1、w 教材：教材：微觀經濟學微觀經濟學（第七版），平狄克，（第七版），平狄克，中國人民大學出版社中國人民大學出版社w 參考教材：參考教材：w 范里安：范里安：微觀經濟學：現代觀點微觀經濟學：現代觀點，上海，上海三聯書店、上海人民出版社三聯書店、上海人民出版社w 尼克爾森：尼克爾森：微觀經濟理論微觀經濟理論，北京大學出，北京大學出版社版社w 匡特、亨德森：匡特、亨德森：中級微觀經濟理論：數學中級微觀經濟理論：數學方法方法，北京大學出版社。，北京大學出版社。w 蔣中一：蔣中一：數理經濟學的基本方法數理經濟學的基本方法，北京，北京大學出版社。大學出版社。w 平新喬：平新喬：微觀經濟學十八講微觀經濟學十

2、八講，北京大學，北京大學出版社。出版社。微觀經濟學導論微觀經濟學導論w 一、經濟學的定義一、經濟學的定義w 人的欲望是無限的，而經濟資源卻是稀人的欲望是無限的，而經濟資源卻是稀缺的。因此人類的欲望得不到全部滿足，缺的。因此人類的欲望得不到全部滿足，充其量只能得到最大滿足。因此，人類充其量只能得到最大滿足。因此，人類必須進行選擇。必須進行選擇。w 經濟學的定義是：研究如何有效地利用經濟學的定義是：研究如何有效地利用各種可供選擇的有限資源，以求人類現各種可供選擇的有限資源，以求人類現在和未來無限欲望的最大滿足。在和未來無限欲望的最大滿足。 經濟現象經濟現象經濟思想經濟思想經濟理論經濟理論經濟模型經

3、濟模型經濟政策經濟政策生產生產交換交換分配分配消費消費生產什么生產什么怎么生產怎么生產為誰生產為誰生產何時生產何時生產二、經濟模型二、經濟模型 w 經濟理論與經濟模型：對于錯綜復雜的經濟理論與經濟模型：對于錯綜復雜的經濟現象，經濟學家往往會舍棄一些比經濟現象，經濟學家往往會舍棄一些比較次要的因素，專門研究具有普遍性、較次要的因素，專門研究具有普遍性、決定性的因素之間的因果關系。形成系決定性的因素之間的因果關系。形成系統的經濟理論。經濟理論是實踐經驗的統的經濟理論。經濟理論是實踐經驗的高度概括，經濟模型則是經濟理論的簡高度概括，經濟模型則是經濟理論的簡明表達。明表達。 w 經濟模型的特征：經濟模

4、型的特征：（1）其他條件不變）其他條件不變假設；（假設；（2）最優化假設；（）最優化假設；（3）明確區）明確區分實證與規范問題。分實證與規范問題。w 經濟模型的基本概念：經濟模型的基本概念：w （1）變量）變量w 存量與流量、自變量與因變量、內生變存量與流量、自變量與因變量、內生變量與外生變量、常數與參數量與外生變量、常數與參數w （2）方程式）方程式w （3）均衡分析）均衡分析w 局部均衡與一般均衡、長期均衡與短期局部均衡與一般均衡、長期均衡與短期均衡、靜態分析、比較靜態分析與動態均衡、靜態分析、比較靜態分析與動態分析分析w 經濟學的科學性經濟學的科學性 w 三、微觀經濟學的簡化模型三、微觀

5、經濟學的簡化模型w 在一個經濟社會中，消費者（家庭）、在一個經濟社會中，消費者（家庭）、廠商等經濟個體決策者的行為，都受到廠商等經濟個體決策者的行為，都受到兩種因素的支配：（兩種因素的支配：（1）個體決策者的）個體決策者的目的，即目標函數；（目的，即目標函數；（2）個體決策者）個體決策者所處的特定環境，即約束條件。所處的特定環境，即約束條件。w 1、消費者經濟行為模型：效用最大化、消費者經濟行為模型：效用最大化 要素提供量要素提供量要素價格要素價格收入收入商品價格商品價格個人偏好個人偏好產品消費量產品消費量效用最大化效用最大化w 2、廠商經濟行為模型：利潤最大化、廠商經濟行為模型：利潤最大化

6、產品銷售量產品銷售量產品價格產品價格總收入總收入要素雇傭量要素雇傭量要素價格要素價格總成本總成本利潤最大化利潤最大化w 3、微觀經濟活動循環模型、微觀經濟活動循環模型消費者消費者廠商廠商產品市場產品市場要素市場要素市場產品供給產品供給產品需求產品需求要素供給要素供給要素需求要素需求消費支出消費支出銷售收入銷售收入成本支出成本支出要素收入要素收入政府政府w 4、微觀經濟學的基本內容、微觀經濟學的基本內容w 供求理論供求理論w 消費理論（效用理論）消費理論（效用理論）w 廠商理論（生產理論、成本理論）廠商理論（生產理論、成本理論）w 市場理論（完全競爭、完全壟斷、壟斷市場理論（完全競爭、完全壟斷、

7、壟斷競爭、寡頭、博弈論、公共物品、外部競爭、寡頭、博弈論、公共物品、外部性、信息不對稱）性、信息不對稱）w 要素市場理論（分配理論）（工資、利要素市場理論（分配理論）（工資、利息、地租理論）息、地租理論）w 一般均衡理論、福利經濟學一般均衡理論、福利經濟學w 5、微觀經濟分析的特點、微觀經濟分析的特點w 以個量分析為方法以個量分析為方法w 以邊際分析為工具以邊際分析為工具w 以市場價格為中心以市場價格為中心w 以均衡狀態為基礎以均衡狀態為基礎w 以個體利益為目標以個體利益為目標 w 經濟學的基本假設經濟學的基本假設:理性的經濟人假說理性的經濟人假說w 理性人假說強調經濟主體對自己福利和理性人假

8、說強調經濟主體對自己福利和目標具有判斷能力，但并不認定特定目目標具有判斷能力，但并不認定特定目標和動機具有好壞高下之分。標和動機具有好壞高下之分。w 理性人假說強調經濟主體選擇行為與其理性人假說強調經濟主體選擇行為與其目標具有邏輯一致性，但并不假設經濟目標具有邏輯一致性，但并不假設經濟主體總能如愿以償地達到預期目的。主體總能如愿以償地達到預期目的。w 理性化是對人們行為動機的簡化假設，理性化是對人們行為動機的簡化假設，決定人們行為的不僅有理性動機，而且決定人們行為的不僅有理性動機，而且還有感情、信念和信仰等不屬于理性的還有感情、信念和信仰等不屬于理性的因素。因素。第一章第一章 供求理論供求理論

9、w 第一節第一節 需求需求w 一、欲望與需求一、欲望與需求w 二、需求函數二、需求函數w 決定需求量的因素：價格、相關商品價決定需求量的因素：價格、相關商品價格、預期價格、家庭收入、偏好、時間格、預期價格、家庭收入、偏好、時間等等w 需求函數需求函數),(tFIPPPfQerdw 需求價格函數需求價格函數需求交叉函數需求交叉函數需求的收入函數需求的收入函數需求法則：需求量與價格反方向變動需求法則：需求量與價格反方向變動需求曲線需求曲線個別需求與市場需求個別需求與市場需求個別需求曲線的斜率要大于市場需求曲線個別需求曲線的斜率要大于市場需求曲線)(IfQd )(rdPfQ )(PfQd niddP

10、qQi1)(市場需求曲線是個別需求曲線的水平加總市場需求曲線是個別需求曲線的水平加總需求曲線需求曲線pQQd從單個需求曲線到市場需求曲線從單個需求曲線到市場需求曲線PPPQQQP1P2Q1AQ2AQ1BQ2BQ1Q2DADBD第二節第二節 供給供給w 一、生產與供給一、生產與供給w 二、供給函數二、供給函數w 影響供給量的因素：產品價格、相關商影響供給量的因素：產品價格、相關商品價格、預期價格、生產成本、自然條品價格、預期價格、生產成本、自然條件等等件等等w 供給函數供給函數),(NCPPPQersw 供給的價格函數供給的價格函數)(PQs供給的成本函數供給的成本函數)(CQs供給法則：供給量

11、與價格同方向變動供給法則：供給量與價格同方向變動供給曲線供給曲線個別供給曲線與市場供給曲線個別供給曲線與市場供給曲線個別供給曲線的斜率要大于市場供給曲線個別供給曲線的斜率要大于市場供給曲線nissPqQi1)(市場供給曲線是個別供給曲線的水平加總市場供給曲線是個別供給曲線的水平加總供給曲線供給曲線pQQs從單個供給曲線到市場供給曲線從單個供給曲線到市場供給曲線PPPQQQP2P1Q1AQ2AQ1BQ2BQ1Q2SASBSw 阿爾弗雷德阿爾弗雷德馬歇爾馬歇爾(1842-1924)，生于英格蘭，生于英格蘭，1865年畢業于劍橋大學，年畢業于劍橋大學，18851908年任劍橋大學政治經濟年任劍橋大學

12、政治經濟學教授，近代英國最著名的學教授，近代英國最著名的經濟學家，劍橋學派和新古經濟學家，劍橋學派和新古典學派的創始人，典學派的創始人，19世紀末世紀末20世紀初英國乃至世界最著世紀初英國乃至世界最著名的經濟學家。名的經濟學家。w 馬歇爾于馬歇爾于1890年發表的年發表的經濟學原理經濟學原理，被看作是，被看作是與斯密與斯密國富論國富論、李嘉圖、李嘉圖賦稅原理賦稅原理齊名的劃時代齊名的劃時代著作，成為當時最有影響的著作，成為當時最有影響的專著，多年來一直被奉為英專著，多年來一直被奉為英國經濟學的圣經。該書建立國經濟學的圣經。該書建立了靜態經濟學。了靜態經濟學。第三節第三節 市場均衡市場均衡w 一

13、、市場機制與市場均衡一、市場機制與市場均衡w 均衡數量與均衡價格均衡數量與均衡價格w 二、均衡的變動二、均衡的變動w （1）需求的變動與需求量的變動）需求的變動與需求量的變動w （2）供給的變動與供給量的變動）供給的變動與供給量的變動w （3）供求變動對市場均衡的影響）供求變動對市場均衡的影響w 三、管制價格三、管制價格第四節第四節 彈性分析彈性分析w 一、需求彈性一、需求彈性w 1、需求的價格彈性、需求的價格彈性w 一定時期內一種商品的需求量變動對一定時期內一種商品的需求量變動對該商品價格變動的反應程度。該商品價格變動的反應程度。w 弧彈性的公式與類型弧彈性的公式與類型QPPQePPQD0,

14、PDePQDPDe,PQD1,PDePQD1,PDePQD1,PDew 點彈性的公式與類型點彈性的公式與類型QPdPdQepPQD1,PDe0,PDe1,PDePDe,1,PDew 需求的價格彈性與銷售收入需求的價格彈性與銷售收入w 價格彈性大的物品，降價可以提高銷售價格彈性大的物品，降價可以提高銷售收入；價格彈性小的物品，提價可以提收入；價格彈性小的物品，提價可以提高銷售收入。高銷售收入。w 決定需求的價格彈性的因素：決定需求的價格彈性的因素：w 商品的可替代性商品的可替代性w 商品用途的廣泛性商品用途的廣泛性w 重要程度重要程度w 支出占總支出的比重支出占總支出的比重w 調整所需時間。調整

15、所需時間。w 2、需求的收入彈性：需求量對收入變動的敏、需求的收入彈性：需求量對收入變動的敏感程度感程度QMdMdQeM如果如果eM0,則商品為正則商品為正常物品；在正常物品中，常物品；在正常物品中， eM1,則商品為奢侈則商品為奢侈品；品； eM1,則商品為必需品。則商品為必需品。3、需求的交叉價格彈性：需求量對其他商、需求的交叉價格彈性：需求量對其他商品價格變動的敏感程度品價格變動的敏感程度XYYXYXQPdPdQe,w 二、供給彈性：二、供給彈性：w 供給量的變動對該商品價格變動的敏感供給量的變動對該商品價格變動的敏感程度。程度。弧彈性弧彈性點彈性點彈性QPPQeSQPdPdQeS點彈性

16、的類型點彈性的類型PQS0SePQSSePQS1SePQS1SePQS1Sew 影響供給彈性的因素影響供給彈性的因素w 時間時間w 成本成本w 生產要素的供給彈性生產要素的供給彈性w （1）調整產量的難易程度：自然力、固）調整產量的難易程度：自然力、固定資產、原材料、生產周期、生產成本定資產、原材料、生產周期、生產成本w （2）供給時間的長短（極短、較短、較）供給時間的長短（極短、較短、較長）長）w三、蛛網模型三、蛛網模型w關于市場均衡動態分析的一種關于市場均衡動態分析的一種理論模型理論模型w假設：假設：w1、市場是完全競爭的，對產量、市場是完全競爭的，對產量和價格沒有任何人為的控制。和價格沒

17、有任何人為的控制。w2、供給的變動存在時滯，生產者、供給的變動存在時滯，生產者從開始生產到產品上市之間，有一從開始生產到產品上市之間，有一段相當長的時間差距。段相當長的時間差距。w3、市場信息不靈通，生產者以上、市場信息不靈通，生產者以上期價格作為決定產量的依據。期價格作為決定產量的依據。w4、需求的變動不存在時滯。、需求的變動不存在時滯。w5、產品本身不易儲存，應盡快出、產品本身不易儲存，應盡快出售。售。w模型模型)(tdtPfQ )(1tstPQstdtQQ w數學模型數學模型stdtQQ )0,(tdtPQ)0,(1tstPQw方程可以轉化為一個一階差分方方程可以轉化為一個一階差分方程程

18、1ttPPw 得得ttPP)(0w 是差分方程的特別解，可看作是差分方程的特別解，可看作模型的跨期均衡價格模型的跨期均衡價格PPPPPtt)(0w由于由于0,w可以得到蛛網現象，可能有可以得到蛛網現象，可能有三種類型的振蕩三種類型的振蕩w放大振蕩放大振蕩w單位振蕩單位振蕩w衰減振蕩衰減振蕩收斂型蛛網收斂型蛛網sdEE 發散型蛛網發散型蛛網sdEE 封閉型蛛網封閉型蛛網sdEE w 收斂型蛛網：需求彈性大于供給彈性收斂型蛛網：需求彈性大于供給彈性QPDSQ1P1Q2P2Q3P3PeQew 發散型蛛網：需求彈性小于供給彈性發散型蛛網：需求彈性小于供給彈性QPDSQ1P1Q2P2Q3P3Q4PeQe

19、w 封閉型蛛網：需求彈性等于供給彈性封閉型蛛網：需求彈性等于供給彈性QPDSQ1P1Q2PeQe第二章第二章 消費者行為理論消費者行為理論w 任何經濟體制實際上都是人的集合，因此，任何經濟體制實際上都是人的集合，因此，經濟學很自然地從個人行為開始進行分析：經濟學很自然地從個人行為開始進行分析：w 1、個人是消費者。個人需要各種消費品和服、個人是消費者。個人需要各種消費品和服務，以獲得福利。務，以獲得福利。w 2、個人提供生產性服務，如勞動、資本，個、個人提供生產性服務，如勞動、資本，個人還可以投資于自己的教育或健康，即人力人還可以投資于自己的教育或健康，即人力資本。資本。w 3、個人參與政治過

20、程。個人可以通過投票或、個人參與政治過程。個人可以通過投票或其他政治活動，來表達他對政府提供的商品其他政治活動，來表達他對政府提供的商品和服務的偏好。和服務的偏好。 w 研究消費者行為主要是研究需求是怎樣形成研究消費者行為主要是研究需求是怎樣形成的，決定條件是偏好、價格與收入。的，決定條件是偏好、價格與收入。w 作為消費者的個人，其行為的基本假定是：作為消費者的個人，其行為的基本假定是：人們總是選擇他們能夠負擔的最佳物品。人們總是選擇他們能夠負擔的最佳物品。w 一、消費集一、消費集 w 1、消費集與消費束、消費集與消費束w 商品與商品空間商品與商品空間nRX消費集的特點：（消費集的特點：（1）

21、非空集）非空集nRX 消費束消費束nnRxxxx),(21消費集消費集nRXx（3）X為凸。為凸。Xxxxxn),(112111Xxxxxn),(22221210Xxx21)1 (即任意兩個消費束的線性組合仍包含在該消費集內即任意兩個消費束的線性組合仍包含在該消費集內（4）X0即可以選擇不消費即可以選擇不消費（2）X為閉集，即消費集中的所有極限點都包含為閉集，即消費集中的所有極限點都包含在該集之內，因此在該集之內，因此X是連續的。是連續的。w 2、消費者偏好理性選擇原理、消費者偏好理性選擇原理w 假定有任意兩個消費束假定有任意兩個消費束A和和B消費者可消費者可以安裝他們的愿望來進行排列，也就是

22、以安裝他們的愿望來進行排列，也就是說，消費者可以決定其中一個消費束要說，消費者可以決定其中一個消費束要比另一個好，或者兩個消費束對他來說比另一個好，或者兩個消費束對他來說是無差異的。是無差異的。BA對對A的偏好嚴格強于的偏好嚴格強于B BA對對A的偏好弱強于的偏好弱強于B A的偏好與對的偏好與對B的偏好無差異的偏好無差異 BA w 關于偏好的幾種假設關于偏好的幾種假設w （1）完備性：消費者的認知能力、判斷能力）完備性：消費者的認知能力、判斷能力是無限的是無限的w （2）自返性）自返性w （3）傳遞性：選擇具有一致性）傳遞性：選擇具有一致性w （4）連續性）連續性w （5）弱單調性）弱單調性w

23、 （6）強單調性：多多益善，去掉了無差異曲）強單調性：多多益善，去掉了無差異曲線上任何一點的右上部分和左下部分線上任何一點的右上部分和左下部分 w （7）非飽和性）非飽和性w （8）凸性）凸性w （9）嚴格凸性）嚴格凸性w 二、無差異曲線二、無差異曲線w 1無差異曲線與邊際替代率無差異曲線與邊際替代率w 無差異曲線顯示了個人無差別的消費組無差異曲線顯示了個人無差別的消費組合集水平。合集水平。w 邊際替代率：無差異曲線上某點的斜率邊際替代率：無差異曲線上某點的斜率就是這些點的邊際替代率，表示消費者就是這些點的邊際替代率，表示消費者愿意用一種商品替代和交換另一種商品愿意用一種商品替代和交換另一種商

24、品的數量。的數量。 dXdYMRS邊際替代率遞減邊際替代率遞減 w 2無差異曲線圖無差異曲線圖YXU1U2U3w 3、無差異曲線與偏好的傳遞性、無差異曲線與偏好的傳遞性w 無差異曲線不可交叉無差異曲線不可交叉w 4、無差異曲線的凸性、無差異曲線的凸性w 如果集內的任何兩點都可以用直線相連，如果集內的任何兩點都可以用直線相連，直線完全在集內，就可以說，這個點集直線完全在集內，就可以說，這個點集是凸的。是凸的。w 邊際替代率遞減的假定為：優于或無差邊際替代率遞減的假定為：優于或無差異于特定消費組合的所有消費組合形成異于特定消費組合的所有消費組合形成一個凸集。一個凸集。 w 凸性與平衡消費凸性與平衡

25、消費w 4、消費者偏好的基本性質、消費者偏好的基本性質w （1）不同的無差異曲線不能相交）不同的無差異曲線不能相交w （2）每條無差異曲線嚴格凸向原點）每條無差異曲線嚴格凸向原點w （3）越朝向右上方，代表的偏好程度）越朝向右上方，代表的偏好程度越高越高特殊偏好的無差異曲線特殊偏好的無差異曲線厭惡品厭惡品中性商品中性商品饜足饜足 w 三、效用三、效用w 1、效用概念的演進、效用概念的演進w 邊沁、穆勒、埃奇沃斯等的基數效用理邊沁、穆勒、埃奇沃斯等的基數效用理論，快樂痛苦論，快樂痛苦w 帕雷托第一次對效用的可測量性表示懷帕雷托第一次對效用的可測量性表示懷疑，斯拉茨基、希克斯等人發展出了序疑，斯拉

26、茨基、希克斯等人發展出了序數效用理論數效用理論w 2、效用測度的非惟一性、效用測度的非惟一性w 人們可以用數字來表示這種次序，但這人們可以用數字來表示這種次序，但這種數字并不是惟一的。種數字并不是惟一的。 w 3其他情況不變的假定：其他情況不變的假定：w 由于效用涉及人們的總體滿足程度，因由于效用涉及人們的總體滿足程度，因此，對效用的測度會受到多種因素的影此，對效用的測度會受到多種因素的影響。響。w 一個人的效用不僅受其所消費的實物商一個人的效用不僅受其所消費的實物商品情況的影響，還會受到與其身份相同品情況的影響，還會受到與其身份相同的人消費所造成的壓力、個人的經歷和的人消費所造成的壓力、個人

27、的經歷和一般文化環境的影響。一般文化環境的影響。w 雖然這些因素是重要的，但經濟分析通雖然這些因素是重要的，但經濟分析通常將研究集中在較為狹窄的領域，假定常將研究集中在較為狹窄的領域，假定其他情況不變。其他情況不變。 w 4.效用函數：效用函數：w 若偏好具有完備性、連續性、傳遞性、自若偏好具有完備性、連續性、傳遞性、自反性和強單調性，則存在一個效用函數可反性和強單調性，則存在一個效用函數可以代表該偏好。以代表該偏好。w 定義：實值函數，如果對于所有的定義：實值函數，如果對于所有的X0、X1，有有則該函數被稱為反映偏好關系的效用函數。則該函數被稱為反映偏好關系的效用函數。 0101uuxxxx

28、),(21其他事物nXXXUU),(21nXXXUU),(YXUU),(HCUU),(21CCUU勞動閑暇選擇勞動閑暇選擇跨時期選擇跨時期選擇兩種物品兩種物品w （2）完全替代）完全替代 YXU（3）完全互補）完全互補 ),min(YXU（4）CES效用：替代彈性不變的效用函效用：替代彈性不變的效用函數數 特殊形式的效用函數特殊形式的效用函數（1）柯布道格拉斯效用函數）柯布道格拉斯效用函數YXU /121)(YXUw 特別的偏好特別的偏好w 質量質量w 利他動機利他動機習慣與成癮習慣與成癮),(tttSYXUU 1iittXSw 5、邊際效用、邊際效用w （1）如果消費者的偏好次序為）如果消費

29、者的偏好次序為),(21nXXXUUXi的邊際效用為的邊際效用為iXXUMUiw 對對U進行全微分進行全微分 nnnndXMUdXMUdXMUdXXUdXXUdXXUdU22112211表示從所有商品的微量增加中所得到的額外表示從所有商品的微量增加中所得到的額外效用是每一種商品微量增加所得到的額外效效用是每一種商品微量增加所得到的額外效用的加總，另外，它的值取決于效用用什么用的加總，另外，它的值取決于效用用什么單位來測度。單位來測度。 （2）邊際替代率）邊際替代率dYMUdXMUdYYUdXXUdUYX 0YXuuMUMUdXdYMRS1X對對Y的邊際替代率就是的邊際替代率就是X的邊際效用與的

30、邊際效用與Y的邊際的邊際效用的比率。效用的比率。 測度效用的單位在構建邊際替代率時放棄了，測度效用的單位在構建邊際替代率時放棄了，雖然邊際效用并不獨立于效用的測度單位，但邊雖然邊際效用并不獨立于效用的測度單位，但邊際替代率卻獨立于效用的測度單位。際替代率卻獨立于效用的測度單位。 w 四、效用最大化與選擇四、效用最大化與選擇w 1、效用最大化、效用最大化w 最優化原則：效用最大化，消費者為了最優化原則：效用最大化，消費者為了在一定收入的限制下得到最大效用，首在一定收入的限制下得到最大效用，首先必須將這些收入全部用來購買商品，先必須將這些收入全部用來購買商品，這些商品在心理上的替代比率與在市場這些

31、商品在心理上的替代比率與在市場上的交換比率必須相等。上的交換比率必須相等。w 2、兩種商品的情況、兩種商品的情況w （1）預算約束）預算約束 IYPXPYX斜率為斜率為YXPP /w （2）最大化的一階條件）最大化的一階條件 MRSdXdYPPYX/（3）最大化的二階條件）最大化的二階條件相切原則只是獲得最大效用的必要條件，而不是相切原則只是獲得最大效用的必要條件，而不是充分條件。如果假設邊際替代率遞減，那么相切充分條件。如果假設邊際替代率遞減，那么相切就既是最大化的必要條件，也是它的充分條件。就既是最大化的必要條件，也是它的充分條件。（4）角點解）角點解3、n種商品的情況種商品的情況效用函數

32、效用函數),(21nXXXU效用預算約束預算約束nnXPXPXPI2211拉格朗日方程拉格朗日方程)(),(221121nnnXPXPXPIXXXU（1）最大化的必要條件：）最大化的必要條件： 0111PXUX011nnXPXPI消費者最優解的性質一消費者最優解的性質一jijippXUXU消費者最優解的性質二消費者最優解的性質二消費者最優解的性質三消費者最優解的性質三jijippMRS,nnpXUpXUpXU2211拉格朗日乘子的含義：在效用最大化點上，支出拉格朗日乘子的含義：在效用最大化點上，支出在每一單位商品上的貨幣所能得到的邊際效用是在每一單位商品上的貨幣所能得到的邊際效用是相等的。相等

33、的。 w 這一等式說明，消費者購買的每一種商這一等式說明，消費者購買的每一種商品的價格，實際上就是消費者對消費的品的價格，實際上就是消費者對消費的最后一單位商品所得到的效用的評價。最后一單位商品所得到的效用的評價。價格就是消費者愿意在所得到的最后一價格就是消費者愿意在所得到的最后一單位效用上花費的貨幣。單位效用上花費的貨幣。 效用最大化的必要條件最終可以寫成：效用最大化的必要條件最終可以寫成：iiMUP w （2）角點解）角點解0iiiPXUX如果如果則則Xi=0iiMUP 因為因為w 消費者的基本問題消費者的基本問題)(maxxuIpxts. .求解這一問題，可以獲得需求函數求解這一問題，可

34、以獲得需求函數),(Ipfxiw 五、間接效用函數五、間接效用函數w 對于一個約束條件下的效用最大化問題，對于一個約束條件下的效用最大化問題，通常可以通過一階條件來求得各變量的通常可以通過一階條件來求得各變量的最優解，這組最優解取決于各商品的價最優解，這組最優解取決于各商品的價格水平與消費者的收入，代入效用函數格水平與消費者的收入，代入效用函數中，可得間接效用函數。中，可得間接效用函數。 ),(, 11*1IppXXn),(, 1*IppXXnnn),(),(),(),(1111*1IppVIppXIppXUXXUnnnnn最大效用在預算約束條件下，消費者希望得到最大效用，但是在預算約束條件下

35、，消費者希望得到最大效用，但是他所能得到的最大效用水平間接地取決于購買商品的他所能得到的最大效用水平間接地取決于購買商品的價格以及消費者的收入。價格以及消費者的收入。 這種依賴關系通過間接效用這種依賴關系通過間接效用函數表現出來。函數表現出來。有了間接效用函數，控制消費者的行為實質上可以由有了間接效用函數，控制消費者的行為實質上可以由可知價格可知價格p和控制收入和控制收入I來實現。控制價格，實質上就來實現。控制價格，實質上就是價格政策或價格改革，控制收入實質上就是收入政是價格政策或價格改革，控制收入實質上就是收入政策的內容。可見，間接效用函數的概念，有著明顯政策的內容。可見，間接效用函數的概念

36、，有著明顯政策上的應用價值。策上的應用價值。w 間接效用函數的性質間接效用函數的性質w 關于（關于（p,I）是零次齊次的）是零次齊次的),(),(IpVtItpV對于是嚴格遞增的對于是嚴格遞增的對于對于p是嚴格遞減的是嚴格遞減的羅伊恒等式羅伊恒等式IIpVpIpVIpxiii),(),(),(w 六、對偶與效用最大化問題六、對偶與效用最大化問題w 效用最大化與支出最小化是一組對偶問效用最大化與支出最小化是一組對偶問題。題。w 支出函數：消費者的支出函數表明了在支出函數：消費者的支出函數表明了在一組特定的商品價格條件下，要達到某一組特定的商品價格條件下，要達到某一既定效用水平所必須的最小支出，一

37、既定效用水平所必須的最小支出， ),(21UPPPEnw 支出函數與間接效用函數互為反函數關支出函數與間接效用函數互為反函數關系，它們都取決于價格，但受到的約束系，它們都取決于價格，但受到的約束不同，一為收入，一為效用。在我們考不同，一為收入，一為效用。在我們考察消費者對價格變動的反應時，會看到察消費者對價格變動的反應時，會看到這種關系是非常有用的，它會影響到消這種關系是非常有用的，它會影響到消費者的福利水平。費者的福利水平。w 謝潑德引理謝潑德引理 ),(),(11UPPXPUPPEniinw 七、需求函數七、需求函數w 馬歇爾需求函數馬歇爾需求函數),(IppdXYXX希克斯需求函數或補償

38、需求函數希克斯需求函數或補償需求函數XYXXdpdEUpphX),(效用最大化效用最大化U（X，Y）約束條件約束條件I=PX X+PYY間接效用函數間接效用函數),(*IPPVUYX羅伊恒等式羅伊恒等式馬歇爾需求馬歇爾需求IVPVIPPdXXYXX),(支出最小化支出最小化E（X，Y）約束條件約束條件),(YXUU 支出函數支出函數),(*UPPEEYX謝潑德引理謝潑德引理希克斯需求（補償性希克斯需求（補償性需求）需求）XYXXPEUPPhX),(互為反函數互為反函數第三章第三章 收入和商品價格變動的效應收入和商品價格變動的效應w 一、需求函數一、需求函數w 原則上可以通過解出效用最大化的必要

39、原則上可以通過解出效用最大化的必要條件來求得作為全部商品的價格及其收條件來求得作為全部商品的價格及其收入的函數的商品最優需求水平。入的函數的商品最優需求水平。 ),(111IPPdXn),(1IPPdXnnnw 消費者對某商品的需求取決于效用函數消費者對某商品的需求取決于效用函數的形式、各種商品的價格與收入。假定的形式、各種商品的價格與收入。假定其他商品的價格與消費者的收入不變。其他商品的價格與消費者的收入不變。w 消費者需求曲線：假設在其他條件不變消費者需求曲線：假設在其他條件不變的情況下，說明商品的價格與商品需求的情況下，說明商品的價格與商品需求量之間關系的曲線。量之間關系的曲線。w 需求

40、曲線的移動需求曲線的移動w 收入、其他商品的價格、消費者的偏好收入、其他商品的價格、消費者的偏好發生變化，需求曲線會向新的位置移動。發生變化，需求曲線會向新的位置移動。 w 齊次性：如果將所有商品的價格和收入齊次性：如果將所有商品的價格和收入加倍，最優化的需求數量將保持不變，加倍，最優化的需求數量將保持不變，加倍只改變了計量單位，但沒有改變實加倍只改變了計量單位，但沒有改變實際的商品需求量。際的商品需求量。 ),(),(11*tItPtPdIPPdXninii這種特征是零次齊次的這種特征是零次齊次的 w 二、收入變化二、收入變化w 1、必需品與奢侈品、必需品與奢侈品w 恩格爾曲線恩格爾曲線w

41、恩格爾法則恩格爾法則w 2、正常物品與劣質品、正常物品與劣質品w 定義：在收入變化的某一范圍內，如果定義：在收入變化的某一范圍內，如果 0/IXi則該商品為劣質品則該商品為劣質品 0/IXi則該商品為正常品則該商品為正常品w 三、一種商品價格的變化三、一種商品價格的變化w 1、一種商品價格變動對自身需求量的影響、一種商品價格變動對自身需求量的影響w 價格變化對于需求量的影響要比收入變化的價格變化對于需求量的影響要比收入變化的影響復雜，因為商品價格的變化不僅使得預影響復雜，因為商品價格的變化不僅使得預算線的位置發生了改變，而且使得預算線的算線的位置發生了改變，而且使得預算線的斜率有所變化。斜率有

42、所變化。w 價格變化時，有兩種不同的因素起作用：替價格變化時，有兩種不同的因素起作用：替代效應與收入效應代效應與收入效應w 價格變動的幾何分析價格變動的幾何分析w 劣質品價格變化的效應：收入效應與替代效劣質品價格變化的效應：收入效應與替代效應的方向相反，價格變化的總效應是不確定應的方向相反，價格變化的總效應是不確定的。吉芬之謎。商品必須是劣質品，而且正的。吉芬之謎。商品必須是劣質品，而且正的收入效應必須非常大，大到可以超過負的的收入效應必須非常大，大到可以超過負的替代效應。替代效應。w 斯勒茨基方程斯勒茨基方程w 價格變動的數學分析價格變動的數學分析w 目的：檢驗偏導數目的：檢驗偏導數XPX

43、/補償性需求函數補償性需求函數),(UPPhYXX普通需求函數普通需求函數),(IPPdYXX支出函數，在一定的效用水平下，要使支出最小：支出函數，在一定的效用水平下，要使支出最小：最小支出最小支出 ),(UPPEYX),(,),(UPPEPPdUPPhYXYXXYXXXXXXXXPEEdPdPhXXXXXXPEEdPhPd價格變動的替代效應價格變動的替代效應常量UXXXPXPh價格變動的收入效應價格變動的收入效應IXXPEIXPEEdXXXIXXPXPdUXXX常量斯勒茨基方程斯勒茨基方程w 結論：最優化原則，對一個正常品來說，結論：最優化原則，對一個正常品來說，價格的下降導致購買量的增加，

44、這是因價格的下降導致購買量的增加，這是因為：為：w （1）替代效應使消費者購買更多的這）替代效應使消費者購買更多的這種商品，消費者的選擇沿無差異曲線移種商品，消費者的選擇沿無差異曲線移動；（動；（2）收入效應使消費者更多地購）收入效應使消費者更多地購買這種商品，因為價格下降增加了消費買這種商品，因為價格下降增加了消費者的購買力。者的購買力。w 對劣質品而言，替代效應與收入效應的對劣質品而言，替代效應與收入效應的方向相反，不能對其價格變化的結果做方向相反，不能對其價格變化的結果做出預測。出預測。 w 2、商品間的需求關系（一種商品價格、商品間的需求關系（一種商品價格變動對其他商品需求量的影響）變

45、動對其他商品需求量的影響）w 一種商品價格的變化如何影響消費者對一種商品價格的變化如何影響消費者對另一種商品的需求。另一種商品的需求。w 總體互補與總體替代總體互補與總體替代w 數學方法數學方法w 斯勒茨基方程斯勒茨基方程IXYPXPdPXUYYXY常量若無差異曲線為凸性，那么替代效應為一個正若無差異曲線為凸性，那么替代效應為一個正數，而對于正常物品，收入效應為負數。數，而對于正常物品，收入效應為負數。 w 總替代品與總互補品總替代品與總互補品0jiPX為總替代品為總替代品0jiPX為總互補品為總互補品總定義的非對稱性，根據這個定義，也許對總定義的非對稱性，根據這個定義，也許對X而言，而言，Y

46、是其替代品，而同時對是其替代品，而同時對Y而言，而言，X是其互補品。是其互補品。w 凈替代品與凈互補品凈替代品與凈互補品0常量UYPX為凈替代品為凈替代品0常量UYPX為凈互補品為凈互補品w 四、補償性需求曲線四、補償性需求曲線w 價格變化使消費者的實際收入或效用發生變價格變化使消費者的實際收入或效用發生變化，為消除價格下降后效用水平上升，就要化，為消除價格下降后效用水平上升，就要減少消費者的實際收入。減少消費者的實際收入。w 換言之，價格變化對購買力的效應是補償性換言之，價格變化對購買力的效應是補償性的，這樣就使得消費者保持在同一個效用水的，這樣就使得消費者保持在同一個效用水平。對價格的變化

47、僅為替代效應。平。對價格的變化僅為替代效應。w 補償性需求曲線：說明在其他商品價格與效補償性需求曲線：說明在其他商品價格與效用水平不變的條件下，某一商品的價格與其用水平不變的條件下，某一商品的價格與其購買量之間的關系。曲線只說明替代效應。購買量之間的關系。曲線只說明替代效應。 ),(uPPhXYXxiw 五、顯示偏好五、顯示偏好w 前面的分析都是以效用函數的存在為前前面的分析都是以效用函數的存在為前提的，這種理論認為，市場上可觀察到提的，這種理論認為，市場上可觀察到的消費行為與需求現象都存在一種邏輯的消費行為與需求現象都存在一種邏輯基礎，而該基礎實質上是人性的某些類基礎，而該基礎實質上是人性的

48、某些類型或特征，這種特征是可以歸類的，甚型或特征，這種特征是可以歸類的，甚至可以用數學方式加以歸類，這就是效至可以用數學方式加以歸類，這就是效用函數的由來。用函數的由來。w 薩繆爾森等經濟學家認為，只需要從消薩繆爾森等經濟學家認為，只需要從消費行為入手，就可以研究需求規律，無費行為入手，就可以研究需求規律，無須效用函數，購買行為已經顯示了消費須效用函數，購買行為已經顯示了消費者的偏好者的偏好w 顯示偏好的合理性原則：顯示偏好的合理性原則：w 若有兩個商品組合若有兩個商品組合A和和B，如果則某一價格與，如果則某一價格與收入水平上，消費者對收入水平上，消費者對A、B都有支付能力，都有支付能力，但選

49、擇了但選擇了A，則，則A具有對具有對B的顯示偏好。的顯示偏好。w 如果如果A是是B的直接顯示偏好，的直接顯示偏好，B就不可能是就不可能是A的的顯示偏好這就是顯示偏好的弱公理。顯示偏好這就是顯示偏好的弱公理。w 在任何不同的價格收入條件下，在任何不同的價格收入條件下，B都不是都不是A的的顯示偏好，如果消費者的確選擇了顯示偏好，如果消費者的確選擇了B，一定是，一定是因為他買不起因為他買不起A。w 負的替代效應負的替代效應w 顯示偏好的強公理：如果顯示偏好的強公理：如果A是是B的直接或間接的直接或間接顯示偏好，顯示偏好，B就不可能是就不可能是A的直接或間接顯示的直接或間接顯示偏好偏好w 違反顯示性偏

50、好弱公理違反顯示性偏好弱公理YXABw 滿足顯示性偏好弱公理滿足顯示性偏好弱公理YXABw 滿足顯示性偏好弱公理滿足顯示性偏好弱公理YXABw 七、消費者剩余七、消費者剩余w 消費者剩余的含義消費者剩余的含義w 用支出變動衡量消費者剩余的變化用支出變動衡量消費者剩余的變化w 支出函數：支出函數： w 價格變動使消費者的福利損失即必要支出的增加，支價格變動使消費者的福利損失即必要支出的增加，支出函數的導數為補償性需求函數出函數的導數為補償性需求函數， 支出函數：支出函數： ),(),(00UPPhdPUPPEYXXXYX因此支出的變化為因此支出的變化為 1010),(0XXXXPPXYXXPPd

51、PUPPhdEw 用哪一個曲線表示消費者剩余：原有的希克用哪一個曲線表示消費者剩余：原有的希克斯需求曲線、新的希克斯需求曲線、還是馬斯需求曲線、新的希克斯需求曲線、還是馬歇爾需求曲線。歇爾需求曲線。w 八、連帶外部效應八、連帶外部效應w 前面我們假設人們對于一種商品的需求都是前面我們假設人們對于一種商品的需求都是相互獨立的，但對于某些商品，一個人的需相互獨立的，但對于某些商品，一個人的需求取決于其他人的需求，特別是已購買這種求取決于其他人的需求，特別是已購買這種商品的人數可以影響一個人的需求。如果存商品的人數可以影響一個人的需求。如果存在這種情況，就存在著連帶外部效應。這種在這種情況，就存在著

52、連帶外部效應。這種效應可以為正也可以為負。效應可以為正也可以為負。w 攀比效應攀比效應w 虛榮效應虛榮效應w 攀比效應攀比效應QPD1P1Q1P2Q2D2D3DP3Q3Q2Q3w 虛榮效應虛榮效應QPD1P1Q1P2Q2D2D3DP3Q3Q2Q3w 十一、商品的家庭生產特征十一、商品的家庭生產特征w 家庭內部的生產活動，消費者并不是直家庭內部的生產活動，消費者并不是直接從市場上購買的商品中獲得效用，而接從市場上購買的商品中獲得效用，而是只有當這些商品與消費者的投入結合是只有當這些商品與消費者的投入結合起來時，才會獲得效用起來時，才會獲得效用),(21UU ),(11ZYXf),(22ZYXfI

53、ZPYPXPZYXw 家庭生產技術與條件的變化會使消費者家庭生產技術與條件的變化會使消費者對商品的需求發生改變對商品的需求發生改變w 影子價格或機會成本影子價格或機會成本第四章第四章 不確定條件下的選擇不確定條件下的選擇w 本章重點：本章重點：w 不確定性與風險不確定性與風險w 消費者的風險偏好消費者的風險偏好w 降低風險的手段降低風險的手段第四章第四章 不確定條件下的選擇不確定條件下的選擇w 在前面幾章中，我們假定個人的決策是在前面幾章中，我們假定個人的決策是在確定性的環境中進行的，他們清楚的在確定性的環境中進行的，他們清楚的知道商品帶給他們的效用。但在現實世知道商品帶給他們的效用。但在現實

54、世界中，這種假定是不成立的。界中，這種假定是不成立的。w 首先，人們購買的商品具有賭博或博弈首先，人們購買的商品具有賭博或博弈的性質，其結果是不確定的。的性質，其結果是不確定的。w 其次，人與人之間的行為相互影響，任其次，人與人之間的行為相互影響，任何人所得到的都取決于其他人的行為。何人所得到的都取決于其他人的行為。w 第三，對要解決的問題人們缺乏了解、缺乏第三，對要解決的問題人們缺乏了解、缺乏信息。信息。w 不確定性指經濟行為人事先不能準確的知道不確定性指經濟行為人事先不能準確的知道自己的某種決策的后果。自己的某種決策的后果。w 一、風險描述一、風險描述w 要分析風險，我們必須知道某一特定行

55、為的要分析風險，我們必須知道某一特定行為的所有可能的結果，以及每一結果發生的可能所有可能的結果，以及每一結果發生的可能性。性。w 概率概率w 期望值：對不確定事件的所有可能結果的加期望值：對不確定事件的所有可能結果的加權平均，權數就是每種結果發生的概率。權平均，權數就是每種結果發生的概率。 w 銷售工作的收入銷售工作的收入結果結果1結果結果2期望期望收入收入概率概率收入收入概率概率收入收入工作工作1：傭金：傭金制制0.520000.510001500工作工作2：固定：固定薪水制薪水制0.9915100.015101500w 與期望收入的離差與期望收入的離差結果結果1 離差離差 結果結果2 離差

56、離差工作工作1 20005001000 500工作工作2 151010510990離差：實際支付與期望收入之間的差額離差：實際支付與期望收入之間的差額方差與標準差方差與標準差結果結果1離差的離差的平方平方結果結果2離差的離差的平方平方方差方差標準差標準差工作工作120002500001000250000250000500工作工作21510100510980100990099.5w標準差：各個結果相對應的支標準差：各個結果相對應的支付與它們的期望值離差的平方付與它們的期望值離差的平方和，在加權平均后所得方差的和，在加權平均后所得方差的算術平方根。算術平方根。w 二、預期效用與期望值的效用二、預期

57、效用與期望值的效用w 1、預期效用、預期效用w 馮馮諾依曼摩根斯頓效用函數諾依曼摩根斯頓效用函數w 同確定性條件下的消費者行為一樣，不同確定性條件下的消費者行為一樣，不確定性條件下消費者行為的目標也是為確定性條件下消費者行為的目標也是為了獲得效用最大化。了獲得效用最大化。w 在不確定性的情況下，消費者事先不變在不確定性的情況下，消費者事先不變知道哪種結果事實上會發生，所以，他知道哪種結果事實上會發生，所以，他只是在事先做出決策，以最大化他的預只是在事先做出決策，以最大化他的預期效用。期效用。 )()(2211XUqXUqEUw 預期效用為什么是合理的？預期效用為什么是合理的？w 這些結果中只有

58、一種結果會發生，因此這些結果中只有一種結果會發生，因此在不確定性的情況下所進行的選擇，各在不確定性的情況下所進行的選擇，各種結果之間自然存在著一種不相關性，種結果之間自然存在著一種不相關性，這是因為對它們的消費是分別進行的。這是因為對它們的消費是分別進行的。w 人們在一種自然狀態下做出的選擇，將人們在一種自然狀態下做出的選擇，將獨立于它們在另一種自然狀態下進行的獨立于它們在另一種自然狀態下進行的選擇。這就是獨立性假定。那么，不同選擇。這就是獨立性假定。那么，不同狀態下的意外消費束必須是全部可加的。狀態下的意外消費束必須是全部可加的。 w 2、期望值的效用、期望值的效用 )(2211XqXqU三

59、、消費者的風險態度三、消費者的風險態度風險回避者、風險偏好者、風險中立風險回避者、風險偏好者、風險中立者者 比較消費者的預期效用與期望值的效比較消費者的預期效用與期望值的效用，前者代表風險條件下的效用，而用，前者代表風險條件下的效用，而后者代表確定條件下的效用后者代表確定條件下的效用w 風險厭惡者風險厭惡者XUX1U(X1)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2tU(X1)+(1-t)U(X2)Uw 風險愛好者風險愛好者XUX1U(X1)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2tU(X1)+(1-t)U(X2)Uw 風險中性者風險中性者XUX1U(X1

60、)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2tU(X1)+(1-t)U(X2)Uw 風險溢價風險溢價XUX1U(X1)U(X2)X2UtX1+(1-t)X2tX1+(1-t)X2UX2風險溢價：風險規避者為規避風險溢價：風險規避者為規避風險而愿意付出的代價風險而愿意付出的代價w 風險規避程度的數學刻畫風險規避程度的數學刻畫w 一條效用函數的曲線如果越凹，凹度越一條效用函數的曲線如果越凹，凹度越大，表明消費者越是規避風險。而凹度大，表明消費者越是規避風險。而凹度可以用函數的二階導數來刻畫，用二階可以用函數的二階導數來刻畫，用二階導數除以一階導數。可以得到一個衡量導數除以一階導數