第一章第一章 緒論緒論 一 單項選擇題 1 變量之間的關系可以分為兩大類 它們是 A 函數關系和相關關系 B 線性相關關系和非線性相關關系 C 正相關關系和負相關關系 D 簡單相關關系和復雜相關關系 2 相關關系是指 A 變量間的依存關系 B 變量間的因果關系 C 變量間的函數關系 D 變量間表現出來的隨機數學關系 3 進行相關分析時 假定相關的兩個變量 A 都是隨機變量 B 都不是隨機變量 C 一個是隨機變量 一個不是隨機變量 D 隨機或非隨機都可以 4 計量經濟研究中的數據主要有兩類 一類是時間序列數據 另一類是 A 總量數據 B 橫截面數據 C 平均數據 D 相對數據 5 橫截面數據是指 A 同一時點上不同統計單位相同統計指標組成的數據 B 同一時點上相同統計單位相同統計指標組成的數據 C 同一時點上相同統計單位不同統計指標組成的數據 D 同一時點上不同統計單位不同統計指標組成的數據 6 下面屬于截面數據的是 A 1991 2003 年各年某地區 20 個鄉鎮的平均工業產值 B 1991 2003 年各年某地區 20 個鄉鎮的各鎮工業產值 C 某年某地區 20 個鄉鎮工業產值的合計數 D 某年某地區 20 個鄉鎮各鎮工業產值 7 同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為 A 橫截面數據 B 時間序列數據 C 修勻數據 D 原始數據 8 經濟計量分析的基本步驟是 1 A 設定理論模型 收集樣本資料 估計模型參數 檢驗模型 B 設定模型 估計參數 檢驗模型 應用模型 C 個體設計 總體設計 估計模型 應用模型 D 確定模型導向 確定變量及方程式 估計模型 應用模型 9 計量經濟模型的基本應用領域有 A 結構分析 經濟預測 政策評價 B 彈性分析 乘數分析 政策模擬 C 消費需求分析 生產技術分析 市場均衡分析 D 季度分析 年度分析 中長期分析 10 計量經濟模型是指 A 投入產出模型 B 數學規劃模型 C 包含隨機方程的經濟數學模型 D 模糊數學模型 11 設 M 為貨幣需求量 Y 為收入水平 r 為利率 流動性偏好函數為 M a bY cr u b 和 c 分別為 b c 的估計值 根據經濟理論 有 A b 應為正值 c 應為負值 B b 應為正值 c 應為正值 C b 應為負值 c 應為負值 D b 應為負值 c 應為正值 12 回歸分析中定義 A 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B 解釋變量為非隨機變量 被解釋變量為隨機變量 C 解釋變量和被解釋變量都是非隨機變量 D 解釋變量為隨機變量 被解釋變量為非隨機變量 13 線性模型的影響因素 A 只能是數量因素 B 只能是質量因素 C 可以是數量因素 也可以是質量因素 D 只能是隨機因素 14 下列選項中 哪一項是統計檢驗基礎上的再檢驗 亦稱二級檢驗 準則 A 計量經濟學準則 B 經濟理論準則 C 統計準則 D 統計準則和經濟理論準則 15 理論設計的工作 不包括下面哪個方面 A 選擇變量 B 確定變量之間的數學關系 C 收集數據 D 擬定模型中待估參數的期望值 2 16 計量經濟學模型成功的三要素不包括 A 理論 B 應用 C 數據 D 方法 17 在模型的經濟意義檢驗中 不包括檢驗下面的哪一項 A 參數估計量的符號 B 參數估計量的大小 C 參數估計量的相互關系 D 參數估計量的顯著性 18 計量經濟學模型用于政策評價時 不包括下面的那種方法 A 工具變量法 B 工具 目標法 C 政策模擬 D 最優控制方法 19 在經濟學的結構分析中 不包括下面那一項 A 彈性分析 B 乘數分析 C 比較靜力分析 D 方差分析 二 多項選擇題 1 使用時序數據進行經濟計量分析時 要求指標統計的 A 對象及范圍可比 B 時間可比 C 口徑可比 D 計算方法可比 E 內容可比 2 一個模型用于預測前必須經過的檢驗有 A 經濟準則檢驗 B 統計準則檢驗 C 計量經濟學準則檢驗 D 模型預測檢驗 E 實踐檢驗 3 經濟計量分析工作的四個步驟是 A 理論研究 B 設計模型 C 估計參數 D 檢驗模型 E 應用模型 4 對計量經濟模型的統計準則檢驗包括 A 估計標準誤差評價 B 擬合優度檢驗 C 預測誤差程度評價 D 總體線性關系顯著性檢驗 E 單個回歸系數的顯著性檢驗 5 對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括 A 誤差程度檢驗 B 異方差檢驗 C 序列相關檢驗 D 超一致性檢驗 E 多重共線性檢驗 6 對經濟計量模型的參數估計結果進行評價時 采用的準則有 3 A 經濟理論準則 B 統計準則 C 經濟計量準則 D 模型識別準則 E 模型簡單準則 7 經濟計量模型的應用方向是 A 用于經濟預測 B 用于結構分析 C 僅用于經濟政策評價 D 用于經濟政策評價 E 僅用于經濟預測 經濟結構分析 第二章第二章 一元線性回歸模型 一元線性回歸模型 一 單項選擇題 1 表示 x 與 y 之間真實線性關系的是 d A B E tt xy 10 tt xy 10 C ttt uxy 10 D tt xy 10 2 參數 的估計量具備有效性是指 b A Var 0 B Var 為最小 C 0 D 為最小 3 對于 以 iii exy 10 表示估計標準誤差 表示回歸值 則 b i y A 0 時 0 ii yy B 0 時 0 2 ii yy C 0 時 為最小 ii yy D 0 時 為最小 2 ii yy 4 設樣本回歸模型為 則普通最小二乘法確定的的公式中 錯誤的 是 d iii exy 10 i A 2 1 xx yyxx i ii B 22 1 ii iiii xxn yxyxn C 22 1 xnx yxnyx i ii D 2 1 x iiii yxyxn 5 對于 以 iii exy 10 表示估計標準誤差 r 表示相關系數 則有 d A 0 時 r 1 B 0 時 r 1 C 0 時 r 0 D 0 時 r 1 或 r 1 6 產量 x 臺 與單位產品成本 y 元 臺 之間的回歸方程為 356 1 5x 這說明 d y A 產量每增加一臺 單位產品成本增加 356 元 B 產量每增加一臺 單位產品成本減少 1 5 元 C 產量每增加一臺 單位產品成本平均增加 356 元 D 產量每增加一臺 單位產品成本平均減少 1 5 元 7 在總體回歸直線 Exy 10 中 1 表示 b A 當 x 增加一個單位時 y 增加 1 個單位 B 當 x 增加一個單位時 y 平均增加 1 個單位 C 當 y 增加一個單位時 x 增加 1 個單位 D 當 y 增加一個單位時 x 平均增加 1 個單位 8 對回歸模型 ttt uxy 10 進行統計檢驗時 通常假定服從 c t u A N 0 B t n 2 2 i C N 0 D t n 2 9 以 y 表示實際觀測值 y表示回歸估計值 則普通最小二乘法估計參數的準則是使 d A 0 B ii yy 2 ii yy 0 C 為最小 D ii yy 2 ii yy 為最小 10 設 y 表示實際觀測值 表示 OLS 回歸估計值 則下列哪項成立 d y A y B y y y C y y D y y 11 用普通最小二乘法估計經典線性模型 ttt uxy 10 則樣本回歸線通過點 d A x y B x y C x D y x y 12 以 y 表示實際觀測值 表示回歸估計值 則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線 y ii xy 10 滿足 a A 0 B ii yy 2 yyi 0 C 0 D 2 ii yy 2 yyi 0 13 用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型 ttt uxy 10 在 0 05 的顯著性水平下對 1 的顯著性作 t 檢驗 則 1 顯著地不等于零的條件是其統計量 t 大于 d A 30 B 30 C 28 D 28 05 0 t 025 0 t 05 0 t 025 0 t 14 已知某一直線回歸方程的判定系數為 0 64 則解釋變量與被解釋變量間的相關系數為 b A 0 64 B 0 8 C 0 4 D 0 32 15 相關系數 r 的取值范圍是 d A r 1 B r 1 C 0 r 1 D 1 r 1 16 判定系數 2 R的取值范圍是 c A 2 R 1 B 2 R 1 C 0 2 R 1 D 1 2 R 1 17 某一特定的 x 水平上 總體 y 分布的離散度越大 即越大 則 a 2 A 預測區間越寬 精度越低 B 預測區間越寬 預測誤差越小 C 預測區間越窄 精度越高 D 預測區間越窄 預測誤差越大 18 在縮小參數估計量的置信區間時 我們通常不采用下面的那一項措施 b A 增大樣本容量 n B 提高置信水平 C 提高模型的擬合優度 D 提高樣本觀測值的分散度 19 對于總體平方和 TSS 回歸平方和 RSS 和殘差平方和 ESS 的相互關系 正確的是 b A TSS RSS ESS B TSS RSS ESS C TSS RSS ESS D TSS 2 RSS ESS 22 二 多項選擇題 1 指出下列哪些現象是相關關系 a c d A 家庭消費支出與收入 B 商品銷售額和銷售量 銷售價格 C 物價水平與商品需求量 D 小麥畝產量與施肥量 E 學習成績總分與各門課程成績分數 2 一元線性回歸模型 ttt uxy 10 的經典假設包括 a b c e A B 常數 0 t uE 2 t uVar C D N 0 1 0 cov ji uu t u E x 為非隨機變量 且0 cov tt ux 3 以 y 表示實際觀測值 表示回歸估計值 e 表示殘差 則回歸直線滿足 a b c y A 通過樣本均值點 x y B tt yy C D 0 cov tt ex 2 tt yy 0 E 0 2 yyt 4 以帶 表示估計值 u 表示隨機誤差項 如果 y 與 x 為線性相關關系 則下列哪些是 正確的 b e A tt xy 10 B ttt uxy 10 C D ttt uxy 10 ttt uxy 10 E tt xy 10 5 以帶 表示估計值 u 表示隨機誤差項 e 表示殘差 如果 y 與 x 為線性相關關系 則下列哪些是正確的 a c A tt xyE 10 B tt xy 10 C D ttt exy 10 ttt exy 10 E tt xyE 10 6 回歸分析中估計回歸參數的方法主要有 c d e A 相關系數法 B 方差分析法 C 最小二乘估計法 D 極大似然法 E 矩估計法 7 用普通最小二乘法估計模型 ttt uxy 10 的參數 要使參數估計量具備最佳線性 無偏估計性質 則要求 a b c e A B 常數 0 t uE 2 t uVar C D 服從正態分布 0 cov ji uu t u 9 E x 為非隨機變量 且0 cov tt ux 8 假設線性回歸模型滿足全部基本假設 則其參數估計量具備 c d e A 可靠性 B 合理性 C 線性 D 無偏性 E 有效性 9 普通最小二乘直線具有以下特性 a b c e A 通過點 x y B yy C D 0 i e 2 i e 0 E 0 cov ii ex 10 對于線性回歸模型 ttt uxy 10 要使普通最小二乘估計量具備線性 無偏性和 有效性 則模型必須滿足 a b c e A B 常數 0 t uE 2 t uVar C D 服從正態分布 0 cov ji uu t u E x 為非隨機變量 且0 cov tt ux 11 由回歸直線估計出來的值 tt xy 10 t y A 是一組估計值 B 是一組平均值 C 是一個幾何級數 D 可能等于實際值 E 與實際值 y 的離差和等于零 12 反應回歸直線擬合優度的指標有 A 相關系數 B 回歸系數 C 樣本決定系數 D 回歸方程的標準誤差 E 剩余變差 或殘差平方和 13 對于樣本回歸直線 回歸平方和可以表示為 tt xy 10 2 R為決定系數 a b c d e A 2 yyt B 22 1 xxt C 1 yyxx tt D 22 yyR t 10 E 22 yyyy tt 14 對于樣本回歸直線 tt xy 10 為估計標準差 下列決定系數 2 R的算式中 正 確的有 a b c d e A 2 2 yy yy t t B 1 2 2 yy yy t tt C 2 22 1 yy xx t t D 2 1 yy yyxx t tt E 1 2 2 2 yy n t 15 下列相關系數的算式中 正確的是 a b c d e A yx yxxy B yx tt n yyxx C yx yx cov D 22 yy tt tt xx yyxx E 2222 ynyxnx yxnyx tt tt 三 判斷題 1 隨機誤差項ui與殘差項ei是一回事 f a l s e 2 總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值 f a l s e 3 線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數 f a l s e 4 在線性回歸模型中 解釋變量是原因 被解釋變量是結果 f a l s e 5 在實際中 一元回歸沒什么用 因為因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋 f a l s e 第三章第三章 多元線性回歸模型多元線性回歸模型 一 單項選擇題 1 決定系數 2 R是指 c A 剩余平方和占總離差平方和的比重 B 總離差平方和占回歸平方和的比重 C 回歸平方和占總離差平方和的比重 D 回歸平方和占剩余平方和的比重 2 在由 n 30 的一組樣本估計的 包含 3 個解釋變量的線性回歸模型中 計算的多重決定 系數為 0 8500 則調整后的決定系數為 d A 0 8603 B 0 8389 C 0 8 655 D 0 8327 3 設 k 為模型中的參數個數 則回歸平方和是指 c A 2 1 yy n i i B 2 1 i n i i yy C 2 1 yy n i i D 1 2 1 kyy n i i 4 下列樣本模型中 哪一個模型通常是無效的 b A 消費 500 0 8 收入 i C i I B 商品需求 10 0 8 收入 0 9 價格 d i Q i I i P C 商品供給 20 0 75 價格 s i Q i P D 產出量 0 65 勞動 資本 i Y 6 0 i L 4 0 i K 5 對于 統計量 ikikiii exxxy 22110 L 1 2 2 knyy kyy ii i 服從 d A t n k B t n k 1 C F k 1 n k D F k n k 1 19 6 對于 檢驗 H0 ikikiii exxxy 22110 L0 i 1 0 kiL 時 所用 的統計量 var i i t 服從 a A t n k 1 B t n k 2 C t n k 1 D t n k 2 7 調整的判定系數 與多重判定系數 之間有如下關系 d A 1 1 22 kn n RR B 1 1 1 22 kn n RR C 1 1 1 1 22 kn n RR D 1 1 1 1 22 kn n RR 8 用一組有 30 個觀測值的樣本估計模型 iiii uxxy 22110 后 在 0 05 的顯著 性水平下對 1 的顯著性作 t 檢驗 則 1 顯著地不等于零的條件是其統計量大于等于 c A 30 B 28 C 27 D 1 28 05 0 t 025 0 t 025 0 t 025 0 F 9 如果兩個經濟變量 x 與 y 間的關系近似地表現為當 x 發生一個絕對量變動 x 時 y 有一個固定地相對量 y y 變動 則適宜配合地回歸模型是 b A iii uxy 10 B ln iii uxy 10 C i i i u x y 1 10 D ln iii uxy ln 10 10 對于 如果原模型滿足線性模型的基本假設 則在零假設 ikikiii exxxy 22110 L j 0 下 統計量 其中 s jj s j 是 j 的標準誤差 服從 b A t n k B t n k 1 C F k 1 n k D F k n k 1 11 下列哪個模型為常數彈性模型 a A ln iii uxy lnln 10 B ln iii uxy 10 ln C iii uxy ln 10 D i i i u x y 1 10 12 模型 iii uxy ln 10 中 y 關于 x 的彈性為 c 20 A i x 1 B i x 1 C i y 1 D i y 1 13 模型 ln iii uxy lnln 10 中 1 的實際含義是 b A x 關于 y 的彈性 B y 關于 x 的彈性 C x 關于 y 的邊際傾向 D y 關于 x 的邊際傾向 14 關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因 正確的說法是 c A 只有隨機因素 B 只有系統因素 C 既有隨機因素 又有系統因素 D A B C 都不對 15 在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是 k 為解釋變量個數 c A n k 1 B n k 1 C n 30 或 n 3 k 1 D n 30 16 下列說法中正確的是 d A 如果模型的 2 R很高 我們可以認為此模型的質量較好 B 如果模型的 2 R較低 我們可以認為此模型的質量較差 C 如果某一參數不能通過顯著性檢驗 我們應該剔除該解釋變量 D 如果某一參數不能通過顯著性檢驗 我們不應該隨便剔除該解釋變量 二 多項選擇題 1 對模型 iiii uxxy 22110 進行總體顯著性檢驗 如果檢驗結果總體線性關系 顯著 則有 b c d A 1 2 0 B 1 0 2 0 C 1 0 2 0 D 1 0 2 0 E 1 2 0 2 剩余變差 即殘差平方和 是指 a c d e 21 A 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 C 被解釋變量的變差中 回歸方程不能作出解釋的部分 D 被解釋變量的總變差與回歸平方和之差 E 被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和 3 回歸平方和是指 b c d A 被解釋變量的實際值 y 與平均值y的離差平方和 B 被解釋變量的回歸值與平均值y y的離差平方和 C 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 D 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 E 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 4 下列哪些非線性模型可以通過變量替換轉化為線性模型 a b c A B iii uxy 2 10 i i i u x y 1 10 C ln iii uxy ln 10 D iii uxy 2 10 E iiii uxy 0 5 在模型 ln iii uxy ln 10 中 c d A y 與 x 是非線性的 B y 與 1 是非線性的 C lny 與 1 是線性的 D lny 與 lnx 是線性的 E y 與 lnx 是線性的 三 判斷題 觀察下列方程并判斷其變量是否線性 系數是否線性 或都是或都不是 1 ttt uxbby 3 10 2 ttt uxbby log 10 3 ttt uxbby loglog 10 4 ttt uxbbby 210 22 第四章第四章 放寬基本假定之異方差性放寬基本假定之異方差性 一 單項選擇題 1 下列哪種方法不是檢驗異方差的方法 d A 戈德菲爾特 匡特檢驗 B 懷特檢驗 C 戈里瑟檢驗 D 方差膨脹因子檢驗 2 當存在異方差現象時 估計模型參數的適當方法是 a A 加權最小二乘法 B 工具變量法 C 廣義差分法 D 使用非樣本先驗信息 3 加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數 從而提高 估計精度 即 b A 重視大誤差的作用 輕視小誤差的作用 B 重視小誤差的作用 輕視大誤差的作用 C 重視小誤差和大誤差的作用 D 輕視小誤差和大誤差的作用 4 如果戈里瑟檢驗表明 普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式為 的相關關系 滿足線性模型的全部經典假設 則用加權最小二乘 法估計模型參數時 權數應為 c i e i x iii vxe 28715 0 i v A B i x 2 1 i x C i x 1 D i x 1 5 如果戈德菲爾特 匡特檢驗顯著 則認為什么問題是嚴重的 a A 異方差問題 B 序列相關問題 C 多重共線性問題 D 設定誤差問題 6 容易產生異方差的數據是 c A 時間序列數據 B 修勻數據 C 橫截面數據 D 年度數據 7 若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性 則估計模型參數應采用 b A 普通最小二乘法 B 加權最小二乘法 31 C 廣義差分法 D 工具變量法 8 假設回歸模型為 iii uxy 其中 var 則使用加權最小二乘法估計模 型時 應將模型變換為 c i u 22 i x A x u x xx y B x u xx y C x u xx y D 222 x u xxx y 9 設回歸模型為 iii uxy 其中 var 則 的最小二乘估計量為 i u 22 i x A 無偏且有效 B 無偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 二 多項選擇題 1 下列計量經濟分析中哪些很可能存在異方差問題 a b d A 用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型 B 用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型 C 以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型 D 以國名經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型 E 以 30 年的時序數據建立某種商品的市場供需模型 2 在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質 a b A 線性 B 無偏性 C 最小方差性 D 精確性 E 有效性 3 異方差性將導致 b c d e A 普通最小二乘估計量有偏和非一致 B 普通最小二乘估計量非有效 C 普通最小二乘估計量的方差的估計量有偏 D 建立在普通最小二乘估計基礎上的假設檢驗失效 E 建立在普通最小二乘估計基礎上的預測區間變寬 4 下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗 b c d e A DW 檢驗法 B 戈德菲爾德 匡特檢驗 C 懷特檢驗 D 戈里瑟檢驗 E 帕克檢驗 32 5 當模型存在異方差性時 加權最小二乘估計量具備 a b c d A 線性 B 無偏性 C 有效性 D 一致性 E 精確性 三 判斷說明題 1 當異方差出現時 最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性 f a l s e 2 當異方差出現時 常用的 t 檢驗和 F 檢驗失效 t r u e 3 在異方差情況下 通常 OLS 估計一定高估了估計量的標準差 t r u e 4 如果 OLS 回歸的殘差表現出系統性 則說明數據中有異方差性 t r u e 5 如果回歸模型遺漏一個重要的變量 則 OLS 殘差必定表現出明顯的趨勢 t r u e 6 在異方差情況下 通常預測失效 t r u e 第四章 放寬基本假定之自相關性 第四章 放寬基本假定之自相關性 一 單項選擇題 1 如果模型存在序列相關 則 d ttt uxbby 10 A cov 0 B cov 0 t s t x t u t u s u C cov 0 D cov 0 t s t x t u t u s u 2 D W 檢驗的零假設是 為隨機項的一階自相關系數 b A DW 0 B 0 C DW 1 D 1 3 下列哪種形式的序列相關可用 DW 統計量來檢驗 為具有零均值 常數方差 且不存 在序列相關的隨機變量 a i v A ttt vuu 1 B tttt vuuu L 2 2 1 C tt vu D L 1 2 ttt vvu 4 DW 的取值范圍是 d A 1 DW 0 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 5 當 DW 4 是時 說明 d A 不存在序列相關 B 不能判斷是否存在一階自相關 C 存在完全的正的一階自相關 D 存在完全的負的一階自相關 6 根據 20 個觀測值估計的結果 一元線性回歸模型的 DW 2 3 在樣本容量 n 20 解釋 變量 k 1 顯著性水平 0 05 時 查得 1 1 41 則可以判斷 a L d U d A 不存在一階自相關 B 存在正的一階自相關 C 存在負的一階自相關 D 無法確定 7 當模型存在序列相關現象時 適宜的參數估計方法是 c A 加權最小二乘法 B 間接最小二乘法 C 廣義差分法 D 工具變量法 8 對于原模型 廣義差分模型是指 d ttt uxbby 10 40 A 1 10 t t t t tt t xf u xf x b xf b xf y B ttt uxby 1 C ttt uxbby 10 D 1 11101 tttttt uuxxbbyy 9 采用一階差分模型克服一階線性自相關問題使用于下列哪種情況 b A 0 B 1 C 1 0 D 0 1 10 假定某企業的生產決策是由模型 ttt uPbbS 10 描述的 其中為產量 為價格 又知 如果該企業在 t 1 期生產過剩 經濟人員會削減 t 期的產量 由此判斷上述模型存在 b t S t P A 異方差問題 B 序列相關問題 C 多重共線性問題 D 隨機解釋變量問題 11 根據一個 n 30 的樣本估計后計算得 DW 1 4 已知在 5 得的置信 度下 1 35 1 49 則認為原模型 b iii exy 10 L d U d A 不存在一階序列自相關 B 不能判斷是否存在一階自相關 C 存在完全的正的一階自相關 D 存在完全的負的一階自相關 12 對于模型 以 表示與之間的線性相關系數 t 1 2 n 則下面明顯錯誤的是 a iii exy 10 t e 1 t e A 0 8 DW 0 4 B 0 8 DW 0 4 C 0 DW 2 D 1 DW 0 13 假設回歸模型中的隨機誤差項具有一階子回歸形式 t u ttt vuu 1 其中 E 0 var 則的方差var 為 a t v t v 2 v t u t u 2 2 1 v t uVarA 2 2 1 v t uVarB 2 1 t uVarC 2 2 2 1 v t uVarD 41 14 對于回歸模型 tttt VYXY 1210 檢驗隨機誤差項是否存在自相關的統計量 為 a A n t t n t tt e ee d 1 2 2 2 1 B var 1 2 1 1 2 n n dH C 2 2 2 1 F D 2 1 2 r nr t 15 對于部分調整模型 tttt uYXY 110 1 若不存在自相關 則估計 模型參數可使用 a t u A 普通最小二乘法 B 加權最小二乘法 C 廣義差分法 D 一階差分法 16 若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關 則估計模型參數應采用 c A 普通最小二乘法 B 加權最小二乘法 C 廣義差分法 D 工具變量法 17 已知DW統計量的值接近于2 則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數 近似等于 a A 0 B 1 C 1 D 0 5 18 已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于 1 則 DW 統計量近似等于 d A 0 B 1 C 2 D 4 19 戈德菲爾德 匡特檢驗法可用于檢驗 a A 異方差性 B 多重共線性 C 序列相關 D 設定誤差 20 在給定的顯著性水平之下 若 DW 統計量的下和上臨界值分別為 dL 和 du 則當 dL DWs t r s t n 則聯立方程模型是 c A 過渡識別 B 恰好識別 C 不可識別 D 部分不可識別 24 考察小型宏觀計量經濟模型 按照秩條件判斷各個方程的 識別性時 首先要列出該模型的結構式參數矩陣 然后在此基礎上逐個判斷各方程的秩的條 件情況 上述模型的結構式參數矩陣應該是 a ttt tttt ttt ICY uYbYbbI uYaaC 21210 110 A B 00111 10 001 1 021 01 1 bbb aa YYIC tttt 0111 10 001 21 1 1 bb a YYIC tttt C D 00111 10 001 1 021 01 1 bbb aa YYIC tttt 0111 10 001 21 1 1 bb a YYIC tttt 25 對于過度識別的方程 適宜的單方程估計法是 c A 普通最小二乘法 B 間接最小二乘法 C 二階段最小二乘法 D 工具變量法 26 對于恰好識別的方程 在簡化式方程滿足線性模型的基本假定下 間接最小二乘估計量 具備 d A 精確性 B 無偏性 C 真實性 D 一致性 27 結構式方程中的結構式參數反映解釋變量對被解釋變量的 c A 短期影響 B 長期影響 C 直接影響 D 總影響 28 在一個包含 5 個方程 8 個變量的結構式模型中 如果第 i 個結構式方程包含 3 個變量 則該方程的識別性為 d 67 A 不可識別 B 恰好識別 C 過度識別 D 無法確定 29 在某聯立方程模型中 如果第 i 個結構式方程排除的變量沒有一個在第 j 個方程中出現 則 a A 第 i 個方程是不可識別的 B 第 j 個方程是不可識別的 C 第 i j 個方程均是不可識別的 D 第 i j 個方程均是可識別的 30 在結構式模型中 具有統計形式的唯一性的結構式方程是 d A 不可識別的 B 恰好識別的 C 過度識別的 D 可識別的 二 多項選擇題 1 聯立方程模型中的隨機方程包括 a b c A 行為方程 B 技術方程 C 制度方程 D 平衡方程 E 定義方程 2 小型宏觀計量經濟模型中 第一個方程是 a b c d e tttt tttt ttt GICY uYbYbbI uYaaC 21210 110 A 結構式方程 B 隨機方程 C 行為方程 D 線性方程 E 包含有隨機解釋變量的方程 3 結構式方程中