券券的金額額遵照公公司有關關規定執執行；貨幣基金、中短債基金等還須遵守監管機構在具體法律法規針對特定產品做出的相關規定。中國證監會會、中國國人民銀銀行規定定的其他他比例限限制。第六十四條條 以下行行為為基基金投資資禁止行行為：投資于基基金合同同中投

54、投資目標標與投資資范圍規規定以外外的品種種；違反證券券投資基基金法、證證券投資資基金運運作管理理辦法和和基金金合同關關于投資資組合比比例的限限制；基金投資違違反證證券投資資基金法法、證證券投資資基金運運作管理理辦法有有關禁止止行為的的規定；同一基金同同時或相相近時間間內對同同一證券券進行相相同或相相近數量量的反向向交易；本公司管理理的不同同基金在在相同時時間對同同一證券券在相同同或相近近價格上上進行相相同或相相近數量量的反向向交易；利用內幕信信息進行行投資；通過單獨或或合謀，集集中資金金優勢、持持股優勢勢或者利利用信息息優勢聯聯合或者者連續買買賣，操操縱證券券交易價價格；與他人串通通，以事事先

55、約定定的時間間、價格格和方式式進行交交易；以其他方式式操縱證證券交易易價格；通過關聯交交易損害害基金持持有人的的利益；運用基金資資產配合合公司的的發起人人、所管管理基金金的發起起人及其其他任何何機構的的證券投投資業務務；故意維持或或抬高公公司發起起人、所所管理基基金的發發起人及及其他任任何機構構所承銷銷股票的的價格；申購本公司司關聯方方首發、增增發以及及配售的的證券；利用基金進進行任何何形式的的利益輸輸送，損損害投資資者利益益；貨幣市場基基金與公公司的股股東進行行交易，通通過交易易上的安安排人為為降低投投資組合合的平均均剩余期期限的真真實天數數；基金經理不不得擅自自投資于于未經監監管部門門許可的的金融產產品或投投資于超超出基金金合同規規定的投投資范圍圍的投資資品種；國家法律、法法規和中中國證監監會禁止止的其他他投資行行為。第六十五條條 超越投投資權限限的基金金投資行行為必須須獲得授授權批準準。 第六十六條條 以下基基金投資資行為必必須獲得得領導批批準。超越投資權權限；公司內部制制度規定定；相關法規規規定;第六十七條條 上述投投資禁止止與限制制規定由由研究部部風險管管理組在在公司的的投資交交易管理理系統中中預先設設置，違違反上述述投資禁禁止與限限制的投投資指令令不能被被系統所所接受。第八章 投投資授權權管理第六十八條條 公司基基金投資