1、【北京師范大學(xué)】從均衡到演化：經(jīng)濟(jì)分析方法演進(jìn)的一條道路    李紅剛內(nèi)容摘要本文在對經(jīng)濟(jì)學(xué)均衡分析的概括和評(píng)述的基礎(chǔ)上，介紹了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的非線性分析方法和多個(gè)體分析方法，提出了經(jīng)濟(jì)分析方法從均衡到演化的演進(jìn)道路。關(guān)鍵詞均衡，非線性，多個(gè)體均衡分析是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)理論的主流思想和方法，同時(shí)也被作為經(jīng)濟(jì)理論“科學(xué)性”的一個(gè)基礎(chǔ)。然而，它的主導(dǎo)地位并不意味其為經(jīng)濟(jì)分析的終極形態(tài)。現(xiàn)在，對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演化行為的關(guān)注正帶給我們一個(gè)更廣闊的視野。從均衡到演化，代表著經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的一大方向。一、經(jīng)濟(jì)均衡與均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)“均衡”（equilibrium）這一概念最初是由James St

2、uart于1769年引入經(jīng)濟(jì)學(xué)的。經(jīng)典的均衡涵義大致包括兩個(gè)方面。（1）經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)吸引中心。此含義源于斯密Smith（1776）的思想，均衡概念首先被應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)理論正是這里表述的含義，它指任何特定經(jīng)濟(jì)過程“自然趨向”的一種終極狀態(tài)。這種均衡定義具有較強(qiáng)的規(guī)范意義，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)任何時(shí)間都趨向它被認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“自然秩序”。（2）供求相等、市場出清。此含義出自馬歇爾Marshall（1890）對均衡的定義，也是一般微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)課程中的含義。它指市場里的供給與需求相等（或者說超額需求為零），也反映（供給和需求）兩種力量之間的平衡的思想。這種含義也常被賦予以下規(guī)范意義：供給和需求決定于經(jīng)濟(jì)行為人對其個(gè)體利益

3、最大化的最優(yōu)決策，均衡代表利益主體之間的相互制約和妥協(xié)。在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中，均衡的概念被推廣為特定模型的特定“解”，如瓦爾拉的聯(lián)立代數(shù)方程解Walras（1874）、德布魯?shù)牟粍?dòng)點(diǎn)Debreu（1959）和納什均衡Nash（1950）等。這種把均衡廣義化為一種解答性概念的做法，反映了經(jīng)濟(jì)學(xué)正越來越把均衡看作與特定模型有關(guān)適用于有限幾種情形的具體概念的趨勢。從動(dòng)態(tài)演化的角度看，以上定義的均衡相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的穩(wěn)定靜止?fàn)顟B(tài)或定態(tài)，即給定外生變量和參數(shù)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)生變量不隨時(shí)間而改變的狀態(tài)。或者說，當(dāng)外在環(huán)境（外生變量）和內(nèi)在機(jī)制不發(fā)生變化時(shí)，系統(tǒng)狀態(tài)將保持不變，沒有內(nèi)生變化的趨勢。從根本上說，此時(shí)系統(tǒng)沒

4、有變化的內(nèi)在動(dòng)力。更進(jìn)一步，當(dāng)發(fā)生外界擾動(dòng)時(shí)，暫時(shí)偏離均衡的系統(tǒng)還會(huì)回復(fù)到均衡點(diǎn)。當(dāng)然，如果外生變量和參數(shù)發(fā)生持續(xù)性變化，均衡點(diǎn)本身會(huì)移動(dòng)到新的位置，研究外生變量和參數(shù)變動(dòng)與均衡點(diǎn)移動(dòng)的關(guān)系是標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)中比較靜態(tài)分析的任務(wù)。完全市場的一般（競爭）均衡理論Walras（1874），Debreu（1959）是標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心，該理論的結(jié)論對西方“自由經(jīng)濟(jì)制度”具有重要意義。該理論的一個(gè)主要的結(jié)論是，在給定條件下，所有市場達(dá)致均衡的（均衡）價(jià)格集是存在的。并且，可以通過瓦爾拉搜尋過程達(dá)到該均衡點(diǎn)。福利經(jīng)濟(jì)學(xué)第一定理還表明該均衡滿足帕累托效率。事實(shí)上，區(qū)分一件商品不僅有賴于其一般特征，而且還取

5、決于其提供的時(shí)間。假如存在于今日的市場可以實(shí)現(xiàn)對未來任意日期的商品交割，則將導(dǎo)出一個(gè)在所有時(shí)間供給和需求相等的動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)均衡。假定可以交割所有時(shí)間所有商品的市場存在于今日，這等價(jià)于完美預(yù)見（perfect foresight）假設(shè)（即假定所有的個(gè)人都能正確地預(yù)見所有未來價(jià)格）。這種以均衡為前提對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)分析就是均衡動(dòng)力學(xué)（equilibrium dynamics）。標(biāo)準(zhǔn)的均衡動(dòng)力學(xué)研究在于尋求動(dòng)態(tài)方程的定態(tài)，并認(rèn)為非定態(tài)行為最終將回歸定態(tài)。除時(shí)間外，不確定性也被引入了一般均衡理論。商品的標(biāo)識(shí)不僅取決于一般特征和時(shí)間，還有賴于今天不確定但在交易合約實(shí)現(xiàn)以前可確定的事件，這在金融理論中是普遍現(xiàn)

6、象。在不確定性情形下的均衡動(dòng)力學(xué)由隨機(jī)微分或差分方程描述，而對穩(wěn)態(tài)分布的求解取代了對確定定態(tài)的尋找。總體來看，標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架是一個(gè)自洽的、精致的邏輯系統(tǒng)，它在實(shí)證中也確實(shí)取得了一些經(jīng)驗(yàn)支持。例如，經(jīng)濟(jì)的外界沖擊、包括比較大的沖擊，都并沒有使經(jīng)濟(jì)走得太遠(yuǎn)，相反，在一定的時(shí)間內(nèi)，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)似乎吸收了環(huán)境的動(dòng)蕩，在人們可以把握的一定范圍內(nèi)運(yùn)行。但是，許多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，特別是動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，明顯地很難得到標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)理論或建立在隨機(jī)方法上的實(shí)證手段的闡釋。例如，在整個(gè)經(jīng)濟(jì)中出現(xiàn)并且持續(xù)存在的不規(guī)則頻度和幅度的周期波動(dòng)這一事實(shí)與經(jīng)濟(jì)在遇到擾動(dòng)后會(huì)回歸均衡態(tài)的觀點(diǎn)并不一致。與隨機(jī)定態(tài)不同，我們觀察到的是經(jīng)

7、濟(jì)數(shù)據(jù)的易變性在不同時(shí)期的差異，而且這種差異趨向于越來越大，常表現(xiàn)為以一個(gè)個(gè)小周期波動(dòng)為特征的平穩(wěn)時(shí)期與快速變動(dòng)的動(dòng)蕩時(shí)代交替出現(xiàn)，而金融市場數(shù)據(jù)則展示著更大的易變性。這些現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)中不爭的事實(shí)激勵(lì)著人們重新審視標(biāo)準(zhǔn)均衡經(jīng)濟(jì)理論。均衡理論的基石在于它的基本思想、前提假定和分析處理方法。從基本思想方面看，經(jīng)濟(jì)均衡理論一直受著經(jīng)典物理（包括牛頓力學(xué)和熱力學(xué)）中唯一穩(wěn)定平衡點(diǎn)的觀念的影響，尋找經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)唯一穩(wěn)定均衡也是經(jīng)濟(jì)分析的基本內(nèi)容，并且這種均衡點(diǎn)還被賦予一定的規(guī)范意義，如帕累托效率。為了保證這個(gè)均衡點(diǎn)的唯一存在性、穩(wěn)定性，在前提假定中，我們突出能實(shí)現(xiàn)我們要求均衡點(diǎn)的機(jī)制，盡量舍棄“破壞”所要求均衡

8、點(diǎn)的機(jī)制。例如，經(jīng)濟(jì)中常常假定的凸性和價(jià)格搜尋的負(fù)反饋機(jī)制就是唯一穩(wěn)定均衡所必需的。但是，從科學(xué)實(shí)證的角度看，這樣的前提假定可能偏離真實(shí)的經(jīng)濟(jì)內(nèi)在機(jī)制。對于一般均衡理論假定的非現(xiàn)實(shí)性，過去人們并非熟視無睹，但常常認(rèn)為這對理論抽象的是必要的，或者是為照顧理論分析的可處理性所必須付出的代價(jià)，并認(rèn)為這些假定并不對所分析問題的核心結(jié)論造成實(shí)質(zhì)傷害。雖然這種認(rèn)識(shí)不無道理，但是，在一些“破壞均衡的機(jī)制”起主導(dǎo)作用的情形下，這種假設(shè)本身就預(yù)示著其結(jié)論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)南轅北轍。關(guān)于均衡理論的分析處理方法，經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)Samuelson （1947）仍代表其集大成的表述。但是這套處理方法從根本上說是服務(wù)于均衡理論中的

9、所強(qiáng)調(diào)的唯一均衡點(diǎn)的存在性、穩(wěn)定性和比較靜態(tài)分析的。它常常有意或無意地忽略和舍棄經(jīng)濟(jì)模型中能呈現(xiàn)比唯一穩(wěn)定均衡更復(fù)雜行為的可能性。例如，在動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)分析中我們常常忽略局域發(fā)散路徑，只關(guān)注穩(wěn)定的動(dòng)態(tài)均衡路徑；對動(dòng)態(tài)方程的非線性現(xiàn)象的挖掘根本就沒有納入經(jīng)濟(jì)分析的流程。這樣，由于均衡理論在基本思想、前提假定和分析處理方法等方面的局限，即使我們能在這些基礎(chǔ)是建立一個(gè)“精致”的理論，但該理論有時(shí)可能變得與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)并不相干。因此，走出均衡，回歸經(jīng)濟(jì)本原，誠如凱恩斯所言，即使粗略地對，也比精確地錯(cuò)好得多。二、非線性機(jī)制和非線性動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象非線性動(dòng)力學(xué)旨在分析和解釋非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象。1960、1970年代在氣象學(xué)

10、、生態(tài)學(xué)和數(shù)值分析等領(lǐng)域的非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象研究中取得的進(jìn)展奠定了該學(xué)科理論和方法基礎(chǔ)。不久Benhabib和Day（1990）就把它們引入經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)分析。1980年代以來，非線性動(dòng)力學(xué)日益活躍于經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)分析的舞臺(tái)。這也是打破經(jīng)濟(jì)均衡范式的第一波嘗試。非線性動(dòng)力學(xué)的關(guān)鍵在于對非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象的關(guān)注和探索，而并非僅以研究非線性動(dòng)態(tài)方程為特征。事實(shí)上，均衡動(dòng)力學(xué)中的動(dòng)態(tài)方程一般來說也不乏非線性的，但是受均衡信念的限制，均衡分析的著眼點(diǎn)在于唯一的定態(tài)，而沒有對其中可能出現(xiàn)的非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象予以關(guān)注和重視，更談不上有意識(shí)地去探索其中的復(fù)雜性。當(dāng)然，也并不是非線性動(dòng)態(tài)方程一定會(huì)出現(xiàn)有意義的非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象，其中有些

11、方程給出的結(jié)果只能是平庸的，對應(yīng)著的經(jīng)濟(jì)均衡。顯然，非線性動(dòng)力學(xué)離不開非線性動(dòng)態(tài)方程。因?yàn)榫€性動(dòng)態(tài)方程只能給出無限發(fā)散、回歸唯一定態(tài)、簡單周期振蕩等幾種簡單圖譜，不可能給出有意義的非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象。非線性經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)方程來自于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演化的非線性動(dòng)態(tài)機(jī)制的描述，而非線性動(dòng)態(tài)機(jī)制正是元素間存在多關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演化行為內(nèi)在屬性。均衡理論中的動(dòng)態(tài)分析，一般來說，或者對非線性方程討論不充分，甚至直接對非線性方程作線性近似丟掉了方程所可能給出的重要信息；或者，對這種非線性動(dòng)機(jī)學(xué)機(jī)制描述欠準(zhǔn)確，時(shí)常還有意無意地對某些關(guān)系作線性近似，從而得不到一個(gè)非平庸的非線性動(dòng)態(tài)方程。這樣，非線性動(dòng)態(tài)分析在均衡分析中沒有相應(yīng)位

12、置。非線性經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)分析對均衡動(dòng)態(tài)分析的超越主要表現(xiàn)在它給予非線性動(dòng)態(tài)方程突出的地位，并對導(dǎo)出這類方程的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)內(nèi)在動(dòng)態(tài)機(jī)制加以強(qiáng)調(diào)。例如，均衡理論傾向于強(qiáng)調(diào)幅度衰減行為，或者說負(fù)反饋行為，如生產(chǎn)函數(shù)中的規(guī)模收益遞減，瓦爾拉式價(jià)格搜尋過程中價(jià)格對均衡的趨近，這種負(fù)反饋行為常常是使均衡唯一存在并趨于達(dá)到，從而保證均衡分析強(qiáng)大作用的必要條件。但在國際貿(mào)易理論、產(chǎn)業(yè)組織理論、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中，常常離不開諸如收益遞增、集聚效應(yīng)、良性循環(huán)和惡性循環(huán)、閾值作用等體現(xiàn)明顯正反饋的行為，Arthur （1988）稱之為自增強(qiáng)機(jī)制。這種對自增強(qiáng)機(jī)制的強(qiáng)調(diào)，更全面地反映了經(jīng)濟(jì)內(nèi)在行為機(jī)制。可以猜想，它將導(dǎo)致

13、與均衡分析結(jié)果迥異的有意義結(jié)論。非線性動(dòng)態(tài)分析所展示的非線性動(dòng)態(tài)現(xiàn)象豐富多彩，它使我們擁有一個(gè)全新的視野。除均衡動(dòng)態(tài)分析所給出的單一定態(tài)均衡和簡單周期外，它還給出了以下經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)演化的可能復(fù)雜行為：（1）多重均衡（multiple equilibria）多重均衡對應(yīng)非線性動(dòng)態(tài)方程多個(gè)定態(tài)解，它表明經(jīng)濟(jì)演化的最終結(jié)果即使趨于定態(tài)，可能趨于的定態(tài)也并非唯一，具體達(dá)到哪個(gè)均衡可能取決于外界隨機(jī)因素，這使得對演化歸宿的預(yù)測面臨尷尬。另外，多重均衡中有的均衡可能是低效率的，即經(jīng)濟(jì)演化最后趨向的結(jié)果可能不是效率最優(yōu)的。例如，資產(chǎn)價(jià)格泡沫現(xiàn)象就是一種多重價(jià)格均衡。（2）鎖定（lockin）當(dāng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)達(dá)到一個(gè)均

14、衡態(tài)后，由于它在一定范圍（局域）是穩(wěn)定的，因而很難從中逃逸。如果系統(tǒng)不能躍出勢阱，將被困（鎖定）于其中。例如，我們常討論的“惡性循環(huán)陷井”就是一種鎖定行為。（3）分叉（bifurcation）簡單而言，分叉是指一個(gè)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的解發(fā)生的定性變化。例如，當(dāng)經(jīng)濟(jì)外界條件（系統(tǒng)外生參量）發(fā)生變化并通過某一個(gè)臨界值（分叉點(diǎn)）時(shí)，經(jīng)濟(jì)均衡的個(gè)數(shù)或穩(wěn)定性的變化，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)常常需要在不同演化方向（均衡路徑）上作出選擇，而這種選擇具有隨機(jī)性。（4）路徑依賴（pathdependence）途經(jīng)依賴強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)未來演化依賴于系統(tǒng)所處的現(xiàn)時(shí)狀態(tài)（即初始狀態(tài)），而現(xiàn)實(shí)狀態(tài)是過去演化道路的終結(jié)，或曰歷史的沉淀。因此，路徑依賴是對

15、經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有歷史性的反映。聯(lián)系在演化路徑扮演重要角色的分叉來說，盡管每次分叉對道路選擇具有隨機(jī)性，但一旦選擇做出了，它就成了確定的歷史，并制約未來的發(fā)展。（5）突變（catastrophe）突變是一類特別的分叉，當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)越過某一臨界值時(shí)，系統(tǒng)狀態(tài)發(fā)生跳躍性（非連續(xù)）變化。典型的例子如資產(chǎn)市場價(jià)格“崩盤”。突變可以發(fā)生在不同的穩(wěn)定多重均衡之間，也可發(fā)生在均衡和非均衡、非均衡和非均衡狀態(tài)之間。（6）混沌（chaos）混沌是非線性經(jīng)濟(jì)動(dòng)力學(xué)最重要的概念之一。與外在沖擊導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)行為（外生）隨機(jī)性不同，它展示了確定性動(dòng)態(tài)系統(tǒng)所給出的一種（內(nèi)在）隨機(jī)性。需要強(qiáng)調(diào)的是，這種隨機(jī)性中是蘊(yùn)藏有序結(jié)構(gòu)的。混沌

16、的一個(gè)重要特征是對初值或者說對擾動(dòng)敏感性，它使我們不可能精確地預(yù)測系統(tǒng)的長期行為。混沌概念的引入使我們對經(jīng)濟(jì)不確定性有了一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí)。以上這些行為只是非線性經(jīng)濟(jì)動(dòng)力學(xué)所給出的復(fù)雜現(xiàn)象的簡單例子，但它們已使我們對其多樣性略見一斑。可以相信它們所貢獻(xiàn)的這些概念將大大拓展以均衡為核心的傳統(tǒng)思維，對經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展發(fā)生深遠(yuǎn)的影響。探索經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性及其背后的動(dòng)態(tài)機(jī)制，是動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)的中心任務(wù)。例如，一個(gè)引人注目的思想是，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象背后的動(dòng)態(tài)機(jī)制能否模型化為一個(gè)確定的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)，這種系統(tǒng)的一個(gè)普遍的動(dòng)態(tài)行為是許多變量能伸展于一個(gè)單一、有限、有一定維數(shù)的區(qū)域，這個(gè)區(qū)域被稱為吸引子（attractor）。這個(gè)吸引子又使

17、我們回想起最初引起經(jīng)濟(jì)學(xué)家興趣的斯密經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)引力中心的概念，兩者思想似乎有著歷史的淵源。不同之處在于，斯密吸引中心是個(gè)單一點(diǎn)，而這里的吸引子是一個(gè)內(nèi)容豐富得多的概念，它可以包括以上任何一種可能結(jié)果，使經(jīng)濟(jì)既顯示其復(fù)雜動(dòng)態(tài)特性，又被局限于一定區(qū)域。三、多個(gè)體互動(dòng)與整體涌現(xiàn)行為走出經(jīng)濟(jì)均衡范式的另一波嘗試著眼于多個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體行為互動(dòng)與其整體行為。一個(gè)基本事實(shí)是，每一個(gè)經(jīng)濟(jì)個(gè)體，無論是消費(fèi)者、生產(chǎn)者，都處在它們所共同創(chuàng)生的整體經(jīng)濟(jì)模式（環(huán)境）中，并對該模式進(jìn)行反應(yīng)和適應(yīng)。當(dāng)個(gè)體做出反應(yīng)，整體模式會(huì)變化；當(dāng)整體模式發(fā)生變化，個(gè)體重新做出反應(yīng)。這樣，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)一直處在隨時(shí)間不斷地演化和展現(xiàn)過程中，而不是達(dá)到

18、某種定態(tài)或均衡點(diǎn)。而且，經(jīng)濟(jì)個(gè)體在對整體經(jīng)濟(jì)模式的反應(yīng)中會(huì)預(yù)測他們所采取行為的后果，并采取相應(yīng)的策略行動(dòng)，這些預(yù)測和策略行為會(huì)使經(jīng)濟(jì)個(gè)體互動(dòng)和整體模式創(chuàng)生更具復(fù)雜性。標(biāo)準(zhǔn)的均衡經(jīng)濟(jì)分析不去探究經(jīng)濟(jì)個(gè)體創(chuàng)生整體模式的機(jī)制與過程，而是簡化這個(gè)問題以尋求所謂的“均衡解”。即主要探求什么樣的個(gè)體行為與這些行為所共同創(chuàng)生的整體模式一致?例如，一般均衡理論尋求經(jīng)濟(jì)個(gè)體以什么價(jià)格和數(shù)量生產(chǎn)和消費(fèi)物品能與整個(gè)經(jīng)濟(jì)市場的價(jià)格和數(shù)量整體模式是一致的。為了達(dá)到這個(gè)“一致的”均衡解的實(shí)現(xiàn)，還特別假想了一個(gè)瓦爾拉“拍賣”過程。博弈論尋求一個(gè)個(gè)體選擇什么策略和行動(dòng)使得他與其它個(gè)體最優(yōu)化決策的選擇和行動(dòng)在一個(gè)策略局勢下是一

19、致的。納什均衡集中反映了這種思想，納什均衡因而也可以通過類似于瓦爾拉搜尋的方式得到。理性預(yù)期經(jīng)濟(jì)學(xué)尋求什么預(yù)期與這些預(yù)期所共同產(chǎn)生的結(jié)果在平均意義上是一致的。這種一致性是如此重要，以致于沒有它理性預(yù)期的具體形式（如模型及模型參數(shù)）就無法確定。因此，標(biāo)準(zhǔn)均衡分析研究的是一致性模式：均衡中的行為模式將不再引致進(jìn)一步的反應(yīng)。之所以希望現(xiàn)在均衡中的行為模式不再引致進(jìn)一步的反應(yīng)，并不是有足夠的理由支持實(shí)際系統(tǒng)本身如此，而是因?yàn)橹挥羞@樣，才能得到確定的均衡解。顯然，通過增加限制條件獲得問題解本是權(quán)宜之計(jì)，但如果限制條件根本改變了實(shí)際系統(tǒng)的行為，“有解”不如“無解”。基于經(jīng)典均衡分析方法的局限，一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家

20、現(xiàn)正在探索新的分析方法，重新從根本上探尋個(gè)體的預(yù)期、策略與行為與多個(gè)體的總體行為模式的互動(dòng)。一旦采取新的視角，超越認(rèn)定的存在，強(qiáng)調(diào)模式的形成，則對經(jīng)濟(jì)中涉及個(gè)體策略互動(dòng)的問題會(huì)有不同的看法。例如，考慮Arthur（1993）提出的酒吧問題：100個(gè)人每周必須獨(dú)立地決定是否光臨他們鐘愛的一家酒吧。決策規(guī)則是，某個(gè)人如果預(yù)測去酒吧的人超過60他就呆在家里；如果預(yù)測去酒吧的人少于60他就去酒吧。有趣的問題是眾多酒吧客各自的預(yù)測及策略行為的互動(dòng)如何創(chuàng)生以光臨酒吧實(shí)際人數(shù)為表征的整體行為。注意這個(gè)問題的兩個(gè)特征。其一，每個(gè)個(gè)體將很快就認(rèn)識(shí)到預(yù)測去酒吧的人數(shù)依賴于其他人對去酒吧人數(shù)的預(yù)測。但是，其他人的預(yù)

21、測反過來又依賴于他們對其他人的預(yù)測。這存在一個(gè)無窮重的推理。沒有 “正確”的模型可被假定為共同知識(shí)。凱恩斯早就在其通論中就描述了這種經(jīng)濟(jì)個(gè)體的預(yù)期互動(dòng)行為。其二，任何共同使用的預(yù)期都會(huì)自我毀滅：如果所有的人都用一個(gè)預(yù)期模型預(yù)測去酒吧的人很少，所有的人就都會(huì)去，從而使模型失效。這就是預(yù)測理論中常說的預(yù)測模型的“自毀性”。盧卡斯從理性預(yù)期的角度針對宏觀經(jīng)濟(jì)政策的提出的“盧卡斯批評(píng)”也表達(dá)了這個(gè)思想。這樣，共同的預(yù)期不存在，經(jīng)濟(jì)個(gè)體的預(yù)期必須不同。如何處理這種問題?Arthur給出了一個(gè)分析方式。假定在個(gè)體進(jìn)行是否去酒吧的決策中，開始時(shí)每個(gè)人擁有好多主觀選擇的預(yù)測模型。每次他們按他們自己最近預(yù)測最準(zhǔn)

22、確的模型行事，該模型被稱為活躍預(yù)測模型。這樣，個(gè)體的策略在他們自身所創(chuàng)生的模式（如同“生態(tài)環(huán)境”）中“競爭生存”。模擬計(jì)算表明，去酒吧的平均人數(shù)很快就趨向60。事實(shí)上，預(yù)測模型自組織為一個(gè) “涌現(xiàn)結(jié)構(gòu)”。其中，盡管去酒吧的平均人數(shù)趨于60，但其具體成員卻一直在變化。這里不再有動(dòng)態(tài)的均衡，取而代之的是動(dòng)態(tài)的演化。在經(jīng)過兩百多年均衡點(diǎn)研究之后，經(jīng)濟(jì)學(xué)家的眼睛多少也有些“點(diǎn)視”了。然而，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的豐富多彩時(shí)刻在提醒人們睜大眼睛。無論非線性經(jīng)濟(jì)分析還是多個(gè)體分析，并非帶給人們新的東西，而是替人們找回被他們舍棄但非常重要的東西。從均衡到演化，演化的經(jīng)濟(jì)學(xué)不是對均衡經(jīng)濟(jì)理論的修補(bǔ)或裝飾，而是一個(gè)更一般、更

23、本原的理論。當(dāng)從演化的經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)有時(shí)也會(huì)落入經(jīng)典經(jīng)濟(jì)分析的簡單均衡中。但是，它更經(jīng)常地處在不斷地變遷中，持續(xù)地呈現(xiàn)奇異行為和涌現(xiàn)現(xiàn)象。因此，經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不是確定性的、可預(yù)測的、機(jī)械的存在，而是一個(gè)演化的歷史過程。這種非均衡的、演化的視角有助于我們更好地理解許多經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，如宏觀經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性、資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)特征，也引導(dǎo)我們意識(shí)到達(dá)致經(jīng)濟(jì)政策成功的途徑在于影響經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)形成的自然進(jìn)程而非強(qiáng)行它實(shí)現(xiàn)某個(gè)給定的目標(biāo)。如同吳敬璉先生所云，是牽牛鼻子，不是搬牛腿。主要參考文獻(xiàn)1Arthur W（1999）：“Complexity and the Economy”， Science， Vol284， No2， April2