1、精選優質文檔-傾情為你奉上城商行資本管理的戰略和策略 由于銀行特殊的負債經營結構，資本充當著銀行風險的最后防線，被廣大投資者和監管當局所格外看重。2010年12月16日，巴塞爾委員會發布了第三版巴塞爾協議的最終文本，它強化了資本工具的損失吸收能力，擴大了資本覆蓋風險的范圍，提出了一系列應對系統性風險的資本措施。2011年5月20日中國銀監會為配合第三版巴塞爾協議，發布了中國銀行業實施新監管標準的指導意見；8月15日銀監會就商業銀行資本管理辦法(征求意見稿)面向全社會公開征求意見。辦法要求商業銀行必須建立穩健的內部資本充足率評估程序，將資本管理納入銀行全面風險治理框架，資本規劃應與銀行發展戰略相

2、協調。由此可以看到，隨著城商行面臨的不確定性和新型風險不斷增加，監管日趨向國際標準靠攏，有些指標甚至比國際標準更嚴，呈現出越來越嚴格與精細化的傾向，這都將對城商行經營模式和穩健性產生深遠影響。因此，城商行必須將資本管理提升到戰略高度，積極主動地調整資本管理的戰略和策略： 一、城商行的資本管理戰略應當與經營發展戰略和風險偏好相掛鉤。 為應對經濟結構調整、新監管標準實施以及新型風險顯現的挑戰，城商行應當將資本管理戰略與經營發展戰略和風險偏好相掛鉤，從全行戰略遠景的角度出發，制訂配套和協調的資本管理規劃，以實現充足的資本對經營發展戰略的有效支撐，確保資本總量和資本結構滿足城商行戰略發展需要和監管要求

3、；實現穩健經營，更好地保護存款人的利益；實現從“股東利益最大化”向“銀行價值最大化”的提升。 二、以銀行價值最大化為核心目標，建立健全資本管理體系 一是應建立全面的風險管理體系，并將資本風險管理納入到全面風險管理框架；二是應明確資本管理的原則和目標，建立基于全面風險管理體系的資本管理架構和機制，明確風險治理結構，制訂配套和協調的資本管理制度；三是建立穩健的內部資本充足評估程序，確保資本水平與風險偏好和風險管理水平相適應；確保資本規劃與自身經營狀況、風險變化趨勢和長期發展戰略相匹配。 三、要設立主要風險的識別和評估標準，確保主要風險得到有效的評估，并根據風險評估結果進行資本規劃 應根據風險評估結

4、果，評估資本充足水平。在綜合考慮當前及未來的資本需求、監管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續滿足監管要求的基礎上，并制訂資本規劃。同時還應建立健全資本補充機制，從資本需求測算、資本補充渠道分析、資本工具選擇和執行資本補充方案等方面形成資本補充的管理組織形式和管理流程。 四、應進行精細化管理，確保資本覆蓋，強化資本風險抵償能力 按照“巴塞爾協議”、“巴塞爾協議”的原則和要求，精確計量信用風險、市場風險、操作風險的資本耗用，并制訂相應的管理措施。要借鑒國際先進銀行的經濟資本管理技術，根據發展戰略與總體風險偏好，優化經濟資本在各業務線的合理配置，并通過經濟資本配置引導業務部門合理調整業務結構與客戶

5、結構，以經濟資本約束風險資產增長，實現資本水平和風險水平的合理匹配，提高資本使用效率。 五、加快推行經濟資本管理和相應的績效考核辦法和激勵機制，不斷地促進業務經營模式的轉型 要加強經濟資本考核管理，建立風險調整后資本收益率(RAROC)考核體系和激勵機制，使資本成本概念和資本管理理念融入到公司經營管理的各個環節，實現經風險調整后的資本收益最大化。通過大力發展包括中間業務、資金業務、零售業務等低資本消耗的業務，不斷促進銀行自身從規模擴張型發展向質量效益型發展的轉型。 (作者系西安銀行副行長） 2011年國內富商將達118.5萬 日前，中信銀行私人銀行中心與中央財經大學中國銀行業研究中心聯合發布2

6、011中國私人銀行客戶特征與未來發展趨勢研究報告，報告預計，高凈值人群規模在2011年底將達118.5萬，持有的可投資資產規模將達36.3萬。 報告指出，截至2010年底，中國境內可投資資產（包括金融資產和投資性房產）在1000萬元人民幣以上的高凈值人群數量達100.3萬，其持有的可投資資產規模達30萬億。報告經綜合分析認為，盡管由于未來五年的宏觀經濟減速、產業結構調整、房地產調控。資本市場深化和收入分配體制改革等因素，中國高凈值人群規模的增長會有所減緩，但仍將保持較高的增幅，中國私人銀行業在未來仍將擁有充分的市場需求和潛力。 與此同時，報告總結了中國銀行業開展私人銀行業務以來所獲得的經驗和成績，在客戶積累、品牌推廣、服務模式探索等方面富有成效并占據了市場的主導地位。報告對中國私人銀行業的發展現狀、面臨的問題進行了全面的解析并提出了一系列旨在推動私人銀行業務發展、完善監管政策環境的建設性意見。 中信銀行副行長曹彤指出，四年多來，借鑒私人銀行成熟市場的運作經驗，中國銀行業按照中國本土高凈值客戶的特點，已經初步完成了私人銀行“中國模式”的第一階段探索并取得積極