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文檔簡介

1、南開大學2009級碩士研究生中級計量經濟學()期末試題姓名： 學號： 系、所： 分數：（可以使用計算器；考試時間：2小時；本考卷共5頁）一、 （共20分）估計如下兩個模型：模型I：模型II：(1) 求和的估計量。它們是否相同？它們的方差是否相同？（8分）(2) 求和的估計量。它們是否相同？它們的方差是否相同？（8分）(3) 如果模型II 比模型I 好，好在哪里？（4分）二、 （共20分）（1）回歸只有常數項的模型。是獨立分布的，。推導的GLS估計量。（10分）（2）用適當的方法消除消費函數的多重共線性：。其中C, W, P分別代表消費，工資收入和非工資收入，W和P可能高度相關，但研究表明。（1

2、0分）三、三、（共15分）為研究體重與身高的關系，隨機抽樣調查了51名學生。（其中36名男生，15名女生）并得到如下兩種回歸模型：其中，W(weight) = 體重（單位：磅），H(height) = 身高（單位：英寸）。 D為虛擬變量，表示男生。請回答以下問題：（1） 你將選擇哪一個模型，為什么？（5分）（2） 如果第二個模型確實更好而你選擇了第一個，你犯了什么錯誤，會有什么后果？（5分）（3） 解釋D的系數？（5分）四、 （共20分）（1）對于非線性方程，得到的估計結果為：對應的標準差分別為：16.71，0.0211和0.0126，請用Wald統計量檢驗。（5%顯著水平下卡方分布的臨界值為

3、3.84）（8分）（2）若對（1）題中的原假設分別做似然比檢驗，Wald檢驗和LM檢驗，它們的檢驗統計量分別應該是202.83，141.04以及194.6中的哪一個？（4分）（3）中國客運總量yt對全國人口數x1t，人均GDP x2t回歸，得OLS估計結果如下：= -19.8505 + 2.2975 x1t + 0.7742 x2t (-2.0) (2.6) (4.2) R2 = 0.9970, DW=2.0, T =13，(19902002)檢驗x1t系數是否為零，F統計量為F(1,10)=6.7093。已知受約束模型的殘差平方和SSEr= 0.474959，求無約束模型的殘差平方和SSEu ？（8分）五、 （共15分）對于如下聯立方程模型令，根據如下樣本計算結果回答問題。1. 判斷每個方程的識別狀態。（5分）2. 求解第1個方程的OLS估計量。（5分）3. 求解第1個

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