基金評價面試題及答案

單項選擇題（每題2分，共10題）1.基金業績評價的基礎是（）A.基金分類B.基金規模C.基金成立時間答案：A2.計算夏普比率需要用到的指標不包括（）A.無風險收益率B.基金平均收益率C.基金份額凈值答案：C3.以下不屬于基金風險評價指標的是（）A.標準差B.阿爾法C.市盈率答案：C4.反映基金組合與業績比較基準之間差異的指標是（）A.跟蹤誤差B.貝塔系數C.信息比率答案：A5.衡量基金經理擇時能力的指標是（）A.特雷諾比率B.詹森阿爾法C.現金比例變化法答案：C6.晨星評級中，（）星代表優秀。A.3B.4C.5答案：C7.基金評價的時間區間通常不包括（）A.近1年B.近3個月C.近10年答案：B8.（）可以衡量基金凈值收益率的波動程度。A.夏普比率B.標準差C.貝塔系數答案：B9.評價基金業績時，（）是考察基金業績的必要前提。A.基金風格分析B.基金規模分析C.基金費率分析答案：A10.計算特雷諾比率的分子是（）A.基金收益率B.基金收益率與無風險收益率之差C.市場組合收益率答案：B多項選擇題（每題2分，共10題）1.基金評價的主體包括（）A.基金管理公司B.基金評級機構C.監管部門D.普通投資者答案：ABCD2.常用的基金業績評價指標有（）A.夏普比率B.特雷諾比率C.詹森阿爾法D.信息比率答案：ABCD3.基金風險評價指標包含（）A.標準差B.貝塔系數C.下行風險D.最大回撤答案：ABCD4.影響基金業績的因素有（）A.市場環境B.基金經理能力C.基金規模D.基金投資風格答案：ABCD5.基金評價的維度有（）A.業績表現B.風險控制C.投資組合D.基金經理答案：ABCD6.以下屬于基金評價方法的有（）A.歷史業績分析B.風險調整后收益分析C.同行比較D.專家評價答案：ABCD7.基金評級機構在評價基金時會考慮的因素有（）A.基金業績持續性B.基金費用C.基金流動性D.基金管理人信譽答案：ABCD8.基金業績評價的意義在于（）A.為投資者提供決策依據B.促進基金行業健康發展C.幫助基金公司改進管理D.衡量市場有效性答案：ABC9.衡量基金經理選股能力的方法有（）A.股票選擇能力指標B.行業配置分析C.持股集中度分析D.換手率分析答案：ABCD10.對基金進行評價時需要注意的問題有（）A.評價指標的局限性B.時間區間的選擇C.市場環境的變化D.不同類型基金的差異答案：ABCD判斷題（每題2分，共10題）1.夏普比率越高，基金的績效表現越差。（）答案：錯誤2.貝塔系數大于1，說明基金比市場整體波動大。（）答案：正確3.基金評價只對投資者有意義，對基金管理公司沒作用。（）答案：錯誤4.特雷諾比率反映了基金承擔單位系統風險所獲得的超額收益。（）答案：正確5.信息比率越高，說明基金在同樣的跟蹤誤差水平下能獲得更好的收益。（）答案：正確6.基金業績評價不需要考慮市場環境。（）答案：錯誤7.最大回撤是衡量基金投資可能出現的最壞情況的指標。（）答案：正確8.詹森阿爾法為正，表明基金經理有超越市場的表現。（）答案：正確9.所有基金都可以用相同的指標進行評價。（）答案：錯誤10.基金評價結果具有一定的前瞻性。（）答案：錯誤簡答題（每題5分，共4題）1.簡述基金評價中夏普比率的含義。答案：夏普比率反映基金承擔單位風險所獲得的超過無風險收益的額外收益。比率越高，表明在同等風險下，基金獲取收益能力越強，投資組合越佳。2.基金評價為何要進行基金分類？答案：不同類型基金投資目標、范圍、策略等不同，風險收益特征差異大。分類評價能使同類型基金對比更公平合理，讓投資者準確了解基金在同類中的表現，也助于分析業績來源和管理能力。3.說明衡量基金風險的標準差指標的作用。答案：標準差衡量基金凈值收益率的波動程度。標準差越大，基金凈值波動越劇烈，意味著風險越高；反之，標準差越小，基金凈值波動越小，風險相對較低。4.簡要介紹基金評價中的阿爾法指標。答案：阿爾法指標是衡量基金超出其因承擔市場風險而應獲得的收益部分，即基金經理通過主動管理創造的超額收益。阿爾法大于0表示基金表現優于市場預期，小于0則相反。討論題（每題5分，共4題）1.討論基金評價指標眾多，如何綜合運用這些指標進行全面評價？答案：要結合業績和風險指標。先看業績指標如夏普、阿爾法等評估收益情況，再用標準差、最大回撤等衡量風險。不同類型基金指標權重有別，同時參考業績持續性、經理能力等因素，全面考量基金表現。2.探討基金評價對于基金投資者和基金管理公司分別有何重要意義？答案：對投資者，可依據評價選適合的基金，降低風險獲更好回報。對基金管理公司，能了解自身優勢劣勢，改進投資策略和管理水平，提升競爭力，促進公司和行業健康發展。3.說說市場環境變化對基金評價結果可能產生的影響。答案：市場環境變化會改變基金業績和風險表現。牛市中成長型基金表現突出，熊市里防御型基金更抗跌。評價結果會因市場牛熊轉換、利率升降等改變，不同市場環境