1、1. 一元線性樣本回歸直線可以表示為（C ）A B. C. D. 2如果回歸模型中的隨機誤差存在異方差性，則參數的普通最小二乘估計量是（A）A無偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C 無偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3. 如果一個回歸模型中包含截距項，對一個具有k個特征的質的因素需要引入（ B ）個虛擬變量A.（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14. 對于某樣本回歸模型，已求得DW統計量的值為1，則模型殘差的自相關系數近似等于（ B ）A0 B0.5 C-0.5 D15 當某商品的價格下降時，如果其某需求量的增加幅度稍大于價格的下降幅度，則該商品的需求（ B

2、 ）A缺乏彈性 B富有彈性 C完全無彈性 D完全有彈性6.設k為回歸模型中參數的個數，F統計量表示為（ B ）A BCDE. 7.經濟計量分析的工作程序(   B   )A.設定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型B.設定模型，估計參數，檢驗模型，應用模型C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型D.搜集資料，設定模型，估計參數，應用模型8.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在( A     )A.多重共線性  B.異方差性&#

3、160; C.序列相關     D.高擬合優度9. 已知樣本回歸方程， ,那么有解釋的變差ESS=（ A）A 200 B50 C100 D5210 當DW=4時，回歸殘差（ B）A存在一階正自相關 B 存在一階負自相關 C 不存在一階自相關 D不能判斷存在一階正自相關11.已知總變差TSS=100,剩余變差RSS=10，判定系數（）A0.1 B 0.9 C 0.8 D0.512.當模型包括無關解釋變量時候，最小二乘估計量是（ C）A 無偏，方差最小 B有偏，方差最小 C無偏，方差增大 D有偏，方差增大13.在一元線性回歸問題中，因變量為，自變量為的總體回歸方程的隨

4、機設定形式為 A 。A、 B、 C、 D、 （其中）14. 以Y 表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘準則是指 D 。A、使達到最小值 B、使達到最小值C、使達到最小值 D、使達到最小值15. A A.一定在回歸直線上 B.一定不在回歸直線上C.不一定在回歸直線上 D.在回歸直線上方16.如果兩個經濟變量X與Y間的關系近似地表現為當X發生1個絕對兩變化（）時，Y有一個固定的相對兩（變動，則適宜配合的回歸模型時（ A ）。A. B. C. D. 17. 在由n30的一組樣本估計的雙變量回歸模型中，在0.05的顯著性水平下對回歸系數作t檢驗，則回歸系數顯著的不等于0的條件是其統計量t大于

5、（ C ）。A.t0.05(30) B.t0.025(30) C. t0.025(28) D. t0.05(30)18.容易產生異方差的數據為( C ) A.時序數據 B.修正數據 C.橫截面數據 D.年度數據 19. 如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（ A/C ）A. 無偏且有效 B. 無偏但非有效 C.有偏但有效 D. 有偏且非有效20 .回歸分析中定義的 ( B )。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量21已知樣本回歸

6、模型殘差的一階自相關系數接近于-1，則DW統計量近似等于  C    。A.0    B.1  C.2   D.4 22. 同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為（ ）。A. 橫截面數據B. 時間序列數據C. 修勻數據 D. 原始數據23. 以X為解釋變量，Y為被解釋變量，將X、Y的觀測值分別取對數，如果這些對數值描成的散點圖近似形成為一條直線，則適宜配合下面哪一模型形式?( D )。A. Yi=0+1Xi+i B. lnYi=0+1Xi+iC. Yi=0+1lnXi+i D. lnYi=0+1

7、lnXi+i24. 對于普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，下列特性錯誤的是( B )。A. 樣本回歸直線通過點 B. C. D.與解釋變量不相關25. 在二元線性回歸模型中，回歸系數的顯著性t檢驗的自由度為( D )。A. n B. n-1 C. n-2 D. n-326. 在給定的顯著性水平下，dL為DW統計量的下臨界值，若DW<dL，則認為隨機誤差項( B )。A. 存在負自相關 B. 存在正自相關 C. 不存在自相關 D. 不能確定是否存在自相關27. 對模型Yi=0+1X1i+2X2i+i進行總體顯著性F檢驗，檢驗的零假設是( A )。A. 0=1=2=0 B. 1=0C. 2=

8、0 D. 0=0或1=028. 在分布滯后模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+···+ut中，短期影響乘數為（ C ）。 A. B. C. D.29. 若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數應采用（ B ）。A.普通最小二乘法 B.加權最小二乘法C.廣義差分法 D.工具變量法30. 對于大樣本， DW統計量的近似計算公式為（C ）ADW2（2-） BDW3（1-） CDW2（1-） DDW2（1+）31. 在線性回歸模型中，若解釋變量X1和X2的觀測值成比例，即有X1i=kX2i，其中k為非零常數，則表明模型中存在（ B）。A.異方差性 B.

9、多重共線性 C.序列相關 D.設定誤差32. 如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（B ）。A.無偏且有效B.無偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效33. 消費函數Yi=0+1D+0Xi+1DXi+i,其中虛擬變量D=，當統計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮家庭與農村家庭有一樣的消費行為( A )。A. 1=0, 1=0 B. 1=0, 10C. 10, 1=0 D. 10, 1034. D-W檢驗，即杜賓-瓦爾森檢驗，用于檢驗時間序列回歸模型的誤差項中的一階序列相關的統計量，DW統計量以OLS殘差為基礎：D.W=，如果D.W值越接近于2，則（ C ）A.則

10、表明存在著正的自相關 B.則表明存在著負的自相關C.則表明無自相關 D.無法表明任何意義35、計量經濟模型分為單方程模型和（ B ）。A.隨機方程模型 B.行為方程模型 C.聯立方程模型 D.非隨機方程模型36、對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（ ）。A. （消費）（收入）B. （商品需求）（收入）+ （價格）C. （商品供給）（價格）D. （產出量）（資本）（勞動）37. 在同一時間不同統計單位的相同統計指標組成的數據組合，是（D ） A 、原始數據        B 、時點數據   

11、0;   C 、時間序列數據     D 、截面數據38. 同一統計指標按時間順序記錄的數據稱為 B  ) 。 A 、橫截面數據      B 、時間序列數據  C 、修勻數據     D 、原始數據 39. 半對數模型 中，參數 的含義是（ C ） A X 的絕對量變化，引起 Y 的絕對量變化 B Y 關于 X 的邊際變化 C X 的相對變化，引起 Y 的期望值絕對量變化     D Y 關于 X 的彈性40、在一元線性回歸

12、模型中，樣本回歸確定性方程可表示為：（  C  ）   A 、     B 、  C 、        D 、   （其中 ） 41 、設 OLS 法得到的樣本回歸直線為 ，以下說法不正確的是   ( D   )    A             &

13、#160;    B 在回歸直線上   C                   D 42. 在模型 的回歸分析結果報告中，有 ， ，則表明（ C ） A 、解釋變量 對 的影響是顯著的 B 、解釋變量 對 的影響是顯著的 C 、解釋變量 和 對 的聯合影響是顯著的 D 、解釋變量 和 對 的影響是均不顯著 43 、一元線性回歸分析中的回歸平方和 TSS 的自由度是 （ B） &

14、#160;    A 、 n        B 、 n-1      C 、 n-k       D 、 1 44. 下列模型中屬于非線性回歸模型的是（   C ）A.              B. C.    

15、60;            D. 45. 根據樣本資料估計人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（B）A. 0.2%      B. 0.75%      C. 2%           D. 7.5%46. 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（A）A

16、. 無偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的C. 無偏的，有效的            D. 有偏的，有效的47. 在回歸模型滿足DW檢驗的前提條件下，當統計量等于2時，表明（   C   ）A. 存在完全的正自相關           

17、60;   B. 存在完全的負自相關C. 不存在自相關                     D. 不能判定48. 將一年四個季度對被解釋變量的影響引入到包含截距項的回歸模型當中，則需要引入虛擬變量的個數為 （   C   ）A.        &

18、#160;        B.             C.              D. 49.戈德菲爾德-匡特檢驗法適用于檢驗（ A ） A.異方差 B.序列相關 C.多重共線性 D.設定偏誤50.在多元回歸分析模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明

19、模型中存在著（ A ） A.多重共線性 B.序列相關性 C.異方差 D.高擬合優度51.設某地區消費函數中，消費支出不僅與收入有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述年齡構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（ C ）A.1個 B.2個 C.3個 D.4個52在雙對數線性模型lnYi=ln0+1lnXi+ui中,1的含義是（ B ）AY關于X的增長量 BY關于X的發展速度CY關于X的邊際傾向 DY關于X的彈性53在二元線性回歸模型：中，表示（ A ）A當X2不變、X1變動一個單位時，Y的平均變動B當X1不

20、變、X2變動一個單位時，Y的平均變動C當X1和X2都保持不變時， Y的平均變動D當X1和X2都變動一個單位時， Y的平均變動54DW檢驗法適用于檢驗（ B ）A異方差B序列相關C多重共線性D設定誤差55下列不屬于線性回歸模型經典假設的條件是（A ）A被解釋變量確定性變量，不是隨機變量。B隨機擾動項服從均值為0，方差恒定，且協方差為0。C隨機擾動項服從正態分布。D解釋變量之間不存在多重共線性。56利用OLS估計模型求得的樣本回歸線，下列哪些結論是不正確的（ D ）A樣本回歸線通過（）點B=0CD57用一組有20個觀測值的樣本估計模型后，在0.1的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的

21、條件是t統計量絕對值大于（ D ）A. t0.1(20)B. t0.05(20)C. t0.1(18)D. t0.05(18)58對模型進行總體線性顯著性檢驗的原假設是（ A ）AB，其中C D，其中59.如果回歸模型違背了無序列相關的假定，則OLS估計量（ A ）A無偏的，非有效的B有偏的，非有效的C無偏的，有效的D有偏的，有效的60. 下列檢驗方法中，不能用來檢驗異方差的是（D ）A格里瑟檢驗B戈德菲爾德-匡特檢驗C懷特檢驗D杜賓-沃森檢驗61在對多元線性回歸模型進行檢驗時，發現各參數估計量的t檢驗值都很低，但模型的擬合優度很高且F檢驗顯著，這說明模型很可能存在（ C ）A方差非齊性B序列

22、相關性C多重共線性D模型設定誤差62.包含截距項的回歸模型中包含一個定性變量，且這個定性變量有3種特征，則，如果我們在回歸模型中納入3個虛擬變量將會導致模型出現（ C ）A序列相關B異方差C完全共線性D隨機解釋變量63在分布滯后模型中，解釋變量對被解釋變量的長期影響乘數為（ C ）A. B. C. D64調整后的判定系數與判定系數R2的關系是(k是待估參數的個數)（ B ）A=1-(1-) B=1-(1-R2)C=(1-R2) D. =(1-)65設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是 ( C ) AB落在回歸直線上C D66根據樣本資料估計得到如下的人均產出Y對人均資本存量K的樣

23、本回歸模型:。這表明人均資本存量每增加1，人均產出預期將增加（ ）A. 0.3%B. 0.7%C. 3%D. 7%67. 逐步回歸法既可檢驗可修正（ D ）A異方差性 B.自相關性 C隨機解釋變量 D.多重共線性68. DW檢驗中，存在負自相關的區域是（ A ）A4-dL<DW值<4B0< DW值<dLCdu< DW值<4-duDdL< DW值<du，4-du< DW值<4-dL69. 在有限分布滯后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+ut中，長期影響乘數是（ C ）A.0.6 B.0.5 C.0.1 D.1.170計量經濟

24、學是下列哪門學科的分支學科（C ）。 A統計學 B數學 C經濟學 D數理統計學71參數的估計量具備有效性是指（ B ）。A B C D72在總體回歸直線中，表示（ B ）。A當X增加一個單位時，Y增加個單位B當X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當Y增加一個單位時，X增加個單位D當Y增加一個單位時，X平均增加個單位73對回歸模型進行檢驗時，通常假定 服從（ C ）。A B C D74設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ D）。A B C D75以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ D ）。A B C D76用一組有30個觀測值的樣本

25、估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統計量t大于（ D ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)77相關系數r的取值范圍是（ D ）。Ar-1 Br1C0r1 D1r178如果X和Y在統計上獨立，則相關系數等于（C ）。A1 B1 C0 D 79按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（ A）。A與隨機誤差項不相關 B與殘差項不相關 C與被解釋變量不相關 D與回歸值不相關80回歸分析中定義的（ B ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變

26、量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量81.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500，則調整后的多重決定系數為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.832782. 調整的判定系數 與多重判定系數 之間有如下關系( D ) A. B. C. D. 83、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為 (     B    )A33.33     B40    C38.09     D36.3684、多元線性回歸分析中的 RSS反映了（ C      ）A應變量觀測值總變差的大小