1、模擬試題一一、單項選擇題1.一元線性樣本回歸直線可以表示為（）AYi=0iXiuB.E（Yi）=%XiAAAnnC.Yi=：0：,eiD.Yi=0Xi2 .如果回歸模型中的隨機誤差存在異方差性，則參數的普通最小二乘估計量是（）A.無偏的，但方差不是最小的B.有偏的，且方差不少最小C.無偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小3 .如果一個回歸模型中包含截距項，對一個具有k個特征的質的因素需要引入（）個虛擬變量A.（k-2）B.（k-1）C.kD.K+14 .如果聯立方程模型中某結構方程包含了模型系統中所有的變量，則這個方程是（）A.恰好識別的B,不可識別的C.過渡識別的D.不確定5 .平穩時間

2、序列的均值和方差是固定不變的，自協方差只與（）有關A.所考察的兩期間隔長度B.與時間序列白上升趨勢C.與時間序列白下降趨勢D.與時間的變化6 .對于某樣本回歸*II型，已求得DW統計量的值為1,則模型殘差的自相關系數P近似等于（）A.0B,0.5C.-0.5D.17.對于自適應預期模型Yt=rP。+rP1Xt+（1-r）Yt+ui,估計參數應采取的方法為（）A.普通最小二乘法B.甲醛最小二乘法C.工具變量法D.廣義差分法8 .如果同階單整變量的線性組合是平穩時間序列，則這些變量之間的關系就是（）A.協整關系B.完全線性關系C.偽回歸關系D.短期均衡關系9 .在經濟數學模型中，依據經濟法規認為確

3、定的參數，如稅率、利息率等，稱為（）A.定義參數B.制度參數C.內生參數D.短期均衡關系10 .當某商品的價格下降時，如果其某需求量的增加幅度稍大雨價格的下降幅度，則該商品的需求（）A.缺乏彈性B.富有彈性C.完全無彈性D.完全有彈性二、多項選擇題1 .在經濟計量學中，根據建立模型的目的不同，將宏觀經濟計量模型分為（）A.經濟預測模型B,經夠分析模型C.政策分析模型D.專門模型E.發達市場經濟國家模型2 .設k為回歸模型中參數的個數，F統計量表示為（）3 .狹義的設定誤差主要包括（A.模型中遺漏了有關解釋變量C.模型形式設定有誤E.模型中最小二乘估計量是有偏的、非一致的4 .用于作經濟預測的經

4、濟計量模型須有一定的“優度”保證，通常需要具備的性質有（）A.解釋能力和合理性B.預測功效好C.參數估計量的優良性D.簡單性E.誤差項滿足古典線性回歸模型的所有假定5 .對聯立方程模型參數的單方程估計法有（）A.工具變量BC.二階段最小二乘法DE.有限信息極大似然法三、名詞解釋1 .擬合度優2 .行為方程3 .替代彈性4 .K階單整5 .虛擬變量四、簡答題1 .簡述回歸分析和相關分析的關系。2 .簡要說明DW僉驗應用的限制條件和局限性。3 .回歸模型中隨機誤差項產生的原因是什么？4 .簡述C-D生產函數的份額估計法及其缺點。5 .假設分布滯后模型為：Yt=口0+r1Xt九Xc+門九Xc+.+u

5、i將該模型變換成自回歸模型形式。為計算模型參數的工具變量估計值，應該用哪些工具變量？AESSBESS/(k-1)CA.BC.RSSRSS/(n-k)R21-R2D.R R2/(k-1)/(k-1)E_2E.(1_R(1_R2)/(n)/(nk)k)ESS/kRSS/(n-k-1).模型中包括含了無關解釋變量.模型中有關隨機誤差項的假設有誤.間接最小二乘法.完全信息極大似然法五、計算題1 .考查下面的需求與供給模型Mt-01-iYt2-2rt,-aPtuitsMt=0二工iYtu2tdsMt=Mt式中，Md和Mts分別表示貨幣需求和貨幣供應量，丫是收入，r是利率，P是價格,假定r和P是外生變量(

6、1)需求方程是否可識別？為什么？(2)供給方程是否可識別？為什么？2 .已知某公司的廣告費用X與銷售額(Y)的統計數據如下表所示：X(萬元)402520304040252050205050Y(萬元)490395420475385525480400560365510540(1)估計銷售額關于廣告費用的一元線性回歸模型(2)說明參數的經濟意義(3)在豆=0.05的顯著水平下對參數的顯著性進行t檢驗六、分析題根據某地70個季度的時序資料，使用普通最小二乘法，估計得出了該地的消費模型為：2Ct=1.880.086Yt0.911CtR2=0.989(4.69)(0.028)(0.084)式中C為消費，丫

7、為居民可支配收入，括號中的數字為相應參數估計量的標準誤。要求：(1)根據模型，給出該地居民可支配收入變動對消費的短期影響乘數和長期影響乘數。(2)假設模型殘差的DW統計量值為DW=1.569,在5%勺顯著性水平之下，模型的隨機誤差項是否存在序列相關？模擬試題一答案一、單項選擇題DA、B、BA、B、CA、B、B二、多項選擇題ABCD,BD,ABCD,ABCD,AB三、名詞解釋1 .擬合優度答案：樣本回歸直線與樣本觀測值之間的擬合程度，用判定系數表示，目的是了解解釋變量對被解釋變量的解釋程度。2 .行為方程答案：解釋和反映居民、企業、政府、經濟行為的方程式3 .替代彈性答案：要素相對價格引起的，表

8、示工資率對利潤率之比變動1%引起資本對勞動之比變動百分比4 .K階單整答案：一個非平穩時間序列經過K次差分后為平穩時間序列，稱為K階單整，記為I（K）5 .虛擬變量答案：用0,1表示質的因素對回歸模型的影響，主要是事物品質或屬性的量化，反映在截距和斜率變化上。四、簡答題1 .簡述回歸分析和相關分析的關系。答案：回歸分析是一個變量（被解釋變量）對于一個或多個其他變量（解釋變量）的依存關系，目的在于根據解釋變量的數值估計預測被解釋變量的總體均值。相關分析研究變量相關程度，用相關系數表示。相關分析不關注變量的因果關系，變量都是隨機變量。回歸分析關注變量因果關系。被解釋變量是隨機變量，解釋變量是非隨機

9、變量。2 .簡要說明DW僉驗應用的限制條件和局限性。答案DW僉驗適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機項相關的模型；DW僉驗存在兩個不能確定的區域3 .回歸模型中隨機誤差項產生的原因是什么？答案：模型中省略的變量；隨機行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測量誤差4 .簡述C-D生產函數的份額估計法及其缺點。答案：C-D生產函數是柯布-道格拉斯生產函數，即，YMALK）0f是產出的勞動彈性P是產出的資本彈性，缺點是勞動與資本存在不變的等于1的替代彈性。5.假設分布滯后模型為：Yt=口0+r1Xt+r/Xtj十/火匕十.十%將該模型變換成自回歸模型形式。為計算模型參數的工具變量估計值，應該用哪些工

10、具變量？答案：0r1五、計算題1.考查下面的需求與供給模型Md=01Yt-%rt-PtUtsMt=-0工lYtu2tdsMt=Mt式中，Md和Mts分別表示貨幣需求和貨幣供應量，丫是收入，r是利率，P是價格,假定r和P是外生變量(3)需求方程是否可識別？為什么？(4)供給方程是否可識別？為什么？答案：根據(系統全部變量個數)-(特定方程變量個數)=系統方程個數，該方程恰好識別，如果是大于，該方程是過度識別。如果是小于，該方程不可識別。(1)不可識別(2)過度識別2.已知某公司的廣告費用X與銷售額(Y)的統計數據如下表所示:X(萬元)402520304040252050205050Y(萬元)49

11、0395420475385525480400560365510540(1)估計銷售額關于廣告費用的一元線性回歸模型(2)說明參數的經濟意義(3)在支=0.05的顯著水平下對參數的顯著性進行t檢驗答案：(1)一元線性回歸模型丫；=319.086+4185Xi(2)參數經濟意義：當廣告費用每增加1萬元，銷售額平均增加4.185萬元(3)t=3.79tn”(10),廣告費對銷售額有顯著影響0.025六、分析題根據某地70個季度的時序資料，使用普通最小二乘法，估計得出了該地的消費模型為：_-2Ct=1.880.086Yt0.911CtR=0.989(4.69)(0.028)(0.084)式中C為消費，

12、丫為居民可支配收入，括號中的數字為相應參數估計量的標準誤。要求：(3)根據模型，給出該地居民可支配收入變動對消費的短期影響乘數和長期影響乘數。(4)假設模型殘差的DW統計量值為DW=1.569,在5%勺顯著性水平之下，模型的隨機誤差項是否存在序列相關？答案：(1)短期影響乘數0.086,長期影響乘數0.966(2)DW=2(1-由，得至ij佚=0.21,誤差項存在序列相關模擬試題二2.2.對樣本相關系數 r,r,以下結論中錯誤的是(A.A.r r 越接近于 1,1,Y Y 與 X X 之間線性相關程度越高B.B.r r 越接近于 0,0,Y Y 與 X X 之間線性相關程度越弱C.-1C.-1

13、0 0r r0101D.D.若 r=0,r=0,則 X X 與 Y Y 獨立1 1、二元回歸模型Y=p0+p1X1i+P2X2i+ui中，三個參數含義2 2、調整后的判定系數與原來判定系數關系式3 3、F F 檢驗含義三、計算題1.某市居民貨幣收入X(單位/億元)與購買消費品支出Y(單位：億元)的統計數據如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根據表中數據:(1)求Y對X的線性回歸方程；(2)用t檢驗法對回歸系數進彳T顯著性檢驗(a=0.05);一、單項選擇1 1. .一元線性回歸中，相關系數r

14、 r 二()2(Z(Xi-X)(Yi-Y)A.-(Xi-X)2-(Y-Y)2B.B.X(Xi-X)(Y-Y)2=2v(Xi-X)2%(Y-Y)2X(Xi-X)(Y-Y)C,v(Xi-X)2-2(Y-Y)22v(Y-Y)2(Xi-X)2-(Y-Y)2簡答題(3)求樣本相關系數r;2、對于模型y=abxui=1,2,|l|,n從10個觀測值中計算出：Zyi=8,x=40,y：=26芝x：=200,xy=20請回答以下問題：(1)求出模型中a和b的OL聒計量；(2)當x=10時，計算y的預測值，并求出95%的置信區間。模擬試題二答案一、選擇題CD二、簡答1、二元回歸模型Yi=p0+3i=p0+3X1

15、i+P21i+P2X2i+2i+Ui i中，三個參數含義答案：00表示當 X2X2、X3X3 不變時，Y Y 的平均變化表示當 X2X2 不變時，X1X1 變化一個單位 Y Y 的平均變化P2表示當 X1X1 不變時，X2X2 變化一個單位 Y Y 的平均變化2 2、調整后的判定系數與原來判定系數關系式答案：R2=1(1R2)二H1:至少有一個Pi不等于 0,0,對于顯著性水平豆，查 F F分布表中的FJk,k-n-1),統計量F=-RSS處一，比較二者大小。如果統ESS/(n-k-1)計量 F F 大于 F/F/k,k-n-1),否定原假設，總體回歸方程存在顯著的線性關系。否則，總體回歸方3

16、 3、F F 檢驗含義答案：從總體上檢驗被解釋變量與解釋變量線性關系的顯著性，原假設RSS/k:口ESS/(n-k-1),0=0,=0,如果成立，被解釋變量與解釋變量不存k在顯著的線性關系。程不存在顯著的線性關系。四、計算題1.某市居民貨幣收入X(單位/億元)與購買消費品支出Y(單位：億元)的統計數據如下表:X11.612.913.714.614.416.518.219.8Y10.411.512.413.113.214.515.817.2根據表中數據:(4)求丫對X的線性回歸方程；答案：Y-=1.2200+0.8301X(5)用t檢驗法對回歸系數進彳T顯著性檢驗(a=0.05);答案：顯著(6

17、)求樣本相關系數r;答案：0.99692、對于模型y=ab%yi=1,2,|,n從10個觀測值中計算出：Z丫尸8,為=40,y：=26,2x：=200,xyi=20請回答以下問題：(1)求出模型中a和b的OL聒計量；(2)當x=10時，計算y的預測值，并求出95%的置信區間。答案：(1)a=8/10-0.1*4=0.4b=20/200=0.1(2)y預測值=-0.6模擬試題三一、名詞解釋1、方差非齊性2、序列相關3、多重共線性4、工具變量法二、簡答題1、簡述加權最小二乘法的思想。2、多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？3、常見的非線性回歸模型有幾種情況？4、試將下列非線性函數

18、模型線性化：(1) y=1/(30+3+u)(2) y=31sinx+32cosx+33sin2x+34cos2x+u三、假定在家計調查中得出一個關于家庭年收入X和每年生活必須品綜合支出Y的橫截面樣本，數據如下表：X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據表中數據：(1)用普通最小二乘法估計線性模型=20+01X1+5(2)用G-Q檢驗法進行異方差性檢驗(3)用加權最小二乘法對模型加以改進模擬試題三答案一、名詞解釋1、方差非齊性答案：回歸模型誤差項的房產不是常數，又

19、叫異方差2、序列相關答案：線性回歸模型中各個誤差項之間的協方差不為零，又叫自相關3、多重共線性答案：線性回歸模型中的若干或全部解釋變量的樣本觀測值之間具有線性關系4、工具變量法答案：找一個變量，該變量與模型中的隨機解釋變量高度相關，與隨機誤差項無關，此變量和模型其他變量構造出模型相應回歸系數的一致估計量，這種方法叫工具變量法二、簡答題1、簡述加權最小二乘法的思想。答案：對于存在異方差的模型，用某一權數對樣本觀測值或殘差加權，再使用普通最小二乘法估計模型參數2、多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？答案：多重共線性的后果是：各個解釋變量對被解釋變量的影響很難精確鑒別；系數估計量的

20、方差很大，顯著性檢驗無效；參數估計量對于增減少量觀測值或刪除一個不顯著的解釋變量可能比較敏感。3、常見的非線性回歸模型有幾種情況？答案：雙對數模型，半對數模型，倒數變換模型，多項式模型，雙曲函數模型，哥函數模型。4、試將下列非線性函數模型線性化：(1) y=1/(30+3ie-x+u)答案：丫*=1/1/丫，X:一，可以線性回歸(2) y=31sinx+32cosx+33sin2x+34cos2x+u答案：X1=31sinx、X2=32cosxX3=33sin2x、X4=34cos2x,可以線性回歸三、假定在家計調查中得出一個關于家庭年收入X和每年生活必須品綜合支出Y的橫截面樣本，數據如下表：

21、X11.21.41.61.82.02.22.42.73.03.33.53.84.0Y0.80.80.91.21.41.21.71.52.12.42.22.12.33.2根據表中數據:(1)用普通最小二乘法估計線性模型Yt=-0-1Xt-ut(2)用G-Q檢驗法進行異方差性檢驗(3)用加權最小二乘法對模型加以改進答案：(1)Y=0.0470+0.6826X(2)存在異方差(3)Y、=0.0544+0.6794X模擬試題四一、單項選擇題(本大題共 25 小題，每小題 1 分，共 25 分)在每小題列出的四個選項中只有一個選項是符合題目要求的，請將正確選項前的字母填在題后的括號內。1 .對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即:2 .當模型中第 i 個方程是不可識別的，則該模型是可以是(A.間接最小二乘法和系統估計法C.單方程估計法和二階段最小二乘法B.單方程估計法和系統估計法D.工具變量法和間接最小二乘法A.可識別的識別B.不可識別的C.過度識別D.恰好3.結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程