1、精品艾琳歆交易策略(2016-08-29 08:55:22)轉載感謝下載載標簽： 財經分類：期貨短線交易唯一的追求就是價差。本質跟菜場賣菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡單的事情，為什么非要搞得那么復雜，你非要過著苦行僧的生活？未來的行情誰也無法預測，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側。什么思想，什么理念，什么哲學，那些是分析師用過糊弄交易者的語錄罷了。真正的交易者，只關心兩件事： 1 、我開倉后行情證明我對了怎么辦；2 、我開倉后行情證明我錯了怎么辦；盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧，你做對的時候你盡可能多賺”，這

2、就是trader和分析師的最大差別。艾 mm開倉的目的就是要拿到直到尾盤的大波段么？差不多就是這樣。當你處于有利的時候，必須貪婪。當你處于不利的時候，心存恐懼。什么時候大盤方向明朗？任何時候都不明朗。任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，盡管很多朋友從來不認為自己在賭，如果當你的籌碼是有利的時，你就要盡可能讓貪婪的欲望放大，否則，你承擔了巨大的風險卻得不到同樣巨大的利潤。有時候交易事實就是在賭博，用確定代價賭不確定的利潤，誰也不知道明天會怎么走，只不過當致命的風險遠離的時候，未來值得一睹。我的交易大部分時候都是以日內為主，只有在特定的時候才會過夜。只有收盤后才知道是震蕩或單邊，交易中如果要去

3、考慮這些問題，很多時候會讓自己不知所措。不符合我的行情的時候，我盡可能少虧，符合我的行情的時候我盡可能多賺，我從來不奢望任何行情都能能賺到錢。交易的原則可以始終如一，但應對行情的策略需根據(jù)走勢做一些調整，沒有包治百病的招數(shù)。連續(xù)2 、3天交易出現(xiàn)問題就必須做出一些調整。開始這一單很奇怪啊，按錯了？沒有下錯，只是感覺不對就離場了。即使行情再好也并不注定著盈利，這就是交易。我的交易非常簡單：主觀經驗式的開倉+ 控制交易次數(shù)，然后就是持有盈利單，沒有太多技術性的理論。大多數(shù)情況下，10 個點我就考慮止損，但不是絕對的。關于我的止損，大部分時候，我給自己每天設定2 筆交易，每筆10 個點。也就是說我每

4、天的最大虧損會在 20 個點，有時候我會分開用這20 個點，每次10 個點止損，有時候我會把20 個點放在一筆交易里，但每天最多不會超過這個20 點，至于什么時候分開什么時候合在一起用，則看行情。具體怎么執(zhí)行則看情況，有時候幾個點也會跑，單筆沒有特別嚴格的執(zhí)行，而是嚴格限制當日的虧損。任何時候，持有盈利單都是最安全的交易行為。你可以控制虧損，但無法決定盈利，盈利需要行情，有時候還需要點運氣。其實從技術角度來說，我的交易簡單到幼稚，沒有大家想的那么復雜。如果我有什么做得很好的地方，那可能就是我知道什么時候該休息，并且我一定會這么做，比如現(xiàn)在，我最應該做的事情就是關掉電腦出去逛街，而不是企圖把虧損

5、的部分賺回來。任何開倉都逃離不了時間積累的經驗輔助，獨立客觀的開倉信號根本就不存在。我經常是開完倉設好止損就離開電腦，隔一段時間再來看。連續(xù)的虧損是為了等來一次像樣的盈利，我們能做的無非也就如此，預測和分析只是應對無聊的時間，誰也不知道行情會走成什么樣，只有等待。無法比較它們之間的優(yōu)劣，有的人在回撤時會平倉等繼續(xù)回撤后再進，也可以做得很好，但你要對自己的技術足夠自信，并且一直這樣堅持下去，最害怕的是你今天認為這樣做比較好，明天認為那樣做比較好。我對自己的技術從來就不信任的，所以我只能靠時間周期來回避。我從來就不認為開倉在交易中占據(jù)多大的作用，只有追求微利的炒單才追求開倉，波段交易過于注重開倉會

6、得不償失，會損失更多的機會。開倉沒有特別的原因，K 線走勢，交易量情況，經驗記憶。開倉不會是我交易的重點，我每天在固定時間段看看之前的走勢，憑借經驗判斷一個方向，找一個自以為合適的價格，然后開倉持有，我從來不會花很多精力去研究怎么開倉。但是論壇里很多朋友卻強調在他們的交易系統(tǒng)里開倉是多么的重要。借用我很佩服的一個期友說過的話，如果開倉在你的交易中占據(jù)了很關鍵的位置，那么說明你根本不知道交易策略為何物，你甚至不理解行情走勢是怎么產生的。華爾街有人曾經做過一個實驗，拿出幾張美國線走勢圖，然后讓幾個小學生和幾個做了幾年交易的人選擇未來的方向，結果小學生的勝率壓倒性的高于那些做了幾年交易的。你之所以把

7、開倉看得那么重，無非就是以下幾個原因：1 、你沒有基本的開倉入場耐心；2 、你總是希望開在最精確的點位上，開完就有盈利，無法忍受價格的正常回調；3 、你總是希望高估低渣；4 、你認為止損就是災難，所以你總是把止損設得很小；5 、你總是不相信自己。艾琳開單會不會考慮前期走勢啊，比如上周的后三天震蕩。不會，只會看當天的走勢。個人感覺今天艾mm的開倉像是突破的做法？我開倉不會特別強調突破還是回調，經驗記憶告訴我可以開倉我就開，沒有特別的信號。我開倉一向沒有成文的理由，說白了就是根據(jù)以往的經驗記憶去賭。經驗，就完全是臨場的感覺，沒有成文的東西。交易是一件經常自相矛盾的事情，所以基于邏輯上追求的對錯并不

8、一定會有預期的結果。這個世界上最白癡的人就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，想想也挺可憐的。自我感覺距離“真相”越近，其實真相距離自己越來越遠。我從來不奢望平在最高或者最低點。沒有人希望利潤回撤，但這是交易的一部分，我已經很習慣了。虧損一側是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持，不符合自己行情的時候就盡量控制虧損，等待符合自己的行情狠賺一筆，沒有別的辦法，我從來不會追求完美的交易，我的結算周期是月，不是天，任何時候我都不會讓自己陷入被動。很多交易者的交易策略從短線來看是非常完美的，幾天就可能翻倍，但缺乏可持續(xù)的盈利空間，我認識一個做上海做期貨的，經常見到他跟我說今天又賺了百分之幾十明天

9、又賺了多少，可是一年后他的資金權益卻沒有見成長。任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個比較長的周期內是不是能實現(xiàn)資金權益的增長，而不是拿孤立的幾個交易日來支撐自己。艾 MM有沒有曾經嘗試著去抄底逃頂?shù)倪^程啊？嘗試過，這樣的交易在某些交易日的確可以大賺，但長期來看資金很難穩(wěn)定增加，目前我的做的模式是我做過的交易中在日內唯一能實現(xiàn)資金長期增長的模式。我不是在某幾天交易，我的目的是保證我的資金在一個相對長的周期內可以成長。我不會為特定的行情調整自己的方法，唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則，管它行情怎么走，守住自己的底線。并不是所有行情都應該盈利。我一直沒有找到特別好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持有

10、到收盤，但不代表這是最好的辦法，只是目前我認為它最適合我。唯一能做的就是堅守自己的底線和處理單子的一致性原則，盈利并不是自己能決定的，有時候需要運氣， 這就是交易的魅力所在。持有的單子在原價被止損了，沒有該不該，或者對不對，這就是交易，任何時候沒有虧錢你就應該慶幸！ 退一步講，這幾天的震蕩行情，如果我當初平掉后每天再做，結果不會比現(xiàn)在好多少。一個交易做得很好的前輩說過，在任何時候只要不讓資金走勢出現(xiàn)大幅回撤，同時在自己的周期內敞開盈利，市場遲早會獎勵你的，可能并不是在這一次。很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加，其中一個關鍵就在于他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤。所謂一致性就是

11、你在任何時候都按照自己的規(guī)則做，行情和外界對你毫無干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內大幅度的虧損。事后諸葛地多說一句，一致性的定義就是只要你堅持自己的，不被別人和行情所左右，市場就遲早會獎勵的。交易的世界里，本來就沒有肯定和否定的事情。一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的。能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。我有個朋友，她跟我學期貨，跟我一起做單，我的交易策略全部告訴她，我開倉時她也跟，我的交易對她是完全透明的，但是一段時間下來她的賬戶接近暴倉。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己，忍受不住策略里浮盈的回撤，忍

12、不住想多空通吃。這就是交易，不要總以為賺錢的人有什么獨門秘籍關著門數(shù)錢，這個市場存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西，所以不要認為你有什么新發(fā)現(xiàn)，那更多時候是自我編織的陷阱。止損平推，能不能賺錢不是我能決定。忍受了 100 多個點的利潤回撤，盡管從這一筆來看是一次不太成功的交易，但長期來說， 市場會給予回報的。風險來自你的交易策略，而不是市場， 如果我說期貨比股市風險低呢？可能沒人相信。期貨公平多了， t+0 、雙向，這個市場不會像股市那么容易被操作，期貨的風險來自于保證金杠桿，風險和收益都被放大了。可是，你難道不知道通過倉位

13、來對沖杠桿嗎？我敢肯定，說期貨風險高的朋友，基本上都是不了解期貨市場的。在中國，股市才具有最大的風險，散戶的屠宰場，而期貨里，散戶和機構的博弈相對公平很多。我做了幾年期貨了，目前還好，我只做日內，雖然沒有暴利，但很穩(wěn)定，我的資金曲線比你的平滑，很少有大的回撤。殺了多頭殺空頭，指期主力這兩個交易日發(fā)了。現(xiàn)貨交易規(guī)則不快改回T+0 ，就吸引不了人了。你的操作方式難賺大錢，單日反轉沒必要頻繁操作。你去了解一下吧，期貨交易中真正賺錢的只有套保商和日內短線交易者，其它方式不是說不賺錢，而是成功的概率更低。我不會把自己置身于看不懂的行情中，所以錯過很多行情，但我樂于繼續(xù)這樣。作為一個交易者，我唯一能做的就

14、是控制好虧損，而盈利需要行情賦予，沒有行情的日子，刻意地追求盈利是存在巨大風險的。所以我從來不會去和別人 PK ，我只賺屬于我的那部分。我看了一下你的單子貌似成功率并不高啊，總是一天開始連續(xù)虧幾單然后一把賺回，優(yōu)點就是賺錢的單子能拿住，這點不錯，而且在開盤后連續(xù)幾單都失敗的情況下還能保持這樣的心態(tài)很好。你一般看幾分鐘K 線操作 ?看均線嗎？ 1 分鐘 K，不看其他的。在資本市場混需要思想？朋友，你中毒太深，那是嘴盤用得最多的語錄，那是依靠交易失敗后轉行做理論研究者得出的結論。真正的 trader 依靠的是規(guī)則，和執(zhí)行力，你的目的就是實現(xiàn)價差，通過頭寸來自控風險，什么基本面，什么大環(huán)境，跟你一毛

15、錢的關系也沒有，動輒還去談思想，我真服了你。正如有朋友問為什么不在低點平倉，而非要等到回撤這么多才走，我只能說，如果你每次都想著在最好位置附近平倉，你將永遠不可能獲得最好的平倉位置，而堅守自己的策略，至少有部分最佳的位置會被你逮住。這就是交易！我不太想去和很多朋友探討如何優(yōu)化平倉的問題， 因為我從來不奢望在一個交易日內抓住 2 次或以上的行情，我任何一天交易都假設只是為了抓住一次行情，我的所有策略都圍繞這樣的觀點展開，我每次開倉都祈求這是我今天最后的一次開倉，因為我深知交易的一切風險來自于開倉。如果你仔細觀察我的交易，我從來沒有在日內連續(xù)抓住過兩次行情，即使這樣的行情的確大量存在，但完全和我無

16、關。我從來沒有設想過像某些高人那樣高沽低揸，也從來不會去想什么時候獲利反手這樣的問題。某些單次的交易里你不得不承認運氣的重要性。這一次給了你好運，下一次行情可能在掃到你的止損后再反轉，一致性的好處就在于你不可能永遠站在不利的一面。我剛才說的話馬上就在我身上應驗了，洗掉我的單子后行情就來一個大反轉，不過這就是交易，不可能永遠都站在有利的一面，也不會永遠都站在不利的一面連續(xù)兩天運氣都不站在我這邊，行情都是我被洗出來后再反轉。洗盤行情，一個朋友給我建議，上下午盤分開做，如果按照這兩天來說這樣的確是個不錯的建議。無論是策略還是計劃，一旦執(zhí)行就必須嚴格執(zhí)行，因為只有場外制定策略的時候你才處于相對的客觀，

17、一旦置身場內你就失去了理性的判斷，這個時候唯一的辦法就是執(zhí)行既定的策略。每天都在行情里隨機做出決定，那么你的所有以前付出的代價和交易沉淀的經驗都無法幫助你，這個時候一個老手和剛入場的新手沒任何區(qū)別，你以前付出的算是白費了，都是盲目和心存僥幸的。日內短線交易，誰去關注這些因素呢，日內行情更多受隨機資金博弈的影響，期貨， 雙邊交易， 不是股市， 所以只要關注自己的單子就OK股指期貨比商品期貨好做些，影響商品期貨的因素太多，大宗商品我們沒一樣對價格有影響力的，跟蹤價格太被動。 300 指數(shù)則就完全不同了。無所謂了，我做期貨，包括以前做股票，我都只關注自己的頭寸，從來不會去關注別的因素，讓交易簡單一些

18、吧。影響行情的因素太多了，誰也不知道究竟哪個因素會發(fā)生作用，那么為什么不讓自己的交易簡單點呢。我是個購物狂 + 夜店狂，除了交易時間約束自己，其余的時候大多在購物區(qū)、KTV 、酒吧度過這就是生活，即使用心做一件事情，但不能讓它成為自己的全部。上圖是 12 月 7 日全天的2 個來回的交易買賣點上午是第一筆開倉第一筆平倉第二次開倉收盤平倉12 月 8 日12 月 9 日12 月 10 日只有開倉未有平倉記錄12月 13 日12月 14 日12 月 15 日只做了一個來回12 月 16 日12 月 17 日兩筆交易都止損了12-20日沒有交易記錄，大家自己猜猜吧，用它的方法進場點和出場點在哪里。不

19、過他有句話，我轉載過來：“正如有朋友問為什么不在低點平倉，而非要等到回撤這么多才走，我只能說，如果你每次都想著在最好位置附近平倉，你將永遠不可能獲得最好的平倉位置，而堅守自己的策略， 至少有部分最佳的位置會被你逮住。這就是交易！”12 月 21 日12 月 22 日同樣是做了2 個來回12 月 23 日12 月 24 日12 月 27 日加引她的一個原話：“發(fā)表于2010-12-27 15:47我不太想去和很多朋友探討如何優(yōu)化平倉的問題，因為我從來不奢望在一個交易日內抓住2 次或以上的行情，我任何一天交易都假設只是為了抓住一次行情，我的所有策略都圍繞這樣的觀點展開，我每次開倉都祈求這是我今天最

20、后的一次開倉，因為我深知交易的一切風險來自于開倉。如果你仔細觀察我的交易，我從來沒有在日內連續(xù)抓住過兩次行情，即使這樣的行情的確大量存在，但完全和我無關。我從來沒有設想過像某些高人那樣高沽低揸，也從來不會去想什么時候獲利反手這樣的問題”12 月 28 日12 月 29 日12 月 30 日12 月 31 日她的精華不在于開平倉，而是對一致性交易策略的理解和貫徹執(zhí)行，說實在的，股指大部分開倉點都能找到比她更好的開平倉策略。他的策略精華是一天操作不超過2 筆，賭一個方向，10 指數(shù)點止損，有獲利的單子回撤平推，否則持有到收盤，這種策略的好處是，能夠規(guī)避很多震蕩行情，在趨勢勢明確時能抓到大部分利潤，

21、震蕩市時少虧或者不虧。這已經是最優(yōu)秀的期貨策略的共性了。但很多時候我們都無法面對2030個的浮盈的消失， 這是他內心強大的過人之處。我的猜測如下：她可能是有關期貨的老手，精通期貨日內走勢的人，給了她一套策略，比如她表哥類似的了。王向陽老師不也給過他表妹教過一套策略和指導。她表妹在天涯曬過，后來遭遇網(wǎng)友抨擊的故事么。我猜測愛立信她可能得過高人指點的理由還有就是從相片看年紀很小20 左右，不是家庭有期貨操作背景， 或者高人指導，怎么能自己解讀出這么一個精辟的策略呢。第 2 點，（個人感覺） 我覺得越是自己研究技術分析的期貨人，在研究時間長了之后往往執(zhí)行能力越不好。在盤子走的過程中，往往會有新的想法

22、，或者另外一個理論和原來建倉理論沖突。讓人改變原來建倉的時候的想法。可能原來的想法就是正確的。沒有研究過的人在告訴她策略后，直接讓個收規(guī)矩的人去執(zhí)行，就因為他不懂得太多，所以不敢亂開平倉。這樣遇見到一個聰明點的，執(zhí)行力好的人，我估計也可以穩(wěn)定獲利。這是一個szcns網(wǎng)友逐單統(tǒng)計了從6 月到 12 月長達半年的交易結果：6 月 7 天操作，全倉獲利55.3% ， 12 萬 獲 利 6.6 萬7 月全倉獲利119% ， 12 萬 獲利14 萬8 月開始開倉兩手，19 個交易日全倉獲利66% ，20 萬 獲 利 10 萬9 月全倉獲利42.5% ， 20 萬 獲 利 10 萬10 月全倉獲利100%

23、 ， 20 萬 獲 利 20 萬11 月全倉獲利100% ， 20 萬 獲 利 20 萬12 月到 25 日為止全倉獲利85% ，20 萬獲利 17 萬，還有一周可操作。（保證金按當時股指最高點所需資金加交易所12% 保證金要求計算，沒有統(tǒng)計手續(xù)費）她的進場很好，靠的是常年交易的經驗盤感，出場也很好，就3 中出場方法。策略非常值得學習與借鑒。看完后，有三點體會：1. 他對紀律的嚴格遵守，體現(xiàn)在只做日內交易并且做單次數(shù)嚴格控制。2. 他有一套自己有效的系統(tǒng)和交易策略，體現(xiàn)在他對趨勢及進出場的把握。緊止損、寬止盈。3. 資金管理基本是全倉進出。體現(xiàn)出他對日內交易的風險控制的良好掌控和自信。保障資金

24、、一致性的獲利能力、追求卓越的 報酬這三點都做到了。日線趨勢結合日內開盤狀況決定交易方向，除非盤中生區(qū)間突破的反向轉折才跟隨另外的勢頭。她的交易策略應該是兩個部分，第一個部分是順勢交易策略，第二個部分就是極值點附近的局部翻轉入場的逆勢交易策略（這個交易策略是順大一點的勢頭，可能是某種日線構成的交易區(qū)間，或者是背靠一些重大的支撐阻力位置） ，這兩種策略都有一個共同點， 必須在日內出現(xiàn)和她預計走勢一致局部行情來驗證這種可能性。在股指上面單純做日內突破，我覺得會比較被動，第一個是止損的位置和成功率，第二是行情運行的時候并不一定會呈現(xiàn)非常流暢的線性運動，如果動量不夠就平倉，或者局部稍微翻轉就出局的話，

25、這樣長期下來，盈利和止損是不合算的，遲早會出問題。這個止損的前提必須是建立在目標幅度沒有觸發(fā)的前提下，目標幅度觸發(fā)才能執(zhí)行利潤保護或者是分批平倉策略。這個是需要統(tǒng)計一些數(shù)據(jù)，按照系統(tǒng)構建里面講就是最大有利偏移她的規(guī)則是10 個點。而最大不利偏移的策略是20 個點。 其實她這種策略后面可以推 斷出一些衍生的策略就是，20 點以上考慮在局部翻轉點出局部分倉位，剩下部分留到尾盤或者是ATR 波動幅度的平推利潤保護，如果ATR 平推策略沒有被觸及的話，就會留到下午3 點平倉。而利用局部的行情來建立倉位，10 點的止損幅度，這種止損和入場位置有很大的關系，她選擇的位置比較挑剔很多的時候能夠熬過行情的反抽

26、，在面臨盤中大幅度反向運動的時候，這種策略是明顯不夠用。這種也就是你講的V 型翻轉，盤中變盤。正因為是日內交易策略，這種策略和日內波動幅度有很大的關系，如果你的入場是基本上是在全天的平均波段幅度已經完成的時候才介入，你可以計算一下，你的10 個的止損被觸及的概率有多大。根據(jù)簡單的計算，這段時間的波動幅度均值應該在50 個點附近，有時候少有時候多。如果距離最值已經達到 30-40個點的時候再次介入順勢操作，除非是日線級別的突破，否則止損是很容易被掃的。而在期貨的日內交易上面區(qū)域突破就只能遵循動量交易原則了（除非是早盤附近就形成的突破）。因為有時候區(qū)域突破剛開始發(fā)生的時候，全天的幅度已經基本達到，

27、而你又不能夠留隔夜單，因為隔夜是需要考慮更大級別的日線問題的，如果是反彈中的日內突破，根本就不要想留隔夜單的問題，即使幅度沒有達到也必須要平倉，這個時候止損的設置就不能是最大有利偏移了，必須設置一個在技術位置上面非常近的止損才能對沖掉空間不足所帶來的利潤。舉出一個早盤完成平均幅度，而且出現(xiàn)局部翻轉，日線大級別受阻的例子艾琳歆的操盤手法轉 作者： 外匯金手指開倉： 123 法則加 2B 法則平倉：快收盤的時候平倉總體上，她采取的是對了持有到收盤才平他，錯了止損的操作策略。北海佳人走的也是這一路子。或許，這是適合大多數(shù)人的操作手法。這方法的出發(fā)點就是抓住日內單邊行情，實際上，這方法跟短炒差不多，短

28、炒也是一根一根K 線（不同之處短炒是以3 、5 分鐘 K 線為一操作周期）操作的，在盤口上找開倉機會。她只是把操作周期變大了，按日K 線為一操作周期，在一分鐘K 線上找開倉機會。這方法適合單邊行情，不適合V 型和圍繞開盤價上下波動的行情。實際上，這方法的國內不少人在用，如3 個月盈利50 倍的王向洋同志，可惜后來市場進入V 型和上下波動市，結果盈利又賠回去了。還有另外一個挺出名的操盤手叫李永強的，也屬于這一類的操作方法。（李永強09 年也做得極差，原因跟上面的一樣。）。穩(wěn)定盈利與否在于平倉能力上而不在于持倉能力上。不會平倉，浮盈就會變止損。會平倉，那就幾乎天天盈利了。期市第一步是開倉，開倉的位置要求很簡單：開倉之后能快速出現(xiàn)浮盈，這是入門功