1、XX銀行風(fēng)控模型建設(shè)方案一、風(fēng)控搭建整體思路對(duì)于本行來說，開展互聯(lián)網(wǎng)貸款面臨的主要難題是數(shù)據(jù)和風(fēng)控， 特別是對(duì)于平臺(tái)引流的消費(fèi)金融客戶，銀行能獲得的信息和數(shù)據(jù)極 少。銀行在收集數(shù)據(jù)這方面是很無力的，由于是消費(fèi)信貸，貸款審批 速度要求較快，無法對(duì)顧客進(jìn)行一個(gè)全面的審查， 沒有一份比較詳細(xì) 的數(shù)據(jù)對(duì)顧客就沒法形成完整的畫像，這會(huì)大大提高貸款的風(fēng)險(xiǎn)。因此在業(yè)務(wù)開展初期需要引入海量跨行業(yè)數(shù)據(jù)作為風(fēng)控模型的 基礎(chǔ)，并借助專業(yè)咨詢公司的力量建立起本行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系， 同時(shí)建議在本行自有數(shù)據(jù)不足的情況下，采取專家模型冷啟動(dòng)的方式 建立起本行的反欺詐模型，評(píng)分模型，授信策略模型，定價(jià)模型等風(fēng) 控模型。并針

2、對(duì)不同的網(wǎng)貸產(chǎn)品制定清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，明確網(wǎng)貸產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)偏好，按照小額分散的原則，從行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度 設(shè)定互聯(lián)網(wǎng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)限額，審慎確定單一客戶授信額度上限。在產(chǎn)品正式上線后，試運(yùn)營(yíng)期間逐步積累充分的數(shù)據(jù)， 需要專業(yè) 的大數(shù)據(jù)風(fēng)控團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)數(shù)據(jù)源進(jìn)行清洗、整合、分析，對(duì) 各環(huán)節(jié)的風(fēng)控模型進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督、驗(yàn)證、優(yōu)化、再開發(fā)，在經(jīng)歷一個(gè) 較為完整的周期后再與專業(yè)廠商采取聯(lián)合建模的方式建立更適合本 行產(chǎn)品情況的風(fēng)控模型。建立風(fēng)控模型的全過程本行遵循以下原則： 嚴(yán)格保密的原則、循 序漸進(jìn)的原則、合作建設(shè)的原則、先易后難的原則、迭代更新的原則、審慎發(fā)展的原則。同時(shí)應(yīng)由專業(yè)團(tuán)隊(duì)專人跟進(jìn)風(fēng)控建

3、模全過程，切實(shí)防范本行的風(fēng)控模型核心數(shù)據(jù)外泄。在選擇合作機(jī)構(gòu)方面，本團(tuán)隊(duì)將風(fēng)控體系的建立分成三大板塊： 一是聘請(qǐng)專業(yè)的咨詢公司對(duì)本行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理輔導(dǎo)，形成高效、 有序、切合本行發(fā)展方向的完整風(fēng)控體系。目前備選的廠商有：XXXX XX XX XX等；二是與專業(yè)的數(shù)據(jù)公司進(jìn)行合作確保風(fēng)控模 型具備良好的基石。目前備選的廠商有：XX XX XX XX等；三是選擇實(shí)用性強(qiáng)的產(chǎn)品廠商，挑選可擴(kuò)展性強(qiáng)、兼容性強(qiáng)、界面友好、 操作便捷的決策引擎，為本行后續(xù)全線上審批產(chǎn)品的推出做鋪墊。目前備選的廠商有：XX XX等。目前本部接觸的廠商包括專業(yè)咨詢公司、 專業(yè)數(shù)據(jù)源公司、咨詢 和產(chǎn)品兼具的公司和提供三大板塊

4、整體解決方案的公司。本部將會(huì)仔 細(xì)研究每一家廠商提供的解決方案和報(bào)價(jià)，并挑選出幾家較具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)的廠商入場(chǎng)做POC力爭(zhēng)選擇出性價(jià)比高、實(shí)用性好、兼容性強(qiáng)的 廠商。二、具體工作針對(duì)本行目前的業(yè)務(wù)方向和產(chǎn)品需求，確定當(dāng)前的工作重心在于 為結(jié)合具體場(chǎng)景的消費(fèi)貸量身打造一整套風(fēng)控方案，/主要工作包括以 下幾個(gè)方面：（一）數(shù)據(jù)源1 .政府類公共數(shù)據(jù)：包括社保、公積金、稅務(wù)、水電繳費(fèi)等信息。目前工作進(jìn)度：已發(fā)請(qǐng)示到XX等待其回復(fù)。后續(xù)工作安排：取得XX回復(fù)后，、我部將會(huì)積極跟進(jìn)，盡快與各 政府部門取得聯(lián)系，爭(zhēng)取年內(nèi)至少完成一到兩類公共數(shù)據(jù)的對(duì)接工 作。2 .平臺(tái)類數(shù)據(jù)：包括XX XX XX等平臺(tái)數(shù)據(jù)。目前

5、工作進(jìn)度：目前已建微信群，各業(yè)務(wù)部門已知曉相關(guān)需求， 本團(tuán)隊(duì)將會(huì)每周收集一次進(jìn)度情況。后續(xù)工作安排：相關(guān)業(yè)務(wù)部門與平臺(tái)就數(shù)據(jù)對(duì)接事項(xiàng)進(jìn)行商談得 出合作意向后，我部會(huì)牽頭科技部等相關(guān)部門具體落實(shí)對(duì)接事項(xiàng)。 近 期準(zhǔn)備和業(yè)務(wù)部門一起前往XX就數(shù)據(jù)共享、具體風(fēng)控手段等方面進(jìn) 行商談。3 .第三方數(shù)據(jù)：目前已有XX XX XX XX等多家專業(yè)數(shù)據(jù)公司 與我部對(duì)接。在外部數(shù)據(jù)源的選取上，我部打算采用 1+N的模式，即 以一家數(shù)據(jù)廠商為主，N家數(shù)據(jù)廠商為輔，在主數(shù)據(jù)廠商無反饋的情 況下，調(diào)用其他數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充。目前工作進(jìn)度：XX目前已選定以XX作為主數(shù)據(jù)廠商，其他備選 的數(shù)據(jù)廠商本部仍在測(cè)試階段。后

6、續(xù)工作安排：力爭(zhēng)獲取到部分壞樣本數(shù)據(jù)后對(duì)多家數(shù)據(jù)廠商進(jìn) 行測(cè)試、對(duì)比、評(píng)估，為本行消費(fèi)貸產(chǎn)品的上線做準(zhǔn)備。（二）風(fēng)控模型1 .基本準(zhǔn)入規(guī)則。在業(yè)務(wù)推出的初期，可以先面向一部分較好的 客戶開放該業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶在 XX上的注冊(cè)年限、消費(fèi)次數(shù)等設(shè)置一個(gè)基本的準(zhǔn)入門檻。后期可分層分批陸續(xù)放寬，同時(shí)制定不同的風(fēng)控 政策。2 .風(fēng)控策略。根據(jù)該產(chǎn)品和客群的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程、征信 資源、風(fēng)險(xiǎn)模型等制訂風(fēng)控策略，包括反欺詐策略、審批策略、額度 策略、定價(jià)策略、貸后監(jiān)測(cè)策略等。并將風(fēng)控策略轉(zhuǎn)化為具體規(guī)則部 署在決策系統(tǒng)。/ 3.反欺詐政策。從申請(qǐng)反欺詐、行為反欺詐、設(shè)備反欺詐等多維 度制定反欺詐規(guī)則，不斷豐富

7、偵測(cè)方式和調(diào)查手段，確保及時(shí)偵測(cè)和 處置可疑警告，維護(hù)黑名單數(shù)據(jù)庫及時(shí)性、準(zhǔn)確性、有效性，熟悉了 解貸前、貸中、貸后業(yè)務(wù)全流程對(duì)反欺詐功能的需求。4.評(píng)分模型。結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)選擇適宜的參數(shù)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)策略設(shè)置 相應(yīng)的權(quán)重，制定出完整的評(píng)分模型。并依據(jù)評(píng)分結(jié)果制定出審批策 略、定價(jià)策略等。5.審批流程管理。將不同的客群進(jìn)行細(xì)分，采用決策樹的方式對(duì)不同的客群設(shè)計(jì)不同的策略和規(guī)則，實(shí)行精細(xì)化審批。6 .貸后監(jiān)測(cè)。對(duì)信貸客戶進(jìn)行日常貸后監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)， 對(duì)于觸發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的客戶采取一定的措施， 如電話核實(shí)、提前收回貸 款等。7 .模型優(yōu)化與驗(yàn)證。跟蹤、監(jiān)測(cè)、維護(hù)及優(yōu)化風(fēng)控策略，確保風(fēng) 控策略的效能及其提升。（三）廠商管理負(fù)責(zé)第三方專業(yè)反欺詐機(jī)構(gòu)、咨詢公司、決策引擎的篩選、合作洽談，合作之后的日常應(yīng)用質(zhì)量效果評(píng)估管理，做好協(xié)調(diào)、溝通和監(jiān) 督管理工作。三、時(shí)間進(jìn)度表/XX銀行風(fēng)控項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度表 工作內(nèi)容、時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)源政府?dāng)?shù)據(jù)向忐地局謂小已完成與金融局對(duì)接7月下旬與相關(guān)政府部門對(duì)接一8月底前正式接入政府?dāng)?shù)據(jù)年底完成平臺(tái)數(shù)據(jù)督促各業(yè)務(wù)