計量經濟學課程教學大綱

課程英文名稱：Econometrics

課程編號：0101210學分：3.5學時：56

課程編號：0102970學分：3.0學時：48

一、課程教學對象（宋體小三號字）

本課程的教學對象為經濟管理學院金融學專業的本科生和其他相關學院的

本科生。

二、課程性質及教學目的（宋體小三號字）

計量經濟學是金融學等應用經濟學專業的核心專業課程，是管理學院應用經

濟系金融學專業和其他相關學院的重要必修課程之一。

該課程包括理論教學（48學時）和實踐教學（8學時，僅適用于金融學專業）兩

個環節。本課程的教學目的是：應使學生了解現代經濟學的特征，了解經濟數量

分析課程在經濟學課程體系中的地位，了解經濟數量分析在經濟學科的發展和實

際經濟工作中的作用，掌握基本的經典計量經濟學理論與方法，并對計量經濟學

理論與方法的擴展和新發展有概念性了解；能夠建立并應用簡單的計量經濟學模

型，對現實經濟現象中的數量關系進行實際分析；具有進一步學習與應用計量經

濟學理論、方法與模型的基礎和能力。

本課程對于金融學專業是一門實踐性較強的課程。學生應結合理論教學的進

度，通過實踐教學環節的訓練，使學生加深對數量方法在經濟學科中作用、原理

的理解，培養學生分析和解決問題的實際操作能力。初步掌握分析軟件（Eviews、

SAS）的操作使用，并能夠應用軟件進行基本建模和實證分析，最終達到提高學

生應用能力的目的。

三、對先修知識的要求（宋體小三號字）

學生在學習本課之前，應先修課程：概率論與數理統計、統計學和經濟學。

四、課程的主要內容、基本要求和學時分配建議（總學時數:56,課堂教學：48,

內容適用于其他相關學院）

知識模塊知識點要求學時學習方課外學習要求

式

1、緒論1.1什么是計量經濟學B0.5課堂講授

1.2計量經濟學與其他學科的B0.5課堂講授

關系

13計量經濟研究的步驟A1課堂講授

2、回歸模型2.1回歸分析概述B2課堂講授

2.2一元線性回歸模型A2課堂講授

2.3多元線性回歸模型A2課堂講授

2.4回歸模型的統計檢驗A2課堂講授

3、回歸模型3.1異方差性、自相關性A2課堂講授

的擴展3.2多重共線、虛擬變量A2課堂講授

4、時間序列4.1隨機時間序列模型概述R2課堂講授

模型4.2時間序列的平穩性及其檢A2課堂講授

驗

4.3時間序列的格蘭杰因果檢A2課堂講授

驗

5、協整與誤5.1變量的協整關系與協整檢A2課堂講授

差修正模型驗

5.2誤差修正模型A2課堂講授

6、ARCH模6.1ARCH模型及其擴展形式B2課堂講授

型及其擴展概述

形式6.2ARCH效應檢驗B2課堂講授

6.3異方差的檢驗B2課堂講授

6.4GARCH類模型的估計與檢B2課堂講授

驗

7、離散因7.1線性概率模型及其存在的A2課堂講授

變量模型與問題

受限因變量7.2Logstie回歸和Probit過程A2課堂講授

模型7.3排序選擇模型C1課堂講授

7.4Tobit模型C1課堂講授

8、SAS軟件8.1SAS系統簡介A2課堂講授

簡介與金融8.2SAS系統的數據庫A2課堂講授

數據分析8.3金融數據分析A2課堂講授

9、金融實證9.1金融市場理論與計量經濟B2課堂講授

論文寫作方法

9.2金融實證論文寫作框架B2課堂講授

注：知識點中粗體字部分為本課程的重點或難點

五、建議使用教材及參考書（宋體小三號字）

理論課教材：

趙偉亞等.計量經濟學（高等院校精品課程系列教材），機械工業出版

社，2008年

實驗課教材：

張曉峋.計量學經濟軟件EViews使用指南（第二版）.天津：南開大

學出版社，2004

六、課程考核方式（宋體小三號字）

以閉卷考試為主，結合平時作業綜合評定成績。

七、課內實驗（實訓）環節及要求（總學時8,僅適用于金融學專業）.

序號實驗（實訓）項實驗（實訓）內容實驗（實訓）目的及要求學時

目

1初步認識計量軟件了解回歸軟件掌握回歸軟件界面，并能2

（Evicws、SAS）的基本夠正確對統計數據進行錄

功能入、轉化

2倫敦銅期貨價格模運用應用軟件對倫敦獨立完成實驗過程，并能2

型銅期貨價格模型進行夠對分析結果進行解釋

回歸分析

3香港恒生指數影響運用回歸模型的擴展獨立完成實驗過程，能夠2

因素分析相關知識對香港恒生解釋經過篩選的影響因素

指數影響因素分析

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