1、九、用戶函數編寫9-1、TB用戶函數的編寫 以求平均值（例6）和極值（例7）為例例6：這是求平均值的內建用戶函數，其中就調用了summation函數 Params NumericSeries Price(1); Numeric Length(10); Vars Numeric AvgValue; Begin AvgValue = Summation(Price, Length) / Length; Return AvgValue; End例7：求極值 Sample10：這是求極值的內建用戶函數，其中就用到了引用參數 Params NumericSeries Price(1); Numeric

2、Length(10); Bool bMax(True); NumericRef ExtremeBar; Vars NumericSeries MyVal; NumericSeries MyBar; Numeric i; Begin MyVal = Price; MyBar = 0; If ( CurrentBar <= Length - 1 | MyBar1 = Length - 1) for i = 1 to Length - 1 If (bMax ) If ( Pricei > MyVal) MyVal = Pricei; MyBar = i; Else If ( Pricei

3、 < MyVal) MyVal = Pricei; MyBar = i; Else If ( bMax ) If ( Price >= MyVal1) MyVal = Price; MyBar = 0; MyVal = MyVal1; MyBar = MyBar1 + 1; Else If ( Price <= MyVal1) MyVal = Price; MyBar = 0; Else MyVal = MyVal1; MyBar = MyBar1 + 1; ExtremeBar = MyBar; Return MyVal; End9-2、交易指令（Buy/Sell） 

4、16; 針對當前公式應用的帳戶、商品發送委托單。 Ø 該函數直接發單，不經過任何確認，并會在每次公式計算時發送，一般需要配合著倉位頭寸進行條件處理，在不清楚運行機制的情況下慎用。 Ø不能使用于歷史測試，僅適用于實時行情交易。 Buy - 平掉所有空頭持倉，開多頭倉位; Ø sell - 平掉指定多頭持倉； Ø Sellshort - 平掉所有多頭持倉，開空頭倉位； Ø Buytocover - 平掉指定空頭持倉。 其中參數的使用： ØNumeric Share 買入數量，默認=0時，使用系統設置參數 ØNumeric Pri

5、ce 買入價格，為浮點數，默認=0時為使用現價(非最后Bar為Close)。 ØBuyOrSell ：買賣類型，買Enum_Buy/賣Enum_Sell； ØEntryOrExit: 開平倉類型, 開倉 Enum_Entry / 平倉Enum_Exit Ø / 平今 Enum_ExitToday； ØfLot 委托單的交易數量； ØfPrice 委托單的交易價格。 9-3、疊加多個商品合約進行交易 ØTB可以在一個圖表中插入多個商品合約，支持同時對多個商品合約數據源編寫公式應用。具體的方法是在交易指令、BAR數據及系統函數前加上數據源

6、。TB中數據源的命名規則如下： ØData0：圖表中最開始選擇的商品合約 ØData1：第一個插入的商品合約 ØData2：第二個插入的商品合約 Ø Ø一個圖表最多支持50個數據源； Ø調用方法： Data1.A_SendOrder() Data2.Buy(.) Data3.Close Data4.MarketPosition 9-4、交易常用系統函數介紹 ØInteger MarketPosition() - 獲得當前的持倉狀態 Ø返回值為整型。返回值定義如下： -1 當前位置為持空倉 0 當前位置為持平 1 當

7、前位置為持多倉 Ø 這個函數用來配合Buy/Sell指令工作，對A_SendOrder無效。 ØInteger BarsSinceEntry() - 獲得當前持倉的第一個建倉位置到當前位置的Bar計數。 Ø只有當MarketPosition != 0時，即有持倉的狀況下，該函數才有意義，否則返回0; Ø在開倉Bar上為0。 Bool CrossOver (NumericSeries Price1,NumericSeries Price2) - 求Price1是否上穿Price2 Ø返回值為布爾型。 ØPrice1和Price2必須為數

8、值型序列值。 ØBool CrossUnder (NumericSeries Price1,NumericSeries Price2) - 求Price1是否下穿Price2 Ø返回值為布爾型。 ØPrice1和Price2必須為數值型序列值。 condition = 交易條件 If (condition1) Buy(1, Open); Ø用High,Low,Open等做判斷 If (High>High1) buy(1,High1); 例7：雙均線系統 Ø交易規則： Ø如果短期均線上穿長期均線，做多，如原來持有空單，則先平空單，

9、再建多倉 Ø如果短期均線下穿長期均線，做空，如原來持有多單，則先平多單，再建空單 Ø短周期：10 Ø長周期：20 Ø交易頭寸暫為1手 以下是程序實現代碼 Params Numeric Length1(10); Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); BoolSeries condSell(false); Begin MA1 = AverageFC(Close,Length1); M

10、A2 = AverageFC(Close,Length2); PlotNumeric("MA1",MA1); PlotNumeric("MA2",MA2); condBuy = CrossOver(MA1,MA2); condSell = CrossUnder(MA1,MA2); If ( MarketPosition <> 1 and condBuy1 = true ) Buy(Lots,Open); If ( MarKetPosition <>-1 and condSell1 = true) SellShort(lots,Op

11、en); End 十、利用技術指標的交易策略10-1、ØTb的技術指標源代碼是公開的； Ø所以編寫一個基于技術指標的交易系統在TB中是非常簡單的 Ø第一步，復制技術指標的代碼，粘貼到新建的公式應用中； Ø第二步，增加交易部分的代碼 Ø為了便于以后的調用，我們也可以把技術指標改寫成用戶函數的形式，以方便寫公式時調用； 例8：雙均線完整策略 （加上跟蹤止盈和再進場策略） Params Numeric Length1(10); Numeric Length2(20); Numeric Lots(1); Numeric TrailingStop(1);

12、 / 跟蹤止損百分比 Numeric BarsReEntry(5); / 出場后趨勢維持多少根Bar后再進場 Vars NumericSeries MA1; NumericSeries MA2; BoolSeries condBuy(false); BoolSeries condSell(false); Numeric MinPoint; Numeric MyExitPrice; NumericSeries HigherAfterEntry; NumericSeries LowerAfterEntry; Numeric StopLine(0); BoolSeries bLongStoped(f

13、alse); BoolSeries bShortStoped(false); Numeric BarsAfterLongExit(0); Numeric BarsAfterShortExit(0);/*if (BarStatus > 0) / V4中可以省略的序列變量傳遞部分 bLongStoped = bLongStoped1; bShortStoped = bShortStoped1; */ Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"true","false"); Co

14、mmentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"true","false"); if (BarsSinceEntry = 1) HigherAfterEntry = AvgEntryPrice; LowerAfterEntry = AvgEntryPrice; Else If(BarsSinceEntry > 1) HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry1,High1); LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEn

15、try1,Low1); Else HigherAfterEntry = HigherAfterEntry1; LowerAfterEntry = LowerAfterEntry1; MA1 = AverageFC(Close,Length1); MA2 = AverageFC(Close,Length2); PlotNumeric("MA1",MA1); PlotNumeric("MA2",MA2); condBuy = CrossOver(MA1,MA2); condSell = CrossUnder(MA1,MA2); if ( condBuy =

16、false and condSell = false ) condBuy = condBuy1; condSell = condSell1; If ( MarketPosition <> 1 and condBuy1 = true and bLongStoped = false) Buy(Lots,Open); HigherAfterEntry = Open; bLongStoped = false; bShortStoped = false; If ( MarKetPosition <>-1 and condSell1 = true and bShortStoped

17、= false) SellShort(lots,Open); LowerAfterEntry = Open; bLongStoped = false; bShortStoped = false; BarsAfterLongExit = NthCon(!bLongStoped,1); Commentary("BarsAfterLongExit="+text(BarsAfterLongExit); If(bLongStoped and MarketPosition = 0 and condBuy1 = true and BarsAfterLongExit >= BarsR

18、eEntry) Buy(Lots,Open); bLongStoped = False; HigherAfterEntry = Open; Return; BarsAfterShortExit = NthCon(!bShortStoped,1); Commentary("BarsAfterShortExit="+text(BarsAfterShortExit); If(bShortStoped and MarketPosition = 0 and condSell1 = true and BarsAfterShortExit >= BarsReEntry) SellS

19、hort(Lots,Open); bShortStoped = False; LowerAfterEntry = Open; Return; MinPoint = MinMove * PriceScale; If(MarketPosition=1) StopLine = HigherAfterEntry * (1 - TrailingStop * 0.01); If(Low <= StopLine) MyExitPrice = StopLine - MinPoint; If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; Sell(0,MyExitP

20、rice); bLongStoped = true; Else If(MarketPosition=-1) StopLine = LowerAfterEntry * ( 1 + TrailingStop * 0.01); If(High >= StopLine) MyExitPrice = StopLine + MinPoint;If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open; BuyToCover(0,MyExitPrice); bShortStoped = true; End10-2、止贏止損模板以止贏30跳，止損20跳為例，也可以轉換為開倉

21、價格的百分比值，或其任何設置的變量進行處理。Vars Numeric MinPoint; / 一個最小變動單位，也就是一跳 Numeric MyEntryPrice; / 開倉價格，本例是開倉均價，也可根據需要設置為某次入場的價格 Numeric TakeProfitSet(30); / 止贏設置 Numeric StopLossSet(20); / 止損設置 Numeric MyExitPrice; / 平倉價格Begin . MinPoint = MinMove*PriceScale; MyEntryPrice = AvgEntryPrice; If(MarketPosition=1) /

22、 有多倉的情況 If(High >= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint) / 止贏條件表達式 MyExitPrice = MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint; If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 Sell(0,MyExitPrice); else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)/ 止損條件表達式 MyExitPrice = MyEntr

23、yPrice - StopLossSet*MinPoint; If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 Sell(0,MyExitPrice); else if(MarketPosition=-1) / 有空倉的情況 If(Low <= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint) / 止贏條件表達式 MyExitPrice = MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint; If(Open < MyExitPrice)

24、MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 BuyToCover(0,MyExitPrice); else if(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)/ 止損條件表達式 MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint; If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 BuyToCover(0,MyExitPrice); .End注意事項：因無法確認

25、開倉Bar最高/低價和開倉價的先后順序，因此以上寫法一般忽略開倉Bar的處理。如果某個Bar最高/低價相差很大，可能出現止贏止損同時滿足的情況，這種情況下需要切換到更小的周期進行交易，或者擴大止贏/損幅度。跟蹤止損跟蹤止損有很多種方式，本模板的規則如下：當盈利達到50跳之后啟動第一級跟蹤止損，止損的回撤值為30跳，當盈利達到80跳之后啟動第二級的跟蹤止損，止損的回撤值為20跳。您也可以將這些固定的設置修改為盈利百分比，或者是某個價格的百分比。 Vars Numeric MinPoint; / 一個最小變動單位，也就是一跳 Numeric MyEntryPrice; / 開倉價格，本例是開倉均價

26、，也可根據需要設置為某次入場的價格 Numeric TrailingStart1(50); / 跟蹤止損啟動設置1 Numeric TrailingStart2(80); / 跟蹤止損啟動設置2 Numeric TrailingStop1(30); / 跟蹤止損設置1 Numeric TrailingStop2(20); / 跟蹤止損設置2 Numeric StopLossSet(50); / 止損設置 Numeric MyExitPrice; / 平倉價格 NumericSeries HighestAfterEntry; / 開倉后出現的最高價 NumericSeries LowestAft

27、erEntry; / 開倉后出現的最低價Begin . If(BarsSinceentry = 0) HighestAfterEntry = Close; LowestAfterEntry = Close; If(MarketPosition <> 0) HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); / 開倉的Bar，將開倉價和當時的收盤價的較大值保留到HighestAfterEntry LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice); / 開倉的Ba

28、r，將開倉價和當時的收盤價的較小值保留到LowestAfterEntry else HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); / 記錄下當前Bar的最高點，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷 LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); / 記錄下當前Bar的最低點，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷 Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry); Commentary("LowestAfterEntry=

29、"+Text(LowestAfterEntry); MinPoint = MinMove*PriceScale; MyEntryPrice = AvgEntryPrice; If(MarketPosition=1) / 有多倉的情況 If(HighestAfterEntry1 >= MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint) / 第二級跟蹤止損的條件表達式 If(Low <= HighestAfterEntry1 - TrailingStop2*MinPoint) MyExitPrice = HighestAfterEntry1 - T

30、railingStop2*MinPoint; If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 Sell(0,MyExitPrice); else if(HighestAfterEntry1 >= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint)/ 第一級跟蹤止損的條件表達式 If(Low <= HighestAfterEntry1 - TrailingStop1*MinPoint) MyExitPrice = HighestAfterEntry1 - Trai

31、lingStop1*MinPoint; If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 Sell(0,MyExitPrice); else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)/可以在這里寫上初始的止損處理 MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint; If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤

32、價代替 Sell(0,MyExitPrice); else if(MarketPosition=-1) / 有空倉的情況 If(LowestAfterEntry1 <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint) / 第二級跟蹤止損的條件表達式 If(High >= LowestAfterEntry1 + TrailingStop2*MinPoint) MyExitPrice = LowestAfterEntry1 + TrailingStop2*MinPoint; If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice =

33、Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 BuyToCover(0,MyExitPrice); else if(LowestAfterEntry1 <= MyEntryPrice - TrailingStart1*MinPoint)/ 第一級跟蹤止損的條件表達式 If(High >= LowestAfterEntry1 + TrailingStop1*MinPoint) MyExitPrice = LowestAfterEntry1 + TrailingStop1*MinPoint; If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice =

34、 Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 BuyToCover(0,MyExitPrice); else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)/可以在這里寫上初始的止損處理 MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint; If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open; / 如果該Bar開盤價有跳空觸發，則用開盤價代替 BuyToCover(0,MyExitPrice); .End注意事項：因無法確認開倉Bar最高

35、/低價和開倉價的先后順序，因此以上寫法一般忽略開倉Bar的處理。如果某個Bar最高/低價相差很大，可能出現創新高之后跟蹤止損的情況，但系統無法確認最高價和最低價的先后順序，因此本模板只用前一個Bar的最高/低價計算最大贏利位置。10-3、加倉減倉本例僅以做多為例，做空類似。模板以首次開倉2手后每贏利30跳加倉一次，每次1手，最多加倉3次；開倉后每虧損30跳減倉1手。也可以轉換為開倉價格的百分比值，或波動率的百分比等其任何設置的變量進行處理。Vars Numeric MinPoint; / 一個最小變動單位，也就是一跳 NumericSeries firstPrice; / 第一次開倉價格 Nu

36、mericSeries LastPrice; / 最后一次開倉價格 Numeric AddSet(30); / 加倉設置 Numeric SubSet(30); / 減倉設置 Bool FirstEntryCon; / 首次開倉條件Begin FirstEntryCon = . MinPoint = MinMove*PriceScale; If(MarketPosition=0) If(FirstEntryCon) firstPrice = Open; LastPrice = firstPrice; Buy(2,firstPrice); else If(MarketPosition=1) /

37、有多倉的情況 While(CurrentEntries < 4 && High >= LastPrice + AddSet*MinPoint) / 加倉 LastPrice = LastPrice + AddSet*MinPoint; if(Open > LastPrice) LastPrice = Open; Buy(1,LastPrice); While(CurrentEntries > 0 && Low <= firstPrice - SubSet*MinPoint) / 減倉 firstPrice = firstPrice

38、- SubSet*MinPoint; if(Open < firstPrice) firstPrice = Open; Sell(1,firstPrice); .End注意事項：因無法確認開倉Bar最高/低價和開倉價的先后順序，忽略開倉Bar的加減倉處理。如果某個Bar最高/低價相差很大，可能出現加倉減倉同時滿足的情況，這種情況下需要切換到更小的周期進行交易，或者擴大加倉/減倉幅度設置。10-4、多品種交易模板以常用的雙均線系統為例，對主圖商品和疊加商品分別進行交易。Params Numeric FastLength1(5); / Data0的短周期參數 Numeric SlowLeng

39、th1(20); / Data0的長周期參數 Numeric FastLength2(5); / Data1的短周期參數 Numeric SlowLength2(20); / Data1的長周期參數Vars NumericSeries AvgValue11; NumericSeries AvgValue12; NumericSeries AvgValue21; NumericSeries AvgValue22;Begin AvgValue11 = AverageFC(Data0.Close,FastLength1); AvgValue12 = AverageFC(Data0.Close,Slo

40、wLength1); AvgValue21 = AverageFC(Data1.Close,FastLength2); AvgValue22 = AverageFC(Data1.Close,SlowLength2); If(Data0.MarketPosition <>1 && AvgValue111 > AvgValue121) Data0.Buy(1,Data0.Open); If(Data0.MarketPosition <>-1 && AvgValue111 < AvgValue121) Data0.SellShort

41、(1,Data0.Open); If(Data1.MarketPosition <>1 && AvgValue211 > AvgValue221) Data1.Buy(1,Data1.Open); If(Data1.MarketPosition <>-1 && AvgValue211 < AvgValue221) Data1.SellShort(1,Data1.Open); End注意事項：針對不同的商品的數據進行計算或交易，需通過Data#這樣的方式添加前綴，Data0可與省略不寫。Data#的順序和超級圖表中商品設置界面的

42、順序相同，必須要疊加足夠的商品才能保證代碼正常執行。10-5、集合競價數據過濾集合競價時，會產生一個Tick，這個Tick會驅動超級圖表計算交易策略，如果條件滿足，則會馬上發送委托單，但此時交易所并未開市，就會產生廢單，為了處理這種情況，可以采取下面方法：Begin If(BarStatus=2 && Time=0.090000 && High=Low) return; / 第一種寫法 If(BarStatus=2 && Time=0.090000 && CurrentTime <= 0.090000) return; /

43、第二種寫法 .End注意事項：本例是以國內商品期貨交易所開市時間舉例，股指期貨或其他市場需調整寫法。若按第一種寫法，當商品的高低價不產生變化時，會忽略這些Tick，即使是已經開市；第二種寫法需保證本機的時間準確。收盤平倉收盤平倉分為兩部分，一部分負責處理歷史測試，一部分負責處理實時交易。在測試時我們可以以每天的收盤價平倉，在實時交易時我們選擇14：59分平倉。Begin . If(Date-1!=InvalidInteger && Date!=Date-1)|(Date-1=InvalidInteger && Date < CurrentDate) Sel

44、l(0,Close); BuyToCover(0,Close); Else If(Date=CurrentDate && Time=0.1455 && CurrentTime>=0.1459) Sell(0,Close); BuyToCover(0,Close); .End注意事項：本例是以國內商品期貨交易所收市時間舉例，股指期貨或其他市場需調整寫法。本例是針對5分鐘周期的收盤平倉所寫，針對不同的周期需改寫為合適的最后Bar時間。10-6、函數下單撤單和全局變量操作本例在每天收盤前N分鐘的時候自動撤掉超級圖表中商品的掛單，并全部平倉。通過A_SendOrd

45、er進行下單，A_DeleteOrder進行撤單，并使用全局變量記錄Tick計數和撤單標志。Params Numeric offSet(1); / 委托價格偏移，為了保證成交 Numeric BeforeMins(5); / 收盤前幾分鐘開始操作Vars Numeric tempPos; / 倉位 Numeric DeleteOrderTickCounter; Numeric HasSendOrder(0);Begin If(BarStatus = 0) DeleteOrderTickCounter = 9999; HasSendOrder = 0; SetGlobalVar(0,Delete

46、OrderTickCounter); SetGlobalVar(1,HasSendOrder); Else DeleteOrderTickCounter = GetGlobalVar(0); HasSendOrder = GetGlobalVar(1); If(CurrentTime > (0.1459 - 0.0001*(BeforeMins-1) && BarStatus = 2 && HasSendOrder = 0) If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data0.A_GetOpenOrderCo

47、unt()>0) / 商品0全部撤單 Data0.A_DeleteOrder(); DeleteOrderTickCounter = 1; If(Data1.Close != InvalidNumeric && Data1.A_GetOpenOrderCount()>0) / 商品1全部撤單 Data1.A_DeleteOrder(); DeleteOrderTickCounter = 1; If(Data2.Close != InvalidNumeric && Data2.A_GetOpenOrderCount()>0) / 商品2全部撤單

48、Data2.A_DeleteOrder(); DeleteOrderTickCounter = 1; DeleteOrderTickCounter = DeleteOrderTickCounter + 1; SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter); If(DeleteOrderTickCounter < 5) Return; / 撤單后需要延遲幾個Tick才平倉 tempPos = Data0.A_BuyPosition(); If(tempPos > 0) / 平多單 Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit

49、,tempPos,Data0.Q_BidPrice-offSet*Data0.MinMove*Data0.PriceScale); tempPos = Data0.A_SellPosition(); If(tempPos > 0) /平空單 Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data0.Q_AskPrice+offSet*Data0.MinMove*Data0.PriceScale); tempPos = Data1.A_BuyPosition; If(tempPos > 0) / 平多單 Data1.A_SendOrder(

50、Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data1.Q_BidPrice-offSet*Data1.MinMove*Data1.PriceScale); tempPos = Data1.A_SellPosition; If(tempPos > 0) /平空單 Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data1.Q_AskPrice+offSet*Data1.MinMove*Data1.PriceScale); tempPos = Data2.A_BuyPosition; If(tempPos > 0) / 平多單 Data2.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data2.Q_BidPrice-offSet*Data2.MinMove*Data2.PriceScale); tempPos = Data2.A_SellPosition; If(tempPos > 0) /平空單 Data2.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data2.Q_AskPrice+offSet*Data2.MinMove*Data2.Pr