風險管理基礎練習試卷4

一、單項選擇題（本題共78題，每題7.0分，共78

分。）

1、（）是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖

銷標的資產(chǎn)潛在的風險殞失的一種風險管理策略。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險補償

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

2、商業(yè)銀行為了拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風

險。簡單地說就是:不做業(yè)務,不承擔風險。這種做法體現(xiàn)的是（）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險補償

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

3、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關

系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予優(yōu)惠利率;而對于信用等級低于一定級別的客戶，商業(yè)銀行可

以在基準貸款利率的基礎上進行上浮。這種做法體現(xiàn)的是（）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險規(guī)避

D、風險補償

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

4、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，若

借款人在貸款到期時不能償還全部貸款本息，則由擔保人代為清償。這種做法體現(xiàn)

的是（）。

A、風險分散

B、風險對沖

C、風險轉(zhuǎn)移

D、風險補償

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

5、下列關于商業(yè)銀行操作風險和市場風險的論述中，正確的是（）。

A、商業(yè)銀行的市場風險也可能帶來巨虧,因此應當比操作風險更加充分重視

B、商業(yè)銀行的市場風險往往小于操作風險，因此商業(yè)銀行應該更關注操作風險管理

C、商業(yè)銀行的這兩種風險都可能帶來巨大損失,都不應當輕視

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

6、（）是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。

A、會計資本

B、監(jiān)管資本

C、經(jīng)濟資本

D、實收資本

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

7、（）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損

失而應持有的資本金。

A、經(jīng)濟資本

B、監(jiān)管資本

C^會計資本

D、實收資本

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定,商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

9、下列關于經(jīng)濟資本，監(jiān)管資本的描述中，正確的是（）。

A、經(jīng)濟資本就是會計資本

B、監(jiān)管資本就是會計資本

C、監(jiān)管資本是取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

D、經(jīng)濟資本完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本,監(jiān)管資本呈逐步向經(jīng)濟資本

靠攏的趨勢

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

10、RAROC是指經(jīng)預期損失和以（）計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。

A、核心資本

B、經(jīng)濟資本

C、附屬資本

D、監(jiān)管資本

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

11、某銀行2009年對A公司的一筆貸款收入為1100萬元，各項費用為200萬元預

期損失為100萬元，經(jīng)濟資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A、0.04

B、0.05

C、0.06

D、0.07

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

12、若隨機變量自服從［-1,引上的均勻分布，則&的期望值和方差分別是（）。

A、1,1.33

B、2,2.33

C、3,3.33

D、1,2.33

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

13、隨機變量x服從正態(tài)分布N（2,4）,則其x的期望值和方差分別為（）。

A、2,4

B、2,2

C、4,2

D、0,2

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

14、一項投資的投資年利率是10%,3個月還本付息，假設可重復投資,則可獲得的最

rWj年收益率是（）。

A、0.1

B、0.136

C、0.146

D、0.156

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

15、有兩筆貸款,第一筆1萬元貸款,3年后收回1.5萬元,第二筆2萬元貸款,5年后

收回3.6萬元,這兩筆貸款中,（）的年利率高。

A、第一筆

B、第二筆

C、相等

D、無法確定

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

16、根據(jù)馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論，分散投資可以降低風險。如果投資于兩種

資產(chǎn)，則以下情況中最理想的是（）。

A、兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為1

B、兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)小于1

C、兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為-1

D、兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)為0

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

17、某投資者擁有三項資產(chǎn)，頭寸分別為2億元,3億元和5億元，年投資收益率分別

為10%,20%和30%,那么由這三項資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為（）。

A、0.2

B、0.3

C、0.25

D、0.23

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

18、己知有A,B,C三個項目，其中A項目投資的半年收益率為4%,B項目投資的年

收益率為6%,C項目投資的季度收益率為3%,那么三個項目的收益率排序為（）。

A、RC

B、RB

C、RA

D、RB

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共2題，每題7.0分，共2分