1、3 / 32011銀行從業考試風險管理知識點輔導知識點第1章 風險管理基礎1.1 風險與風險管理1.1.1 風險、收益與損失1.1.2 風險管理與商業銀行經營1.1.3 商業銀行風險管理的發展1.2 商業銀行風險的主要類別1.2.1 信用風險1.2.2 市場風險1.2.3操作風險1.2.4 流動性風險1.2.5 國家風險1.2.6 聲譽風險1.2.7 法律風險1.2.8 戰略風險1.3 商業銀行風險管理的主要策略1.3.1 風險分散1.3.2 風險對沖1.3.3 風險轉移1.3.4 風險規避1.3.5 風險補償1.4 商業銀行風險與資本1.4.1 資本的概念和作用1.4.2 監管資本與資本充足

2、率要求1.4.3 經濟資本及其應用1.5 風險管理的數理基礎1.5.1 收益的計量l 絕對收益l 百分比收益率1.5.2 常用的概率統計知識l 預期收益率l 方差和標準差l 正態分布1.5.3 投資組合分散風險的原理第2章 商業銀行風險管理基本架構2.1 商業銀行風險管理環境2.1.1 商業銀行公司治理2.1.2 商業銀行內部控制2.1.3 商業銀行風險文化2.1.4 商業銀行管理戰略2.2 商業銀行風險管理組織2.2.1 董事會及最高風險管理委員會2.2.2 監事會2.2.3 高級管理層2.2.4 風險管理部門2.2.5 其他風險控制部門/機構財務控制部門內部審計部門法律/合規部門外部監督機

3、構2.3 商業銀行風險管理流程2.3.1 風險識別/分析2.3.2 風險計量/評估2.3.3 風險監測/報告2.3.4 風險控制/緩釋2.4 商業銀行風險管理信息系統第4章 市場風險管理4.1 市場風險識別4.1.1 市場風險特征與分類利率風險匯率風險股票價格風險商品價格風險4.1.2 主要交易產品及其風險特征即期遠期期貨互換期權4.1.3 資產分類交易賬戶和銀行賬戶資產分類的監管標準與會計標準我國商業銀行資產分類的現狀4.2 市場風險計量4.2.1 基本概念名義價值、市場價值、公允價值、市值重估敞口久期收益率曲線4.2.2 市場風險計量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風險價值敏感性分析壓力測

4、試情景分析事后檢驗4.3 市場風險監測與控制4.3.1 市場風險管理的組織框架4.3.2 市場風險監測與報告市場風險報告的內容和種類市場風險報告的路徑和頻度4.3.3 市場風險控制限額管理風險對沖經濟資本配置4.4 市場風險監管資本計量與績效評估4.4.1 市場風險監管資本計量4.4.2 經風險調整的績效評估第5章 操作風險管理5.1 操作風險識別5.1.1 操作風險分類人員因素內部流程系統缺陷外部事件5.1.2 操作風險識別方法自我評估法因果分析模型5.2 操作風險評估5.2.1 操作風險評估要素和原則5.2.2 操作風險評估方法自我評估法關鍵風險指標法5.3 操作風險控制5.3.1 操作風險控制環境公司治理內部控制合規文化信息系統5.3.2 操作風險緩釋連續營業方案商業保險業務外包5.3.3 主要業務操作風險控制柜臺業務法人信貸業務個人信貸業務資金交易業務代理業務5.4 操作風險