自相關(guān)試題及答案

單項選擇題（每題2分，共10題）1.下列哪種情況最有可能導(dǎo)致自相關(guān)問題出現(xiàn)？A.解釋變量之間高度相關(guān)B.遺漏重要解釋變量C.樣本容量過小D.被解釋變量為虛擬變量答案：B2.DW檢驗主要用于檢驗（）A.異方差性B.多重共線性C.自相關(guān)性D.設(shè)定誤差答案：C3.若殘差序列存在正自相關(guān)，DW統(tǒng)計量的取值范圍是（）A.0<DW<2B.2<DW<4C.DW=2D.DW<0答案：A4.當存在自相關(guān)時，普通最小二乘法估計量（）A.無偏且有效B.無偏但無效C.有偏且無效D.有偏但有效答案：B5.以下哪種方法不能用于檢驗自相關(guān)（）A.圖示法B.帕克檢驗C.游程檢驗D.Breusch-Godfrey檢驗答案：B6.對于一階自回歸形式的自相關(guān)，即\(u_t=\rhou_{t-1}+\epsilon_t\)，\(\rho\)的取值范圍是（）A.\(-1\leq\rho\leq1\)B.\(0\leq\rho\leq1\)C.\(-1\leq\rho\leq0\)D.\(\rho\geq1\)答案：A7.若回歸模型存在自相關(guān)，會使得（）A.參數(shù)估計值的方差變小B.預(yù)測精度提高C.假設(shè)檢驗的可靠性降低D.模型擬合優(yōu)度變好答案：C8.能夠修正自相關(guān)問題的方法是（）A.加權(quán)最小二乘法B.兩階段最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法答案：C9.在DW檢驗中，當DW值接近4時，表明（）A.存在正自相關(guān)B.存在負自相關(guān)C.不存在自相關(guān)D.無法判斷答案：B10.以下關(guān)于自相關(guān)的說法，錯誤的是（）A.自相關(guān)可能是由于經(jīng)濟行為的滯后性導(dǎo)致B.自相關(guān)會影響模型的預(yù)測能力C.自相關(guān)只存在于時間序列數(shù)據(jù)中D.檢驗自相關(guān)對于正確建立回歸模型很重要答案：C多項選擇題（每題2分，共10題）1.導(dǎo)致自相關(guān)出現(xiàn)的原因有（）A.經(jīng)濟變量的慣性B.設(shè)定偏誤C.數(shù)據(jù)處理不當D.模型中遺漏了重要變量E.測量誤差答案：ABCDE2.下列哪些方法可以用于檢驗自相關(guān)（）A.殘差序列圖法B.DW檢驗C.LM檢驗D.懷特檢驗E.戈德菲爾德-匡特檢驗答案：ABC3.自相關(guān)會對回歸分析產(chǎn)生的影響包括（）A.參數(shù)估計量不再具有最小方差性B.對參數(shù)估計值的顯著性檢驗失效C.預(yù)測的精度降低D.模型的擬合優(yōu)度指標失去意義E.估計量有偏答案：ABCD4.修正自相關(guān)的方法有（）A.廣義最小二乘法B.一階差分法C.Cochrane-Orcutt迭代法D.加權(quán)最小二乘法E.增加樣本容量答案：ABC5.關(guān)于DW檢驗，正確的說法有（）A.DW統(tǒng)計量的取值范圍是0到4B.DW=2時，表明不存在自相關(guān)C.適用于一階自回歸形式的自相關(guān)檢驗D.當DW接近0時，存在正自相關(guān)E.當DW接近4時，存在負自相關(guān)答案：ABCDE6.以下哪些情況可能暗示自相關(guān)的存在（）A.殘差序列呈現(xiàn)出明顯的周期性B.相鄰殘差之間有較大的相關(guān)性C.解釋變量與殘差之間存在相關(guān)性D.回歸模型的擬合優(yōu)度突然變好E.回歸系數(shù)的符號與理論預(yù)期不符答案：AB7.自相關(guān)的形式可能有（）A.一階自相關(guān)B.高階自相關(guān)C.移動平均形式的自相關(guān)D.自回歸移動平均形式的自相關(guān)E.異方差形式的自相關(guān)答案：ABCD8.當回歸模型存在自相關(guān)時，采用普通最小二乘法估計會導(dǎo)致（）A.估計量的方差被低估B.估計量的方差被高估C.顯著性檢驗可能得出錯誤結(jié)論D.預(yù)測區(qū)間變寬E.預(yù)測精度提高答案：ACD9.在檢驗和處理自相關(guān)問題時，需要注意（）A.不同檢驗方法的適用條件B.修正方法可能帶來的新問題C.數(shù)據(jù)的特性D.模型的設(shè)定是否合理E.樣本容量的大小答案：ABCDE10.以下關(guān)于自相關(guān)與模型估計的關(guān)系，說法正確的是（）A.自相關(guān)會影響參數(shù)估計的準確性B.處理自相關(guān)后，模型的解釋能力會增強C.自相關(guān)可能導(dǎo)致估計量的標準差估計錯誤D.自相關(guān)不影響模型的擬合優(yōu)度計算E.正確處理自相關(guān)有助于提高模型預(yù)測的可靠性答案：ACE判斷題（每題2分，共10題）1.自相關(guān)只會出現(xiàn)在時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型中。（×）2.DW檢驗可以檢驗高階自相關(guān)問題。（×）3.若殘差序列圖呈現(xiàn)出隨機分布，說明不存在自相關(guān)。（√）4.當存在自相關(guān)時，普通最小二乘法估計的參數(shù)仍然是無偏的。（√）5.廣義差分法可以完全消除自相關(guān)問題。（×）6.自相關(guān)會使回歸系數(shù)的t檢驗值變大。（×）7.增加樣本容量一定能解決自相關(guān)問題。（×）8.游程檢驗是一種檢驗自相關(guān)的方法。（√）9.自相關(guān)問題不會影響模型的預(yù)測結(jié)果。（×）10.如果DW統(tǒng)計量的值在2左右，說明模型不存在自相關(guān)。（√）簡答題（每題5分，共4題）1.簡述自相關(guān)對回歸分析的主要影響自相關(guān)使參數(shù)估計量雖無偏但無效，方差估計不準確。假設(shè)檢驗可靠性降低，t檢驗、F檢驗結(jié)果可能誤導(dǎo)決策。預(yù)測精度下降，預(yù)測區(qū)間可靠性變差，影響模型對實際問題的分析與預(yù)測。2.DW檢驗的局限性有哪些DW檢驗只適用于檢驗一階自回歸形式的自相關(guān)。存在無法判斷的區(qū)域，當DW值落在該區(qū)域時，不能明確是否存在自相關(guān)。而且它要求解釋變量為非隨機變量，殘差項服從正態(tài)分布，限制了其應(yīng)用范圍。3.簡述廣義差分法的基本思路對于存在自相關(guān)的模型，通過將原模型變換為廣義差分模型，把自相關(guān)的干擾項轉(zhuǎn)化為隨機干擾項。一般利用自相關(guān)系數(shù)，將原模型的變量進行差分變換，從而消除自相關(guān)對模型估計的不良影響，得到更有效的估計結(jié)果。4.如何通過殘差序列圖初步判斷自相關(guān)是否存在若殘差序列圖中，殘差呈現(xiàn)出明顯的規(guī)律性，如周期性波動、趨勢性變化，或者相鄰殘差之間有明顯的相關(guān)性，像同號殘差聚集出現(xiàn)，就可能暗示存在自相關(guān)；若殘差隨機分布，無明顯規(guī)律，則可能不存在自相關(guān)。討論題（每題5分，共4題）1.討論在實際經(jīng)濟研究中，如何綜合運用多種方法來檢驗和處理自相關(guān)問題在實際中，先通過殘差序列圖進行初步判斷，直觀了解殘差分布規(guī)律。接著用DW檢驗進行一階自相關(guān)檢驗，若結(jié)果不明確，再采用LM檢驗等檢驗高階自相關(guān)。確定存在自相關(guān)后，可根據(jù)情況選擇廣義差分法、Cochrane-Orcutt迭代法等進行修正，要綜合考慮方法適用條件和數(shù)據(jù)特點。2.談?wù)勛韵嚓P(guān)問題對經(jīng)濟模型預(yù)測的影響以及應(yīng)對策略自相關(guān)會降低預(yù)測精度，使預(yù)測區(qū)間不可靠，導(dǎo)致預(yù)測結(jié)果偏離真實值。應(yīng)對策略包括準確設(shè)定模型，避免遺漏重要變量；運用合適方法檢驗自相關(guān)，如DW檢驗、LM檢驗；采用廣義差分法等修正自相關(guān)，同時結(jié)合經(jīng)濟理論和實際情況對模型進行調(diào)整優(yōu)化，以提高預(yù)測準確性。3.討論在不同類型的數(shù)據(jù)（時間序列、橫截面、面板數(shù)據(jù)）中，自相關(guān)問題的特點及處理方法的差異時間序列數(shù)據(jù)中自相關(guān)常見，多因經(jīng)濟慣性等，處理方法如廣義差分等。橫截面數(shù)據(jù)自相關(guān)相對少見，可能因模型設(shè)定不當，可通過檢查模型設(shè)定、增加控制變量處理。面板數(shù)據(jù)自相關(guān)可能源于個體異質(zhì)性等，除上述方法外，還可采用固定效應(yīng)、隨機效應(yīng)模型等控制個體差異，處理方法需結(jié)合數(shù)據(jù)特性