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文檔簡介

1、中國高頻市場介紹及中信期貨眾信系統簡介 1. 國內期貨市場概況國內于1990年建立了第一家期貨交易所鄭州商品交易所。隨著期貨市場的法律法規和各項制度的不斷完善,期貨成交量不斷增長。2013年全年累計成交額激增至逾267萬億人民幣,同比增長56.3%。其中商品期貨累計成交合約18.68億張,占全球商品期貨和期權交易量的46.13%,繼續保持全球最大商品期貨市場地位。目前國內共有3家商品期貨交易所和1家金融期貨交易所,共有43個交易品種(其中黃金、白銀、銅、鋁、鋅、鉛、棕櫚油、焦炭8個品種有夜盤交易。隨著股指期權、個股期權等金融工具的推出,以及夜盤交易的不斷發展,國內期貨期權市場將會更加活躍。交易

2、所 交易品種大連商品交易所 大豆一、大豆二、豆粕、豆油、聚乙烯、聚氯乙烯、棕櫚油、黃玉米、焦炭、焦煤、雞蛋、鐵礦石、纖維板、聚丙烯、膠合板鄭州商品交易所 早秈稻、晚秈稻、強麥、普通小麥、精對苯二甲酸、棉花、菜籽油、菜籽、菜粕、白糖、甲醇、玻璃、粳稻、動力煤上海期貨交易所 燃料油、銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、天然橡膠、黃金、白銀、瀝青、熱軋卷板中國金融期貨交易所 滬深300指數、國債期貨表1 期貨交易所和交易品種2.交易系統概況目前國內的期貨交易指令必須經由期貨公司的交易系統處理,然后提交至交易所。主要的交易系統有上期技術的CTP、中金技術的飛馬、大連飛創的飛創Xspeed和鄭州易盛的易盛Es

3、unny。其中,CTP和飛馬基于Linux系統,同時提供Linux和Windows的程序化接口;飛創和易盛僅支持Windows平臺,提供Windows接口。當前國內期貨公司部署的交易系統以CTP和飛馬為主。3.眾信交易系統眾信交易系統(Zeusing是中信期貨推出的新一代交易系統,采用多線程亂序執行的框架,定制高性能專用數據結構,能極大的提高數據處理效率,降低系統處理延時。同時,眾信使用符合國家標準的FTD通訊協議,能將交易協議層直接開放給高端客戶,進一步降低交易延時,提高交易性能。此外,在行情轉發方面,眾信使用更高效的硬件轉發系統,以降低行情的傳輸延遲和減少行情數據時間間隔的波動性。眾信交易

4、系統的單節點、可擴展的框架,在保障可靠性的同時,能方便地擴展成大容量、支持高并發接入的交易系統。 圖1 眾信交易平臺架構4.交易系統對比眾信 CTP 飛馬 優勢系統耗時 140微秒 1毫秒 370微秒 在相同的環境下測得的從客戶端下單到收到交易所回報的交易系統平均內部耗時,更短的耗時使得報單能更早進入交易所接口支持API底層協議API API使用API下單會有平均4微秒的下單間隔,而使用底層協議直接下單沒有該限制每秒處理報單數 100K 3K4K 100多線程的框架能支持更高的并發處理能力存儲結構 專用高性能數據結構內存數據庫內存數據庫使用專用高性能數據結構能有效減少內存拷貝操作次數,提高線程工作效率,降低延遲行情轉發 硬件轉發 軟件轉發 軟件轉發 硬件行情轉發更加高效,領先軟件行情轉發0.3毫秒以上多會話登錄支持

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