1、1.計量經濟學模型：揭示經濟現象中客觀存在的因果關系，主要采用回歸分析方法的經濟數學模型。2.參數估計的無偏性：它的均值或期望值是否等于總體的真實值。3.參數估計量的有效性：它是否在所有線性無偏估計量中具有最小方差。 估計量的期望方差越大說明用其估計值代表相應真值的有效性越差；否則越好，越有效。不同的估計量具有不同的方差，方差最小說明最有效。4.序列相關：即模型的隨即干擾項違背了相互獨立的基本假設。5.工具變量：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代與隨即干擾項相關的隨機解釋變量。6.結構式模型：根據經濟理論和行為規律建立的描述經濟變量之間直接關系結構的計量經濟學方程系統。7內生變量：具有某種

2、概率分布的隨機變量，它的參數是聯立方程系統估計的元素，內生變量是由模型系統決定的，同時也對模型系統產生影響。內生變量一般都是經濟變量。8.異方差：對于不同的樣本點，隨機干擾項的方差不再是常數，而是互不相同，則認為出現了異方差性。9. 回歸分析 ：研究一個變量關于另一個（些）變量的依賴關系的計算方法和理論 。其目的在于通過后者的已知或設定值，去估計和預測前者的（總體）均值。前一變量稱為被解釋變量或應變量，后一變量稱為解釋變量或自變量。1下列不屬于線性回歸模型經典假設的條件是（ A ）A被解釋變量確定性變量，不是隨機變量。B隨機擾動項服從均值為0，方差恒定，且協方差為0。C隨機擾動項服從正態分布。

3、D解釋變量之間不存在多重共線性。2參數的估計量具備有效性是指（ B ）A B為最小CD 為最小3設Q為居民的豬肉需求量，I為居民收入，PP為豬肉價格，PB為牛肉價格，且牛肉和豬肉是替代商品，則建立如下的計量經濟學模型： 根據理論預期，上述計量經濟學模型中的估計參數、和應該是（ C ）A<0，<0，B<0，>0，C>0，<0，D>0，>0，4利用OLS估計模型求得的樣本回歸線，下列哪些結論是不正確的（ D ）A樣本回歸線通過（）點B=0CD5用一組有20個觀測值的樣本估計模型后，在0.1的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是t統

4、計量絕對值大于（ D ）A. t0.1(20)B. t0.05(20)C. t0.1(18)D. t0.05(18)6對模型進行總體線性顯著性檢驗的原假設是（ C ）AB，其中C D，其中7.對于如下的回歸模型中，參數的含義是（ D ）AX的相對變化,引起Y的期望值的絕對變化量BY關于X的邊際變化率CX的絕對量發生一定變動時,引起Y的相對變化率DY關于X的彈性8.如果回歸模型為背了無序列相關的假定，則OLS估計量（ A ）A無偏的，非有效的B有偏的，非有效的C無偏的，有效的D有偏的，有效的9. 下列檢驗方法中，不能用來檢驗異方差的是（ D ）A格里瑟檢驗B戈德菲爾德-匡特檢驗C懷特檢驗D杜賓-

5、沃森檢驗10在對多元線性回歸模型進行檢驗時，發現各參數估計量的t檢驗值都很低，但模型的擬合優度很高且F檢驗顯著，這說明模型很可能存在（ C ）A方差非齊性B序列相關性C多重共線性D模型設定誤差11.包含截距項的回歸模型中包含一個定性變量，且這個定性變量有3種特征，則，如果我們在回歸模型中納入3個虛擬變量將會導致模型出現（ A ）A序列相關B異方差C完全共線性D隨機解釋變量12.下列條件中，哪條不是有效的工具變量需要滿足的條件（ B ）A與隨機解釋變量高度相關B與被解釋變量高度相關C與其它解釋變量之間不存在多重共線性D與隨機誤差項不同期相關13當模型中存在隨機解釋變量時，OLS估計參數仍然是無偏

6、的要求（ A ）A隨機解釋變量與隨機誤差項獨立B隨機解釋變量與隨機誤差項同期不相關，而異期相關C隨機解釋變量與隨機誤差項同期相關D不論哪種情況，OLS估計量都是有偏的14在分布滯后模型中，解釋變量對被解釋變量的長期影響乘數為（ C ）A. B. C. D15在聯立方程模型中，外生變量共有多少個（ B ）A. 1B. 2C. 3D. 41普通最小二乘法確定一元線性回歸模型的參數和的準則是使（ B ）Aei最小Bei2最小Cei最大Dei2最大2、普通最小二乘法(OLS)要求模型誤差項滿足某些基本假定。下列不正確的是( B )ABCD3調整后的判定系數與判定系數R2的關系是(k是待估參數的個數)（

7、 B ）A=1-(1-)B=1-(1-R2)C=(1-R2) D. =(1-)4在含有截距項的二元線性回歸模型中隨機誤差項的無偏估計量是（ D ）A B C D5設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是 ( D ) AB落在回歸直線上C D6根據樣本資料估計得到如下的人均產出Y對人均資本存量K的樣本回歸模型:。這表明人均資本存量每增加1，人均產出預期將增加（ B ）A. 0.3%B. 0.7%C. 3%D. 7%7. 設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率。根據凱恩斯流動性偏好理論，建立如下的貨幣需求計量經濟學模型： 根據理論預期，上述計量經濟學模型中的估計參數和應該是（ C ）A

8、<0，<0B<0，>0C>0，<0D>0，>08. 逐步回歸法既可檢驗又可修正（ D ）A異方差性 B.自相關性 C隨機解釋變量 D.多重共線性9. 懷特檢驗方法可以檢驗（ C ）A多重共線性B自相關性C異方差性D隨機解釋變量10. DW檢驗中，存在負自相關的區域是（ A ）A4-dL<DW值<4B0< DW值<dLCdu< DW值<4-duDdL< DW值<du，4-du< DW值<4-dL11.沒有截距項的回歸模型中包含一個定性變量，并且這個變量有三種特征，則回歸模型中需引入（ C

9、）A一個虛擬變量B二個虛擬變量C三個虛擬變量D四個虛擬變量12.工具變量法可以用來克服（ B ）A多重共線性B隨機解釋變量C自相關D異方差13如果回歸模型為背了同方差的假定，則OLS估計量（ A ）A無偏的，非有效的B有偏的，非有效的C無偏的，有效的D有偏的，有效的14. 在有限分布滯后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+ut中，長期影響乘數是（ D ）A.0.6 B.0.5 C.0.1 D.1.115在聯立方程模型中，不屬于外生變量的前定變量共有多少個（ A ）A. 1B. 2C. 3D. 41現有2008年中國31個省（自治區、直轄市）的居民收入（Y）和居民消費支出（X）數據。如

10、果我們以上述樣本數據來估計中國居民的消費函數，問：怎樣設定回歸方程來能夠完全捕捉到中國東部、中部和西部地區居民消費函數的差異？2有如下的計量經濟學模型：，且。請問上述計量經濟學模型違背了哪條經典假設？我們應該如何修正上述模型？3對于如下的有限分布滯后模型：，我們在估計這樣的模型時，面臨著哪些主要的困難？請你說明有哪些方法可以克服上述困難？4、有如下的聯立方程模型：其中，C消費；I投資；Y總收入；r利率；G政府支出。請寫出上述聯立方程模型的結構式參數矩陣。1考慮如下過原點的線性回歸：。對上述模型，是否仍然能夠得到如下的結論：2在如下的計量經濟學模型中：，存在，請問如何修正上述計量模型才能使得其系

11、數的OLS估計量具有BLUE的性質。3有如下的消費計量模型:(其中為居民儲蓄,為居民收入)。如果農村居民和城鎮居民的邊際儲蓄傾向是不同的，則我們應該如何修正上述模型。4請將如下的隨機生產函數轉化為線性的計量經濟學模型，并說明參數和的經濟意義。1下面的數據是對X和Y的觀察值得到的：,；,其中分別為的離差；觀測值個數為31。問：（1） 用普通最小二乘法計算完成如下二元線性回歸模型的參數估計 （2） 求擬合優度R2 （3） 在0.05的顯著性水平下檢驗估計參數是否顯著 （4） 求出和在0.95置信度下的置信區間 (附:2現有2006年中國31個省（自治區、直轄市）的火災經濟損失Y(單位：億元)和保費

12、收入X（單位：億元）的數據。我們的目的是估計中國的保費收入對火災經濟損失的影響，因此，我們建立了如下的回歸方程：進一步的，我們借助Eviews軟件完成了上述回歸方程的估計，Eviews軟件的輸出結果如下：Dependent Variable: LN(Y)Method: Least SquaresSample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-4.0547381.414064 0.0076LN(X) 0.1852866.2383440.0000R-squ

13、ared0.573008    Mean dependent var4.718545Adjusted R-squared0.558284    S.D. dependent var1.235830S.E. of regression0.821354    Akaike info criterion2.506616Sum squared resid19.56404    Schwarz criterion2.599131Log likelihood-36.85254    F-statistic38.91693Durbin-Watson stat0.951182    Prob(F-statistic)0.000001問：（1）將上述結果中的空缺處補充完整（保留3位小