1、.計算題一、資本充足率表內風險資產表內資產額×風險權數表外風險資產表外資產×信用轉換系數×表內相對性質資產的風險權數實施要求：國際大銀行的資本對風險資產比率應達到8%以上，其中核心資本至少要占總資本的50%，即一級資本比率不應低于4%。附屬資本內普通貸款準備金不能高于風險資產的1.25%，次級長期債務的金額不得超過一級資本的50%。 例題1表內加權風險資產總額=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5（萬元）表外加權風險資產總額=150*100%*20%+300*50%*100%=180（萬元）加權風險資產總額=1027

2、.5+180=1207.5（萬元）因為總資本充足率=100/1207.5*100%8.28%8%所以，該行的資本充足。新巴塞爾資本協議的最低資本要求1.核心資本（一級資本）與風險加權資產的比率不得低于4%，即： 核心資本比率核心資本/風險加權資產×100%核心資本/（信用風險加權資產12.5×市場風險12.5×操作風險）×100% 4%2.總資本（一級和二級資本之和）與風險加權資產的比率不得低于8%，二級資本最高不得超過一級資本的100%。總風險資本比率（資本充足率）總資本/風險加權資產×100%（核心資本附屬資本）/（信用風險加權資產12.5

3、×市場風險12.5×操作風險）×100%8%其中，作為二級資本的次級債務和中期優先股的總額不得超過一級資本的50%，例題2 按已知某銀行的核心資本為67.5萬美元，附屬資本為30萬美元，信用風險加權資產為875萬美元，市場風險的資本要求為10萬美元，操作風險的資本要求為20萬美元。請根據巴塞爾新資本協議的要求，計算該銀行的全部資本充足率和核心資本充足率，并分析資本充足情況。總資本充足率=（67.5+30）/（875+12.5*10+12.5*20）*100%=97.5/1250=7.8% 8% 不足核心資本充足率=67.5/（875+12.5*10+12.5*20

4、）*100%=5.4%4% 充足 已知某銀行的核心資本為67.5萬美元，附屬資本為30萬美元，信用風險加權資產為875萬美元，市場風險的資本要求為10萬美元，操作風險的資本要求為20萬美元。請根據巴塞爾新資本協議的要求，計算該銀行的全部資本充足率和核心資本充足率，并分析資本充足情況。貸款利率 客戶利潤分析模型的應用： 1、某客戶甲在一家銀行開有戶頭，表中列出了甲客戶在本年度的頭三個月內的所有賬戶活動，該項貸款的8由資本金支持，92來自銀行的負債，其資本稅前目標收益率由銀行的高層管理者確定為18。 甲客戶本年度第一季度的賬戶活動：1月1日3月31日 û 貸款合同：500萬元上限的循環使

5、用貸款承諾 貸款利率：該銀行的90天定期存款平均利率4% 服務費：貸款承諾上限的0.125% 補償存款：貸款承諾的3%實際貸款額的3% 賬戶活動：活期存款成本 3039 電子轉賬 724 工資發放 4500 存款和貸款額 平均貸款額 4400000 貸款利率 12.00% 貸款年管理費率 0.70% 貸款年風險費率 1.00 % 平均存款額 174516 平均托收中現金 60112 法定準備金率 10.00% 存款收益率 5.80% 加權平均資金成本率 8.55% 利用表中的數據： 假定銀行不考慮貸款風險費，但是把貸款中資本金的比例提高到10%，試計算達到目標利潤所需的貸款利率。 假定銀行放棄

6、補償存款的要求，要達到既定的目標利潤，試計算貸款利率（在本題中，貸款利率不再是表中的12%，而是一未知數）。 2假定某工商企業向銀行申請一份期限為1年、限額為700萬元的循環使用貸款，申請者和銀行沒有其他任何業務往來關系，銀行預計在貸款期限內，該客戶實際平均貸款額將是所申請的貸款限額的75%，賬戶存取款等的成本為68000元；貸款管理費和風險費是實際貸款額的1.3%，貸款的7%由銀行資本金支持，其余的93%則由銀行負債來支持，加權平均資金成本為10%，銀行資本的稅前目標收益率為18%，預測的存款收益率為6%。銀行為客戶提供了兩種貸款方案，試計算在下述兩種方案下，要實現銀行既定的目標利潤，貸款利率為多少？方案一要求借款者按貸款限額的4%和實際貸款額的4%保留補償存款余額，貸款承諾費率為