1、商業銀行經營學試卷一、單項選擇題（本大題共6小題，每小題2分，共12分）1. 根據巴塞爾協議具體實施要求，國際大銀行的資本對風險資產比率應達到(C ) 以上。A 1.2 5 % B. 4% C . 8% D. 50%2. 如某銀行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為50 000萬元，按照8%的存款準備金率，問該行在2月21日到27日這一周中應保持的準備金平均余額為多少萬元。（A）A4000 B. 50000 C . 46000 D. 20003 某商業銀行總資產1000萬元，負債800萬元，其財務杠桿比例是（ B ）。A2.5 B. 5 C . 8 D. 104巴

2、塞爾協議將銀行的票據發行便利額度和循環承購便利函業務的信用風險轉換系數定為（ B ）。A100% B50% C . 20% D.0% 5我國商業銀行法規定銀行的貸款/存款比率不得超過（ B ）。A100% B75% C50% D25% 6甲企業將一張金額為1000萬元，還有36天才到期的銀行承兌匯票向一家商業銀行申請貼現，假設銀行當時的貼現率為5%，甲企業得到的貼現額是（B ）。正確答案：B 注：1000（1-5%36/360） =995 萬元A. 1000萬元 B. 995萬元 C. 950萬元 D. 900萬元二、判斷題(正確打“”，錯誤打“”；每小2題分，共10分)1. 大額可轉讓定期存

3、單存款的主要特點是穩定且資金成本較低。( ) 2.一般來說銀行財務杠桿比率越高，其投資風險越小。( ) 3. 當市場利率上升時，銀行所持固定收入的金融工具的市場價值亦上升。( ) 4. 銀行關注類貸款與可疑貸款一樣，均屬于不良貸款范疇。( ) 5. 商業銀行可貸頭寸即可用頭寸減必要的庫存現金及央行清算存款。( ) 三、計算題（每小10題分，共20分）1. 某一銀行總資本為6000萬元，計算其資本充足率。已知條件備用信用證的轉換系數為100，對私人公司的長期信用承諾的轉換系數為50。單位：萬元 資產項目：總資產 100000 現金 5000 ；國庫券 20000 ；國內銀行存款 5000 ； 居

4、民住宅抵押貸款 5000 ；私人公司貸款 65000 表外項目：加總 30000 用以支持市政債券的一般義務債券的備用信用證 10000 ； 對私人公司長期借貸合同 20000答案要點： 6000/（5000*0%+20000*0%+5000*20%+5000*50%+65000*100% +10000*100%*10% +20000*50%*100%） 2. 假定某商業銀行分支行在距中心庫30公里處設一分理處，根據歷史有關數據測算，年投放現金為2930萬元，平均每天投放8萬元。每次運鈔費為80元，資金占用平均成本為6.2%，請據此計算每次最佳運鈔量。(參考答案Q=27.50萬元)四、簡答題（

5、每小7題分，共21分）1. 簡析影響商業銀行存款穩定性的因素。 （1）宏觀因素：政局的穩定及社會的安定與否、金融市場的發展水平及金融資產種類的多少、利率政策及利率水平等。（2）微觀因素：存款的種類、存款人的動機、存戶數量的多少、存期長短、服務質量高低、存款機構的競爭等。 2. 簡述商業銀行現金資產的主要構成。現金資產是銀行持有的庫存現金以及與現金等同的可隨時用于支付的銀行資產。商業銀行的現金資產一般包括以下幾類： （一）庫存現金 （二）在中央銀行存款 （三）存放同業存款 （四）在途資金3. 什么是表外業務？商業銀行為什么要發展表外業務？ 商業銀行從事的，按通行的會計準則不列入資產負債表內，不影

6、響其資產負債總額，但能影響銀行當期損益，改變銀行資產報酬率的經營活動，這就是表外業務。表外業務發展的原因： （一） 規避資本管制，增加贏利來源 （二） 為了適應金融環境變化 （三） 為了轉移和分散風險 （四） 為了適應客戶對銀行服務多樣化的需要 （五） 銀行自身擁有的有利條件促使銀行發展表外業務 （六） 科技進步推動了銀行表外業務單選題：1、某鋼鐵公司要求銀行給予500萬美元的銀行貸款，如果銀行為了籌款必須發行利率10的大額可轉讓存單，非資金性銀行經營成本為1，2的違約風險，預計利潤水平1，用成本加成法計算這筆貸款的利率。A、10% B、15% C、13% D、14%2、假設一個客戶要求500

7、萬美元的信用額度，貸款合同規定的利率為20，客戶實際使用400萬美元，對未使用的額度按規定要支付1的承諾費。同時銀行要求客戶存入實際貸款額的20和未使用額度5的存款額，假定中央銀行要求的存款準備金未10，用成本收益定價法計算這筆貸款的稅前收益率。A、15.05% B、18.18% C、16.16 % D、24.15%3、某銀行發行面值為100萬元的大額可轉讓定期存單，年利率是6，期限是三個月，期滿后銀行應該支付金額是多少萬？A、115 B、105 C、106 D、101.54、某銀行接到一客戶的要求，貼現一個月到期后的面值為10萬元的票據，貼現率為12（年利率），計算銀行貼現的利息收入為多少元？A、1000 B、1050 C、1006 D、101210