1、實驗經濟學興起實驗經濟學興起、應用與意義應用與意義一、實驗經濟學的產生的背景 傳統上，經濟學研究主要建立在人們受自身利益驅動和能做出理性決策的假設之上，而且經濟學還被普遍視為是一種依賴實際觀察而不是可控的實驗室實驗的“非實驗性”科學。一、實驗經濟學產生的背景 一種可能的探索經濟學規律的方法是通過受控實驗，不幸的是，經濟學家們，不能像化學家或生物學家那樣做受控實驗，因為控制其他重要因素對經濟學家來說并非易事。所以總的說來，他們只能是像天文學家或氣象學家那樣，滿足于觀察而已。（Samuelson and Nofdhaus,1985）二、實驗經濟學定義 實驗經濟學(Experiments with

2、Economic Principles)是經濟學家在挑選的受試對象參與下，按照一定的實際規則并給以一定的物質報酬，以仿真方法創造與實際經濟相似的一種實驗室環境，不斷改變實驗參數，對得到的實驗數據分析整理加工，用以檢驗已有的經濟理論及其前提假設、或者發現新的理論，或者為一些決策提供理論分析。三、實驗經濟學的興起u1948年哈佛大學的張伯倫教授在課堂上以學生為實驗對象進行了首次市場實驗。u通過對被實驗對象指定價值和成本參數，實驗對象分為買者和賣者，并給他們他們分發標有價值和成本的小卡片，買賣雙方可以在教室里自由走動，當買者碰到賣者時就進行討價還價，討價還價的程序并沒有特別指明，也沒有組織，雙方若沒

3、有成交就彼此繼續尋找下一個對象。三、實驗經濟學的興起u買者的收入是價值與成交價之差額，賣者的收入是成交價語成本之差額。若雙方成交就將卡片交給張伯倫，同時報告成交的價格，張將此價格在黑板上公布。u但遺憾的是，實驗結果系統地偏離了競爭均衡，交易量大大超過供給和需求交叉點所決定的數量。三、實驗經濟學的興起 弗農史密斯以此為契機將經濟實驗方法發展為如今經濟學研究中不可或缺的方法體系。他改進了張伯倫的方法，在其所主持的實驗中采用了“雙向拍賣”的交易制度，使得交易價格迅速收斂于競爭均衡。 1962年弗農史密斯將其在經濟學實驗技術和方法的諸多成果總結發表，這就是被稱為實驗經濟學奠基之作的競爭市場行為的實驗研

4、究。四、實驗經濟學的發展1999年，著名經濟學家賓莫在經濟學為什么需要實驗？一文中預言：目前經濟學的思想和方法已經如此地普遍，以至于可以毫無疑問地說，把諾貝爾經濟學獎授予實驗經濟學先行者的時刻就要到了。三年之后，賓莫的預言成真。四、實驗經濟學的發展 2002年，被奉為“實驗經濟學之父”的弗農史密斯和決策學中“前景理論”的創立者丹尼爾卡尼曼分享了當年的諾貝爾經濟學獎金，這標志著實驗方法進入了主流經濟學的殿堂，同時也意味著“經濟學開始逐步演變為一門實驗性科學”得到了認可。四、實驗經濟學的發展 在世界各地建立起一大批專業的實驗經濟學實驗室，例如，納什、西蒙、澤爾騰等諸多學者建立了越來越多的研究團體和

5、實驗室。比較有名的有弗農史密斯主持的亞利桑那大學經濟學實驗室、查理斯普洛特主持的實驗經濟學和政策學實驗室、約翰萊德亞德主持的加利福尼亞社會科學實驗室及約翰海和哥哈姆陸梅斯主持的約克大學實驗經濟學中心等，實驗經濟學的科學應用已蔚然成風。五、實驗經濟學的意義 長期以來，西方經濟學模仿自然科學的信念十分堅定，其范式是提出理論假設，然后在理論假設上建立數學模型并推導出主要結論，最后對理論結果進行經驗實證并由此展開深入的理論分析。 不可否認，這種假說演繹方法有科學合理的方面，但同時也有不少缺陷。例如，理論前提假設和數學推導排斥了人類行為或經濟關系中的非理性和不確定因素。又如經驗檢驗具有被動性和不可重復性

6、的缺點。實驗經濟學繼承了自然科學的實證主義傳統，彌補了經濟學實證方法的缺陷。五、實驗經濟學的意義 史密斯(1994)將實驗經濟學定義為：在有顯性或者隱含規則的背景下應用實驗方法來研究人類相互作用的決策行為。也就是說，實驗經濟學就是要再造理論的環境和機制基礎，從而得到所需的觀察結果來檢驗理論解釋，看看理論解釋的預言與所觀察到的事實是否一致。 實驗方法為經濟學家提供了前所未有的可重復性和可控制性，使經濟學成為一門可實驗的學科，這突破了傳統經濟學研究框架的局限性，使美輪美奐的經濟學大廈日臻完善。五、實驗經濟學的意義 首先，實驗經濟學以可犯錯誤、有學習能力的行為人取代以往的“理性經濟人”假說，用數理統

7、計的方法取代單純的數學推導，解決以往實證研究的高度抽象和簡化與現實世界不一致的問題。 其次，實驗經濟學家可以再造實驗和反復驗證，用現實數據代替歷史數據，克服以往經驗檢驗的不可重復性。 最后，在實驗室里，可以操縱實驗變量和控制實驗條件，排除了非關鍵因素對實驗的影響，從而克服了以往經驗檢驗被動性的缺陷。六、實驗經濟學的應用范疇 通過對實驗市場環境和實驗市場規則的控制，研究人員能進行 經濟環境比較 市場機制比較 在環境比較和市場機制比較的基礎上，研究人員可以運用經濟實驗 進行理論檢驗，探詢理論失效的原因，啟發新的理論 進行政策評價 進行市場機制設計六、實驗經濟學的應用范疇 經濟學的重要任務之一，是進

8、行靜態比較分析；即參數變化（例如生產成本上升）對決策變量（例如產量）和均衡解（例如均衡價格）的影響。 經濟學實驗可在同一市場機制下比較不同經濟環境 比如，某市場機制在市場參與者貧富差距不大的情況下高度有效；我們可以通過實驗檢驗該機制在市場參與者貧富差距擴大的情況下是否仍然有效。16市場參與者的決策分配法則社會福利最大化的分配方案社會福利最大化的分配方案（目標方案）（目標方案） 經濟環境市場語言分配結果經濟環境：實驗變量市場機制（市場語言和市場規則）：在實驗中被控制不變的常量（市場機制的激勵）六、實驗經濟學的應用范疇 經濟學實驗可在同一經濟環境下，比較不同市場機制的特性。 例子： 給定競價者的保

9、留價格分布，實驗者可以比較英式拍賣、荷式拍賣、第一價格拍賣及第二價格拍賣對拍賣者收益的影響。 針對相同的廠商，拍賣排污許可證和向排污廠商征稅兩種辦法，究竟哪種辦法能更好地解決企業過度排放污染的問題？18市場參與者的決策分配法則社會福利最大化的分配方案社會福利最大化的分配方案（目標方案）（目標方案） 經濟環境市場語言分配結果經濟環境：在實驗中被控制不變的常量市場機制（市場語言和市場規則）：實驗變量（市場機制的激勵）六、實驗經濟學的應用范疇 利用實驗尋找理論成立的邊界條件 在比照實驗結果與理論預測結果時，研究人員通過變化報酬的規模、實驗參加者的經驗以及實驗參加者的其它特征（性別、文化程度等）來檢驗

10、實驗結論的適用范圍。 如果多次實驗都發現實驗結果與理論預測不符，研究人員可以通過進一步實驗探詢理論失效的原因，并啟發新的理論。六、實驗經濟學的應用范疇 經濟學實驗可在實驗室內預檢驗政策變化對國民福利、市場效率的影響。 如果新政策在實驗室內的經濟環境里取得成功，可考慮進行實地實驗；實地實驗成功，可考慮向全國推廣。 針對新政策最有可能出現問題的各種情形進行實驗，可以有效降低決策成本、有效規避政策失誤的風險。六、實驗經濟學的應用范疇 信息技術與電子商務的發展促使大量新市場機制出現 “英式拍賣”是傳統英式拍賣與標價市場的混合體。 拍賣與拍賣都出現了機器人代理商。 這些新的市場機制為改善市場參與者的市場

11、收益創造了新的機會，為民眾帶來了福利。 經濟實驗可檢驗新市場機制的特性，為公共決策提供服務。22 佛農史密斯和他的同事們于二十世紀九十年代初設計了以計算機為輔助的“智能”市場（見McCabe, et al. 1991）。 “智能”市場的核心思想： 在智能市場中，計算機是連接用戶與供應商的平臺。 用戶根據自己的購買意愿和預算約束向計算機提交需要購買的數量和愿意支付的價格 供應商根據自己的生產成本和生產能力向計算機提交期望的銷售量和售價。 計算機根據用戶和供應商所提交的信息、通過優化算法找出使所有用戶和所有供應商所得到的收益總合達到最大的價格作為市場成交價格。 23“智能”市場的應用實例之一：美國

12、加利福尼亞州的水資源調配問題 24加州水資源調配現狀 年度降水量極不穩定，連續幾年出現干旱是常見的現象。 而主要的大城市和農業地區都位于干旱區域，常年需要從其它的州購水以滿足城鎮用水、工業用水和農業灌溉的需要。 近年來，出于對野生動植物的保護等環境因素的考慮，加州本地的水源進一步受到了使用限制。 與此同時，加州不斷膨脹的人口意味著對水的需求不斷上升。盡管州政府已經加強了對供水系統的投入，在可預見的未來加州的水資源仍然是供不應求。 25 水資源稀缺的問題很早以前就引起了經濟學家的關注。 研究人員發現，供不應求不僅體現在資源的稀缺，更體現在分配效率的低下。 研究人員的主要政策建議是發展完備的水資源

13、市場：通過市場，那些使用水資源所創造的價值最大的部門能最優先地得到水（見Easter, et al. 1998） 26 但“市場”不僅僅是一個空泛的概念，在生活中市場的形態千差萬別： 有的市場里只有賣家有出價的權利，而買東西的人只能選擇拒絕或接受，如國營商店； 有的市場上買賣雙方能討價還價，如自由市場上的小攤販； 另外一些市場中，只有買東西的人能競相出價，而賣家只能選擇接受和拒絕，比如拍賣市場。 實踐表明，只要市場的特征發生了一點細微的變化，就會對市場效率、成交價格帶來重大的影響（見Smith 1982）。 究竟什么樣的市場才能達到使水資源有效配置的目的？ 27 史密斯和他的同事、學生們詳細考

14、察了加州水資源的供求情況。在實驗室里，他們將加州水資源供求的狀態加以簡化、重現，并通過運行“智能”市場來平衡供求（見Murphy, et al. 2000）。 通過經濟實驗，史密斯等回答了運用“智能”市場解決加州水供給問題的可行性、廠商對供水管道的壟斷對水資源配置效率的影響等研究問題。 28“智能”市場的應用實例之二：電力資源調配問題 29電網的基本特征 傳輸損耗：由于在輸電過程中不可避免的損耗，用戶所購買的電量是實際用電量與相應的輸送損耗電量的總和。 傳輸能力限制：傳輸能力受到線路、電壓、穩定性等諸多因素的限制。傳輸能力的限制是供電網絡中易于產生局部市場勢力的重要原因。 開關機問題：用戶對電

15、力的需求存在很大的波動性，部分時段只需要電網中的少量發電機運行就能滿足用戶的需求。 重新開機會給供電商帶來成本。 究竟應當由誰來決定開關機？供電商還是管理機構？30 康奈爾大學的威廉舒爾茨教授及其合作伙伴運行了大量的經濟實驗，以考察由史密斯等人所設計的“智能”市場解決電力資源調配問題的可行性（見Schulze, et al. 2000）。 通過實驗，舒爾茨等研究人員著重回答了市場勢力對電網運行效率的影響、在“智能”市場中供電商自主開關機是否可行等研究問題。 七、實驗經濟學的局限 實驗參與者的主觀性影響到實驗的有效性。實驗者在設計方案時無法完全排除個人偏好和主觀猜測，被實驗者在實驗時有可能考慮與

16、實驗者的關系而有意識地完成實驗期望。這些主觀因素對實驗的可重復性提出挑戰，造成許多相同實驗由不同的實驗者設計或者由不同被實驗者執行就有可能得出不同的研究結論。八、八、經濟學實驗的軟件平臺經濟學實驗的軟件平臺 計算機實驗模式的優勢顯而易見，然而構成實驗核心的實驗軟件也是成為其最大問題。 美國加州理工大學的實驗經濟學與政治經濟學實驗室（LEEPS）1972年成立，在普洛特教授的主持下誕生了第一個計算機模擬的真實市場軟件（MUDA），可以進行雙向拍賣的市場實驗，下載地址：/pub/Muda.zip。 亞利桑那大學經濟學實驗室（ESL）從1985年成立之初到2001年都是由“實驗經濟學之父”史密斯教授擔任主任，成功開發了Econpor一種用于微觀經濟學教學的電子數據庫軟件。 。八、實驗經濟學的軟件平臺 美國普渡大學弗農史密斯實驗經濟學實驗室(VSEEL)的命名是為了紀念前普渡大學教授、諾貝爾經濟學獎獲得者弗農史密斯的杰出貢獻，設有數據采集實驗室和觀察實驗室，實驗室網址/centers/vseel/home.asp。 美國弗吉尼亞大學查爾斯霍爾特教授所開發的V