1、【原創】20182018年最新商業銀行流動性風險管理辦法培訓試題及答案2018.122018.12姓名：成績：一、單選題（每題4 4分，共2020分）1、商業銀行流動性風險管理辦法的施行日期是：。（A）A、2018年7月1日B、2018年12月22日C、2018年12月31日D2018年12月1日2、商業銀行應當自起執行流動性匹配率監管要求。（C）A、2019年12月1日B、2019年1月1日C、2020年1月1日D、2020年12月1日3、重要幣種是指以該貨幣計價的負債占商業銀行負債總額以上的貨幣。（A）A、5%B、4%C、3%D、2%4、流動性匹配率的最低監管標準為不低于。（A）A、100

2、%B、99%C、95%D、90%5、商業銀行應當于每年向銀行業監督管理機構報送上一年度的流動性風險管理報告。（D）A、4月初B、2月底前C、3月底前D、4月底前二、多選題（每題4 4分，共2020分）1、制定商業銀行流動性風險管理辦法的目的是。（AB）A、加強商業銀行流動性風險管理B、維護銀行體系安全穩健運行C、維護公平公正的取款秩序D、維護存款者的權益2、商業銀行應當于每年向銀行業監督管理機構報送上一年度的流動性風險管理報告，主要內容包括等。（ABCDA、流動性風險偏好B、流動性風險管理策略C、主要政策和程序D、內部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況3、商業銀行應當建立完備的管理信息系

3、統，準確、及時、全面計量、監測和報告流動性風險狀況。管理信息系統應當至少實現以下功能：(ABCDA、監測日間流動性狀況，每日計算各個設定時間段的現金流入、流出及缺口B、計算流動性風險監管和監測指標，并在必要時提高監測頻率C、支持流動性風險限額的監測和控制D、支持對大額資金流動的實時監控4、商業銀行應當根據其業務規模、性質、復雜程度、風險水平、組織架構及市場影響力，充分考慮壓力測試結果，制定有效的流動性風險應急計劃，確保其可以應對緊急情況下的流動性需求。 商業銀行應當至少每年對應急計劃進行一次測試和評估，必要時進行修訂。流動性風險應急計劃應當符合以下要求：。(ABCDA、設定觸發應急計劃的各種情

4、景B、 列明應急資金來源， 合理估計可能的籌資規模和所需時間， 充分考慮跨境、跨機構的流動性轉移限制，確保應急資金來源的可靠性和充分性C、規定應急程序和措施，至少包括資產方應急措施、負債方應急措施、加強內外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業銀行帶來不利影響的措施D、區分法人和集團層面應急計劃，并視需要針對重要幣種和境外主要業務區域制定專門的應急計劃，對于存在流動性轉移限制的分支機構或附屬機構，應當制定專門的應急計劃5、商業銀行提交的申請調整適用監管指標的報告中，應當至少包括:。（ABCDA、管理信息系統對流動性覆蓋率、凈穩定資金比例指標計算、監測、分析、報告的支持情況B、流動性覆蓋率中穩定存

5、款、業務關系存款的識別方法及數據情況C、流動性覆蓋率與優質流動性資產充足率的指標差異及原因分析D、優質流動性資產管理情況三、判斷題（每題5 5分，共2020分）1、商業銀行應當加強融資抵（質）押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵（質）押品需求，并且能夠及時履行向相關交易對手返售抵（質）押品的義務。（/2、商業銀行調整適用監管指標后，可隨時申請恢復原監管指標。（X）3、商業銀行應當建立現金流測算和分析框架，有效計量、監測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現金流缺口。（4、商業銀行應當建立并完善融資策略，提高融資來源的穩定程度，減少多元化。（X）5、商業銀行應當將

6、流動性風險監測指標全部納入內部流動性風險管理框架，及時監測指標變化并定期向銀行業監督管理機構報告。（四、填空題（每空1 1分，共2020分）1、流動性風險，是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。2、無變現障礙資產是指未在任何交易中用作抵（質）押品、信用增級或者被指定用于支付運營費用，在清算、出售、轉移、轉讓時不存在法律、監管、合同或操作障礙的資產。3、銀行業監督管理機構應當密切跟蹤研究宏觀經濟形勢和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，分析、監測金融市場的整體流動性狀況。發現市場流動性緊張、融資成本提高、優質流動性資

7、產變現能力下降或喪失、流動性轉移受限等情況時，應當及時分析其對商業銀行融資能力的影響。4、 商業銀行應當根據業務規模、 性質、 復雜程度及風險狀況,運用適當方法和模型，對在正常和壓力情景下未來不同時間段的資產負債期限錯配、 融資來源多元化和穩定程度、優質流動性資產、重要幣種流動性風險及市場流動性等進行分析和監測。5、商業銀行在開辦新產品、新業務和設立新機構之前,應當在可行性研究中充分評估可能對流動性風險產生的影響、完善相應的風險管理政策和程序，并經負責流動性風險管理的部門審核同意。6、商業銀行應當根據流動性風險偏好制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序。流動性風險管理策略、政策和程序應當涵蓋

8、表內外各項業務以及境內外所有可能對流動性風險產生重大影響的業務部門、分支機構和附屬機構，并包括正常和壓力情景下的流動性風險管理。7、流動性風險管理的內部審計報告應當提交董事會和監事會。董事會應當針對內部審計發現的問題，督促高級管理層及時采取整改措施。內部審計部門應當跟蹤檢查整改措施的實施情況,并及時向董事會提交有關報告。8、商業銀行應當按照銀行業監督管理機構關于內部控制有關要求，建立完善的流動性風險管理內部控制體系，作為銀行整體內部控制體系的有機組成部分。9、 商業銀行應當在內部定價以及考核激勵等相關制度中充分考慮流動性風險因素，在考核分支機構或主要業務條線經風險調整的收益時應當考慮流動性風險

9、成本， 防成因過度追求業務擴張和短期利潤而放松流動件風險管理。10、商業銀行應當建立有效的流動性風險管理治理結構，明確董事會及其專門委員會、監事會（監事）、高級管理層以及相關部門在流動性風險管理中的職責和報告路線，建立適當的考核和問責機制。五、簡答題（每題1010分，共2020分）1、對于流動性風險管理存在缺陷的商業銀行，銀行業監督管理機構應當要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風險管理存在嚴重缺陷的商業銀行，銀行業監督管理機構有權采取哪些措施？（一）與商業銀行董事會、高級管理層進行監督管理談話；（二）要求商業銀行進行更嚴格的壓力測試、提交更有效的應急計劃；（三）要求商業銀行增加流動性風險

10、管理報告的內容，提高報告頻率;（四）增加對商業銀行流動性風險現場檢查的內容，擴大檢查范圍，并提局檢查頻率；（五）限制商業銀行開展收購或其他大規模業務擴張活動；（六）要求商業銀行降低流動性風險水平；（七）提高商業銀行流動性風險監管指標的最低監管標準；（八）提高商業銀行的資本充足率要求；（九）中華人民共和國銀行業監督管理法以及其他法律、行政法規和部門規章規定的有關措施。2、商業銀行應當及時向銀行業監督管理機構報告下列可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事項和擬采取的應對措施是什么？（一）本機構信用評級大幅下調；（二）本機構大規模出售資產以補充流動性；（三）本機構重要融資渠道即將受限或

11、失效；（四）本機構發生擠兌事件；（五）母公司或集團內其他機構的經營狀況、流動性狀況、信用評級等發生重大不利變化；（六）市場流動性狀況發生重大不利變化；（七）跨境或跨機構的流動性轉移政策出現不利于流動性風險管理的重大調整；（八）母公司、集團經營活動所在國家或地區的政治、經濟狀況發生重大不利變化；（九）其他可能對其流動性風險水平或管理狀況產生不利影響的重大事件。【原創】20182018年最新商業銀行流動性風險管理辦法培訓試題2018.122018.12姓名：成績：一、單選題（每題4 4分，共2020分）1、商業銀行流動性風險管理辦法的施行日期是：。（）A、2018年7月1日B、2018年12月22

12、日C、2018年12月31日D2018年12月1日2、商業銀行應當自起執行流動性匹配率監管要求。（）A、2019年12月1日B、2019年1月1日C、2020年1月1日D、2020年12月1日3、重要幣種是指以該貨幣計價的負債占商業銀行負債總額以上的貨幣。（）A、5%B、4%C、3%D、2%4、流動性匹配率的最低監管標準為不低于。（）A、100%B、99%C、95%D、90%5、商業銀行應當于每年向銀行業監督管理機構報送上一年度的流動性風險管理報告。（）A、4月初B、2月底前C、3月底前D、4月底前二、多選題（每題4 4分，共2020分）1、制定商業銀行流動性風險管理辦法的目的是。（）A、加強

13、商業銀行流動性風險管理B、維護銀行體系安全穩健運行C、維護公平公正的取款秩序D、維護存款者的權益2、商業銀行應當于每年向銀行業監督管理機構報送上一年度的流動性風險管理報告，主要內容包括等。（）A、流動性風險偏好B、流動性風險管理策略C、主要政策和程序D、內部風險管理指標和限額、應急計劃及其測試情況3、商業銀行應當建立完備的管理信息系統，準確、及時、全面計量、監測和報告流動性風險狀況。管理信息系統應當至少實現以下功能：()A、監測日間流動性狀況，每日計算各個設定時間段的現金流入、流出及缺口B、計算流動性風險監管和監測指標，并在必要時提高監測頻率C、支持流動性風險限額的監測和控制D、支持對大額資金

14、流動的實時監控4、商業銀行應當根據其業務規模、性質、復雜程度、風險水平、組織架構及市場影響力，充分考慮壓力測試結果，制定有效的流動性風險應急計劃，確保其可以應對緊急情況下的流動性需求。 商業銀行應當至少每年對應急計劃進行一次測試和評估，必要時進行修訂。流動性風險應急計劃應當符合以下要求：。()A、設定觸發應急計劃的各種情景B、 列明應急資金來源， 合理估計可能的籌資規模和所需時間， 充分考慮跨境、跨機構的流動性轉移限制，確保應急資金來源的可靠性和充分性C、規定應急程序和措施，至少包括資產方應急措施、負債方應急措施、加強內外部溝通和其他減少因信息不對稱而給商業銀行帶來不利影響的措施D、區分法人和

15、集團層面應急計劃，并視需要針對重要幣種和境外主要業務區域制定專門的應急計劃， 對于存在流動性轉移限制的分支機構或附屬機構， 應當制定專門的應急計劃5、商業銀行提交的申請調整適用監管指標的報告中，應當至少包括:。（）A、管理信息系統對流動性覆蓋率、凈穩定資金比例指標計算、監測、分析、報告的支持情況B、流動性覆蓋率中穩定存款、業務關系存款的識別方法及數據情況C、流動性覆蓋率與優質流動性資產充足率的指標差異及原因分析D、優質流動性資產管理情況三、判斷題（每題5 5分，共2020分）1、商業銀行應當加強融資抵（質）押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵（質）押品需求，并且能

16、夠及時履行向相關交易對手返售抵（質）押品的義務。（）2、商業銀行調整適用監管指標后，可隨時申請恢復原監管指標。（）3、商業銀行應當建立現金流測算和分析框架，有效計量、監測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現金流缺口。（）4、商業銀行應當建立并完善融資策略,元化。提高融資來源的穩定程度，減少多5、商業銀行應當將流動性風險監測指標全部納入內部流動性風險管理框架，及時監測指標變化并定期向銀行業監督管理機構報告。（）四、填空題（每空1 1分，共2020分）1、流動性風險，是指商業銀行無法以合理成本及時獲得，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足的其他資金需求的風險。2、無變現障礙資產是指未在任何

17、交易中用作、信用增級或者被指定用于,在清算、出售、轉移、轉讓時不存在法律、監管、合同或操作障礙的資產。3、銀行業監督管理機構應當密切跟蹤研究和金融市場變化對銀行體系流動性的影響， 分析、 監測金融市場的整體流動性狀況。 發現市場流動性緊張、 融資成本提高、優質流動性資產變現能力下降或喪失、 流動性轉移受限等情況時， 應當及時分析其對的影響。4、商業銀行應當根據業務及風險狀況，運用適當方法和模型，對在正常和壓力情景下未來不同時間段的資產負債期限錯配、融資來源多元化和穩定程度、重要幣種流動性風險及市場流動性等進行分析和監測。5、商業銀行在開辦新產品、新業務和之前，應當在可行性研究中充分評估可能對產

18、生的影響， 完善相應的風險管理政策和程序， 并經負責流動性風險管理的部門審核同意。6、商業銀行應當根據制定書面的流動性風險管理策略、政策和程序。流動性風險管理策略、 政策和程序應當涵蓋表內外各項業務以及境內外所有可能對流動性風險產生重大影響的業務部門、 分支機構和附屬機構， 并包括情景下的流動性風險管理。7、流動性風險管理的內部審計報告應當提交董事會和監事會。董事會應當針對內部審計發現的問題， 督促高級管理層及時采取。內部審計部門應當跟蹤的實施情況，并及時向董事會提交有關報告。8、商業銀行應當按照銀行業監督管理機構關于內部控制有關要求，建立完善的流動性風險管理，作為銀行的有機組成部分。9、商業銀行應當在內部定價以及等相關制度中充分考慮流動性風險因素，在考核分支機構或主要業務條線經風險調整的收