1、陜西省 2016年上半年期貨從業(yè)行情及基本術(shù)語(yǔ): 開倉(cāng)、持倉(cāng)和平倉(cāng)考試試卷一、單項(xiàng)選擇題 (共 25 題, 每題 2 分, 每題的備選項(xiàng)中 , 只有 1 個(gè)事最符合題意 ) 1、形成效率市場(chǎng)的前提包括_。a.投資者數(shù)目不宜過(guò)多b.投資者都以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)c.任何與期貨投資相關(guān)的信息都以隨機(jī)方式進(jìn)入市場(chǎng)d.投資者對(duì)新的信息的反應(yīng)和調(diào)整可迅速完成2、所謂 , 是指考慮交易成本后 , 將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。a:無(wú)套利區(qū)間b:交易成本c:套利區(qū)間d:摩擦成本3、證券公司從事介紹業(yè)務(wù) , 應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定取得 (), 審慎經(jīng)營(yíng) , 并對(duì)通過(guò)其營(yíng)業(yè)部開展的介紹業(yè)務(wù)實(shí)行統(tǒng)一管理。a

2、.介紹業(yè)務(wù)資格b.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格c.證監(jiān)會(huì)的書面授權(quán)d.期貨業(yè)協(xié)會(huì)的授權(quán)文件4、期權(quán)交易的用途是 _。a.減少交易費(fèi)用b.創(chuàng)造價(jià)值c.套期保值d.投資5、1977 年 8 月, 芝加哥期貨交易所上市的 (), 是迄今為止國(guó)際期貨市場(chǎng)上交易量最大的金融期貨合約。a.3 個(gè)月歐洲美元期貨含約b.中期國(guó)債期貨合約c.長(zhǎng)期國(guó)債期貨合約d.國(guó)民抵押協(xié)會(huì)債券期貨合約6、非結(jié)算會(huì)員向期貨交易所支付的手續(xù)費(fèi), 由期貨交易所從 () 期貨保證金賬戶中劃撥。a.客戶b.期貨交易所c.非全面結(jié)算會(huì)員期貨公司d.全面結(jié)算會(huì)員期貨公司7、_是指某一期貨合約當(dāng)日所有成交價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)。a.開盤價(jià)b.收盤價(jià)c.結(jié)算價(jià)d

3、.買價(jià)8、機(jī)構(gòu)或者其管理人員對(duì)期貨從業(yè)人員發(fā)出違法違規(guī)指令的, 期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)予以抵制 , 并及時(shí)按照所在機(jī)構(gòu)內(nèi)部程序向報(bào)告。a:中國(guó)證監(jiān)會(huì)b:中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)c:期貨交易所d:高級(jí)管理人員或者董事會(huì)9、期貨從業(yè)人員為了個(gè)人或投資者的不當(dāng)利益而嚴(yán)重?fù)p害社會(huì)公共利益、所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或者他人的合法權(quán)益, 情節(jié)嚴(yán)重的 , 由協(xié)會(huì)撤銷其期貨從業(yè)人員資格并在() 拒絕受理從業(yè)人員資格申請(qǐng)。a.6 個(gè)月b.1 年c.2 年d.3 年或永久10、期貨交易所負(fù)責(zé)人 , 因違紀(jì)行為被解除職務(wù)的, 若想擔(dān)任期貨交易所的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員 , 要求自被解除職務(wù)之日起逾() 年。a.2 b.3 c.5 d.7 1

4、1、甲內(nèi)地公司走私汽車獲利人民幣4000萬(wàn)元后 , 欲通過(guò)乙期貨交易所的賬戶將這筆資金換成外匯轉(zhuǎn)移至美國(guó), 并說(shuō)明可按資金數(shù)額的10% 支付“手續(xù)費(fèi)” . 乙期貨交易所得知該筆資金為甲公司走私犯罪所得后, 仍同意為該資金轉(zhuǎn)賬提供賬戶,并在收取“手續(xù)費(fèi)” 400 萬(wàn)元后 , 將該資金折換成438萬(wàn)美元 , 以預(yù)付貨款為名匯往甲公司在美國(guó)的賬戶 . 乙期貨交易所的行為構(gòu)成 . a:走私罪b:洗錢罪c:逃匯罪d:單位受賄罪12、期貨公司會(huì)員只能為凈資產(chǎn)不低于人民幣_(tái)的一般法人投資者申請(qǐng)開立股指期貨交易編碼。a:100 萬(wàn)元b:1000 萬(wàn)元c:5000 萬(wàn)元d:1 億元13、執(zhí)行價(jià)格為 1280美分

5、/ 蒲式耳的大豆看漲期權(quán) , 若此時(shí)市場(chǎng)價(jià)格為1300美分/ 蒲式耳 , 則該期權(quán)屬于 () 。a.歐式期權(quán)b.平值期權(quán)c.虛值期權(quán)d.實(shí)值期權(quán)14、下列關(guān)于套期保值者的說(shuō)法, 正確的有 _。a.套期保值者把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所b.套期保值者可以利用期貨合約對(duì)將來(lái)要買人或出售的某種標(biāo)的物價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)c.金融期貨的套期保值者包括金融市場(chǎng)的債權(quán)人和債務(wù)人等d.商品期貨的套期保值者是生產(chǎn)商、加工商、經(jīng)營(yíng)商等15、證券公司從事介紹業(yè)務(wù) , 應(yīng)當(dāng)與期貨公司簽訂書面委托協(xié)議, 下列各項(xiàng)屬于委托協(xié)議內(nèi)容的是 () 。a.客戶投訴的接待處理方式b.違約責(zé)任c.介紹業(yè)務(wù)的范圍d.執(zhí)行期貨保證金安全存管

6、制度的措施16、下列不屬于全面結(jié)算會(huì)員期貨公司應(yīng)當(dāng)定期向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告事項(xiàng)的是 _。a.非結(jié)算會(huì)員名單及其變化情況b.金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況c.非結(jié)算會(huì)員期貨交易涉及的交易方及交易明細(xì)d.金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)所涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況17、某套利者使用套利限價(jià)指令: “買入 9 月份大豆期貨合約 , 賣出 7 月份大豆期貨合約 , 價(jià)差 150 元/ 噸”, 則下列最優(yōu)報(bào)價(jià)情況滿足指令執(zhí)行條件的有_。a.7 月份合約 4 350 元/ 噸,9 月份合約 4450元/ 噸b.7 月份合約 4050 元/ 噸,9 月份合約 4 000 元/ 噸c.7 月份合約 4

7、000 元/ 噸,9 月份合約 4 200 元/ 噸d.7 月份合約 4 300 元/ 噸,9 月份合約 4450元/ 噸18、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%,市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率 4%,這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為_ a:2.5% b:5% c:20.5% d:37.5% 19、某期貨公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)新設(shè)一營(yíng)業(yè)部, 中國(guó)證監(jiān)會(huì)經(jīng)過(guò)審查 , 認(rèn)為其符合規(guī)定 , 做出批準(zhǔn)的決定 , 根據(jù)期貨公司管理辦法的規(guī)定, 該期貨公司的請(qǐng)求在獲得批準(zhǔn)后應(yīng)當(dāng)在 () 上予以公告。a.期貨交易所指定的報(bào)刊或者媒體b.期貨業(yè)協(xié)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體c.中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體d.營(yíng)業(yè)

8、部所在地的媒體20、代理風(fēng)險(xiǎn)存在于 () 。a.交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)之間b.客戶與期貨公司之間c.期貨公司與結(jié)算機(jī)構(gòu)之間d.客戶與交易所之間21、期貨公司的從業(yè)人員在本公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事期貨交易行為產(chǎn)生的民事責(zé)任, 由其_承擔(dān)。a:所在的期貨公司b:從業(yè)人員自身c:期貨業(yè)協(xié)會(huì)d:期貨交易所22、小王是期貨從業(yè)人員 , 下列做法正確的是 () 。a.發(fā)現(xiàn)自身利益與客戶利益發(fā)生沖突時(shí), 及時(shí)向客戶進(jìn)行披露b.提供服務(wù)時(shí) , 充分揭示交易風(fēng)險(xiǎn) , 承諾保證客戶收益c.以自己名義從事期貨交易d.以朋友小周的名義自己從事期貨交易23、目前國(guó)內(nèi)期貨交易所有 _。a.深圳商品交易所b.大連商品交易所c.鄭州商品

9、交易所d.上海期貨交易所24、在美國(guó) , 監(jiān)督期貨交易所的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)為。a:商品期貨交易委員會(huì)b:美國(guó)期貨公會(huì)c:證券期貨管理委員會(huì)d:商品期貨交易管理局25、協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)自對(duì)期貨從業(yè)人員做出紀(jì)律懲戒決定之日起10個(gè)工作日內(nèi) , 向中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告, 并及時(shí)在 () 公示。a.中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站b.中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊c.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站d.期貨交易所二、多項(xiàng)選擇題 (共 25題, 每題 2 分, 每題的備選項(xiàng)中 , 有 2 個(gè)或 2 個(gè)以上符合題意, 至少有 1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選 , 本題不得分 ; 少選, 所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5 分) 1 、關(guān)于正向市場(chǎng)和反向市場(chǎng)敘述正確的是。a:在正向市

10、場(chǎng)中 , 市場(chǎng)行情上漲時(shí) , 在遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升時(shí), 近期月份合約的價(jià)格都會(huì)上升b:一般來(lái)說(shuō) , 在商品期貨的正向市場(chǎng)中 , 市場(chǎng)行情上漲時(shí) , 在遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升時(shí) , 近期月份合約的價(jià)格會(huì)上升c:一般來(lái)說(shuō) , 在商品期貨的反向市場(chǎng)中 , 市場(chǎng)行情上漲時(shí) , 在近期月份合約價(jià)格上升時(shí) , 遠(yuǎn)期月份合約的價(jià)格也上升, 且遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升可能更多d:在反向市場(chǎng)中 , 如果市場(chǎng)行情下滑 , 近期月份合約受的影響較小, 跌幅很可能小于遠(yuǎn)期月份合約2、我國(guó)設(shè)立期貨交易所的審批機(jī)構(gòu)是_ a:國(guó)務(wù)院b:中國(guó)人民銀行c:中國(guó)銀監(jiān)會(huì)d:中國(guó)證監(jiān)會(huì)3、當(dāng)標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格高于協(xié)定價(jià)格時(shí),_ 為實(shí)值期權(quán)

11、。a.看漲期權(quán)b.看跌期權(quán)c.歐式期權(quán)d.美式期權(quán)4、外匯期貨合約對(duì)都有統(tǒng)一的規(guī)定。a:交易幣種b:合約價(jià)格c:交易時(shí)間d:交割月份5、最具有代表性的經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)期貨品種包括_期貨。a.股票指數(shù)b.消費(fèi)者指數(shù)c.商品期貨指數(shù)d.石油6、關(guān)于芝加哥期貨交易所大豆期貨合約, 以下表述正確的有 _。a.交易單位為 5000蒲式耳b.報(bào)價(jià)單位為美分 / 蒲式耳c.最小變動(dòng)價(jià)位為 0.25 美分/ 蒲式耳d.合約交割月份 7 月、9 月、11 月、3 月、5 月7、對(duì)于未取得從業(yè)資格 , 擅自從事期貨業(yè)務(wù)的 , 中國(guó)證監(jiān)會(huì)應(yīng)采取 () 措施。a.責(zé)令改正b.給予警告c.單處或者并處 3 萬(wàn)元以下罰款d.

12、在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公示8、金融期貨交易的特點(diǎn)中 , 與保證金交易制度不相關(guān)的有_。a.交易成本低b.市場(chǎng)效率高c.具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的職能d.具有杠桿效應(yīng)9、期貨交易所需要建立的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制是。a:建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度b:加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度執(zhí)行力度c:建立對(duì)交易全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制d:設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)基金10、下列不屬于基本分析特點(diǎn)的是_。a.研究的是價(jià)格變動(dòng)的根本原因b.主要分析價(jià)格變動(dòng)的短期趨勢(shì)c.依靠圖形或圖表進(jìn)行分析d.認(rèn)為歷史會(huì)重演11、嘯天期貨經(jīng)紀(jì)公司違背受托義務(wù), 擅自運(yùn)用客戶天笑的資金 , 情節(jié)嚴(yán)重。對(duì)此, 應(yīng)當(dāng)() 。a.對(duì)嘯天公司判處罰金b.對(duì)嘯天公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員, 處三年以下

13、有期徒刑或者拘役, 并處三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰金c.對(duì)嘯天公司的其他直接責(zé)任人員, 處三年以下有期徒刑或者拘役, 并處三萬(wàn)元以上三十萬(wàn)元以下罰金d.對(duì)嘯天公司的直接負(fù)責(zé)的主管人員, 處三年以上十年以下有期徒刑12、在選擇入市時(shí)機(jī)時(shí) , 要做到。a:采取基本分析法研究市場(chǎng)是處于牛市還是熊市b:采取技術(shù)分析分析趨勢(shì)和持續(xù)時(shí)間c:權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景d:決定入市的具體時(shí)間13、關(guān)于對(duì)股指期貨投資者的誠(chéng)信狀況評(píng)估, 下列說(shuō)法正確的是 () 。a.期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù), 查詢投資者相關(guān)信息b.投資者只能提供近兩個(gè)月內(nèi)的中國(guó)人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告作為誠(chéng)信記錄的

14、證明c.投資者可以提供近兩個(gè)月內(nèi)的中國(guó)人民銀行征信中心個(gè)人信用報(bào)告或者其他信用證明文件作為誠(chéng)信記錄的證明d.期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道了解投資者誠(chéng)信信息, 結(jié)合投資者個(gè)人信用報(bào)告等信用證明文件和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的投資者信用風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的信息, 對(duì)投資者的誠(chéng)信狀況進(jìn)行綜合評(píng)估14、下列行業(yè)的廠商中 ,_ 廠商很可能購(gòu)買天氣期貨以規(guī)避天氣變化所引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。a.能源業(yè)b.金融業(yè)c.軟件業(yè)d.旅游業(yè)15、期貨公司選聘首席風(fēng)險(xiǎn)官, 應(yīng)當(dāng)將 () 等作為主要判斷標(biāo)準(zhǔn)。a.是否誠(chéng)信守法b.是否從事過(guò)期貨投資c.是否熟悉期貨法律法規(guī)d.是否符合規(guī)定的任職條件16、期貨公司及其股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人,

15、為期貨公司提供相關(guān)服務(wù)的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)涉嫌違反本辦法有關(guān)規(guī)定的, 中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以對(duì)其負(fù)責(zé)人以及相關(guān)工作人員采取下列_措施。a.監(jiān)管談話b.責(zé)令改正c.出具警示函d.給予行政處分17、下列關(guān)于中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心的說(shuō)法, 正確的有 _。a.由中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定設(shè)立b.是非營(yíng)種性公司制法人c.業(yè)務(wù)接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)d.章程經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施18、某投資者在 4 月 15日準(zhǔn)備將在 6 月 10日用 300 萬(wàn)元投資 a、b、c三種股票。三種股票的價(jià)格分別是20 元、25 元和 50元, 分別投資 5 萬(wàn)股、 4 萬(wàn)股和 2萬(wàn)股。該投資者對(duì)這三種股票看漲。于是通

16、過(guò)股指期貨進(jìn)行套期保值。6 月份到期的股指期貨現(xiàn)在為1500 點(diǎn), 每點(diǎn)乘數(shù)為 100 元。如果 a、b、c三種股票的 系數(shù)分別為 1.5 、1.3 、0.8, 那么該投資者應(yīng)該買入 () 份股指期貨。a.20 b.24 c.15 d.10 19、下列關(guān)于基本分析法特點(diǎn)的說(shuō)法, 正確的是。a:分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)b:研究的是價(jià)格變動(dòng)的根本原因c:分析的主要是影響供求的因素d:分析價(jià)格變動(dòng)的短期趨勢(shì)20、在正向市場(chǎng)中 , 如果供給不足 , 需求相對(duì)旺盛 , 則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的遠(yuǎn)期月份合約 , 交易者可以通過(guò)買人近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約而進(jìn)行牛市套利。a:上升幅度大于b:下降

17、幅度小于c:上升幅度小于d:下降幅度大于21、按照要求 , 首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)向監(jiān)督部門履行的定期報(bào)告有_。a.年度報(bào)告b.半年度報(bào)告c.季度報(bào)告d.月度報(bào)告22、下列選項(xiàng)中 , 關(guān)于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性, 說(shuō)法正確的有 _。a.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是減緩和消除期貨市場(chǎng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活不良沖擊的需要b.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是期貨市場(chǎng)充分發(fā)揮功能的前提和基礎(chǔ)c.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有不可防范性, 因此沒(méi)有必要對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理d.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理是適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)自由化和全球化發(fā)展的需要23、期貨投機(jī)者應(yīng)當(dāng)掌握限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的原則, 這一原則要求投機(jī)者_(dá)。a.在損失達(dá)到事先確定數(shù)額時(shí), 立即對(duì)沖了結(jié) , 認(rèn)輸離場(chǎng)b.在發(fā)生大額損失時(shí)繼續(xù)等待有利時(shí)機(jī), 等獲取利潤(rùn)后再離場(chǎng)c.在行情變動(dòng)有利時(shí) , 立即平倉(cāng)獲利d.在行情變動(dòng)有利時(shí) , 盡量延長(zhǎng)擁有持倉(cāng)的時(shí)間 , 充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn)24、下列關(guān)于套期保值者的說(shuō)法, 正確的有 _。a.套期保值者把