1、西南財經大學2005年金融學專業復試資料第一部分：19992003年復試筆試西南財經大學1999年研究生考試 金融學(金融方向) 課程名稱：金融學 適用專業：金融學 考試時間：1月31日下午一、判斷正誤并簡述理由（每小題6分，計30分）1、在融資領域中，直接融資所占比率越高，社會資源的利用效率就越好。2、貨幣數量越多，說明一國的貨幣化程度越高。23、銀行儲蓄存款的增減變化不能真實地反映家庭個人剩余收入的變化。4、金融創新的過程就是金融風險增加的過程5、銀行信用在分配資源的基礎上創造資源。二、簡答題（每小題6分，計30分）1、試分析“1：8”經驗公式的內容、意義及缺陷。2、試分析銀行表外業務產生

2、和發展的原因。3、簡述貨幣主義的匯率理論。4、簡述“物價現金流動機制”。5、簡述“馬歇爾勒納條件”。三、分析計算題（10分）在國際金融統計中，中國和美國的消費物價指數（環比）為：1994年1995年1996年中國24.24%16.90%8.32%美國2.53%2.82%2.92%1994年初人民幣匯率為1美元等于8.7人民幣，1996年末人民幣匯率為1美元等于8.31人民幣。試計算：1996年末的人民幣購買力匯率，并解釋購買力匯率與實際匯率的差異。四、論述題（每小題20分，計40分）1、試分析設置跨省一級分行的目的、意義及存在的問題。2、我國政府一再重申人民幣不貶值是出于經濟方面的考慮，根據你

3、所學的國際金融理論，請談談你的看法。課程名稱：綜合考試 適用專業：金融學（金融方向） 考試時間：2月1日上午金融理論與實務一 簡答題（每小題8分，計40分）1、可轉換債券及其特點。2、簡述巴塞爾協議的貫徹實施對國際銀行業經營管理的影響。3、對比分析股份制銀行利潤分配與國家銀行的差異。4、證券流通市場的作用。5、簡述貸款五類劃分及其意義。二、論述題（10分）1、論我國股票市場存在的問題及其應采取的措施。2、試論現代商業銀行表外業務的特點及其管理。西南財經大學2000年研究生考試 金融學(貨幣方向) 課程名稱：金融學 適用專業：金融學（含保險學） 考試時間：2000年1月23日下午一、判斷分析題（

4、每小題8分，計32分）1、商品價格上升可以由非貨幣因素引起。2、呆帳準備金是為了應付支付困難而設立的準備金。3、金融機構的融資效率高于金融市場的融資效率。4、備付金制度是為了保證客戶提現的準備金制度。二、簡答題（每小題10分，共40分）1、如何理解“儲蓄可能為儲蓄者帶來實質性的虧損”？2、簡述金融安全與經濟安全的關系。3、簡述“存款是第一性的”的內含的意義。4、比較“實物儲蓄與貨幣儲蓄”的異同。三、論述題（每小題14分，計28分）1、試分析“金融由帳房先生向經濟調節著”的轉變過程。2、論金融創新與金融監管的關系。課程名稱：綜合考試 適用專業：金融學（貨幣方向） 考試時間：2000年1月24日上

5、午金融理論與實踐銀行經營與管理部分：一、名詞解釋（每小題3分，共6分）1、可用頭寸2、商業銀行集約化二、計算題（共4分）若某銀行1998年6月1日拆出資金1800萬元，拆借期限為2個月，資金在途期限6天，該行上存上級行利率和在途損失利率均為萬分之三。請計算保本拆借利率為多少。三、簡答題（每小題6分，計12分）1、主銀行制度與主辦銀行制度的內容及區別。2、如何理解“銀行經營與管理既是一門科學，又是一門藝術”？四、論述題（8分）試論西方商業銀行金融營銷的產生、發展與變化。金融理論與實踐金融市場學部分：一、簡答題（每小題5分，共10分）1、簡述風險、不規則風險和規則風險及三者的關系。2、中國公司為什

6、么要選擇ADR形式在美國間接上市。二、論述題（20分）我國現階段為什么要大力發展證券投資基金西南財經大學2001年研究生考試 金融學(貨幣方向) 課程名稱：貨幣金融學 適用專業：金融學 考試時間：1月14日下午一、判斷題（每小題8分，計40分）1、貨幣流通手段職能是在貨幣的價值尺度職能的基礎上發展起來的。2、就同類信用而言，短期利率必然低于長期利率。3、到期收益率（yield to maturity）就是零息票債券的收益率。4、通貨膨脹使各個集團的收入調整速度產生差異。5、巴塞爾協議關于資本的規定是為了消除各國銀行之間的競爭。二、簡答題（每小題10分，計30分）1、信用卡是不是一種新的貨幣形式

7、？為什么？2、信用創造的實質何在？為什么？3、分析單元銀行制和分支行制的優劣。三、論述題（每小題15分，計30分）1、試論中國金融業實行分業管理與參與國際金融業競爭的關系。2、論對通貨緊縮的治理。注：請將答案寫在答題紙上，答在試題上視為無效。課程名稱：綜合考試 適用專業：金融學（金融方向） 考試時間：1月15日上午銀行經營管理一、判斷分析題（首先判斷下面的表述是否正確，如果錯誤請說明理由。每小題2分，共10分）1、商業銀行與工商企業一樣，經營目的是為獲取利潤。2、商業銀行的信用中介職能直接影響社會貨幣供應量。3、商業銀行的收益都來自存貸利差。4、資本是商業銀行的經營者自己投入的本錢。5、票據貼

8、現實際上是商業銀行發放貸款的一種方式。二、簡答題（每小題5分，共10分）1、怎樣計算商業銀行的風險資產？2、商業銀行貸款經營應遵循的基本原則是什么？三、論述題（10分）試論我國國有商業銀行的資本充足率。金融市場一 簡答題（每小題5分，共10分）1、開放型基金和封閉型基金有什么區別？2、投資者的無差異曲線有何特點？二 論述題（20分）試比較分析證券發行的注冊制與核準制。注：請將答案寫在答題紙上，答在試題上視為無效。西南財經大學2002年研究生考試 金融學試題 考試科目：貨幣金融學 適用專業：金融學 考試時間：2002年1月28日上午注：請將答案寫在答題紙上，寫在試題上無效。一、判斷分析題，判斷下

9、列說法是否正確，并說明理由。（每題8分，共48分）1、被當作交換媒介的商品不一定是貨幣。2、基礎貨幣量等于原始存款量。3、如果銀行用現金貸款，則無法創造派生存款。4、回購協議實質上是資金余缺雙方的證券買賣交易。5、證券投資基金有穩定證券市場的責任。6、同業拆借實質上是金融機構超額準備金的調劑。二、簡答題（每題8分，共40分）1、為什么政策性金融機構可以促進資金流向政府希望發展的部門或產業。2、比較分析企業各種融資方式的優劣。3、簡述我國的貨幣層次和M2包含的內容。4、商業銀行資產負債綜合管理的基本原理有哪些？5、簡述馬克維茨的證券組合理論。三、論述題（12分）如何認識和解決我國國有股上市流通問

10、題。西南財經大學2003年研究生考試 金融學(貨幣方向)試題金融學（含保險學）專業貨幣金融學試題【答卷請于6月1日前以特快專遞方式寄出】1 聯系實際談談政策性金融機構在經濟開發中的地位與作用。（40分）2 比較分析商業銀行中間業務與表外業務的異同。（30分）3 試述我國目前股票市場存在的主要問題及解決措施。（30分）第二部分 上述試題參考答案（僅供參考）西南財經大學1999年研究生考試 金融學(金融方向) 課程名稱：金融學 適用專業：金融學 考試時間：1月31日下午一、判斷正誤并簡述理由（每小題6分，計30分）1、在融資領域中，直接融資所占比率越高，社會資源的利用效率就越好。錯，直接融資的效率

11、雖然更高，但它具有盲目性和分散性，直接融資比例過大可能會存在引發金融資產失控的潛在危機。2、貨幣數量越多，說明一國的貨幣化程度越高。 錯，如果一國貨幣數量超過了生產流通中實際需要的貨幣數量，將導致通貨膨脹，貨幣貶值。3、銀行儲蓄存款的增減變化不能真實地反映家庭個人剩余收入的變化。對，銀行儲蓄存款的增減變化受利率的升降，其他金融產品的開發等多種因素的影響，所以它不能真實反映家庭個人剩余收入的變化。4、融創新的過程就是金融風險增加的過程錯，雖然金融創新可能使金融機構經營風險增加，也使金融領域出現了許多高風險的創新產品，但有的金融產品同時也為投資者增強了抗風險能力，比如：期權的套期保值的功能。5、銀

12、行信用在分配資源的基礎上創造資源。錯，商業銀行創造信用的本質只是增加流通工具，而不會創造物質財富本身。二、簡答題（每小題6分，計30分）1、試分析“1：8”經驗公式的內容、意義及缺陷。答：“1：8”經驗公式是指：如果現金流通量與社會零售總額保持1：8的比例，貨幣流通就是正常的。它是中國人民銀行在20世紀60年代的“三年調整期”，總結“一五”計劃及隨后幾年的工作經驗教訓得出的，用來判斷當時的貨幣流通量是否適度，指導宏觀調空。但后來隨著改革開放和中國經濟的發展，它的缺陷也暴露出來：一、現金流通已不再反映整個貨幣流通的全貌，二、貨幣流通的速度處于變動之中，三、我國的經濟體制已轉入市場化，歷史經驗也就

13、不在有價值了。2、試分析銀行表外業務產生和發展的原因。答：一、金融環境變得相對寬松 二、融資證券化使商業銀行的傳統業務萎縮，迫使商業銀行開拓新的業務，創造新的潤增長點 三、由于利率匯率的頻繁波動，為了避險而創造出一系列交易方式和交易工具 四、經濟國際化的加深使金融服務延伸到世界各個角落，世界貿易的擴大，客觀上要求提供更多的融資和結算服務，如信用證 五、“巴塞爾協議”在全球得到普遍認可，是推動商業銀行業務積極開拓中間業務的原因之一3、簡述貨幣主義的匯率理論。答：貨幣主義的匯率理論研究貨幣市場供求不平衡對匯率的影響。一、外匯市場作為國內貨幣市場的一個延伸，如果本幣可以自由進入外匯市場，本幣供應在國

14、內貨幣市場上的狀況會傳導到外匯市場。二、貨幣的對內貶值必然引起貨幣的對外貶值。本國貨幣市場上的貨幣供求失衡會影響到本國通貨膨脹率，如果外國的通漲率與本國變動方向、幅度不同，就會改變貨幣的相對購買力而導致匯率變化。三、貨幣當局擴大或緊縮貨幣供給，會影響均衡利率水平。本國利率與外國利率對比將市資本收支變化而影響匯率水平。4、簡述“物價現金流動機制”。答：在金本位制度下，只要一定時期內一國的商品生產總量、勞動數量、工業和技術發展水平不變改過的出口和進口必然趨于平衡。經濟內部的物價現金流動機制能使經濟貿易收支實現自動平衡作用過程如下：國際收支逆差黃金外流貨幣供給減少物價水平下降出口增加、進口減少國際收

15、支改善黃金流出放緩國際收支平衡、黃金流出停止貨幣達到新的均衡國際收支順差黃金流入貨幣供給增加物價水平上升出口減少、進口增加國際收支改善黃金流入放緩國際收支平衡、黃金流入停止貨幣達到新的平衡5、簡述“馬歇爾勒納條件”。答：“馬歇爾勒納條件”是指：當一國處于貿易逆差時，采用貨幣貶值手段改善貿易收支逆差的充要條件是x+m1。(x是出口商品需求彈性，m是進口商品需求彈性)因為當x+m=1時，貨幣貶值會使進出口商品數量發生變化，但進出口金額不變，貿易收支逆差不會改變。x+m0X5.56%所以，保本拆借利率為5.56%三、簡答題（每小題6分，計12分）主銀行制度與主辦銀行制度的內容及區別。答：主銀行制度是

16、指銀行和企業之間建立的產權、人事和資金關系的總和。主要包括以下內容：1、企業選定一家銀行作為自己的主要的往來銀行，開立基本帳戶，并主要從這家銀行取得貸款；2、銀行蚩尤企業的股份，并派員參與企業的經營管理；3、若干家以同一銀行為主銀行的企業常常以該銀行為中心，形成企業集團；4、如果企業經營出現問題，甚至破產清算，則由其主銀行牽頭負責。主辦銀行制從本質上講仍然是一種銀企關系，是指在企業需要資金幫助時，由主銀行出面，以牽頭行的身份為企業組織貸款，重要的是當市場形勢不利于企業時，主銀行主動為企業提供信貸和其他的優惠政策；平時，主銀行有對企業實行審慎監督的權利，當企業出現較嚴重的內部人事 問題或因企業領

17、導管理不善而出現虧損時，主銀行有權撤換企業的領導的銀企制度。2、如何理解“銀行經營與管理既是一門科學，又是一門藝術”？答：銀行業在面臨激烈的競爭時，確實感受到生存的壓力。尤其是我國經濟正處于轉型期，融入全球市場進程不斷加快，使得傳統銀行業的經營管理不論是理念、方法、技術都不適應金融行業的快速發展變化的要求，經營決策者已經意識到，利用信息技術來提升銀行的經營管理水平，是增強自身核心競爭力的重要手段。四、論述題（8分）試論西方商業銀行金融營銷的產生、發展與變化。答：與種類繁多可替換性強的普通商品比較，銀行提供的金融商品包括服務長期以來都是緊俏的。這種現象直到20世紀50年代才有所改變，銀行經營管理

18、者開始意識到應該通過媒體或自己的努力讓社會認識銀行，了解銀行的產品，從此開始了金融產品的市場營銷。縱觀西方國家商業銀行的市場營銷，大致可以分為五個階段：第一階段：萌芽階段。在西方發達國家，市場營銷在商業銀行初期并不被重視。“直到20世紀50年代，美國有些銀行開始借鑒工商企業的做法，在個別競爭較為激烈的業務如存款上采用廣告和促銷手段。隨后，許多銀行被迫仿效，從而開始了商業銀行的“廣告和促銷”階段。第二階段：“友好服務”階段。到了20世紀60年代，一些銀行發現自己靠廣告和促銷帶來的優勢很快因為同行的仿效而抵消，同時還感到吸引一批顧客并不難，難的是要使他們成為忠誠的顧客。因此，這些銀行開始推行微笑服

19、務，給人創造一種溫暖、友好的氛圍，整個銀行業的服務水平有了很大的提高。第三階段：“金融創新”階段。20世紀70年代的西方商業銀行已面臨買方市場，許多銀行開始意識到自己所經營的業務本質上是滿足顧客不斷變化和發展的金融需求。于是，許多銀行紛紛通過創新，推出新的有價值的服務，以吸引更多的顧客的“眼球”。第四階段：“金融服務定位”階段。進入20世紀80年代，現實中一家銀行不可能向顧客提供所需的全部金融服務，因此，每家銀行都在選擇，尋找自己能發揮特殊優勢的位子。銀行在市場定位中得到了更大的發展。第五階段：現代金融企業營銷階段。20世紀90年代后，金融營銷已進入一個“營銷分析、計劃、控制”的時期，金融企業

20、認識到必須加強對金融營銷環境的調研和分析，制定本企業的戰略目標和經營策略，制定長期和短期的營銷計劃，以謀求創立和保持金融企業與目標客戶之間互利的交換，達到本企業的目標。金融理論與實踐金融市場學部分：一、簡答題（每小題5分，共10分）1、簡述風險、不規則風險和規則風險及三者的關系。答： 風險就是一種獲得收益的不確定性。在資本資產定價模型中，總的風險被定義為一個證券投資組合的標準差，它包括規則風險和不規則風險。不規則風險又稱為可分散或非系統風險，它與單個公司的具體經營情況有關，取決于公司的管理質量、研究開發項目的成功、廣告營銷等因素，這種風險是能夠被分散的，持有不同種類的公司的證券就可以降低不規則

21、風險；規則風險又叫市場風險或系統風險，它是與整個市場聯系在一起的，包括利率的變化、自然災害、商業周期、原材料的價格波動等，它是在投資中即使做到了投資多樣化也不能分散的風險。中國公司為什么要選擇ADR形式在美國間接上市？答：對于發行公司而言，ADR較之于普通股更符合美國人的投資習慣，因此發行ADR更易打入美國的資本市場，ADR將外國公司的股票轉移到美國證券市場，以美元標價，按美國標準進行清算和交割，快捷方便成本，美國投資者更愿意投資ADR。此外，在一項存托憑證計劃中發行公司通過存券銀行可以獲得過戶代理、注冊、外匯兌換、派息等一系列服務，所以發行存托憑證較之于發行普通股成本更低。二、論述題（20分

22、）我國現階段為什么要大力發展證券投資基金答：證券投資基金是一種利益共享，風險共擔的集合證券方式，就是通過向社會公開發行一種憑證籌集資金，并將資金用于證券投資。證券投資基金的最大特點就是專家理財，它的好處主要表現在一是集眾多的分散、小額資金為一個整體；二是委托具有豐富的證券投資知識和經驗的專家經營管理，可以節約交易成本，提高投資收益；三是分散投資，通過投資組合來降低投資風險。它對證券市場發展的意義是：1、投資基金理性的行為和長遠的投資戰略有利于證券市場的穩定，發展投資基金有利于改善投資者結構，防范操作；2、發展投資基金有利于證券市場規模的發展；3、發展投資基金有利于促進證券市場的國際化。所以，介

23、于證券投資基金上述的自身發展前景，我國現階段應當大力發展證券投資基金。西南財經大學2001年研究生考試 金融學(貨幣方向) 課程名稱：貨幣金融學 適用專業：金融學 考試時間：1月14日下午一、判斷題（每小題8分，計40分）貨幣流通手段職能是在貨幣的價值尺度職能的基礎上發展起來的。錯，價值尺度和流通手段是貨幣的基本職能，二者是不可分割的貨幣職能，價值尺度和流通手段的統一就是貨幣，貨幣的其他只能都是在這兩個基本職能的基礎上發展起來的。就同類信用而言，短期利率必然低于長期利率。對。利率的高低與期限長短、風險大小有直接聯系。一般說來，期限越長的投資未知因素越多，風險概率越大，利率就越高；期限越短的投資

24、，未知因素越少，利率就越低，所以長期利率必然高于短期利率。3、到期收益率（yield to maturity）就是零息票債券的收益率。錯，到期收益率是投資者持有債券期間所獲得的利息和價查收益的總和。4、通脹使各個集團的收入調整速度產生差異。對，在通貨膨脹的情況下，大部分人的名義收入水平會上漲，但是扣除通貨膨脹率后，有些人的實際收入水平會下降，通常來說債務人、政府和企業經營者會在通貨膨脹中受益，債券人和依靠工資生活的階層會遭受損失。5、巴塞爾協議關于資本的規定是為了消除各國銀行之間的競爭。錯，巴塞爾協議關于資本的規定除了消除各國銀行之間的競爭，主要還是為了保證西方商業銀行經營的安全性，維護世界金

25、融體系的穩定。二、簡答題（每小題10分，計30分）信用卡是不是一種新的貨幣形式？為什么？答：不是。信用卡仍然是一種信用貨幣，它仍然具有一般信用貨幣的性質，是一種直接的價值符號，隨著債權債務關系的產生而產生。信用創造的實質何在？為什么？答：在部分準備金制度和非現金結算制度下，商業銀行將大部分存款用于投資和貸款，而且通過轉存創造了數倍于原始存款的派生存款，這種信用創造的實質是增加了信用供給總量，是當代社會貨幣供給的一種有效機制。信用創造的本質，只是增加流通工具而不是創造物質財富本身。分析單元銀行制和分支行制的優劣。答：單元制商業銀行的優點有：1、可以限制銀行吞并和壟斷，緩和競爭的激烈程度，有利于自

26、由競爭；2、有利于銀行與地方政府協調，更好地為本地區經濟服務；3、銀行具有較大的獨立性、靈活性；4、內部管理層次少，效率高，有利于中央商業銀行進行管理。但它也有自身無法克服的困難和缺陷，主要表現在：1、不利于銀行的發展，金融創新受制約；2、單一銀行制與經濟的外向發展、交往的復雜化、商品交換范圍不斷的擴大日益明顯；3、單元制商業銀行在資本金規模、業務多元化、風險的地區分散等方面有明顯的缺陷，從而其抗風險能力較之于分支行制下的商業銀行更弱。 分支行制的優點有：1、易于吸收存款，有利于銀行擴大經營規模和資本，并能取得規模經濟效益，降低經營成本；2、有利于銀行調劑資金，降低不盈利資產占用；3、有利于風

27、險的資產分散和地區分散；4、有利于使用現代化設備，為客戶提供更優質的服務。缺點表現在：1、易于形成銀行業務的壟斷；2、內部管理層次多，增加了銀行管理的難度。三、論述題（每小題15分，計30分）1、試論中國金融業實行分業管理與參與國際金融業競爭的關系。答：為了抑制經濟過熱，防止銀行信貸資金通過各種渠道進入房地產等實體經濟部門，開始實施金融分業政策。中國分業制度得以實施的主要原因是它的金融市場的開放度還比較低，企業面對外資的競爭威脅還不大。但是，中國加入WTO的若干年后，金融業必然與國際接軌、迎接外資的挑戰。在全球金融自由化和經濟一體化的浪潮中，中國的金融業不是孤立的，它要受到整個國際金融體系的影

28、響。國外金融企業實行混業經營，其人才儲備全面，服務品種齊全，資金實力雄厚，管理經驗豐富，創新能力極強，這一切都是稚齡的國內金融企業所無法比擬的，對國內金融企業將造成巨大的外部壓力。目前的分業制度可能使金融企業無法在較短的時間內迅速壯大起來，在入世后將受到前所未有的挑戰。論對通貨緊縮的治理。答：通貨緊縮可能是由于總需求不足或供求過剩引起，它會對社會經濟造成很多不良的影響，包括影響經濟增長，使財富在不同的利益集團中重新分配等。通貨緊縮的治理措施主要有以下幾個：寬松的貨幣政策。央行可以采取降低準備金和再貼現率，以及在公開市場上購入政府債券等。利率或信貸規模受控制的國家可以通過直接降低利率和擴大信貸規

29、模的方式來進行調節。但是央行的貨幣政策只能起指導作用，單純的貨幣政策治理通貨緊縮效果往往不佳。寬松的財政政策。寬松的財政政策包括減稅和增加財政支出兩種方法。減稅不是一種經常性的調控手段，財政支出可以直接增加總需求，財政可以向央行借款、透資或發行國債籌集資金。另外，財政支出要警惕“擠出效應”。在治理通貨緊縮時，財政政策工具和貨幣政策工具應該配合使用。結構性調整。適用于由某些行業的產品或某個層次的商品生產絕對過剩所引發的通貨緊縮。對于生產過剩的部門或行業要控制其生產、減少產量，同時對于其他新興行業或有發展前途的行業，應采取措施鼓勵其發展，以增加就業機會，提高收入，增強購買力。改變預期。政府需要通過

30、各種宣傳手段說服公眾相信政府各項反通貨緊縮政策的正確性和有效性，鼓勵公眾對未來發展趨勢的信心。完善的社會保障體系。如果消費需求不足的主要原因是中下層居民的收入過低，那么建立健全社會保障體系，適當改善國民收入的分配格局，提高中下層居民的收入水平和消費水平，有助于通貨緊縮的治理。注：請將答案寫在答題紙上，答在試題上視為無效。課程名稱：綜合考試 適用專業：金融學（金融方向） 考試時間：1月15日上午銀行經營管理一、判斷分析題（首先判斷下面的表述是否正確，如果錯誤請說明理由。每小題2分，共10分）商業銀行與工商企業一樣，經營目的是為獲取利潤。錯，商業銀行經營的目的除了象普通的工商企業盈利之外還有作為特

31、殊的信用中介，進行資金余缺的調劑的目的。2、商業銀行的信用中介職能直接影響社會貨幣供應量。錯，商業銀行創造信用工具的職能會影響社會貨幣供應量，它通過自己的信用活動創造數倍于原始存款的派生存款，創造和收縮存款貨幣成為貨幣供給的有效機制。商業銀行的收益都來自存貸利差。錯，商業銀行收益除了存貸差之外還有很大部分來自表外業務和中間業務。資本是商業銀行的經營者自己投入的本錢。錯，商業銀行的資本金構成除了自有資金即自己投入的本錢外，還包括期限較長的債務。票據貼現實際上是商業銀行發放貸款的一種方式。對。票據貼現形式上是票據買賣，但實際上是一種信用業務，銀行通過貼現持有票據成為債權人，相當于發放貸款給票據貼現

32、人或票據金額的支付人。二、簡答題（每小題5分，共10分）6、怎樣計算商業銀行的風險資產？ 答：商業銀行的風險資產=無風險資產*0%+風險較小資產*10%+風險較大資產*20%+問題資產*50%+虧損資產和固定資產*100%其中，無風險資產：現金，存放同業，政府公債等高流動性資產風險較小資產：長期公債，政府或儲戶擔保貸款風險較大資產：財務狀況較差、擔保不足或過去償還不好的比銀行普通風險更大的風險資產有問題資產：超過償還期限，債務人未及時履行還款義務的資產虧損資產：銀行投入的資金基本不能收回的資產商業銀行貸款經營應遵循的基本原則是什么？答：商業銀行以安全性、流動性、效益性為經營原則：1、安全性原則

33、。銀行業涉及公眾利益，與社會的穩定、政治的安定和經濟的發展都有密切的關系。2、流動性原則。流動性原則是指商業銀行的資金要保持較高程度的經常流動的狀態。一方面，商業銀行要保證支付，另一方面商業銀行不能提前收回貸款，而商業銀行庫存的現金是有限的。所以，為了保證商業銀行的支付能力，商業銀行必須保證資產的適度流動性。商業銀行經營資產的流動性是安全性的基礎，沒有流動性，商業銀行經營不可能安全。3、效益性原則。效益性不僅包括商業銀行本身的經濟效益，而且包括國家宏觀經濟和產業政策指導的金融業整體效益。商業銀行以盈利為目的，效益性應該作為商業銀行的重要經營原則之一。三、論述題（10分）試論我國國有商業銀行的資

34、本充足率。答：資本充足是運營安全的前提，是保證銀行經營安全性和穩健性的一項制度安排，它是制約商業銀行資產規模擴張的界限，是衡量單個銀行乃至整個銀行體系穩健性的最重要指標。而在“新巴塞爾資本協議”框架下，我國商業銀行的資本充足問題就顯得尤為重要和突出。長期以來，我國商業銀行主要依靠傳統的存貸款業務獲取收益。在這種主要依靠擴張規模獲取盈利的經營模式下，商業銀行很難有主動調整和控制資產規模的動機和能力。商業銀行為了達到一定的利潤目標，除了擴大資產規模之外別無選擇。另一方面，國內商業銀行缺乏正常的資本補充渠道，核心資本主要依靠每年經營利潤增長中的未分配利潤補充，數量上十分有限，又沒有補充附屬資本的合法

35、債務工具，商業銀行的資產規模增長幅度一般都遠大于其資本增長的幅度。同時，中國新興商業銀行由于其籌集資本方式更加市場化，補充資本比國有商業銀行更容易，因而其資本充足率明顯比國有商業銀行高。 我國商業銀行的資本充足問題就顯得尤為重要和突出。通過綜合改革提高資本充足率，完善風險管理制度，強化金融監管，推動信息披露的規范化，這些已成為我國商業銀行適應新資本協議要求，提高風險管理水平的現實要求。金融市場一 簡答題（每小題5分，共10分）開放型基金和封閉型基金有什么區別？封閉式基金：1、發售給公眾的分額是固定的，公開發行以后不可以在到期日前贖回；2、期限是固定的；3、只能在二級市場上買賣；4、價格隨市場供

36、求狀況而變動；5、從長期績效來看，優于開放式基金。開放式基金：1分額是不固定的；它可以在任何時候在柜臺買入或贖回，2、沒有期限限制；3、不能在二級市場上交易；4、它的價格是以其持有的證券組合的凈資產價直來計算的；5、通常要將募集資金的一部分以現金形式存在，以備投資者隨時要求贖回發行的基金券，此外在基金投資組合中還有可以隨時變現的金融產品，以應付大規模的贖回。 投資者的無差異曲線有何特點？答：對于一個特定的投資者來說，任何一個證券組合都將落在他的某一條無差異曲線上，一個組合不可能同時落在兩條無差異曲線上，即任意兩條無差異曲線不相交。位置越高的無差異曲線代表越高的滿意程度，或者說代表越佳的證券組合

37、。無差異曲線反映了投資者的個人偏好。二 論述題（20分）試比較分析證券發行的注冊制與核準制。答：證券發行的審核制度可分為注冊制和核準制，前者體現“公開原則”，后者則體現“實質管理原則”。注冊制是指發行人在發行證券之前，必須按照法律向主管機關申請注冊的制度。它是一種法律制度，所表現出來的價值觀念反映了市場經濟的規范性和效率性，它降低了審核工作量，免除了煩瑣的授權程序。核準制是指證券發行人在發行證券之前，必須提出申請并提交法律規定的文件資料。它體現著實質管理原則，即證券的發行不僅以發行者真實狀況充分公開為條件，而且還必須符合若干適合于發行證券的實質性條件。核準制以發行者的信息資料的完全、準確、公開

38、為其構成條件，可以穩定證券市場秩序，維護投資者利益。他們的區別主要在于1、注冊制比較寬松，批準與否取決于發行申請材料的真實性，核準制比較嚴格，取決于政府的判斷。2、注冊制體現公開原則，核準制體現實質管理 原則。注：請將答案寫在答題紙上，答在試題上視為無效。西南財經大學2002年研究生考試 金融學試題 考試科目：貨幣金融學 適用專業：金融學 考試時間：2002年1月28日上午注：請將答案寫在答題紙上，寫在試題上無效。一、判斷分析題，判斷下列說法是否正確，并說明理由。（每題8分，共48分）被當作交換媒介的商品不一定是貨幣。對，被當作交換媒介的商品被稱做一般等價物，而最初它是不固定的。隨著商品交換的

39、發展，被分離出來固定的充當一般等價物的商品才是貨幣。基礎貨幣量等于原始存款量。錯，基礎貨幣量等于商業銀行在中央銀行的存款準備金與流通于銀行體系以外的通貨之和。3、如果銀行用現金貸款，則無法創造派生存款。錯，銀行創造派生存款的條件是部分準備金制度加非現金結算，所以銀行即使用現金貸款，只要銀行間的存款結算是非現金形式的，它就可以創造派生存款回購協議實質上是資金余缺雙方的證券買賣交易。錯，回購協議是賣方將證券等金融產品暫時出售給買方，并商定于規定期限由賣方按約定價格從買方重新贖回上述證券的交易，實質上是一種有擔保品的短期資金融通。證券投資基金有穩定證券市場的責任。對。投資基金的理性行為有利于證券市場

40、的穩定，它的長遠投資戰略也有利于證券市場的穩定，發展投資基金有利于改善投資者結構、防范操縱，所以這個說法是正確的。6、同業拆借實質上是金融機構超額準備金的調劑。對，因為商業銀行既要保有一定數量的超額儲備存款，又不能過多地保有超額準備金，以貨幣頭寸為交易對象的同業拆借市場就形成了所以，同業拆借實質上是金融機構超額準備金的調劑。二 簡答題（每題8分，共40分）1、為什么政策性金融機構可以促進資金流向政府希望發展的部門或產業答：所謂“政策性金融機構”是指那些由政府創立、參股、支持或擔保的，不完全以盈利為目的，專門為貫徹政府的社會經濟政策或意圖，在特定的業務領域內直接或間接地從事融資活動，充當政府發展

41、經濟、促進社會進步、進行宏觀經濟管理的金融機構。由于其性質和職能的特殊性，它可以通過有目的有方向的信貸，促進資金流向政府希望發展的部門或產業2、比較分析企業各種融資方式的優劣。答：企業融資方式分為直接融資和間接融資。直接融資的優點主要是效率高，單位資金的交易成本也較低，二級市場上的價格浮沉還可以帶來額外收益，但它的規定和條件都十分嚴格，還受到證券監管部門的管理和監督。所以直接融資比較適合經營狀況良好，資金力量雄厚的企業。間接融資的風險較小，中介機構的專業化和規模化能夠降低融資成本，此外，間接證券具有較大的流動性。但間接融資的效率比不上直接融資，而且各家銀行對貸款的管理都十分嚴格，構成對企業的行為約束。企業必須通過改良自身的經營狀況提高信譽以獲得銀行的進一步支持。3、簡述我國的貨幣層次和M2包含的內容。答：現階段我國貨幣供應量劃分為如下幾個層次：M0、M1、M2、M3。其中M2 =M1+企業單位定期存款+自籌基本建設存款+個人儲蓄存款+其他存款商業銀行資產負債綜合管理的基本原理有哪些？答： 該理論認為，商業銀行單靠資產管理，或單靠負債管理都難以使安全性、流動性、盈利性達到最佳狀況，只有根據金融、經濟形式的