1、2018 銀行業初級資格風險管理模擬試卷一、單項選擇1、下列對于影響期權價值因素的理解。不正確的是() 。A.如果買方期權在某一時間執行，則其收益(不考慮期權費 )為標的資產市場價格與期權執行價格的差額B.隨著標的資產市場價格上升，買方期權的價值增大C.隨著執行價格的上升，買方期權的價值減小D.買方期權持有者的最大損失是零2、商業銀行的 ()狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況。A.安全性B.流動性C.收益性D.風險性3、下列關于國家風險的說法.正確的是 () 。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險B.在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，

2、個人不會遭受因國家風險所帶來的損失D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍4、期權性頭寸限額是指對反映期權價值的敏感性參數設定的限額, 如衡量期權價值對短期利率變動率的()設定的限額。A.eltaB.GammaC.ThetaD.Rho1/435、一家銀行以利率12% 貸款給某企業20 億人民幣，期限為1 年。銀行為轉移該筆業務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規定 (以一年為支付期 ) ，銀行向信用保護賣方支付以固定利率 15% 為基礎的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化，同時，信用保護賣方向銀行支付浮動利率的現金流。假定互換期末浮動利率為13%

3、 ，在支付期內貸款市場價值下降10% ，那么銀行向交易對方支付的現金流的利率和從交易對手處獲得的現金流的利率分別為() 。A.10% 和 13%B.5% 和 13%C.15% 和 10%D.5% 和 15%6、 ()不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險7、根據我國銀監會制定的商業銀行風險監管核心指標，其中超額準備金率的計算公式為() 。A.人民幣超額準備金率= 在中國人民銀行超額準備金存款/ 人民幣各項存款期末余額 ×l00%B.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金 )/ 人民幣各項存款期末余額×l00%C.人民幣

4、超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/ 人民幣定活期存款期末余額 ×l00%D.人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金 )/人民幣定活期存款期末余額×l00%8、 () 是控制國家風險的一種方式，是指采取各種措施減少風險實現的概率及經濟損失的程度。A.風險自留B.風險分散C.風險抑制D.以上都是9、巴塞爾新資本協議鼓勵商業銀行采取()計量信用風險。A.基于外部評級的模型2/43B.基于內部評級體系的方法C.VaR 方法D.嚴格遵照監管當局的要求10 、在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是()A.商業銀行的許多負債無法展

5、期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產B.市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損C.商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期、獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化D.商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。11 、香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在 7 天內變現的流動資產)比率維持在 () 以上。A.15%B.20%C.25%D.30%12 、下列關于計箄VAR 的方差 協方

6、差法的說法，不正確的是()A.反映了風險因子對整個組合的一階線性影響B.不能預測突發事件的風險C.充分度重了非線性金融工具的風險D.成立的假設條件是未來和過去存在這一階線性分布的一致性13 、監管部門對內部控制評價的內容不包括() 。A.風險識別和評估評價B.風險規避評價C.監督與糾正評價3/43D.信息交流與反饋評價14 、給定樣本數據和臵信水平,借助于樣本百分位數確定與臵信水平相對應的分界點,該分界點對應的數值就是相應的VaR 數值 ,這是 ()的計算方法。A.統計 VaR 方法B.參數 VaR 方法C.概率 VaR 方法D.數值 VaR 方法15 、全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于

7、這三個維度的是() 。A.企業的目標B.企業的各個層級C.企業的資產負債結構D.全面風險管理要素16 、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是() 。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與5 個基點中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性17 、商業銀行通過進行定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風險屬于() 的風險管理方法 .A.風險對沖B.風險分散C.風險規避D.風險轉移18 、假設交易部門持有三種

8、資產，頭寸分別為300 萬元、 200 萬元、 100 萬元，對應的年資產收益率為5% 、 15% 、和 12% ，該部門總的資產收益率是()。A.10%4/43C.13%19 、風險管理體系的靈魂是().A.風險管理文化B.風險管理策略 .C.公司治理結構D.內部控制系統20 、 () 不包括在市場風險中。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.商品價格風險21 、在限額管理過程中需要進行的決策不包括() 。A.確定限額的結構B.確定用來計算限額的方法C.如限額的約束性D.確定限額管理的具體信貸種類22 、以下不屬于外部侵害的是() 。A.國家政策的改變B.違反環境管理C.違背信托、代理責任

9、D.有形財產損失5/4323 、代理業務是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內部流程、系統缺陷。其中，銷售時進行不恰當的廣告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于哪一類操作風險點?()A.人員因素B.外部事件C.內部流程D.系統缺陷24 、市場風險在 () 中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍()。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易帳戶C.交易賬戶D.銀行賬戶25 、根據巴塞爾新資本協議，使用內部評級法的銀行必須建立二維的評級系統，其中第一維是客戶評級，第二維是 () 。A.債務

10、人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級26 、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對()數據和外部數據的分析。定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的() 和影響程度作出評估。A.內部控制，發生時間B.風險管理，發生環節C.內部控制，發生環節D.內部操作風險損失，發生頻率27 、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備 () 年的內部損失數據。6/43A.至少 3 年B.至少 5 年C.至多 5 年D.至多 10 年28 、系統缺陷造成風險中不包括() 。A.系統開發的風險B.系統安全的

11、風險C.系統設計的風險D.系統報告的風險29 、 () 應有權獲得商業銀行的所有經營、管理信息,定期或不定期對風險管理的健全性和有效性實施檢查、評價。A.高級管理層B.董事會C.監事會D.內部審計部門30 、下列屬于外資銀行流動性監管指標的是() 。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營運資金作為生息資產的比例D.貸款損失準備金率31 、下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是巴塞爾新資本協議提出的三大支柱之一C.市場約束是巴塞爾新資本協議提出的三大支柱之

12、一7/43D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險32 、被稱為銀行負債思想的創新的是().A.銀行券理論B.存款理論C.購買理論D.銷售理論33 、() 是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管哩理念、哲學和價值觀，通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現出來的一種企業文化。A.內部控制制度B.公司治理C.風險文化D.戰略管理34 、從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指() 。A.相對于無風險利率的差額B.兩種對信用敏感的資產之間的信用價差C.相對于無風險利率的比率D.兩種信用資產相對于

13、無風險利率的比值35 、下列關于風險分類的說法，不正確的是() 。A.按風險發生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類36 、下列不屬于現場檢查程序的是() 。8/43A.現場檢查準備階段B.現場檢查實施階段C.現場檢查處理階段D.現場檢查后續階段37 、以下哪一項不是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點?()A.衍生

14、產品的構造方式多種多樣B.能夠完全消除市場風險C.交易靈活便捷D.在操作過程中不會附帶新的風險產生38 、信用局評分的信息主要依賴于() 。A.商業銀行內部信息B.商業銀行外部信息C.監管機構提供的信息D.以上都不對39 、以下不屬于代理服務業務的是() 。A.保理B.第三方帳戶托管C.公司信托D.存托憑證40 、給定樣本數據和臵信水平,借助于樣本百分位數確定與臵信水平相對應的分界點,該分界點對應的數值就是相應的VaR 數值 ,這是 ()的計算方法。A.統計 VaR 方法B.參數 VaR 方法C.概率 VaR 方法9/43D.數值 VaR 方法41 、商業銀行在對企業集團進行風險識別時，分析其

15、關聯交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內部的關聯方時，不屬于應關注的情況的是 () 。A.互為提供擔保或連環提供擔保B.發生處理方式異常的交易C.資金以股本權益性投資的方式供單位或個人長期使用D.與特定顧客或供應商發生大額交易42 、壓力測試是一種商業銀行經常采用的風險管理技術，主要分為敏感性分析和()兩種方法。A.情景分析法B.分解分析法C.失誤數分析法D.專家調查分析法43 、盈利能力監管指標不包括() 。A.資本金收益率B.資本充足率C.凈利息收入率D.資產收益率44 、假定某企業當年的銷售收入為100 萬元，銷售成本為80 萬元，則其銷售毛利率為() 。A.80%B.20%C.125%D

16、.150%45 、某項頭寸的累計損失達到或接近() 限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或將其變現。A.止損10/43B.頭寸C.風險D.交易46 、根據我國銀監會制定的商業銀行風險監管核心指標 ,其中超額準備金率的計算公式中各項存款不包括 ()。A.委托存款B.保證金C. 定期存款D. 應解匯款47 、假設中國某商業銀行A 將在 3 個月后向泰國商業銀行B 支付 3500 萬泰銖的外匯，當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1 美元 =35 泰銖。 A 銀行預期泰銖對美元的匯率將上升，因此A 銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5 萬美元、購買總額為3500 萬泰銖的買入期權，其執行價格為1 美元 =35

17、 泰銖。如果3 個月后泰銖不升反降，即期匯率變為1 美元 =56 泰銖，則 A 銀行的凈收益或凈損失為()。A.凈收益 5 萬美元B.凈損失 5 萬美元C.凈收益 32.5 萬美元D.凈收益 37.5 萬美元48 、證券的 () 越大 ,利率的變化對該證券價格的影響也越大,因此風險也越大。A.久期B.終值C.現值D.缺口49 、在商業銀行內部控制評價中，應遵循的原則不包括() 。A.系統性B.獨立性C.安全性11/43D.重要性50 、國際著名的資信評估公司通常都開展對國家風險的評估工作.經過長期的優勝劣汰,現在國際上脫穎而出少數幾家信譽較高的資信評估公司,主要有 () 。A.穆迪公司B.標準

18、普爾公司C.費奇公司D.以上都是51 、 () 是及時地對已經識別出的法律風險進行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風險信息的過程。A.法律風險的評估B.法律風險的識別C.法律風險的監測D.法律風險的控制和緩釋52 、經風險調整的資本收益率(RAROC) 的計算公式是() 。A.RAROC=( 稅后凈利潤 -預期損失 )/非預期損失B.RAROC=( 稅后凈利潤 -非預期損失 )/預期損失C.RAROC=( 非預期損失 -預期損失 )/ 稅后凈利潤D.RAROC=( 預期損失 -非預期損失 )/ 稅后凈利潤53 、() 負責建立識別、計量、監測并控制的程序和措施.A.

19、董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層54 、世紀 80 年代以后，商業銀行的風險管理進入()。A.全面風險管理模式階段12/43B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段55 、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤由于內部流程類的因素。它是指()A.為預測到市場的變化，需要重新調整銀行產品的價格B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別C.銀行員工專業知識相對卻乏，無法為產品定價D.未遵循操作規定，使交易和定價產生了錯誤56 、 () 是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。A.負債流動性B.資產流動性C.資本流動性D.貸款流動性57 、下

20、列各項中，不屬于操作風險監測選擇關鍵風險指標應遵循的原則是() 。A.相關性B.可測量性C.風險敏感性D.特色性58 、 () 是通過調查問卷、系統性的餓檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。A.關鍵指標法B.自我評估法C.內部評估法D.系統分析法13/4359 、下列不屬于風險識別的常用方法的是() 。A.分解分析法B.失誤樹分析方法C.資產財務狀況分析法D.壓力測試法60 、 2004 年中國銀監會制定并發布了商業銀行資本充足率管理辦法,對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細的要求,下面表述不正確的是() 。A.商業銀行董事會負責本行

21、資本充足率的信息披露,未設立董事會的,由行長負責B.資本充足率的信息披露 ,主要包括以下四個方面內容：風險管理目標和政策、資本、資本充足率、信用風險和市場風險C.商業銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內.因特殊原因不能按時披露的,應至少提前 15 個工作日向銀監會申請延遲D.商業銀行資本充足率信息在披露前應報送銀監會61 、關于外部審計與信息披露的關系,我國存在著在現有標準缺陷下的同業差距一問題,就會計標準而言,目前我國各商業銀行在具體執行信息披露中所遵循的會計規范有著較大區別,其中非上市銀行中,股份制商業銀行的存貸業務和其他業務分別執行的法規制度主要有() 。A.1993 年

22、頒布的金融企業會計制度、企業會計制度B.1993 年頒布的金融企業會計制度以及證監會的相關規定C.2001 年頒布的金融企業會計制度、企業會計準則D.2001 年頒布的金融企業會計制度、金融保險企業財務制度62 、下列關于風險監管的說法，不正確的是() 。A.風險監管方式重點關注銀行的業務風險、內部控制和風險管理水平B.風險監管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節省資源的監管模式C.在無資源約束的情況下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇D.銀行風險監管指標設計以風險監管為核心，以法人機構為主體63 、在損失分布法下,銀行可自主劃定自己的業務產品線/ 事件類型組合 ,同時它通過計算V

23、aR 直接衡量 () 。14/43A.預期損失B.非預期損失C.損失程度D.損失頻率64 、下列關于長期次級債務的說法，正確的是() 。A.長期次級債務是指存續期限至少在五年以上的次級債務B.經銀監會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20%D.長期次級債務不能計入附屬資本65 、在我國商業銀行非現場監管的指標中,核心資本充足率的計算公式為() 。A.核心資本充足率=(核心資本 -扣減項的 50%)/( 加權風險資產 +12.5 倍市場風險資本金-減值準備 )B.核心資本充足率=

24、(核心資本 + 附屬資本 - 扣減項的50%)/( 加權風險資產 +12.5 倍市場風險資本金- 減值準備 )C.核心資本充足率=(核心資本 -扣減項 )/( 加權風險資產 +12.5 倍市場風險資本金-減值準備 )D. 核心資本充足率 =( 核心資本 + 附屬資本 -扣減項 )/(加權風險資產+12.5 倍市場風險資本金-減值準備 )66 、下列理論中，屬于資產風險管理模式的是() 。A.銀行券理論B.資產結構理論C.購買理論D.銷售理論67 、在分析國家風險的方法中， () 是根據標準化的國家風險評估報告，結合部分經濟統計，對不同國家的貸款風險做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對

25、經濟金融因素的定量分析。A.結構定性分析B.完全定性分析C.清單分析15/43D.定量分析68 、在商業銀行進行國家風險限額管理時，經常會遇到這樣的情況：一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產轉讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產生的風險叫做 () 。A.轉移風險B.外匯風險C.市場風險D.操作風險69 、商業銀行招股說明書內容與格式特別規定的第三條規定,商業銀行應披露不少于最近三年的主要財務數據 .下面表述不準確的是() 。A.這些主要財務數據包括了總負債、存款總額B.這些主要財務數據包括了長期存款、同業拆入總額C.這些主要財務數據包

26、括了正常貸款、逾期貸款D.這些主要財務數據包括了呆賬貸款、損失準備70 、以下不是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是()A.公開市場B.外匯市場C.貨幣市場D.債券市場71 、依據貸款風險分類指導原則(銀發 ,2001?416號 ),關注類貸款定義 ()。A.盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產生不利影響因素B.借款人無法足額償還貸款本息,即使執行擔保 ,也肯定要造成較大損失C.關注類貸款定義為借款人的還款能力出現明顯問題,完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息,即使執行擔保 ,也可能會造成一定損失D.在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無

27、法收回 ,或能收回極少部分72 、下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是() 。16/43A.信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B.信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C.信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險73 、下列關于商業銀行資本充足率管理辦法的論述,不正確的是 () 。A.商業銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露,未設立董事會的，由行長負責B.商業銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后三個月C.因特殊原因不能按時披露的,應至少提前15 個工作日向銀監會申請延遲D.商業銀行應

28、在主要營業場所公布本辦法要求披露的信息內容,并確保股東及相關利益人能及時獲得74 、在對評級模型進行區分能力測試過程中，不使用的方法是() 。A.ROC 曲線B.AUC 曲線C.CAP 曲線D.二項式檢驗75 、聲譽風險管理應當成為業務單位日常工作的重要部分，商業銀行必須通過定期的()，保證聲譽風險管理政策的執行效果。A.外部審計和非現場檢查B.內部審計和非現場檢查C.外部審計和現場檢查D.內部審計和現場檢查76 、與綜合發現風險報告不同，專項風險報告主要是() 。A.對常規信息進行定期報告B.至少每年準備一次C.僅對影響信用機構的重大風險事件進行報告17/43D.定期報告的77 、最古老的銀

29、行負債管理理論可追溯到().A.銷售理論B.預期收入理論C.銀行券理論D.真實票據理論78 、有關集團客戶，下列說法錯誤的是() 。A.存在投資關系，在股權或經營決策上具有直接或間接控制與被控制關系，或共同被第三方(企事業法人或自然人 )所控制的企事業法人群體B.無論是否存在投資關系，通過自然入或與其關系密切的家庭成員作為主要投資人和關鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業法人群體C.存在關聯交易、資產重組或可能不按公允價格原則轉移資產、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產發生風險的企事業法人群體D.以資本為主要聯結紐帶，以集團章程為共同行為規范的母

30、公司、子公司、參股公司及其他成員企業或機構共同組成的具有一定規模的企業法人聯合體，其自身也具有企業法人資格79 、金融工程的狹義定義是組合金融工具和() 的研究 .A.衍生產品B.金融技術C.風險管理技術D.工程技術80 、關于內部控制目標, 提法不正確的是 () 。A.內部控制目標應予以量化B.內部控制目標應符合內部控制政策C.內部控制目標應考慮法律法規、監管要求D.內部控制目標應體現持續改進的要求81 、巴塞爾委員會強調, 銀行應該將市場價格或模型參數定期進行精確性驗證,稱為驗 () 證。18/43A.價格獨立B.市場獨立C.模型獨立D.參數獨立82 、() 是指由于銀行操作上的失誤，違反

31、有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響.A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險83 、以下哪一項不是信用評分模型?()A.線性概率模型B.Probit 模型C.線性辨別模型D.CreditMetrics模型84 、巴塞爾新資本協議中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是 ()。A.內部評級法B.標準法C.基本指標法D.高級計量法85 、對大多數商業銀行來說，最顯著的信用風險來源于() 業務。A.信用擔保B.貸款C.衍生品交易19/43D.同業交易86 、在商業銀行貸款

32、定價領域，美國銀行家信托公司最先提出RAROC 方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=( 某項貸款的一年收入-各項費用 -預期損失 )/監管或經濟資本，這一指標代表() 。A.風險調整資本回報率B.風險調整資產回報率C.資產風險回報率D.風險資本回報率87 、在每個時間段內 ,將利率敏感性資產減去利率敏感性負債 , 再加上表外業務頭寸，就得到該時間段內的重新定價 () 。A.價值B.缺口C.頭寸D.敞口88 、 Credit Metrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的什么表示?()A.信用等級B.資產規模C.盈利水平D.還款意愿89 、使用高級計量法計算風險資本配置時

33、，需要考慮未來可能的損失，為此監管當局要求商業銀行通過加總() 得出監管資本要求。A.災難性損失。預期損失B.災難性損失。非預期損失C.預期損失。意外損失D.預期損失。非預期損失90 、巴塞爾委員會根據英國銀行家協會、國際掉期和衍生品交易協會、風險管理協會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為 ()20/43A.操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布B.由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險C.商業銀行從業人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況D.由于市場競爭等原因，銀行業務量變動所帶來的風險參考答案及詳細解讀：1. D系統解讀

34、：標準答案：C2. B3. A4. D5. B6. C7. B8. C9. B10. A11. A系統解讀：香港金融管理局建議商業銀行將一級流動資產(可在 7 天內變現的流動資產)比率維持在15% 以上。12. C13. B系統解讀：內控評價的內容要有一定的涵蓋性。看到這四個選項時，A、C 、D 都是很常見的制度性內容，涵蓋面也廣，B 中的風險規避評價就顯得過于具體。內部控制必須包括內部控制環境、風險識別與評估、內部控制措施、信息交流與反饋以及監督評價與糾正五個要素。21/4314. D15. C系統解讀：C16. C系統解讀：違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行

35、相關義務的可能性， A 項錯誤。巴塞爾新資本協議中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3 個基點中的較高者，B 項錯誤。違約概率能使監管當局在內部評級法中保持更高的一致性，D 項錯誤。故選C。17. A18. D19. B20. C21. D22. A23. C24. B25. B26. D系統解讀：標準答案：D27. B28. D29. D30. C系統解讀：外資銀行流動性監管指標有營運資金作為生息資產的比例，境內外匯存款與境內外匯總資產的比例。31. B22/4332. A33. C系統解讀： C 解讀風險文化是指商業銀行在經營管理過程已逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，

36、是通過商業銀行的風險管理戰略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為二表現出來的一種企業文化。風險文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風險管理理念是精神核心。34. A35. A系統解讀：按風險發生的范圍可以分為系統風險和非系統風險。B、C 、D 三項均正確。故選A.36. D系統解讀：現場檢查的程序包括現場檢查準備階段、實施階段、報告階段、處理階段，檢查檔案整理。37. B系統解讀：利用衍生金融工具對沖市場風險的優點有：衍生產品的構造方式多種多樣，交易靈活便捷，在操作過程中不會附帶新的風險產生。但是不能夠完全消除市場風險。故選B 。38. B系統解讀：信用局評分的信息主要依賴

37、于商業銀行外部信息。故選B 。39. A40. D41. C42. A43. B系統解讀：資本充足率是資本充足程度監管指標。44. B45. A46. A47. C23/4348. A49. C系統解讀：內部控制評價應遵循的原則有：全面性原則。統一性原則。獨立性原則。公正性原則。重要性原則。及時性原則。C 項不屬于商業銀行內部控制評價中應遵循的原則。故選C。50. D51. C52. A系統解讀：【正確答案】：A【答案解讀】：參見教材P2153. D54. A系統解讀：20 世紀 80 年代以后，商業銀行的風險管理進入全面風險管理模式階段。55. D系統解讀：標準答案：D56. A系統解讀：銀

38、行的流動性風險包括資產和負債兩個方面。注意不要把資本與資產、貸款與負債混淆。資產的流動性是指商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即銀行資產的變現能力。負債流動性是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，即籌資的能力。或者更通俗的理解：資產流動性是指努力把自家資產變現。負債流動性是指努力獲取別家的資金。57. D系統解讀：關鍵風險指標的選擇應遵循以下四個原則：相關性。可測量性。風險敏感性。實用性58. B59. D系統解讀：D 選項是風險計量的方法。60. B24/4361. A62. C系統解讀：在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇。63

39、. B64. C系統解讀：長期次級債務是指原始期限最少在五年以上的次級債務。經銀監會認可，商業銀行發行的普通的、無擔保的、不以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可以列入附屬資本。65. A66. B系統解讀：標準答案：B67. A68. A69. D70. B71. A72. B73. B74. D75. D系統解讀：這是銀行業務單位日常工作的重要部分，從銀行自己能做到的就是內部審計和現場檢查。所以，如果對教材原文不熟悉，可以通過分析題干解答。76. C77. C78. D79. C25/4380. A81. A系統解讀：監管當局要求商業銀行通過加總預期損失(EL) 和非預期損失 (UL)

40、 得出監管資本要求，除非商業銀行表明在內部業務實踐中能足以準確計算出預期損失。82. C83. D系統解讀：信用評分模型是一種傳統的信用風險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數值 ( 得分 )來代表債務人的信用風險，并將借款人歸類于不同的風險等級。信用評分模型包括線性概率模型、 Probit 模型和線性辨別模型。CreditMetrics模型屬于信用風險管理模型。故選D 。84. D系統解讀：按照從簡單到高級的順序記憶這三種方法，就是基本標準法、標準法、高級計量法。85. B系統解讀：【正確答案】：A【答案解讀】：參見教材P1286. A87. B88. A系統解讀：A答案解讀

41、Credit Metrics模型的基礎就是債務人的信用等級。89. D90. B二、多項選擇91 、下列關于計算VaR 值參數選擇的說法，正確的有() 。A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要26/43C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長E.如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短E.無風險利率92 、目前業界比較流行的高級計量法主要有() 。A.基本指標法B.記分卡法C.損失分布法D.標準法E.內部衡量法93 、在風險為本的監管框架中，風險評估所包含的環節有() 。A.了解銀行的業務和風險管理制度B.界定其主要的業務領域C.用風險矩陣