1、七夕，古古今詩人人慣詠星星月與悲悲情。吾吾生雖晚晚，世態態炎涼卻卻已看透透矣。情情也成空空，且作作“揮手手袖底風風”罷。是夜，窗外風風雨如晦晦，吾獨獨坐陋室室，聽一一曲塵塵緣，合成詩詩韻一首首，覺放放諸古今今，亦獨獨有風韻韻也。乃乃書于紙紙上。畢畢而臥。凄然入入夢。乙乙酉年七七月初七七。-嘯之之記。 風險管管理最最新筆記記銀行資資格認證證考試培培訓來源：銀銀行資格格考試培培訓中心心時間：20008年4月30日9:446編輯：addminn筆記目錄錄 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefile

2、name=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279629 l _Toc151279629 第一章商商業銀行行風險管管理基礎礎 3 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279630 l _Toc151279630 11商商業銀行行風險管管理的基基本概念念 3 HYPERLINK /a

3、dmin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279631 l _Toc151279631 111風險與與風險管管理 33 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc1512

4、79632 l _Toc151279632 112商業銀銀行風險險的基本本種類 4 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279633 l _Toc151279633 113商業銀銀行風險險管理的的主要方方法 44 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilena

5、me=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279634 l _Toc151279634 114商業銀銀行風險險與資本本 4 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279635 l _Toc151279635 12商商業銀行行風險管管理的基基本架構構 5 HYPERLINK /admin

6、/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279636 l _Toc151279636 121商業銀銀行風險險管理環環境 55 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc1512

7、79637 l _Toc151279637 122商業銀銀行風險險管理組組織 66 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279638 l _Toc151279638 123商業銀銀行風險險管理流流程 77 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d

8、_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279639 l _Toc151279639 124商業銀銀行風險險管理信信息系統統 7 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279640 l _Toc151279640 第二章信信用風險險控制 9 HYPERLINK /admin/eWebEdit

9、or/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279641 l _Toc151279641 21信信用風險險識別99 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279642 l _Toc1512

10、79642 211信用風風險識別別和概述述 9 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279643 l _Toc151279643 212單一客客戶信用用風險識識別 99 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&save

11、pathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279644 l _Toc151279644 213集團客客戶風險險識別 10 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279645 l _Toc151279645 214 個人人客戶風風險識別別 111 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp

12、?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279646 l _Toc151279646 215組和風風險識別別 122 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279647 l _Toc151279647 22信信用風險險

13、評估與與計量 12 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279648 l _Toc151279648 221客戶信信用評級級 122 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_sav

14、epathfilename#_Toc151279649 l _Toc151279649 222債項評評級 112 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279650 l _Toc151279650 223壓力測測試 113 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefi

15、lename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279651 l _Toc151279651 224信用風風險基本本模型 13 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279652 l _Toc151279652 23信信用風險險監測與與報告 15 HYPERLINK /admin/e

16、WebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279653 l _Toc151279653 231風險監監測對象象 155 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279654

17、l _Toc151279654 232風險監監測的主主要指標標 155 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279655 l _Toc151279655 233風險預預警 115 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename

18、&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279656 l _Toc151279656 234風險報報告 116 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279657 l _Toc151279657 24信信用風險險控制 17 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=c

19、ontent&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279658 l _Toc151279658 241控制方方法 117 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279659 l _Toc151279659 242限額管管理 118 HYP

20、ERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279660 l _Toc151279660 243信用風風險組合合管理 19 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilenam

21、e#_Toc151279661 l _Toc151279661 第三章市市場風險險管理 21 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279662 l _Toc151279662 31市市場風險險識別 21 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_

22、savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279663 l _Toc151279663 311資產分分類 221 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279664 l _Toc151279664 312市場風風險分類類 211 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebE

23、ditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279665 l _Toc151279665 32市市場風險險計量 23 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279666 l _Toc151279666 3

24、21基本概概念 223 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279667 l _Toc151279667 322VaaR（vallue at rissk）方方法 224 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&save

25、pathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279668 l _Toc151279668 323其他計計量方法法 255 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279669 l _Toc151279669 33市市場風險險監測與與控制 26 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id

26、=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279670 l _Toc151279670 331市場風風險監測測與控制制框架崗位位設置及及職責約約束 226 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279671 l _Toc151

27、279671 332市場風風險監測測 266 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279672 l _Toc151279672 333市場風風險控制制 266 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathf

28、ilename=d_savepathfilename#_Toc151279673 l _Toc151279673 第4章操操作風險險管理 27 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279674 l _Toc151279674 41操操作風險險識別 27 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&s

29、tyle=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279675 l _Toc151279675 411人員因因素 227 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279676 l _Toc151279676 412內部流流程 227 HYPERLINK /

30、admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279677 l _Toc151279677 413系統缺缺陷 227 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279

31、678 l _Toc151279678 414外部事事件 227 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279679 l _Toc151279679 42 操作風風險評估估和計量量 288 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefile

32、name&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279680 l _Toc151279680 421風險評評估要素素 288 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279681 l _Toc151279681 422風險評評估方法法 288 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor

33、.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279682 l _Toc151279682 423風險資資本計量量 299 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279683 l _Toc151279683 43操操

34、作風險險監測與與報告 30 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279684 l _Toc151279684 431風險監監測 330 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_sa

35、vepathfilename#_Toc151279685 l _Toc151279685 432風險報報告程序序 300 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279686 l _Toc151279686 433風險報報告內容容 300 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt

36、&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279687 l _Toc151279687 44操操作風險險控制 31 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279688 l _Toc151279688 441風險控控制環境境 311 HYPERLINK /admin

37、/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279689 l _Toc151279689 442產品線線控制 31 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279690 l

38、 _Toc151279690 443風險轉轉移途徑徑 311 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279691 l _Toc151279691 第5章其其他主要要風險的的管理 32 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilenam

39、e&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279692 l _Toc151279692 51流流動性風風險管理理 322 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279693 l _Toc151279693 511流動性性與流動動性風險險 322 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEdit

40、or.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279694 l _Toc151279694 512流動性性的度量量和計算算 333 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279695 l _Toc15127969

41、5 513流動性性風險的的原因和和預警 33 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279696 l _Toc151279696 514傳統流流動性風風險管理理辦法 33 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&save

42、pathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279697 l _Toc151279697 515現代流流動性風風險管理理方法 34 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279698 l _Toc151279698 52國國家風險險管理 35 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?i

43、d=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279699 l _Toc151279699 521國家風風險評級級 355 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279700 l _Toc151279700 522國家風風險評估

44、估 355 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279701 l _Toc151279701 523國家風風險管理理辦法 35 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepa

45、thfilename#_Toc151279702 l _Toc151279702 5聲聲譽風險險管理 36 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279703 l _Toc151279703 5聲譽譽風險管管理的作作用和主主要特征征 366 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wl

46、xt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279704 l _Toc151279704 聲譽譽風險管管理的基基本做法法 366 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279705 l _Toc151279705 5法法律/合規風風險管理理 377 HYPERL

47、INK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279706 l _Toc151279706 541作用和和主要內內容 337 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_

48、Toc151279707 l _Toc151279707 基本本做法 37 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279708 l _Toc151279708 55戰戰略風險險管理 38 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilen

49、ame&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279709 l _Toc151279709 551作用 338 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279710 l _Toc151279710 552戰略風風險管理理的基本本做法 38 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.a

50、sp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279711 l _Toc151279711 第六章銀銀行監管管和市場場約束 38 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279712 l _Toc151279712 61銀

51、銀行監管管（baank reggulaatioon） 399 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279713 l _Toc151279713 611銀行監監管的內內容 339 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&

52、savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279714 l _Toc151279714 612銀行監監管方法法 422 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279715 l _Toc151279715 613銀行監監管規則則 444 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?

53、id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279716 l _Toc151279716 62市市場約束束 444 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279717 l _Toc151279717 621市場約約束和信信息

54、披露露 444 HYPERLINK /admin/eWebEditor/eWebEditor.asp?id=content&style=wlxt&savefilename=d_savefilename&savepathfilename=d_savepathfilename#_Toc151279718 l _Toc151279718 622外部審審計 445第一章商商業銀行行風險管管理基礎礎11商商業銀行行風險管管理的基基本概念念111風險與與風險管管理1風險險、損失失與收益益（1）風風險的含含義、特特征l 未來結結果的不不確定性性l 未來結結果的損損益性l 風險事事故發生生及風險險因素變變化的

55、可可能性l 風險發發生具有有一定的的擴散型型（2）風風險與損損失（3）風風險與收收益2風險險管理與與商業銀銀行經營營（1）承承擔和管管理風險險是商業業銀行的的基本職職能、也也是商業業銀行業業務不斷斷創新發發展的原原動力（2）風風險管理理能夠成成為商業業銀行實實施經營營戰略的的手段，極大的的改變了了商業銀銀行經營營管理模模式l 從業務務指導上上升到戰戰略管理理，從片片面追求求收益上上升到全全面管理理，從定定性為主主上升到到定量分分析為主主（3）風風險管理理為商業業銀行風風險定價價政策提提供依據據，并有有效管理理上也銀銀行的業業務組合合（4）健健全的風風險管理理體系為為商業銀銀行創造造附加價價值（

56、5）提提高風險險管理水水平不僅僅是商業業銀行生生存發展展的需要要，也是是現代金金融監管管的迫切切需求l 兩大因因素決定定商業銀銀行的風風險承受受能力：資本金金規模和和風險管管理水平平3商業業銀行風風險管理理的發展展（1）資資產風險險管理階階段（2）負負債風險險管理階階段（3）資資產負債債管理階階段（4）全全面風險險管理階階段l 新巴塞塞爾協議議中的三三大約束束：最低低資本金金要求、監管部部門的監監督檢查查和市場場紀律約約束等三三個方面面l 全新的的風險管管理模式式、管理理體系、管理范范圍、管管理過程程、管理理方法112商業銀銀行風險險的基本本種類1信用用風險債務務人或交交易對手手未能履履行金融

57、融工具的的義務或或信用質質量發生生變化，影響金金融工具具的價值值，從而而給債權權人或金金融工具具持有人人帶來損損失的風風險l 屬于非非系統風風險l 包括違違約風險險、交易易對手風風險、信信用遷移移風險、信用時時間風險險、可歸歸因于信信用風險險結算風風險2市場場風險由于于市場價價格波動動而導致致銀行表表內、外外頭寸遭遭受損失失的風險險l 狹義的的指股票票市場風風險l 屬于系系統風險險3操作作風險l 由人員員、系統統、流程程和外部部事件所所引發l 內部欺欺詐、外外部欺詐詐、聘用用員工做做法和工工作場所所安全性性、客戶戶、產品品及業務務做法、實物資資產損壞壞、業務務中斷和和系統失失靈、交交割及流流程

58、管理理等7種表現現形式l 操作風風險具有有非營利利性，可可轉化性性（可轉轉化成市市場和信信用風險險），故故不好區區別4流動動性風險險無力力為負債債的減少少和資產產的增加加提供融融資而造造成損失失或破產產的可能能性l 分為資資產流動動性風險險和負債債流動性性風險l 相對而而言，風風險產生生的因素素很多5國家家風險指經經濟主體體在與非非本國居居民進行行國際經經貿與金金融往來來中，由由于別國國經濟、政治和和社會等等方面的的變化而而遭受損損失的可可能性，簡單說說，就是是賺了錢錢，匯不不回來l 政治風風險、社社會風險險、經濟濟風險l 發生在在國際貿貿易中、國際貿貿易中的的所有主主體都可可能遭受受6聲譽譽

59、風險7法律律/合規風風險l 特殊的的操作風風險8戰略略風險113商業銀銀行風險險管理的的主要方方法1風險險分散2風險險對沖l 自我對對沖和市市場對沖沖3風險險轉移l 分為保保險轉移移和非保保險轉移移l 只能轉轉移非系系統風險險4風險險規避5風險險補償就是是對于高高風險的的客戶，提高金金融產品品價格114商業銀銀行風險險與資本本1資本本的作用用（1）為為銀行提提供融資資（2）吸吸收和消消化風險險（3）限限制銀行行過度擴擴張和風風險承擔擔（4）維維持市場場信心（5）為為商業銀銀行管理理，尤其其是風險險管理提提供最根根本的驅驅動力2會計計資本賬面面資本，即所有有者權益益3監管管資本與與資本充充足率（

60、1）監監管資本本指監管管部門規規定的商商業銀行行應持有有的同其其所承擔擔的業務務總體風風險水平平相匹配配的資本本（2）巴巴塞爾協協議l 監管資資本分為為核心資資本和附附屬資本本l 核心資資本包括括所有者者權益和和公開儲儲備，附附屬資本本包括未未公開儲儲備、重重估儲備備、普通通貸款儲儲備以及及混合性性債務工工具l 信用風風險標準法法、內部部評級初初級法和和內部評評級高級級法、市市場風險險標準準法、高高級計量量法、操操作風險險基本本指標法法、標準準法、高高級計量量法l 整體資資本充足足率為88%，核核心資本本充足率率4%4經濟濟資本商業業銀行在在一定的的置信水水平下，為了應應對未來來一定期期限內資