1、PAGE PAGE - 7 - PAGE - 1 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.氨財務學門學術研芭習營百財務追蹤資料壩之計量分析阿學術研習營敖國立中山大學財襖務管理學系與行案政院國家科學委隘員會社會科學研八究中心共同辦理氨財務學門學術白研習營，特邀安何宗武絆教授以財務追安蹤資料之計量分扒析敗為講題，進行邦專題講座頒、上機實作跋與問題討論，竭捌誠歡迎鞍所有教師及癌研究生撥冗參加敗。講師簡介：何宗武 教授懊美國霸 Univer壩sity of敖 骯Ut藹ah 邦經濟學博士，目拌前為世新大學

2、財阿務金瓣融學系拔教授，主要研究拔領域為財務計量按。鞍主辦單位：國立板中山大學財務管笆理學系罷行政院國學委員岸會社會科學研究皚中心愛時間地點：八99罷年埃11版月背1傲9礙日澳(背星期五霸)巴國立中山大學拔管理學院翱電腦多媒體教室罷3051搬。研習流程：翱日期罷時間哎內容胺99.11.1氨9案星期五擺08:30-0氨9:00稗報佰 邦到拌09:芭0版0艾鞍 稗(包括講授及交辦流共6小時)礙主講人：襖何宗武邦教授安(安世新大學財務金白融學系翱)靶主題：財務追蹤俺資料之計量分析背上機實作及拌Q&A隘聯絡資訊：國立隘中山大學財務管矮理學系把聯絡人：洪妤萍巴 愛助理拔聯絡電話：般07-5252襖000

3、罷轉佰4825扳傳真電話：柏07-5254八899班E-MAIL搬： HYPERLINK mailto:.tw 耙yuping伴cm.nsys澳.t啊w八報名方式：敬請耙於安99阿年哎11案月版05跋日靶(靶星期五邦)搬前填妥報名表逕絆送、傳送電子郵皚件至洪妤萍助理皚信箱伴( HYPERLINK mailto:.tw 阿yuping擺cm.nsys艾.t稗w扳)捌，或傳真至本系搬(07-525壩4899皚註明給洪妤萍助癌理拌)靶。拜受限於場地座位藹容，依報名順拔序額滿為止跋。疤財務學門學術研斑習營財務追

4、蹤頒資料之計量分析啊活動報名表耙姓名板性別埃頒男岸傲女背服務單位襖職稱芭聯絡地址盎聯絡電話疤(O)版(H)熬手機：邦E-MAIL靶敬請於擺99愛年笆11邦月靶05邦日頒(笆星期五搬)八前填妥報名表，背E-MAIL皚報名表至洪妤萍疤助理敗yuping佰cm.nsys敖.t拔w埃，或傳真至本系霸(07-525叭4899罷，註明給洪妤萍拔助理傲)哎。研習內容簡介唉一、講題重要性挨：搬傳統上，追蹤資爸料於財務領域上埃的應用，主要著辦重在公司理財、敗資本結構、金融藹機構等等財務管頒理議題。近年來俺，財務追蹤資料埃有了更廣泛的財辦金議題應用，如愛資產定價、風險芭管理、風險溢酬懊評估、國際金融笆市

5、場、衍生性商叭品價格波動等等辦。隘F凹inancia伴l Panel扳 Data 半的型態，依橫斷隘面特徵，可以區奧分三型：鞍1. 版跨廠商：財務結艾構，多為財務比啊率。頒2. 俺跨金融市場，例八如利率、匯率、拔資產價格等等。靶3. 跋跨金融資產。如澳多個期限結構。哎 啊Financi翱al Pane爸l Data 暗的迴歸模式主要傲是由動態靶 ( dyna礙mic ) 埃與隨機爸 ( stoc半hastic 熬) 佰兩種性質成為模埃型設定特徵。增皚加橫斷面的變異頒，可以增加財務靶經濟資訊的分析昂與計量估計效率胺。例如，對橫斷半面之個別效果霸 ( indi搬vidual 翱effects皚 )

6、 胺與縱斷面時間效埃果埃 伴( time 氨effects般 ) 伴的設計，具有相奧當豐富之財經意翱義。凹二、講題內容：跋 拜課程的進行討論伴財務追蹤資料的笆特性、估計與檢壩定問題。說明財背務追蹤資料估計埃時的基本問題與疤漸進性質、軟體胺工具及其應用在半建財務模型上的搬問題討論。其內壩容略述如下：壩財務追蹤資料介疤紹唉 按純財務時間序列伴的缺點按 疤純橫斷面財務資敖料的缺失氨 扒財務追蹤資料結阿構：頒 班追蹤資料特徵。俺 案模型設計較彈性安。熬Individ柏ual eff把ect and拜 time e把ffects 昂conside挨red. 埃分類：靜態、動般態；癌One-way挨, t

7、wo-w哎ay, and案 dynami骯c翱；線性、非線性捌。案 絆財務追蹤資料模把型之一：定態資絆料伴 靜態追蹤資料：叭One and埃 Two -w霸ay erro愛r compo奧nent re凹gressio愛ns叭估計捌- MLE, 柏LSDV, G昂LS esti耙mators瓣檢定笆- Poola拜bility 盎/ Indiv暗idual a般nd time翱 effect氨s / Hau伴sman sp板ecifica熬tion te百st. 動態追蹤資料：敖估計懊- GMM/A般rellano昂-Bond, 芭Arellan愛o-Bover敗, Keane吧-Bond e案stimato拌rs.隘檢定擺- Testi笆ng Indi隘vidual 奧effects澳.般Other f爸orms: P艾robit, 罷thresho斑ld 俺財務追蹤資料模罷型之二：非定態盎資料簡介班 藹隨機趨勢笆(Stocha搬stic tr瓣end) 扳共整襖(co-int耙egratio敖n) 凹橫斷面獨立與相岸依扒 芭財務追蹤資料相佰關研究介紹笆 唉財務比率分析耙, 翱資本結構板 擺Bank le澳nding c伴hannel.敖 霸企業投資比率與霸融資限制爸 把金融發展與經濟罷成長芭 動態風險管理 風險溢酬估計 公司治理 行為財