1、1策略開發(fā)流程策略開發(fā)流程2工具和學(xué)習(xí)資料工具和學(xué)習(xí)資料3單步調(diào)試策略單步調(diào)試策略4策略代碼編寫策略代碼編寫5復(fù)盤回測復(fù)盤回測6實盤運行實盤運行策略開發(fā)流程1策略要有一個簡單而且堅固的道理策略要有一個簡單而且堅固的道理 突破 趨勢跟蹤 動量 反動量 均值回歸 有潛質(zhì)策略的特點有潛質(zhì)策略的特點及格策略的標(biāo)準(zhǔn)及格策略的標(biāo)準(zhǔn) 滿杠桿年化收益率30%，不能比巴菲特差 收益回撤比3或者本金收益回撤比2 每手盈利100越大越好 不創(chuàng)新高天數(shù)= 向上突破線) return 1; else if (LastPrice = 向下突破線) return -1; else return 狀態(tài)機(jī).TargetFlag

2、; 復(fù)盤回測5回測的目的回測的目的 策略是否可行 找出最優(yōu)參數(shù) 健壯參數(shù)的特點（好鄰居原則） 好的回測的特點 正確（不能得出錯誤的結(jié)論） 快速 真實還原交易場景（事件回報在復(fù)盤中也能重現(xiàn)） 和實盤成交的匹配度高（每天用Tick數(shù)據(jù)復(fù)盤，然后和實盤逐單比對）為什么復(fù)盤和實盤有差距？為什么復(fù)盤和實盤有差距？ 1實盤和復(fù)盤從理論上不可能100%一致（復(fù)盤只是近似） 2不能有未來數(shù)據(jù)（大陷阱） 3滑點（小陷阱） 4復(fù)盤精度（Tick還是K線）實際的一個結(jié)果實際的一個結(jié)果 下圖比較了該策略的回溯結(jié)果與實盤交易結(jié)果，為方便比較，都?xì)w化到杠桿率為1。如圖所示，兩者走勢細(xì)節(jié)高度吻合。實盤結(jié)果略優(yōu)于復(fù)盤結(jié)果的原

3、因是復(fù)盤時對沖擊成本采用趨嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致復(fù)盤成本偏高。單工程回測流程單工程回測流程 1開發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導(dǎo)入到MQ中 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復(fù)盤、品種、成本、參數(shù) 5運行，單工程參數(shù)參數(shù)調(diào)優(yōu)流程參數(shù)調(diào)優(yōu)流程 1開發(fā)策略，編譯生成dll 2把dll加密導(dǎo)入到MQ中，然后重啟MQ 3基于策略創(chuàng)建工程 4配置復(fù)盤、品種、成本、參數(shù)，導(dǎo)出參數(shù)文件 5新建調(diào)優(yōu)器，導(dǎo)入?yún)?shù)文件，配置調(diào)優(yōu)參數(shù)空間 5運行，調(diào)參數(shù) 參數(shù)調(diào)優(yōu) 并行度一般等于CPU核數(shù) 為了調(diào)優(yōu)速度快，可以考慮 使用固態(tài)硬盤 開啟快速復(fù)盤復(fù)盤參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例）復(fù)盤參數(shù)的選擇（參考，以股指期貨為例） 初始

4、資金10萬，固定1手 保證金率1%，使得策略能始終開倉 交易成本0.5%（交易所是0.25%，這里加倍，把滑點考慮進(jìn)去） 最新價撮合模式實盤運行6策略的落地是一整套復(fù)雜的工程策略的落地是一整套復(fù)雜的工程 硬件準(zhǔn)備硬件準(zhǔn)備 8核CPU 固態(tài)硬盤 8G內(nèi)存上期模擬測試上期模擬測試 接近實盤環(huán)境情況下策略的運行特點 測試事件回報的響應(yīng)邏輯 測試策略的邏輯閉環(huán)實盤注意實盤注意 策略中多Print日志，便于查找信息 盤中嚴(yán)密監(jiān)控，密切關(guān)注快期的實際成交和策略日志，二者應(yīng)該吻合一致 系統(tǒng)速度考慮：當(dāng)策略運行穩(wěn)定后，關(guān)閉底層日志，關(guān)閉Tick落盤功能 流控考慮：不能在1秒內(nèi)操作過多（可以Wait） 風(fēng)險控制：IF每天開倉不能超過1200手，防止自成交 盡量取Tick的時間戳，操作系統(tǒng)時間不一定和四個交易所時間一致 先啟動行情速度最快的賬戶實盤注意實盤注意 成交可能是分好幾筆的 開倉時，資金有可能不足 撤單時，有可能撤不掉 平倉時，有可能已經(jīng)有平倉單了 文件讀寫，數(shù)據(jù)庫操