1、 iiiiiiivXYuXXY22133221 niiniiieeeDW12221)(ikikiiuXXY 221iYiYiYiiiikikiivYYYXXY 433221221 （1）（2）)433221iiiiYYYe 3 , 2 , 1, 0 jj )()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU 3,21, TSSRSSTSSESSR 12)1(2RTSSRSS ),1(2RRRRTSSRSS )1(2UUURTSSRSS )()(JknRSSJRSSRSSFUUR )(1()(222JknRJRRURU URTSSTSS )(1()1()1(222J

2、knRTSSJRRTSSUUR 2)(YYTSSiiiiuXY *iiieYY *（1）iiiiiivXueXY ), 0(2uiNu ), 0(2eiNe 222)var(euiiveu (2) 222222)(ieiuivxxxVar , 02 e 02 ix 22)(iuxVar iiiuXY * iiieXX *（1）iiiiiivXueXY 0)()( iiieuEvE (2)*)()(iiiiXeXEXE )()(),(iiiiiivEvXEXEvXCov iiivXXE)(* )()(2iiiueEeE )(iiiueeE 0)(22 eieE 2)()(XXYYXXiii 2)

3、()(XXvXvXXXiii 2)()(XXvvXXiii 2)()(XXvvXXiii )(E例 利用表1資料，試分析影響中國進口量的主要因素。表1 影響中國進口量的主要因素一、模型設定一、模型設定設定模型為:tttuGDPIM21LS IM C GDP用最小二乘估計:先用圖形診斷（1）繪制et-1與et 的散點圖：SCAT e(-1) eGENR e=resid（2）繪制et的圖形：點擊：View/actual,fitted,residual/residual graph 從以上圖形看出，存在自相關,可能遺漏了重要的相關變量。LS IM C GDP因為n24，k1，取顯著性水平0.05時，

4、查表得dL1.273， dU1.446，而00.5357DWdL，所以二、DW檢驗(1)在命令窗口 鍵入：（2）檢驗：存在遺漏變量現象。LS IM C GDP三、校正(1)在命令窗口鍵入：LS IM C GDP GDP（-1）ZH ZH*ZHZH的系數在統計上不顯著，剔除。(2)在命令窗口鍵入：LS IM C GDP GDP（-1）ZH*ZH因為n23，k3，取顯著性水平0.05時，查表得 dL1.078， dU1.66，而22.048DW7.37776,故拒絕假設H0:未遺漏相關變量表明有遺漏相關變量五、一般性檢驗設定模型為:tttuGDPIM21(1)、用最小二乘估計:LS IM C GD

5、P生成序列tY：GENR Y1=-1607.337+0.230696*GDP(2)、選擇Y1的2、3、4次方的線性組合對下列模型作估計：ttttttvYYYGDPIM43322121LS IM C GDP Y12 Y13 Y14（3）檢驗：因為n24，k2，J=3,取顯著性水平0.05時，查表得臨界值F0.05(J,n-(k+J)=F0.05(3,19)= 3.13,由于 F= 650.77953.13,所以拒絕H0表明有遺漏相關變量六測量誤差的檢驗Hausman檢驗（1）先對原方程進行回歸LS IM C GDP（2）懷疑自變量GDP有測量誤差，找出該變量的工具變量GNI（國民總收入數據見P261），將GDP關于GNI回歸，用 “GENR RES=resid”生成殘差序列 “RES”（3）將該殘差變量加入原回歸模型的自變量中，重新做回歸。LS IM C GDP RES（4）對殘差變