1、2015年浙江省期貨從業資格：股票指數與股指期貨試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、某企業委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規定的時間內及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業意見的情況下將其合約強行平倉，發生費用為X,同時產生損失Y,則下列說法正確的是（）。A.企業承擔損失Y,期貨公司承擔費用XB.期貨公司承擔費用X和損失YC.企業承擔費用X,期貨公司承擔損失YD.企業承擔費用X和損失Y2、某投資者在2月份以500點的權利金買進一張執行價格為13000點的5月恒指看漲期權，同時又以300點的權利

2、金買入一張執行價格為13000點的5月恒指看跌期權。當恒指跌破或恒指上漲時該投資者可以贏利。A. 12800點，13200點B. 12700點，13500點C. 12200點，13800點D. 12500點，13300點3、上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應為。A. 19480元B. 19490元C. 19500元D. 19510元4、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經書面協商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A.不承擔責任B.承擔次要賠償責任C.承擔

3、主要賠償責任，最高不超過80%D.全部承擔賠償責任5、中國期貨業協會是（）。A.事業單位B.企業法人C.社會團體法人D.從事期貨經營的機構6、在我國，有1/3以上的會員聯名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A.理事會B.董事會C.會員大會D.職工代表大會7、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發現甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。根據上述資料，請回答以下問題。有權對投資者的適當性標準進行調整的機關是。A.期貨公司會員B.期貨業協會C.期貨交易所D.證監會8、以下關于期貨的結算說法，

4、錯誤的是。A.期貨的結算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結算價與客戶開倉價比較的結果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結算價與當天結算價比較的結果B.客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C.期貨的結算實行每日結算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數額，則客戶可以將超過部分提現；當處于虧損狀態時，一旦保證金余額低于維持保證金的數額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D.客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數

5、額與最終數額之差9、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。A.期貨交易所B.中國證監會C.期貨投資者保障基金D.風險準備金10、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起20日內作出批準或者不批準的決定。A.變更注冊資本B.變更公司形式C.破產D.變更3犯上的股權11、監事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監會或者其授權的派出機構提出申請，并提交（）等申請材料。A.身份證復印件并加蓋推薦公司公章B.學歷證書復印件并加蓋推薦公司公章C.3名推薦人的書面推薦意見D.資質測試合格證明12、假定年利率為8%年指數股息率為1.5%

6、,6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月1日的現貨指數為1600點。又假定買賣期貨合約的手續費為0.2個指數點，市場沖擊成本為0.2個指數點；買賣股票的手續費為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%;投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%,則4月1日時的無套利區間是。A. 1606,1646B. 1600,1640C. 1616,1656D. 1620,166013、下列關于期貨公司業務的說法，正確的是（）。A.只能經營期貨經紀業務B.可以同時經營期貨經紀業務和期貨自營業務C.同時經營期貨經紀業務和其他期貨業務的，應當執行業務分離制度D.同時經營期貨經紀業務和其他期貨

7、業務的，可以執行混合操作制度14、期貨交易所中層管理人員的任免應報（）備案。A.中國期貨業協會B.本交易所會員大會C.本交易所理事會D.中國證監會15、關于開盤價與收盤價，正確的說法是。A.開盤價由集合競價產生，收盤價由連續競價產生B.開盤價由連續競價產生，收盤價由集合競價產生C.都由集合競價產生D.都由連續競價產生16、假定年利率為8%年指數股息率為1.5%,6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為1450點，則4月15日的指數期貨理論價格是。A. 1459.64點B. 1460.64點C. 1469.64點D. 1470.64點17、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所

8、未按規定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導致期貨公司透支發生的擴大損失，期貨交易所應當承擔主要賠償責任，賠償額不超過損失的（）。A. 60%B. 80%C. 20%D. 40%18、分立的說法，不正確的是（）。A.期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼B.期貨交易所采取新設合并的，合并前各方的債權由合并后新設的期貨交易所承繼C.期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務免除D.期貨交易所分立的，其債權、債務由分立后的期貨交易所承繼19、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動

9、趨勢。A.相反B.一般相同C.不一定D.完全相同20、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%則該投資者當日交易保證金為A. 76320元B. 76480元C. 152640元D. 152960元21、王某、黃某、李某均欲應聘該職位，根據張某、王某、黃某、李某具備的下列條件，你覺得（）可能會被期貨公司錄用。A.張某專科畢業，從事期貨業務10余年B.王某獲得法學碩士學位，畢業后一直從事律師行業C.黃某本科學歷，在期貨公司從事期貨業務達5年之久D.李某曾經擔

10、任某期貨公司的董事，但尚未獲得期貨從業人員資格22、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以。A.買日元期貨買權B.賣歐洲日元期貨C.賣日元期貨D.賣日元期貨賣權，賣日元期貨買權23、某公司購入500噸小麥，價格為1300元/噸，為避免價格風險，該公司以1330元/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出，同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果（其他費用忽略）為_。A.虧損50000元B.贏利10000元C.虧損3000元D.贏利20000元24、期貨從業人員

11、執業行為準則（修訂）沒有規定的是（）。A.執業紀律B.專業勝任能力C.職業道德D.職業創新能力25、某套利者以63200元/噸的價格買入1手（5噸/手）10月份銅期貨合約，同時以63000元/噸的價格賣出12月1手銅期貨合約。過了一段時間后，將其持有頭寸同時平倉，平倉價格分另1J為63150元/噸和62850元/噸。最終該筆投資的結果為。A.價差擴大了100元/噸，贏利500元B.價差擴大了200元/噸，贏利1000元C.價差縮小了100元/噸，虧損500元D.價差縮小了200元/噸，虧損1000元二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、潔身自好的有（）。A.期

12、貨從業人員發現所在期貨經營機構有欺騙投資者行為時，為其保守秘密B.期貨從業人員發現所在期貨經營機構對市場嚴重不負責任時，及時向有關部門反映或舉報C.期貨從業人員為了業務的發展可以暫時不顧投資者信譽D.期貨從業人員發現投資者有違法違規行為時，應該及時向所在期貨經營機構報告2、下列對系統風險的描述正確的是。A.這種風險對投資者來說是不可抗拒的B.系統地作用于整個市場C.可通過投資組合策略加以控制D.是根據風險發生的普通程度劃分的3、下列機構中，屬于期貨自律機構的有。A.中國證監會B.中國期貨業協會C.期貨交易所D.期貨公司4、期貨交易所不得從事（）。A.信托投資B.股票投資C.非自用不動產投資D.

13、間接參與期貨交易5、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。A.本人B.父母C.配偶D.子女6、下列關于期貨公司首席風險官的說法，正確的有（）。A.履行職責應當保持充分的獨立性B.對于侵害客戶和期貨公司合法權益的指令或者授意應當予以拒絕C.應當向期貨投資者保障基金管理機構報告期貨公司客戶信息D.履行職責應當主動回避與本人有利害沖突的事項7、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種的期貨合約，從而在期貨和現貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。A.品種相同或相關B,數量相等或相當C.方向相同D.月份相同或相近8、在審理期貨糾

14、紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內容有（）。A.與會員資格相應的會員資格費B.與會員資格相應的會員交易席位C.應當依法裁定不得轉讓該會員資格D.不得停止該會員交易席位的使用9、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A.張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業資格，不符合法律規定B.該期貨公司注

15、冊資本不符合法律規定C.張某、李某和孫某的期貨或者證券從業時間不符合規定D.該期貨公司高級管理人員連續任職不符合規定10、下列屬于期貨經紀合同無效的情形有（）。A.沒有從事期貨經紀業務的主體資格而從事期貨經紀業務B.不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的C.從事期貨經紀業務導致客戶產生重大損失的D.違反法律、法規禁止性規定的11、大地期貨公司按照規定每季都向保障基金管理機構繳納后續保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進行期貨交易，給客戶造成了15萬元的損失，客戶向期貨公司提出賠償請求。根據規定，期貨公司繳納的后續資金來源有（）。A.從其收取的交易手續費中按照代理交易額的千萬分

16、之五至十的比例繳納B.從其資產中提取千分之十的比例繳納C.按照其向期貨交易所繳納的交易手續費的百分之三繳納D.按照其收取的客戶保證金總額的千萬分之五至十的比例繳納7.甲、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長，乙為該公司監事會主席，丙是財務部主任，丁屬于營業部員工，由于丁所在的營業部的負責人因故辭職，現丁暫時負責營業部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，屬于該期貨公司高級管理人員的有（）。A.甲B,乙C.丙D.丁12、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。A.公司停業B,變更業務范圍C.參股境外期貨類經營機構D.控股股東發生變化13、下列表述中，正確的有（）。

17、A.期貨公司應當加入期貨業協會B.期貨公司應當加入工商企業聯合會C.中國期貨業協會對期貨公司進行監督管理D.中國期貨業協會對期貨公司進行自律性管理14、雙重頂形反轉形態的成立條件是。A.有兩個相同高度的高點B.有兩個相同高度的低點C.向下突破頸線D.向上突破頸線15、基金托管人的主要職責包括。A.接受基金管理人委托，保管信托財產B.計算信托財產本息C.簽署基金管理機構制作的決算報告D.基金收益的分配和本金的償還16、關于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規定，以下表述正確的是。A.采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結合的辦法，控制市場風險B.套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制C.交易所調

18、整限倉數額須經理事會批準，報中國證監會備案后實施D.會員或客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額17、期貨交易所的職責包括（）。A.提供交易的場所B.設計期貨合約C.監督期貨交易D.按照章程和交易規則對會員進行監督管理18、期貨交易所章程中應當載明的事項包括（）。A.設立目的和職責B.名稱、住所和營業場所C.注冊資本及其構成D.對會員的紀律處分19、期貨從業人員應當遵守的職業行為規范包括（）。A.誠實守信，恪盡職守，促進機構規范運作，維護期貨行業聲譽B.以專業的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務，保守客戶的商業秘密，維護客戶的合法權益C.向客戶提供專業服務時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證D.當自身利益或者相關利益與客戶的利益發生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優先的原則20、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。A.財政部B.中國期貨業協會C.期貨交易所D.中國證監會21、對基差作用的理解不正確的有。A.基差的存在為人們的套期保值提供了可能B.基差是套期保值者成功與否的關鍵C.基差的存在是期貨價格的基礎D.基差的存在是人們進行套期保值的原因所在22、風險管理的基本流程包括。A.風險識別B.風險的預測和度量C.風險控制D.風險消除23、下列關